«Единственным способом получения настоящего образования на рынке является вложение денег, отслеживание своих операций и изучение собственных ошибок!»

          Джесси Ливермор

 

«Лучший тест на хрупкость – время» 

          Насим Талеб

 

Еще раз про опыт.

Начиная работать на финрынках, мы зачастую склонны преуменьшать то количество времени, которое нам понадобится для того, чтобы стать успешными. Визуально все кажется легким. Купил внизу, продал вверху. Рынки все время растут. Дождусь падения и куплю. Когда вырастет – продам. Я же программист – мой робот всех обыграет. И т.п.

В работе оказывается не все так просто: купленное внизу продолжает дешеветь, а проданное вверху – дорожать; купить внизу не могу – паникую, продать тоже сложно – жаба душит; ну а робот все сливает и сливает – отключить чтоль?

Опишу некоторые заблуждения моего развития как трейдера:

( Читать дальше )

Это мой первый пост на Смарт-Лабе. Пишу скорее для себя, давно хотел в одном месте собрать ссылки на ресурсы, которыми регулярно пользуюсь. На рынке с 2011 года, с самого начала – как долгосрочный инвестор. Был небольшой опыт спекуляций, даже в плюс, но затраты времени и нервов совершенно не окупаются. То есть заработать можно, но быстро утомляешься, нервничаешь, снижается качество жизни.

( Читать дальше )

Написал под впечатлением вчерашнего поста о недостатке времени на трейдинг при активной торговле.

Может показаться странным, но с моей торговлей обратная ситуация. Сейчас ежедневная работа настолько упростилась, что даже как-то неудобно. Неудобно перед рынком. Вроде бы полностью нужно окунуться в атмосферу, коли активно торгуешь. Быть в теме: следить за новостями, строить какие-то прогнозы, искать информацию…  Но вроде и не нужно этого. Почему?

Подобное произошло, поскольку удалось сформулировать перечень правил, следуя которым, во-первых, фокусируешься на том, что действительно важно для твоего подхода. А во-вторых, игнорируешь большое количество неважного. Отрезаешь массу сжигателей времени, которые только «сбивают прицел». Попробую перечислить эти правила.

1. Полностью игнорирую новостной фон. Исхожу из того, что все в цене. А первым новость все равно не узнаешь.
2. Не знаю, куда пойдет рынок. И не пытаюсь предсказать. Давно-давно пытался –только сбивало. Мешало отрабатывать сигналы и своевременно проводить ребалансировку.
3. Не торговать интрадей. Не подходит к моему психотипу. Отвлекаюсь много. Как итог, все свелось к 250-350 сделкам в год. Хотя, когда пробовал включить в кое-что из интрадея портфель (5-6 лет назад), доходило до 600.
4. Работаю с малым числом инструментов. Не распыляю внимание и средства. Идея – если будет тренд на рынке, достаточно и такого количества инструментов для того, чтобы его поймать. Критерий – ликвидность, так как объем средств в работе достаточно большой. В итоге торгую 6 акций и 4 фьюча. И все.
5. Готов к редким заработкам. Остальное время сижу в просадке. Непопулярная концепция. Может из-за этого весьма доходная.
6. Отключить эмоции, отрабатывая сигналы. Что может повлиять на трейд: размер позиции, глубина и длительность просадки, бумажная (не зафиксированная) прибыль, желание отыграться после неудачи и т.п. Все описано и регламентировано. А поэтому неэмоционально.
7. Не гнаться за модой. Может биткоин? Или дивидендные истории? Или Si два года назад? А может просто купить и держать акции или доллар? Нет. Буду торговать свой набор инструментов. Как делаю уже много лет.
8. Стоп-лимиты освобождают день. Выставляешь утром по заранее заготовленному плану входы и стопы. И день свободен. После 18 делаешь сделки по рынку, если есть сигналы. Как результат, час-полтора работы. И все… Вроде нужно бы немного автоматизировать, да стресса нет.

