на фрейме Н4 уже несколько дней есть бабочка шортовая.
Я собственно шортанула от 1.3128… пока держу, перенесла в б/у.
по идее щас цена висит на промежуточном сопротивлении/поддержке (1.3027)
и от нее либо отскочит, либо пойдет дальше на 1.29

 

Часть 1.
 
 Эта часть постов будет посвящена краткому обзору терминалов с которыми столкнулся работая на фин.рынках от России до Америки. Именно кратко и общее описание, не удаляясь в тонкие детали.
 Часть статей написана скажу сразу с долей скептизма и с ноткой критики, но порой в критике и рождается истина… ну речь не об этом, а о терминалах так что поехали:
 
Quik(Квик, Куик):


( Читать дальше )

Здравствуйте, уважаемые коллеги!

В рамках работы над совершенствованием своей трендовой стратегии, мое внинание привлекли такие индикаторы, как NRTR и NRTR Gator.
Считаю их крайне интересными для построения трендоследяющих стратегий.

Если кому интересно, вот ссылки на NRTR Gator
http://codebase.mql4.com/ru/1255
http://fortrader.ru/indicators-forex/nrtr-gator-indikator-urovnej.html



Вот классический NRTR
codebase.mql4.com/ru/444


Может кому-то они будут полезны и натолкнут на новые идеи.

В свою очередь буду крайне признателен, если кто-нибудь сможет поделиться кодом этих индикаторов для Wealth-Lab.

Заранее спасибо!

Октябрь – месяц, в котором ничего не происходит. Нет судьбоносных решений на саммите ЕС по выделению спасительно транша Греции, нет долгожданного запроса Испании помощи ESF (сомневаюсь, что правительство Испании проявит такую репутационную слабость до выборов 27 ноября), нет позитивных ожиданий от  заседаний ЕЦБ и ФРС, нет войны с Ираном и Сирией (для демократа Обама любая война – проигрыш в предвыборной гонке). Как следствие — наблюдаем широкодиапазонный боковик, где бал правят спекулянты, гоняя рынок в пределах 100п по индексу РТС.
 
Все ожидание – выборы в США. На предпоследней октябрьской неделе ожидаю взятие сентябрьского максимума по индексам в США, после чего больше не будет необходимости удерживать рынки от падения.
 
Наблюдаемые настроения на отечественном рынке сейчас позитивные. Подавляющим большинством участников ожидается взятие максимума 14 сентября, и призывы открывать среднесрочные длинные позиции. Глубоко сомневаюсь, что данное событие состоится.


( Читать дальше )

Прямо сейчас, Саша Муханчиков, наш товарищ, выступает на финам фм!
http://finam.fm/video/online/

Программа видимо оочень популярна,  наш сайт StockSharp не выдержал и упал. Приносим свои извинения, скоро поправим :)

Пользуясь случаем, приглашаю  присоединиться к нашей группе в facebook

Через полчаса на Финам фм: http://finam.fm/broadcast/42/


В конце года надо будет подборку всех смартлабовцев, побывавших у Михалыча сделать  )))

 

Торгуем на основе объемного анализа данных, или безиндекаторная торговая система на основе ценообразующих факторов.

До того как перейти в нормальный, адекватный трейдинг (имею ввиду алготрейдинг), я торговал руками. Много времени посвятил тому, что изучал движение цены и искал закономерность для того, чтобы определить точки входа в рынок.

Одна из главных закономерностей — в разворотных точках всегда проходят крупные объемы. Значительно больше, чем средний дневной объем на выбранном таймфрейте.

Визуально определить это легко, но как объяснить это роботу?
 

Для того, чтобы собрать робота необходимо:

• Выбрать объем, больше которого мы рассматриваем точку для входа.

• Убедиться, что объем не моментальный. Его должна спровоцировать толпа участников, а не крупняк. Для этого считаем количество пройденных сделок. Чаще всего количество сделок в разы меньше объема на свече. Сделать это просто — складываем тики входящие в состав одной свечи.

• Важно, чтобы на разворотной свече объем был в сторону движения цены. То есть, если рынок растет, необходимо, чтобы большое количество сделок произошло в покупку для открытия позиции в шорт. Лучше соотношение — минимум ¼ от общего объема свечи.

• Этот объем должен пройти на единичной свече. Если рядом будет сравнимый объем в направлении движения рынка, то рынок направлен по тренду и входить в разворот еще рано.

• Объем не должен сильно измениться, иначе это будет означать набор или сброс позиции. Когда он прекратится никто не знает, а значит — вновь неверный вход против тренда.  

• Свеча должна быть импульсной. То есть, величина свечи на разворотной свече выше нормы, при этом наличие хвоста или тени свечи не является важным для входа в сделку.

• Перед открытием позиции нужно убедиться, что мы не находимся на локальном хае, чтобы открыть позицию в лонг и наоборот — для шорта.

• Необходимо понимать, что мы пытаемся поймать разворот рынка, а значит стоп не должен быть больше, чем 1-5%. Говоря языком РТС — это обычно стоп в размере от 200 до 500 пунктов на сделку.

• Необходимо учитывать, что все объемы проходят на каждом, даже минимальном развороте. Если мы не используем стоп, то имеет смысл постоянно усредняться на каждом локальном экстремуме.

Как все это собрать? Велком!

Некоторые мрачные личности время от времени выдвигают претензии к Smart Lab. Они жалуются на то, что, якобы, пользователям не хватает профессионализма. Я с такой точкой зрения не согласен совершенно. 

За последние полгода, согласно моим отчетам, я извлек чуть более миллиона долларов, используя идею, найденную в открытом доступе на этом сайте.

 Что представляет из себя идея — это, само собой, коммерческий секрет, кому интересно - перебирайте архивы, меня спрашивать нет смысла.

Можно заметить, что я и сам не ожидал найти на смартлабе такой генератор альфы, просто занимался чтением контента, чтобы развлечь себя.

Всем удачных трейдов!