В роботах на OsEngine появилась возможность работы с различными типами сеток. Как в ручном, так и в автоматическом режиме.

В данной статье будет лежать оглавление по теме и немного вводных.

*Видит бог, я не хотел этого делать, но Вы меня просили несколько лет. Хочете сетки – их есть у меня.

 

1. В чём основная идея сеточной торговли?

Торговля диапазонов и различных видов контртренда.

Рынок падает – закупаемся. Рынок растёт – продаём. Диапазоны от 1 тика до нескольких процентов.

При этом открытие и закрытие позиции может происходить очень большим кол-вом ордеров:

( Читать дальше )

Естественной целью инвестирования является получение дохода. Дополнительный он или основной — не суть, важно, чтобы проинвестированные деньги работали и давали его. Частным случаем можно рассматривать желание получать плюс-минус стабильный ежемесячный доход. Хотя это желание часто не обусловлено рациональными причинами.

Очень важное объявление: подписывайтесь на мой телеграм-канал. В нём уже 16 тысяч подписчиков, а будет ещё больше!

Скорее, это желание эмоциональное и является следствием привычки получения ежемесячной зарплаты. Не так важно, получишь ты доход 1 раз в год или 12, ведь если хочется разделить его на 12 частей, можно использовать дополнительные инструменты, например, накопительный счёт, с которого можно выводить деньги примерно равными частями. Но существуют и варианты, приносящие доход ежемесячно.

1️⃣ Недвижимость

Самое очевидное — инвестиционная квартира, гараж или коммерческое помещение (офис, склад и т. п.). Квартиры, офисы и тем более склады имеют высокий порог входа. Гаражи, келлеры, комнаты и кладовки — поменьше. Можно получать пассивный доход от сдачи, а потом и продать подороже. Размер доходности у бетонщика зависит только от его фантазии. Ну и ренту съёмщику можно время от времени повышать.

( Читать дальше )

В статье собрана коллекция торговых систем и индикаторов, опубликованных в журнале Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES за период с 2001 по 2005 год. Это издание считается одним из наиболее авторитетных в мире в области технического анализа.

Материалы могут быть интересны трейдерам, разработчикам торговых стратегий, программистам и инвесторам, стремящимся расширить свои знания и набор инструментов. Все представленные идеи сопровождаются официальными ссылками на сайт журнала, что обеспечивает соблюдение авторских прав и делает подборку легальной и надежной.

О журнале Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES

Основанный в 1982 году, Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES за более чем 40 лет стал ведущим мировым изданием в области технического анализа. Его создание — заслуга Джека Хатсона (Jack Hutson), инженера-электронщика, увлекшегося трейдингом в 1980-х. Столкнувшись с нехваткой практической и технически глубокой литературы, он решил создать журнал, который бы восполнил этот пробел. Так появилось издание, объединяющее трейдеров, аналитиков и исследователей рынка и по сей день.

( Читать дальше )

Всех приветствую! Традиционно подвожу итоги ушедшего года. Содержание:

1. Результаты 2024
2. Юань vs Доллар
3. Доработка стратегий под изменившийся рынок
4. Девальвация рубля
5. Опыт инвестиционного советника
6. Доверительное управление через автоследование comon.ru
7. Планы на 2025 год

Доходность в 2024 году составила +84,7% с просадкой в апреле 20%. Максимум года был достигнут в декабре + 96,3%.

Мониторинг счета с 2022 года
Мониторинг счета с 2021 года (архив)
Мониторинг счета с 2018-2023 личный кабинет (архив)

Торгую фьючерс на юань/рубль, до 2024 года торговал даллар/рубль. Риски в отчетном периоде были чуть снижены относительно прошлых лет. В среднем алгоритмы заходили 2/3 плечом, редко 5-ым.

Ниже общий график доходности за 7 лет 2018 – 2024 гг. Построен без реинвестирования, т.е. рассчитывается не к первоначальному капиталу, а к началу нового периода (года). Итог составил 716%. С учетом реинвестирования рассчитать сложно, так как не удалось вести статистику на одном счете. См. ссылки выше.

( Читать дальше )

В продолжение (НЕ моего) топика: Как проторговать нейросеть. Много пользы.
smart-lab.ru/blog/1064919.php#comment17339662

1)
Берем сетку из топика автора и запускаем тестирование по Si на H1 c 2019 по 2024 текущую дату
Торгуем по набору фьючерсов(НЕ склейка), перекладка в новый контракт в последний день,
Комиссия 10р — за 1 контракт, торгуем на 100% депо, БЕЗ плечей,
то есть Si стоит 33000 на депо 1000000, покупаем=1000000/33000=30 контрактов
Имеем:  Sharpe=1.18; Recovery=2.41;  MaxDD=-41%   (Да это все Out of Sample, на этом периоде сетку НЕ тренировали)

Period    	Return	        Return %	Max DD %
4/22/2019	$9,995.21          1.00	        -5.81	
1/3/2020	$642,055.35	63.57	-15.82	
1/4/2021	$157,789.05	9.55	        -9.02	
1/3/2022	$2,943,980.07	162.67	-41.03	
1/3/2023	$1,742,124.51	36.65	-20.09	
1/3/2024	$972,485.67	14.97	-21.30	

2)
Смотрим внимательно на код сетки, пробуем это переписать без сетки, просто на индикаторах, это можно если включить МОЗХ(он конечно должен быть в наличии).