( Читать дальше )

ПРЕДПОСЫЛКИ
1. Некоторое время назад захотел зафиксировать текущие уровни по акциям и валюте. Свободных рублей для покупок на споте не было и, наконец, дошли руки до фьючерсов. После краткого исследования увидел, что implied rate для ликвидных акций достигает почти 10%, что много.

2. Далее начал разбираться с ГО. Московская биржа в качестве ГО разрешает внести ценные бумаги и валюту. Оно и понятно: мало кто хочет размещать рубли под 0%. Но не хотел и я, поэтому полез изучать Конверсионный тариф Открытия брокер. Из интересного было замечено следующее:
«Предоставление информации по услуге риск-поддержки открытой позиции = 20% годовых от суммы Начального ГО, не обеспеченного Имуществом».
В предоставлении какой-то дополнительной информации я не нуждался, поэтому сразу предварительно сделал вывод, что платить за эту услугу не придется. Ставка 20% насторожила, однако Открытие брокер в ЛК и в отчете сам рассчитывает Обеспечение — а в моем случае размер этого Обеспечения был раз в десять больше потенциального размера ГО. Т.е. даже заказав эту услугу по предоставлению непойми какой информации, я не должен был бы за неё платить. На всякий случай я позвонил в Открытие брокер и уточнил, можно ли использовать акции как ГО — мне сказали, что это возможно при подключении Единого Брокерского Счета.

( Читать дальше )

РЕПОСТ.
АВТОР: Георгий Вербицкий
Взято отсюда или отсюда

_______________________________________________________

Поскольку ко мне часто обращаются по денежным вопросам, например: что делать с деньгами, возьмете ли вы в управление сумму Х, как распорядиться суммой Y, сколько будет стоить доллар и тому подобное, я решил написать краткую универсальную инструкцию, для того, чтобы разложить все по полочкам и этим сэкономить свое время и время обращающихся.

Итак, в какой-то момент у вас после покрытия всех основных потребностей, таких как еда, кров, безопасность, остаются свободные деньги. Может быть вы просто потребляете меньше, чем тратите, а может быть бабушка оставила квартиру, а вы ее продали и думаете что делать с деньгами — в принципе это не столь важно. У всех в какой-то момент жизни случается момент, когда появляются свободные деньги. Но 90% быстро по привычке возвращаются к состоянию «без денег», и лишь немногим удается удержать состояние «с деньгами». Причина — отсутствие плана и понимания, какими в этом случае будут адекватные действия. Сразу скажу, что этап номер ноль — это закрыть все долги и кредиты. До этого момент все свободные деньги тратятся только на эту задачу. Допустим, вы все это сделали, и у вас все равно остались свободные деньги. Что делать?

( Читать дальше )

Собственно, хочется спросить у коллективного разума. Каковы типичные доходности при трейдинге на американских рынках? Каковы просадки и их длительности? Какой рынок сложнее--русский или американский? Предполагаемый размер счета десятки тысяч, предполагаемый стиль--интрадей, хотя возможны и покупки акций на подольше, но не инвестиционно. Срочка и шорт акций тоже возможны.

   У каждого свой путь… В твои годы я строил поселок в буквальном смысле голыми руками в 300-х км от полярного круга, мотался в 40-градусный мороз, протирая ветровое стекло антифризом, замерзало все. Летал вертолетами, плавал на попутных кораблях, голосуя с берега, как на трассе автомобилям. Ликвидировал «фонтаны» сам со своими ребятами, начальство даже не догадывалось об авариях, пробирался по болотам тогда и там где проехать было нельзя что по ТБ, что практически. Это была молодость!!! Это был кайф!!! «Первым делом, первым делом самолеты, ну а…, а… потом. Работал по 18 часов, был и снабженцем и механиком, инженером и начальником одновременно. Тогда было время БУЙНЫХ, настоящих Буйных мало, но это было их время. О деньгах не думал (их хватало), была идея, порыв!,,
   Конечно можно ползком потихоньку готовить перемены, день за днем, год за годом. „Но если крылья тебя удержат ты вниз бросайся… Быть может крылья тебя поднимут...“ (Песня о Соколе). Можно совершенствоваться, что-то улучшать и углублять… Но не сверкнет молодость падающей звездой, „не загудят пароходы...“, „не качнут крыльями самолеты...“. И вспоминать будешь не былые походы, а баню, садик… У каждого свой путь…

