Есть темы, при обращении к которым, неожиданно складывается полная картина процесса, над которым мы безуспешно ломали голову длительное время. У меня так случилось с теоремой Пуанкаре-Перельмана — точнее, с тем, каким путем к её доказательству пришёл Перельман. Формально это история про топологию и трёхмерные пространства, а по факту — это очень точная метафора того, почему трейдеру так трудно быть стабильным во времени, даже если он «всё понимает».

Я попробую объяснить это просто, без математических понтов и с упором на практическую пользу для меня, как трейдера.

Что такое теорема Пуанкаре по-босяцки

Есть формы, которые выглядят сложно, но, по сути, просты. И есть формы, которые выглядят просто, но внутри себя они прячут «дыры».

Гипотеза Пуанкаре (в популярном пересказе) говорит примерно следующее: если у вас есть замкнутое трёхмерное пространство без краёв, и любой замкнутый путь в нём можно стянуть в точку, значит это пространство — по сути сфера (самая простая замкнутая 3D-форма).

Пост №3. «Промежуточные уровни соблазняют, но редко платят трейдеру»
(этим постом завершаю 2025 год. Встретимся уже в новом 2026;-))

Вступление

В трейдинге есть места, которые выглядят как «вход мечты»: цена подошла к уровню, бар выглядит красиво и убедительно, объём шевельнулся, рука тянется нажать кнопку.
И вот тут на сцену выходит главный обман – промежуточные уровни. Они всегда «как будто важные»: рядом, удобно, логично, «ну не может же цена пройти мимо». Поверьте моему немалому опыту, может. И проходит. Причём чаще, чем нам хотелось бы.

Я торгую интрадей, поэтому смотрю рынок сверху вниз: D иH4 дают направление и карту зон, H1 – рабочий таймфрейм внутри дня, а M15–M5 – конкретизация точки входа. И на этой лестнице «промежуточные уровни» чаще всего появляются как ловушка: вроде бы уровень есть, но за ним нет силы.

Что такое «промежуточный уровень» в моей системе

Это уровень, который:

ЕСЛИ ТЫ ТРЕЙДЕР — ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Это не мотивационный пост. Это зеркало — безэмоциональное и честное. Ниже не вопросы «для галочки». Это точки проверки мышления человека, который считает себя трейдером.

Поставь дела на паузу и отвечай себе честно.

1.     МЫШЛЕНИЕ

– Я понимаю, почему открываю сделку или мне просто показалось?
– Я могу объяснить свой вход словами (не графиком и не эмоцией) другому человеку?
– Я отличаю торговый сигнал от желания быть в рынке?
– Я принимаю убыток как часть профессии или как личное поражение?

2.     СИСТЕМА

– У меня есть чёткие условия входа, а не «по ситуации»?
– Я знаю точку выхода ещё до входа в сделку?
– Я понимаю, где именно у моей стратегии есть преимущество, а где его нет?
– Я знаю, в каких рыночных условиях моя система не работает?

3.     РИСК

– Я заранее знаю, сколько потеряю, если ошибусь?
– Я держу одинаковый риск от сделки к сделке?

Преимущество и математическое ожидание: где в трейдинге зарабатываются деньги, а где они теряются

В трейдинге нет магии. Есть преимущество и есть математическое ожидание. Всё остальное — шум, эмоции и красивые слова.

Преимущество — это не «хороший вход» и не «чутьё». Это устойчивая повторяющаяся ситуация на рынке, которая на дистанции даёт перевес. Я вхожу в момент, когда рынок перестаёт быть нейтральным. Резкое движение + объём выше обычного – означает, что в рынок вошли деньги, и одной из сторон нужно продолжение. Я не угадываю направление. Я реагирую на факт интереса. Я заранее понимаю, где рынок обязан пройти, а где ему невыгодно стоять, и где моя идея перестаёт быть рабочей.

Это и есть моё преимущество. Не формула, а повторяемость условий, при которых я имею статистическое преимущество.

Математическое ожидание — это не про вход, оно показывает, зарабатываю я деньги в среднем или нет, если торгую по своей системе. Ведь можно иметь прекрасные входы и при этом терять деньги. Почему? Да потому что математическое ожидание ломается не во входе.

Самая дорогая привычка трейдера — хотеть, чтобы каждая сделка была «правильной»
(навеяно постом Хоббита: https://smart-lab.ru/blog/1243335.php#comment18939568   Спасибо, коллега за очень важную мысль!)

Почему, спросите вы? Потому что в этот момент Вы торгуете не рынок, а своё эго: «Смотрите все, как я угадал, как красиво вошел – прям на пике разворота!». После этого вы несетесь размещать эту красивую сделку в каком-нибудь чате и ждете аплодисментов. Угадал? ;-))

Я сам лечил жадность не по книжкам с мотивационными цитатами, а методом, который бесит мозг сильнее всего: две недели я открывал терминал, строил сценарии, отмечал уровни, видел «вкусные» входы… и не нажимал кнопку.
Да-да. Рука с мышкой были на кнопке, а я в это время смотрел вглубь себя, своего лабиринта иллюзорных заблуждений. Я жил не в настоящем, а в построенном самим собой искаженном мире концепций, приводивших меня в последние годы только к сливам.

