Эта неделя оказалась не настолько удачна, как прошлая. Пришлось идти к дяде Коле на поклон.



( Читать дальше )

Как пишет источник: РБК

Начинающий частный трейдер из Казани в последний торговый день прошлого года умудрился провести сделки с валютой на бирже на 42 млрд руб, имея на счету всего 5,5 млн руб. и полностью разориться. Как это могло случиться?



В последний торговый день 2015 года, 30 декабря, на валютном рынке российской биржи объем торгов по доллару составил 296 млрд руб., его курс вырос на 1 рубль – до 73,6 рублей. Существенную долю этого оборота обеспечил частный трейдер — менеджер копировального центра из Казани Денис Громов. Начав день с 5,6 млн рублей на своем торговом счете, он умудрился за 4,5 часа провести более 5000 сделок по покупке и продаже валюты на 42 млд рублей.

Правда, итоговый результат оказался плачевным. В результате торгов Громов потерял 15,1 млн рублей, при этом счет его обнулился и он остался должен банку 9,5 млн рублей. 

Подробнее на РБК:
money.rbc.ru/news/56b31e6a9a7947ba61fe93d7

PS Возможно эта одна история     smart-lab.ru/blog/307646.php

PSS А я думал те времена ушли когда по брокерскому счету можно уйти в минус… да это печальная история 

Итак, 2005 год. В мае произошло знаменательное событие. Так как брокер где я осблуживался не имел прямого выхода на срочный рынок, то для того чтобы торгануть фьючами нужно было подписать допник с «Открытием». Пришел я его подписывать к начальничку отдела, а он мне вдруг с порога говорит — «А ты ведь в 98 торговал опционами?» Вот вы можете представить мое удивление? Это сейчас каждая собачка знает что я торгую опционами, а тогда я не только не торговал ими, но предположить что кто-то мог знать что у меня есть такой опыт было невозможно. Вобщем это господь Б-г вошел в начальника отдела БД «Открытие» и разговаривал со мной :-) «Ну торговал» ответил я этому величайшему медиуму фондового рынка — «А в чем дело?». «Хочешь поработать с опционами в Открытии?» — услышал я. Ребята — это джек-пот! Я еще  только собирался начать искать позицию трейдера, а тут мне нежданно-негадано прямо вакансию на опционы предлагают! Вакансии оказалось две — трейдер и аналитик. Я выбрал аналитиком, как ни странно. Все просто —  аналитик получал меньше и без бонусов (ну кроме тринадцатой зарплаты), но зато у меня появилась возможность разобраться с опционами без слишком сильного влияния коллег по предполагаемому деску. Если бы я сразу бросился в торговлю я бы скорее всего не нашел бы те замечательные штучки которые в спокойном режиме философа-аналитика я постепенно раскопал. В общем в конце июня, с обновленной прической (я побрил голову первый раз в жизни) я вышел в Открытие на работу. С деньгами стало получше (1500$ зарплаты, плюс предполагаемая тринадцатая), но конечно это совсем не то, что мне было нужно. Я решил что надо выйти на десятку грина за пару лет, но правда слабо представлял как я это сделаю. Своих денег на торговлю у меня не было. И тут дьявол стал искушать меня. Позвонил тот товарищ, владелец компании где я занимался «херней» несколько месяцев в 96 году, и стал предлагать снова поработать у него — поруководить внедрением софта в его достаточно разросшейся компании. Зарплата предполагалась повыше чем я получал в качестве аналитика, но но мой вопрос о предполагемой десятке он твердо ответил, что этого наверно никогда не будет, так как компания хоть и не маленькая, но не такая уж и прибыльная. В общем пятера в месяц — предел. Я подумал пару дней и… решил что ну его нафиг — хоть и деньги очень нужны, но продолжу свой путь в выбранном направлении, хотя искус был велик, если честно. И… только я не поддался искушению, как продолжились мистические события. Неожиданно мне свалилось маленькое наследство в виде 5 тысяч долларов, которые я конечно же закинул на счет и наконец-то смог торговать опционами на себя.Вот хотите верте хотите нет, все что я имел и имею да и буду иметь это все с тех 5 тысяч долларов. Дальше я с рынка только выводил. Очень быстро я вдруг за полчаса заработал тысячу баксов, просто купив сильно недооцененные опционы и продав их как только цена стала нормальной. Было немного страшновато — вдруг я что-то неправильно понимаю, но все получилось и все я правильно понимал. Потом еще были пару неплохих сделок. Но  и потери тоже были. Тем не менее к весне 2006 на счету уже была десятка баксов или чуть поболее. В процессе торговли выяснилось, что позиции у меня малорисковые (а я работал от покупки опционов, в противовес распространенному мнению, что профи все время продают) и брокер мне может выделять лимитов чуть больше чем мой счет. Тут то мне фишка и поперла. За май 2006 на супер колебаниях на газпроме я сделал....2000% за месяц (поэтому, кстати, в детский сад под названием ЛЧИ я не хожу, мне никому, в том числе себе доказывать ничего не надо). В конце мая состоялась первая опционная конференция. Она почему-то проходила в рабочий день. Я перед поездкой подключил покетквик, расчитал себе таблицу хеджирования и всю конфу нарезал на дельте. за день с 3 млн р. дошел до 4 млн. р.С тех пор я очень люблю опционные конференции. Именно на ней я познакомился с человеком с легкой руки которого потом попал в эфир РБК и, по сути, закрутилась моя публичная история. Потом была труднейшая экспирация в июне, где я подслил часть заработанного, но все равно счет задержался на цифре миллиона 4. Необоснованно почувствовав себя всемогущим я продолжил агрессивно работать от покупки и через несколько месяцев от счета осталась только 2. Опять же философский вывод — как бы много ты не знал — впереди тебя ждут удивительные открытия :-)