( Читать дальше )

Мой ровесник:

Если бы я был футболистом, то тоже бы завершил карьеру где-то сейчас.
Что такое завершение карьеры футболистом? Это значит что пик твоей физической формы пройден и ты становишься менее функциональным, чем когда-то был. Если тебе повезло, и ты был Кержаковым, то к 35 у тебя в загашнике будет €10-15 млн, все лучшее скорее всего осталось позади. Если ты не трансформируешь свои ценности и жизненную модель, то уровень счастья будет убывать.

Мои изыскания пришли к тому, что с точки зрения максимизации счастья жизненные достижения человека должны быть распределены примерно равномерно по длине его возраста: 



Сказать как там дальше пойдет конкретно у Кержакова я не берусь, но мне кажется, что пик счастья футболистов проходит довольно рано. Как и у молодых киноактеров. Они получают слишком быстро всё и сразу. Дальнейшая материальная мотивация падает, а на нематериальную перестроиться не всем удается.

( Читать дальше )

Здесь не надо много и долго обосновывать.
У каждой семьи есть уровень сренемесячных потребностей. Это может быть цифра от 50 до 500 тысяч рублей условно. В любом случае, цифра конечна, просто потому что бриллианты нельзя жрать.
Ваш начальный капитал тоже конечен, и в условиях России и ее экономики, как правило, смешон. Пусть это будет цифра от 100 тысяч до 10 млн рублей.
Доход от вашей торговой системы мало того, что конечен, так еще и подвержен просадкам. Возьмем 10-100% годовых.

Как правило, потребление растет при больших возможностях. На самом деле это просто отлодженное потребление. Во время просадки вы не брали отпуск — так пора, съездить на отдых, наконец.



Здесь можно нарисовать умный график поступления-расходы, но мне лень.
Смысл в том, что вы НИКОГДА не разгоните депозит до такой суммы, чтобы ежемесячное потребление перестало по нему ударять. Это если вы честный человек, а не путинский чинуша, скупающий квартиры в новостройках подъездами, разумеется.

( Читать дальше )

которым пользуюсь. Принцип торговли многим уже известный – парный трейдинг.

Активно торгую с августа-сентября 2016 года. Сумма на старте 150 тысяч примерно. Сейчас примерно 250-260 тысяч. А теперь обо всем по порядку.

 

Идея торговать на фондовом рынке возникла с конца 2015 года, когда полностью разочаровался с торговле на валютном рынке. Фондовый рынок и его относительно неплохое регулирование в нынешнее время сильно манило. На тот момент ничего не понимая как торговать на фондовом рынке, я начал изучать различного рода подходы к анализу и т.д. и т.п. Весь материал лежит на поверхности. Спустя пару месяцев обратил внимание на парный трейдинг, как на один из видов статистического арбитража. По парному трейдингу масса теории, даже проф.иностранной литературы от таких известных издательств как Wiley Finance. После недели использования Excel, я понял, что можно существуют хорошо коррелированные пары активов на бирже, которыми и можно торговать.

 

А вот далее самое интересное. Я сразу понял, что торговать всем этим вручную будет невозможно, да и лениво. Я начал искать уже созданное программное обеспечение для торговли. На рынке есть много интересных продуктов. Но по ряду причин я остановил свое внимание на продукте от компании Saturn Capital. Интерфейс программы дружелюбный и не требует долгих настроек. А самое главное – профессиональная команда разработчиков помогла мне поставить программу на компьютер, настроить и первое время сопровождать торговлю. Это помогло.

( Читать дальше )