( Читать дальше )

Заранее прошу поставить лайк- внизу статьи я прикрепил уникальные программы которые сейчас реально сложно найти + мой собственный софт и примеры кода, который я сделал специально для вас.

В этой статье Вы узнаете как обучить и поставить на торговлю в терминал нейросеть без знания программирования(простой способ — в самом низу). В данной статье не говориться как сделать прибыльную нейросеть, но если будет много лайков — я напишу про это подробней. В одной из следующих тем, например — я хочу написать про генераторы торговых стратегий — поэтому ставьте лайк, чтобы у меня была мотивация.

Поехали!

( Читать дальше )

Обновляемый сборник статей, касающийся различных подходов к алгоритмической торговле и программирования роботов на Os Engine. Всё в одном месте. Сборник сборников.

Часть 1. OsEngine. Знакомство с программой и окружением.

0. Рекомендуемый вход для новичка.

1. Скринеры акций. Стартовый набор роботов.

 

1. Знакомство.

1. Системные требования. Текст. Видео.
2. Знакомство с Os Engine. Скачивание и Запуск терминала. Текст. Видео.
3. Зачем нужны спец-терминалы для алготрейдинга? Текст. Видео.
4. Сервер приёма крашей в OsEngine. Текст. Видео.
5. Поддержка OsEngine по направлению MOEX. Текст. Видео.
6. Поддержка OsEngine по направлению крипты.
7. Поддержка OsEngine по направлению международной торговли.
8. Почему Os Engine написан на С# (си шарп) Текст. Видео.
9. Профконнекторы для MOEX. Сертификаты.
10. Обновление движка для OsEngine. Переехали на .NET 9 Текст. Видео.

2. Базовые интерфейсы.

1. Главное меню. Текст. Видео.
2. Os Data 2.0. Текст. Видео.

( Читать дальше )

Лучшие бумаги недели. Выпуск 650 – обновления для пятницы

В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 11.01.2024 по 18.01.2024. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 19.01.2024.

                                                     Таблица 1.

Бумаги в таблице 1 выделены тремя цветами:

 

1. Красным  - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
2. Желтым  - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
3. Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.

Если вы уже торговали по этой системе, в вашем портфеле будут желтые и красные акции. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто обновляет свой портфель по пятницам:

 

1. Если вы уже торговали по этой системе: продать красные акции (если они еще не были проданы по стоп-лоссу) и купить зеленые.

( Читать дальше )

На самом деле, вы могли её видеть, ведь ей уже 4 года. Но я выпустил очередную обнову, и теперь вот хочу написать интересный текст.

В этом посте я расскажу, как я придумал себе инвестиционную стратегию, которая очень эффективно работает вот уже шестой год. Я также попытаюсь разобраться, с чем связан «феномен таблички»: почему сделанный на коленке инструмент вдруг начали использовать тысячи человек, а я (как автор) вдруг стал популярным в узких кругах. Начнём по порядку...

Суть моей стратегии

На дворе было лето 2018 года. Я всерьез задумался над вопросом: что делать с деньгами, которые лежат на вкладе под довольно скромные проценты? Это сейчас вклады под 15-16% норма, а тогда ключевая ставка была низкой, и вклады у меня были под 6-7% годовых. Валюта тоже была, но положить её под адекватный процент — задача и тогда была не из простых (а сейчас и подавно).

Ретроспективно (заглядывая в будущее, т.е. в сегодняшний день) можно было советовать к покупке однушки у метро, но а) я не настолько богат; и б) тогда это было не так очевидно. В любом случае, несмотря на обрушение российского рынка ценных бумаг в 2022, сейчас с доходностью всё в порядке. Но пост не об этом.

( Читать дальше )

Результаты неоднозначные, хотя есть вполне конкретная закономерность почти по всем бумажкам. Увидите ли? :)

Методика такая:

• берём историю с 2010 или откуда она есть по бумажке
• ищем лучшую сделку внутри дня по максимальной прибыли
• фиксируем время входа и выхода, прибыль
• делаем это как для long, так и для short
• сделки, открытые с 10:00 до 10:30, выкидываем
• оставшееся приводим к часам суток и дням недели, прибыль агрегируем
• чартим

Про рисунки ниже:

• в заголовке диаграммы — тикер и направление сделки
• по Y — день недели, где 1 — понедельник, 5 — пятница
• по X — час суток, в котором открыта или закрыта сделка
• на левой диаграмме — входы, на правой — выходы и, что важно — они связаны! тут вам не просто агрегация всех входов или выходов
• размер точки — суммарная прибыль от сделок в этот день и час — открытых слева, закрытых справа

Ищите рыбу. Найдёте — напишите :)
Приятных выходных :)

ps замучился вставлять картинки. Хорошо бы поиметь механизм для массового прикрепления картинок!

( Читать дальше )