Расскажите свой опыт, как у вас все происходило во время падения рынка, интересны истории, переживания именно инвесторов, кто вкладывал в акции, думаю, эта ситуация должна была сильно повлиять на вас, и взгляд на рынок в целом, вообщем, любые истории на эту тему интересны

Не надо стесняться. Я тоже это люблю. Однако, ко всему можно найти подход. Известно несколько способов защиты позиции — самые известные это стопы и хэджирование опционами. Опционы, однако, денег стоят, короткие  стопы снимают (правда можно перезайти), а длинные стопы — значит малая прибыль (при нормальном управлении риском, конечно). Однако есть простая метода, которую не очень освещают Герчик с Резвяковым. А.Мурманск, правда немного проговорился в своём видео про разгон депозита. Речь про сдвиг стопа с сокращением позиции. 

Вообще есть два подхода к личности трейдера, что он должен с ней делать. Первый подход — ломать её нахрен. Входить в зону некомфорта, и мучительно страдать в моменте ради светлого будущего. Второй подход  - страдать не надо, а торговля должна быть как раз максимально комфортной. Очевидно, что экстремальные варианты этих подходов ни к чему хорошему не приведут. Но, как говорил Будда, сермяга в срединном пути. 

Поэтому что мешает разделить стоп на состаляющие. Сокращать частями и двигать стоп дальше. Пошло обратно — опять добавились. Механически-математически, конечно, это ничем не лучше  скидывания всей позиции и перезахода, но психологически совсем другое дело. А главный плюс — вы не метаетесь между крайностями. Для личностей, склонных к тильту, типа меня, это важно. Т.е. вы вошли в одну сторону и всё. Туда и стоите.  Если же сокращать всю позицию, психологически очень сложно потом долбать в ту же сторону, возникают соблазны… Главное, тут провести рассчёт, когда сколько сокращать и на сколько двигать стоп.

Возможен, кстати, вариант для любителей усредняться — можно сократиться  таким кусочным стопом и докинуть снова там, где этот кусочный стоп исчерпывается. Математическая вероятность успеха такого усреднения будет больше, чем обычного.  

Анализируя текущую ситуацию на денежном рынке, я бы начал с того, что тренд, к сожалению — негативен (думаю, это уже все заметили :) ). С осени 2011 года (когда начались «проблемы» долгового рынка Европы, и это отразилось и у нас) отмечается рост задолженности банков перед ЦБР.  Некоторый спад в привлечении средств произошел в начале 2013, когда банки более-менее скорректировали свои портфели. Однако затем, Центральный банк начал свой «поход очищения» и ситуация с ликвидностью начала ухудшаться. Банки начали пересматривать лимиты друг на друга. «Аппетит к риску» снизился. А основными источниками средств у банков стали аукционы РЕПО ЦБР.  

К концу лета 2013 начала проявляться новая «проблема» — залоговое обеспечение. Т.е., конечно, банки хотели бы продолжать привлекать безрисковую ликвидность (что может быть безопаснее РЕПО с ЦБР?!), но залоги (ломбардный список) начали подходить к концу. Регулятор, видя такой «поворот событий» решил реанимировать кредиты (под активы и поручительства) и в итоге – по распределению объемов отмечается снижение нагрузки на РЕПО с ЦБР и рост кредитов под активы и поручительства объемов.  Проблема залогов, на мой взгляд, вызвана больше внешней конъюнктурой – нежели другими факторами. Т.е. из-за дестабилизации долгового, валютного и фондового рынков (как в РФ, так и в мире) началось сокращение портфелей – что привело к сокращению залоговой базы. 

( Читать дальше )

                                                Алготрейдеры.

Цель собирает по частям.
 

                                 

( Читать дальше )

Вспомнилось утверждение, что «каждый воспитанный человек обязан после клиринга в 1400 добавиться на маржу, если маржа получена плюсовая, тем самым усилив движение в свою сторону»

Наскоро проверил в сихе.
Правило простое. если в 1400 (фрейм 15мин) цена ниже открытия дня то шортим до конца вечерки. Если выше — лонгуем.

