Здравствуйте дорогие друзья!

Хочу проверить влияние спреда IV-HV на результат торговли, если куплен стредл на центральном страйке и выравнивать дельту фьючем каждый день.
Сдесь и далее в следующих статьях:
IV — подразумеваемая волатильность центрального страйка
HV — историческая волатильность приведенная к годовой
Спред — разница между IV и HV
Все дальнейшие расчеты и скриншёты приведены для инструмента RI.

Формула по рассчету HV:
Сначала рассчитывается средний дневной ход цены (HV_EMA) в процентах
HV_EMA=HV_EMA(t-1) + Alfa * (100 * (Abs(PRICE_F — Prev_PRICE_F) / Prev_PRICE_F) — HV_EMA(t-1))
где:
HV_EMA(t-1) — средний дневной ход цены на предыдущем шаге (дне)
Alfa — коэффициент сглаживания (0...1)
PRICE_F — цена фьючерса на текущем шаге (дне)
Prev_PRICE_F — цена фьючерса на предыдущем шаге (дне)
Если проще сказать то HV_EMA это экспоненциальная средняя дневных изменений цены фьючерса взятых по модулю.
У нас получается дневная волатильность. Далее приводим дневную волатильность к годовой:
HV=HV_EMA * КОРЕНЬ(252)
Почему я взял 252? Потому что в году примерно 252 рабочих дня, хотя этот вопрос спорный какой коэффициент брать 252 или 365.
Все, теперь у нас есть историческая волатильность приведенная к годовой и её можно теперь сравнивать с подразумеваемой.
Методом тупого перебора я перебрал все коэффициенты Alfa и определил, что у коэффициента Alfa=0,06 наименьшее среднеквадратичное отклонение между IV и HV, его то и возьмем для дальнейших исследований.
Посчитаем разность между IV и HV и построим график этого спреда

( Читать дальше )

Московская биржа, секция ФОРТС.
Инструмент: Фьючерсный контракт на индекс РТС.
Таймфрейм: 5 минут.
Money Management :
1.Не более 3-х убыточных сделок в день.- торговля прекращается на текущий день.(по большей части 1-2 сделки в день).
2.Не более 2-х убыточных дней подряд.  - торговля прекращается, перерыв 1 торговый день.
3.Если после  перерыва, снова повторяются 2 убыточных дня -торговля прекращается, перерыв 5 торговых дней, разбор полётов.
4.Допущена просадка депозита 10% и более — торговля прекращается, перерыв 5 торговых дней, разбор полётов.
5.Риск в сделке — 1.5 среднего движения цены на 5 минутке, но не более 2% от депозита.
Точка вход.
За ориентир беру уровни минимума или максимума  текущего дня.Торгую отскок, ложный пробой.Картина входа: рынок обозначил какой то экстремум дня- цену, которую не смогли продавить, в результате чего цена откатывается.Жду повторного возвращения цены к этому экстремуму дня.При повторном возвращение, наблюдаю за движением цены, если цена повторно не смогла пробить этот экстремум, захожу в сделку, после формирования свечи в сторону открытия позиции.Стоп соответственно выставляю за уровень, который цена не смогла преодолеть, но с условием, что размер стопа не превышает 2% от депозита.Цель сделки 45% от среднего дневного движения, которое я смотрю по индикатору ATR.С таким расскладом риск/доходность в каждой сделке соответствует 1 к 4(минимум).Для примера хочу привести скрин сегодняшней сделки. Скрин сделал уже на выключенном терминале, что бы рынок не провоцировал))))))

В 2014 году покупаем на отсечке по режиму Т+2 в последние минуты торгов дивидендные акции с максимальными выплатами!
Риски снижаем за счет диверсификации, взяли 12 эмитентов!
Ниже в таблице чистая ДД


На полученные дивиденды докупаем еще два эмитента(отмечены красным)
Уже некоторые эмитенты выплатили дивиденды, выделены желтым



И просто читаем отчеты этих компаний и соответственно сущфакты!
Затраты времени максимум 2 суток в год, а результат есть!
Если взять счет ИИС, результат будет выше!
Можно ли выехать в ЕС на 20-25 дней на такой размер дивиденда выводя их н

( Читать дальше )

Всех приветствую.

Представляю вашему вниманию контртрендового робота на основе индикатора Bollinger Bands. Данный робот позволит вам торговать в промежутки боковика и высоковолатильной ситуации на рынке. 
Робот анализирует цену относительно индикатора и принимает на основе этого торговые решения, позволяя тем самым автоматизировать торговлю.В этой статье расскажу, как запустить робота и опишу торговый алгоритм, реализованный в механической торговой системе (МТС).