продолжение следует…

Сегодня посмотрел выступление этого Мега трейдера. 

кому будет полезно welcome 

Ларри Вильямс в Москве 2015. Торгует 53 года.

1. Не занимаюсь дей трейдингом.
2. Стараюсь ловить большие движения
3. Кто угодно может научиться успешно торговать.
4. Есть робот, который постоянно у него торгует
5. Успех в торговле происходит от двух факторов:
6. Каждый из нас торгует своим ЭГО, собой, своим интеллектом
7. В основном заработал на:
a. Золото
b. Е-mini (s&p)
c. Облигации
8. Любит торговать индексами. Их гораздо легче спрогнозировать, чем единичную акцию.
9. Использует паттерны, сезонность, моментную игру
10. Ключ к успеху – эффективное управление депозитом.
11. Масштабное исследование показало: больше всего теряют денег ДЕЙТРЕЙДЕРЫ, те кто купил и забыл – заработали больше всех.
12. Люблю низковисящие фрукты
13. Очень важно активное Управление средствами.
14. «Греховная акция» — очень интересная группа акций.
15. Концепция эффективного Управления счетом
16. В Росси действует большой 80 недельный цикл. Цикл важен, но очень важен Тайминг. В России обычно первая половина года ралли, потом распродажа. И летом ралли вниз.если вы это знаете, то небудите вставать против тренда.
17. Размер роста или падения определяешься фундаментальными условиями на рынке.
18. Модель оценки: сравниваю американские акции и похожие акции в России.
19. Очень важно оценивать перекупанного
20. Рынком управляет настроение-эмоции
21. Ралли почти всегда идёт в конце месяца
22. Покупаем акции за два дня до окончания месяца, два дня держим и продаём. – 60% таких сделок ПРИБЫЛЬНЫЕ
23. Как улучшить эти 60%? Два фактора: месяц и тренд. Исключаем: май, июнь, август. Январь, март, июнь, ноябрь, декабрь
24. Понедельник очень плохой день для российского рынка
25. Если сегодняшнее закрытие выше, чем 40 дней назад – это тренд, работаем от покупок
26. Упс- трейды. Если открылись с гепом вниз и потом вернулись к минимуму предыдущего дня – я буду покупать. То же самое в обратную сторону.
27. Не держите убыточные позиции. Всегда будете лузерами.. С кем поведёшься того и наберешься. Вышел раньше хорошо. Убыток, Бог с ним, заработаем ещё больше.
28. Я условный трейдер, потому что торгую по условиям.
29. В Китае в основном торгуют женщины. 30-40 лет. 70% женщин. Их называют курицами.
30. В России. Если вторник был сильным днём, то как правило среда становиться лучшим днём недели.
31. Если я вошёл в позицию, то я либо выхожу на баре который открывается с прибылью, либо по стоп-лоссу
32. Как лучший день на покупку в России? Среда
33. Какой лучший день на продажу в России? Вторник.
34. Думайте своей головой. Я не смотрю ни Bloomberg, ни CNBC. Очень много шума. Нальют так, что потом не разберёшься.
35. По контрактам на e-mini самый сильный день на покупку вторник, особенно если в понедельник закрылись низко.
36. Ложные паттерны. Ключевой разворот.
37. 4 типа дней на рынке
a. Восходящий диапазон
b. Нисходящий диапазон
c. Внутренний диапазон – важные дни. Пружина. Надо смотреть куда она выстрелит. Особенно внимателен, если таких дней несколько – это как трамплин, с которого рынок рванет. Вверх или вниз надо смотреть на перепроданность или пере купленность.
d. Внешний диапазон
38. Лучшая книга по управлению средствами написана Ralph Vince
39. 25% от суммы на трейд. Но это тоже очень много. 15% сумма трейда, даёт тот же риск как и 35%. Исходя из показанного графика.
40. Наращивать размер сделки по мере роста прибыли, и соответственно сокращать размер сделки по мере сокращения прибыли.
41. Всегда фиксировать размер сделки от депозита.
42. Тренд – функция времени.
43. Ставьте мало, но ловите большие движения.
44. Ключ к богатству понимание: время – твой друг. Надо уметь торговать трендом.
45. Эмоции зашкаливают в зависимости от суммы поставленной на сделку.
46. Считает Стива Коэна лучшим трейдером в мире.
47. В года заканчивающиеся на 5 рынок обычно растёт
48. В года заканчивающиеся на 7 происходит падение рынка.
49. Условия для торговли.
50. Если ADX > 60%, значит близок конец тренда. ADX>40%, сигнал на покупку.