за последние пару лет заведомо слабая нога — шорт — принесла 2000п. Лонг — около 3000п. Все делалось без стопов. Параметр — только величина приращения от открытия дня до клиринга. 
Если разбирать статистику, то оказывается, что выгоднее будет вонзать после клиринга в движок, направленный против основного движения — так точка входа будет лучше.

Пробуйте, тестируйте, торгуйте.
Никаких картинок и статистик не привожу, каждый заинтересовавшийся и так сможет проверить.

Писать «так еба, мы это знаем тыщу лет, сиха трендовая и там что угодно работает, ты лучше про риху расскажи, кто не торгует рихой тот пыль» не нужно

В рассылку Тимофея не попал топик    ГРААЛЬ — психологический (без шуток, работает!)
Вполне стёбный текст, но очень разумное содержание. Если кто-то пропустил – всячески рекомендую.
Да простит меня Автор – я добавил к его тексту иллюстрации по собственному разумению:
 
Логика заслуживает внимания: все начинающие трейдеры входят не там. Может, их и правильному чему-то учили, но они по определению не распознают изучавшийся сетап; если распознают, то сделают это с опозданием, когда рыночная ситуация уже поменялась. Поэтому все их разумные действия гарантированно приведут к убытку. А если сделать наоборот, то есть шанс, что убыток будет хотя бы поменьше :-)
Разовьем логику дальше: если в соответствии с собственными воззрениями настанет момент для закрытия сделки, то следует продолжать удерживать позицию; а если есть желание подождать (типа, вырастет или развернется), то надо немедленно закрывать сделку.


( Читать дальше )

     Этот пост написан в попытке систематизировать области знания необходимые к изучению трейдеру, алготрейдеру и для того, чтобы люди понимали масштаб задачи, прежде чем решат вступить на этот путь.
 
    Это пост является органичным развитием и эволюцией  идей описанных в этой (http://smart-lab.ru/blog/155908.php) и этой(http://smart-lab.ru/blog/159151.php) статьях, хоть и несёт в себе законченную мысль.
   
    Все области знаний описанные ниже не обязательны к изучению. Из комбинации этих знаний и их качества и складывается успешный трейдер, а потом и алготрейдер. И, конечно же, количество знаний влияет на итоговую equityтрейдера, но, к сожалению, зависимость эта вовсе не линейна.
   
    Структура статьи:


( Читать дальше )

Опционы, как и фьючерсы являются инструментами рынка, главное отличие между ними  то, что
1) Фьючерс в своей основе имеет мужское начало и очевидную фаллическую структуру (см.«погонять вечером фьючерс туда-сюда» и т.д.)
2)опционы — это чисто женские производные («право, но не обязательство на куплю или продажу» — типично женский бред)

Как и женщины, опционы всегда имеют отношение к какому-нибудь фьючерсу. Причем опционам кажется, что они такие разные ( путы, коллы) но по своей сути представляют собой одно и то же, причем добавляя им или убавляя от них фьючерс(см п.1), можно синтетическим путем превратить пут в колл и наоборот, т.е. в конечном счете всё зависит от количества фьючерса

 

( Читать дальше )

Группа ученных выяснила, что есть биологические процессы  работы вашего мозга, которые  сдерживают вас от реализации своего полного потенциала в качестве трейдера. Исследования в новой области называемой нейроэкономика, комбинация экономики и психологии, которая пытается объяснить, как люди способны управлять рисками и почему они часто делают иррациональные решения в торговле и инвестировании.
  Каждый трейдер может вспомнить достаточное колличество иррациональных решений, которые он сделал при торговле. Проблема в том, что эти иррациональные решения всегда,  очевидно неразумны если рассматривать это в ретроспективе, в момент сделки вы слишком взволнованны, и не в состоянии ясно видеть все последствия того, что вы делаете.
 Канеман и Тверски проводили исследования и обнаружили, что люди страдают и испытывают боль от потери денег сильнее, чем они получают удовольствие от зарабатывания денег. 

( Читать дальше )