Этот способ оказался действенным для меня. До меня наконец дошло: одна снежинка – еще не снег, еще не снег, одна дождинка – еще не дождь. Трейдеры постарше помнят эту популярную в свое время песню. Ах, какие мудрые слова и как я раньше этого не осознавал;-) Для трейдеров помоложе перевожу: одна сделка — это не событие. Это попытка.

Пост №1

Рынок наказывает не за ошибки, а за спешку

Спешка — это главный враг трейдера. Рынок спокойно относится к своим ошибкам, он их переживает каждый день: к примеру, сильный уровень на H1, объем в несколько раз выше среднего за последнюю неделю и отскок от уровня резкий — полный флэш-рояль. И вы уже в сделке и потираете от счастья свои ладошки и гордитесь, что успели почти в самом начале тренда залететь в нее… и тут, вы видите то, чего по вашему мнению просто не должно быть — цена подбирается к зоне, где (если вы осторожный трейдер) должен быть, или уже размещен, ваш стоп-приказ. Вы не хотите мириться с этим, сигнал очень сильный и, к тому же, не один… ну, не может же такого быть! Поверьте, может и вы прекрасно это знаете и видели не раз. Большинство начинают суетиться, дергаться — усредняться, закрываться и при малейшем движении в прежнем направлении открывать новые сделки. Все — вы попались на крючок, а цена… спустя несколько минут пошла… в прежнем направлении, но уже без вас).

Рынок никогда не ведёт себя «неправильно» — неправильно его интерпретируют

Есть одна сцена в одной из любимых моих книг Стивена Кови «7 навыков высокоэффективных людей», которая, на мой взгляд, объясняет природу большинства ошибок трейдеров лучше любого учебника по теханализу или макроэкономике. Итак, сама история:

В Нью-йоркском метро в вагон заходит мужчина с детьми. Он садится, уставившись в пустоту, не реагируя ни на что вокруг, в то время как дети шумят, бегают, задевают пассажиров, мешают читать и раздражают весь вагон. Напряжение растёт, и в какой-то момент один из пассажиров не выдерживает и делает отцу замечание, прося его хоть как-то повлиять на своих детей. Мужчина медленно поднимает глаза и тихо говорит, что они едут из больницы, где час назад умерла их мать, и он сам не понимает, что сейчас делать, а дети просто не знают, как себя вести. В этот момент ничего физически не меняется — дети продолжают шуметь, отец по-прежнему выглядит потерянным, — но у наблюдателя полностью меняется восприятие происходящего: раздражение исчезает, уступая место пониманию и сочувствию.

О пустоте ума и тайне трейдинга

Решился сегодня наконец написать об этом. Долго к этому готовился, считал, что вряд ли кому будут интересны эти мысли.

Долгие годы наблюдал за рынком, за собой, изучал закономерности, анализировал, строил гипотезы и разбивал их о реальность.

Я всегда верил, что успех в трейдинге — это вопрос структуры. Что нужно всего лишь уловить закономерности движения цены, аккуратно описать их, составить пошаговую торговую систему — и всё, ты «царь горы». И правда, сначала так всё и выглядит: логика, расчет, четкие правила. Но с годами приходит понимание — всё гораздо глубже и тоньше.

Трейдинг, как и сама жизнь, не укладывается в рамки. Он изобилует множеством вариантов, каждый из которых, являясь отражением всех остальных, сплетается в бесконечную и совершенно необъяснимую гармонию.

Ты ищешь ответы, пытаешься ухватить истину — но она ускользает, стоит тебе только захотеть описать её словами.

Самореализация в трейдинге не зависит от наших усилий. Те, кем мы так отчаянно стремимся стать, — это те, кем мы уже являемся в самой своей глубине. Парадоксально, но это именно так.

Какое бы мы ни дали определение тренду, оно будет или неправильным, или неточным, или неполным. Поэтому и нет простого односложного ответа на  вопрос о тренде в одном из недавних постов. 

Но тренд можно описать с точки зрения заложеных в него движущих сил. Ведь интересует же не определение ради определения, так? Видимо, хочется «торговать по тренду»))), закрыть позицию, если тренд закончился, не торговать против тренда. 

И вот они эти движущие силы:

— Сентимент

Причем, он может работать как в пользу тренда, так и против него. Ибо, как писал Вуди Дорси, автор книги «Анатомия биржевого рынка...»,

«Наиболее мощный и наименее изученный драйвер движения цены это диспропорция между текущим ее значением и представлением большинства игроков по поводу того, какой она должна быть». 

Одним из недавних ярких примеров этого явления служат ковидные ожидания второго и третьего дна на падающих рынках, вопреки которым последние отрасли так, что панические распродажи того времени выглядят теперь, 5 лет спустя, как легкие откаты против глобального аптренда.