 

 

Конкурс Смартлаба как модель финансовых рынков.

1. Перспектива получить по 17 руб за каждый тык пальцем в клавиатуру, заявленная в виде приза 50 000 руб,  заманила в конкурс как рядовых смартлабовцев, так и мэтров из рейтинга трейдеров.
2. В этом, фактически, литературном конкурсе с легкостью приняли участие даже те, кто не умеет и пары слов связать; а несвязанные между собой слова пишет с ошибками.
3. Большинство участников конкурса не утруждались  пониманием и исполнением элементарных требований конкурса, считая себя выше установленного лимита А4.
4.  Никто не понимает, зачем Тимофей затеял этот конкурс; кто, как и по каким критериям будет определять победителя; кто является истинным кукловодом, и есть ли он вообще.
5. Большинство участников конкурса вынесли на суд жюри нехитрый набор правильных слов, повторение которых отнюдь не гарантирует победу: система, бизнес,  риск-менеджмент, психология, вероятность, анализ, развитие и т.д.
6. Отдельные очереди за 50 000 выстроилась из толпы оригиналов, решивших подменить философию юмором; решивших доказать, что философии в трейдинге нет; решивших утверждать, что они вообще не торгуют на рынке.
7. Большинство конкурсных работ промелькнуло незаметно. А литературные произведения крупных игроков Смартлаба активно общипывались в комментариях или даже вызывали встречные заявки от других трейдеров из верхней части смартлабовского рейтинга.
8. Часть обсуждений крупные игроки проводили вне рамок конкурса. Поэтому некоторые заметные работы не имели тега «смартлаб конкурс».
9. Большинство работ были, быть может, и правильны, каждая по своему, но одновременно и невообразимо скучны. Они не вызывали никаких эмоций.

( Читать дальше )

Vanuta в детстве...

Спасибо РУТикеру за Заголовок!