План:

1) Как установить робота на основе Bollinger Bands под Quik;

2) Как использовать;

3) Заключение

 

1) Как установить робота

Разархивируйте и сохраните в удобном месте. Для запуска нескольких копий сделайте доп. копии папок робота и установите с

( Читать дальше )

Итак, решил сделать небольшую подборку хороших фильмов про трейдинг. Может кто что не смотрел из этого)).


1. «Аферист» (Rogue Trader, 1999)

Резюме: Более динамичная британская версия «Wall Street.»

Сюжет: за основу взята реальная история трейдера банка Barings, Ника Лисона, роль которого исполняет Юэн МакГрегор.

2. «Поменяться местами» (Trading Places,1983)

Резюме: Самая веселая комедия об Уолл Стрит.

Сюжет: Слушать рассуждения Эдди Мерфи о фьючерсах и рынках — что может быть смешнее?

( Читать дальше )

Лично я люблю эти небольшие, блестящие плоды золотодобычи и искусства))  Речь сегодня пойдет об инвестиционных монетах.

На мой взгляд покупка инвестиционных монет намного лучше покупки слитков, и тем более бумажного золота.  Слитки надо хранить в спец. местах, они не растут в цене без роста самого золота, и когда есть монеты лучше покупать их.

Сразу скажу что тут не будет монеты Георгий Победоносец ввиду мутной истории со ржавчиной, соотв. их я бы пока покупать не стал.

Одна из моих любимых монет - 

Американский Баффало

( Читать дальше )

Подумал, что многие не знают, как подступиться к языку Qlua и запустить робота в квике. А между тем, это настолько просто, что даже не требует ничего кроме квика, виндусовского блокнота и знаний самого Qlua.

Qlua – это скриптовый язык поддерживаемый квиком, в основе язык lua 5.1 (в моем квике версия такая).

Скрипты, написанные на Qlua – это обычные текстовые файлы, которые имеют расширение «.lua». То есть можно сделать файл в обычном блокноте и после сохранения поменять в нем расширение с «.txt» на «.lua». Если внутрь этого файла записать инструкции кода на языке Qlua, то квик будет выполнять их.

Для удобства написания инструкций кода лучше пользоваться не виндусовым стандартным блокнотом, а например Notepad++, который можно скачать официально и бесплатно здесь https://notepad-plus-plus.org/download/v6.9.1.html. Он позволяет включить подсветку синтаксиса различных языков программирования, в том числе и lua, что очень помогает при написании кода.

В Notepad++ в «Опции -> Настройки» можно выбрать русский язык, а в «Опции -> Определение стиля» установить для lua понравившийся стиль отображения. Я для «Язык -> lua» ставлю стиль «Выбрать стиль -> Bespin» и еще в окошке «Стиль» для последних трех «FUNC» переопределяю цвет, иначе они с фоном сливаются.

( Читать дальше )

Количество известных размеров дивидендов стремительно нарастает.Дивидендные новости валятся, как снежный ком. 
Табличка через пайнт  уже не получается одна. Их уже две.


( Читать дальше )

Всем привет!

Меня многие спрашивают, как я выбираю акции, на что опереться и как начать инвестировать?
Во-первых хочу сразу обозначить, что я не инвестор, т.е. не придерживаюсь стратегии buy-and-hold.
Я спекулянт, но спекулянт среднесрочный, держу позиции от 1-2 дней до месяца (в среднем).

Чем я руководствуюсь при выборе акций?: да ничем =)) фундаментал не использую, классической техникой (уровни, объемы) не владею, использую обычную скользящую среднюю. Она не дает мне граальных сигналов, но как минимум я понимаю, что купив актив на скользяшке — я купил уже остывший, а не перекупленный инструмент.

Момент номер два: я не покупаю эмитента больше чем на 10% от депозита, на этом и строится мой Money-Managment. Да, еще момент, я отдаю предпочтения дивидендным акциям.

Намбер фри: не использую стопы. Т.к. были соблюдены вышеперечисленные условия — работа в акциях, и ограниченным сайзом, СТОПЫ исключаются из стратегии торговли, потому что сидим в реальном активе на свои же деньги. Ключевы слова — «актив» и «свои деньги».

( Читать дальше )

Даже потребовал Мозиллу закрыть! Что это за ерунда и что и с этим делать? Раньше вроде в 10 раз меньше ресурсов потреблял.


upd: все, теперь приемлимые 120 мб, загружаться стал быстрее. думаю на 90% помогло удаление файла info.txt
Спасибо всем за помощь!