Всем привет! Читал довольно таки полезную книгу… полезна она для тех кто планирует заниматься продажей опционов. Читал ее перед тем как начинал торговать непокрытые опционы на товарке CME. В принципе применима и к раше. Тем кому интересны опционы… советую!



Многие трейдеры хоть немного, но знакомы с таким понятием, как процент опционов, которые истекают вне денег. Лишь немногие знают, почему опционы истекают вне денег, что такое размер процента или какая выгода ждет от продажи опционов и чем она лучше дохода с покупки фьючерсов и опционов. Еще меньше людей применяют в своей торговле стратегию продажи опционов. В основном трейдеры не прибегают к продаже опционов потому, что боятся ограниченной прибыли и неограниченного риска. С другой стороны такое положение дел позволяет продавцу опционов получить больше прибыли, которая зависит от числа трейдеров, покупающих их.

скачать:
cloud.mail.ru/public/DWQu/z1HWis7T2

Доброго времени суток. Тут меня просили показать общую эквити всех 8 роботов, торгующих в трансляции.
Показываю. Плюс эквити каждой системы за 5 лет и с начала 2015 года.

Предыдущие мои посты по своим системам тут и тут.

Условные обозначения: Т — трендовая тс. КТ — контр-трендовая тс.




( Читать дальше )

В августе 2014 г. мы писали, что индекс S&P500 дойдет до диапазона 2050-2200. Индекс уверенно вошел в этот диапазон, в связи с чем позже мы детализировали прогноз и пришли к выводу, что уровень 2150±10 станет ключевым, т.к. именно оттуда начнется глобальный обвал.
Первая цель предстоящего медвежьего ралли - это диапазон 1074-1344 (сценарий с бегущей плоскостью), вторая — пробой уровня дьявола (минимума 2009 г., сценарий с иррегулярной плоскостью).
 
Мы также провели циклический анализ индекса SnP и пришли к выводу, что до февраля 2016 г. должны быть низы сезонного (годового) цикла. Таким образом, вероятнее всего вышеуказанные долгосрочные цели будут сделаны до февраля 2016 г., а первое существенное падение ожидается до 07.08.2015 г., т.к. в период с 29.05.2015 по 07.08.2015 г. должны быть минимумы недельного цикла (разворотное окно недельного цикла).


( Читать дальше )

Колумнист MarketWatch Ави Гилбурт недавно опубликовал свой прогноз на рынок металлов — он утверждает, что скоро будет рост цены на золото до $25 тыс. за тройскую унцию. Такая версия кажется невероятной, но почитайте его рассуждение и историю, тогда станет еще интереснее. Ави Гилбурт — автор портала ElliottWaveTrader, трейдер и член форума, который фокусируется на анализе волн Эллиотта на рынке. Ави подчеркивает важность комплексного чтения графиков и подсчета волн, без личных пристрастий или предрасположенности. Юрист и бухгалтер по образованию, он является также управляющим компании Gilburt Financial Services, которая обеспечивает анализ финансовых рынков и консалтинг. Его анализ волн Эллиотта часто появляется на таких сайтах, как SeekingAlpha, где он сертифицированный и постоянный сотрудник, и TheTechTrader.com. Вот перевод его статьи в MarketWatch:

«Предположим, кто-то подошел к вам в 2000 году, когда цена на золото была около $250 за унцию, и намекнул, что оно будет стоить почти в восемь раз дороже его текущего значения — примерно через десятилетие. Я уверен, что большинство людей подумали бы: что это за человек, чтобы делать такой возмутительный вызов рынку? Подумайте об этом. Ценные вклады, как ожидается, умножатся в восемь раз в течение десятилетия. Но, как мы все знаем, в настоящее время золото давно поднялось с цены $250 за унцию почти до $1900 за унцию в 2011 году.

( Читать дальше )

Предисловие. 