Это пост из серии «на кого я бы хотел быть похожим»
Тот бизнесмен о ком сейчас я повествую, назовем его мистер «Ы».
«ОН» машина для выполнения задач.
Он работает с 6 утра до 2 ночи. 
Его менеджеры получают по 1 млн. з/п Челябе.
У него нет телевизора, он живет в гостинице. Он владелец нескольких крупных заводов в РФ, сейчас он занят вопросом покупки острова.
Смысл в том, что он не филосовстует, а берет и делает.
«Ы» — миллиардер.
Если вы встретите «Ы» где нить в магазине, вы не поймете, что «Ы» владелец острова.

Самое интересное, такие люди всегда ищут молодую кровь, новые мысли, идеи… он постоянно ищет куда впихнуть деньги, но мало в ком видит реальный потенциал! ))

Ладно новички пишут на конкурс перепевы книжных истин и про опыт своих малоуспешных торговых потуг, но тимофею, который уже с десяток лет что-то пытается изобразить в виде торговли или книги, к сожалению, такие посты непростительны:

smart-lab.ru/blog/305761.php

• Вот тебе моя философия.

  Опорные тезисы:

  • рынок сверхконкурентен (А)
  • на бирже нет ничего определенного (Б)

  Главная цель: долго и последовательно делать максимальную прибыль при минимально возможном риске.

Тимофей Мартынов, это тотальная каша. Все не так.

Первое: рынок не высококонкурентен — простой пример —  по 105 сберобычку покупали как угорелые в декабре, и даже по 110, а через месяц по 85 покупок не было, упали на 82. так что если ты не дурак, покупай по 85,  тебе никто не мешает, нет никакой конкуренции на 85. Как правило, нет никого на реально вкусных уровнях. Можно было без проблем продать ГМК по 12 000 и выше, и северсталь выше 740 в  прошлом году, а потом все это трендово сложилось на -25%. Чем больше вниз тем меньше покупателей, чем цена выше, тем меньше продавцов. Никакой конкуренции.

( Читать дальше )

Философия? Тебя интересует философия по одной простой причине: у тебя в голове каша, и ты пытаешься упорядочить ее при помощи какой-то философии. Ты не доверяешь самому себе, потому что знаешь, ты себя не в состоянии контролировать и в один день ты можешь потерять всё. Но попытка найти ответы на свои вопросы в трейдинге при помощи философии — это всё равно что, ну, скажем, пытаться построить ракетный двигатель и читать Дарью Донцову в качестве инструкции.

В глубине души ты знаешь, что последовательно зарабатывать на бирже можно только лишь дисциплинированными системными упорядоченными действиями. Но по какой-то причине ты не создаешь эту систему.

Вот тебе моя философия.

Опорные тезисы:

• рынок сверхконкурентен (А)
• на бирже нет ничего определенного (Б)

Главная цель: долго и последовательно делать максимальную прибыль при минимально возможном риске.

Все хотят заработать денег на бирже. Но по факту, мы вынимаем деньги из карманов друг друга. Неслучайно зарабатывают те, кто систематически эксплуатируют те или иные ошибки тех, кто деньги раздает. Суть в трейдинга состоит в том, чтобы так или иначе найти систематические ошибки тех, кто раздает деньги и забрать эти деньги.

Систематические ошибки порождают некий статистический сдвиг. Если стат.двиг достаточно большой по сравнению с транзакционными издержками, то этот сдвиг дает положительный результат по сумме сделок. Этот стат. сдвиг по сумме сделок называется положительным матожиданием сделок.

( Читать дальше )

Друзья! По итогам прошедшего голосования на смартлабе и mfd.ru (1, 2) лучшим комментарием 2015 г. выбран комментарий Рината Габдрашитова:

Я после многих лет торговли на бирже, прыжком с парашютом был не впечатлен и жалел о потраченных деньгах.

Поздравляем победителя! В свете последних биржевых событий комментарий звучит как никогда злободневно, думаю, каждый, кто ежедневно участвует в торгах, согласится с автором.

В качестве премии автору лучшего комментария года мы предлагаем 1% от проекта «Околорынок» в случае его монетизации. Автор имеет право поступать с полученной долей по своему разумению — переуступать, продавать на открытом рынке, дарить, вносить в виде взноса в другие предприятия. Надеемся сделать это хорошей доброй 100-летней традицией.

( Читать дальше )