 
Важно напомнить, что автор:

• начинающий трейдер, чья практическая торговля началась всего лишь четыре месяца назад;
• не имеет даже среднего образования – у меня впереди еще одиннадцатый класс;
• околорыночный опыт автора тоже чрезвычайно мал

А вот теперь ТРЭШ:

Не смотря на мой младенческий опыт практического трейдинга – только четыре месяца, я получил более десяти предложений ДАТЬ УРОКИ ТРЕЙДИНГА и  четыре предложения ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ В УПРАВЛЕНИЕ.

Ну, может, предложений о ДУ было три. Возможно, что два предложения, сделанные мне на Смарт-лабе и ВКонтакте, написаны одним человеком – уж очень похожая схема ДУ в них предлагалась. Тогда не четыре, а три.  Но все равно – ТРЭШ полный! И это осознаю не только я: одно деловое предложение заканчивалось словами: «Только не надо афишировать нашу переписку на Смарт-лабе или других форумах». Возможно, этот автор и сам понимает некоторую абсурдность ситуации. А может – все всерьез: Деньги любят тишину…

( Читать дальше )

Расписание закрытий реестров в режиме Т+2  следующей недели.

Отсечек под супер дивиденды не предвидится. Хотя был период, когда казалось, что Иркутскэнерго выплатит супер дивиденды.
На следующей неделе отсекается  эмитент, выплачивающий на ГОСА дивиденды сразу за два периода: по итогам 2014 года и за 1 квартал 2015 года.

 НЛМК выплачивает 1,56 рублей по итогам 2014 года и 1,64 рубля за 1 квартал 2015 года.

09.06.15 отсекается Иркутскэнерго, совет директоров которого путём не полного раскрытия информации в сущ факте, спровоцировал неправомерно сильные движения котировок.

Смотрим график  

( Читать дальше )

Здравствуйте, дорогие друзья!

Выпускаю одиннадцатую версию моего анализатора. В ней устранил 5 косяков (более подробно про них можно посмотреть в видео).
Добавил следующий функционал:
1.  На улыбку волатильности добавил маркера спроса и предложения. Выглядет это так:

Для меня стало намного удобнее и нагляднее.

2. Продолжаю работать над ГО, для этого я сделал следующее:
    — Лимиты по волатильности теперь рассчитываются для каждого опционного страйка отдельно (независимо), а не из одного центрального как было раньше.
    — Увеличил количество сценариев до 65.
    — Сделал панель рассчета ГО, с полями изменения волатильности и цены. Эти поля предназначены для того чтобы посмотреть как поведет себя ГО при изменении волатильности или цены которые вы введете.

( Читать дальше )

Начало описания торговой системы, основанной на управлении рисками, находится ТУТ.
 
Удвоение первоначального депозита в процентах произошло чуть раньше, но поскольку я ежемесячно выводил с рынка небольшую сумму, то удвоение в рублях произошло только сейчас:


Это я типа хвастаюсь ))))
Впереди летние каникулы, громадье планов и отличное настроение. 
Люди, я вас всех люблю!
Всем удачи в жизни и в трейдинге.

PS Посмотрел видео, где серьезный дяденька рассказывает взрослыми словами четвертую серию нашего сериала о тильте «Мотивация сделки».

( Читать дальше )

Видимые фильтры

Огромное количество торговых систем основаны на индикаторах и именно поэтому возникает вопрос – а что эти индикаторы выражают? Верный ответ – в большинстве случаев ничего особого они не выражают. Индикаторы представляют собой лишь специализированные фильтры. Некоторые индикаторы, такие как индекс торгового канала (CCI), индекс относительной силы (RSI) и стохастик,  в основном, представляют собой фильтры высоких частот первого порядка, которые преобразуют ценовые колебания и представляют их в виде осцилляторов.  Другие индикаторы, такие как скользящая средняя – это преимущественно сглаживающие фильтры, которые служат для устранения рыночного шума. Существуют и комбинации двух упомянутых типов фильтров. Перед тем как начать использовать индикаторы как фильтры в своей торговле любой здравомыслящий человек задастся вопросом — обладают ли данные, полученные с помощью различного рода индикаторов, прогнозной силой применительно к будущим ценам.

( Читать дальше )