Продолжу разбирать распространенные заблуждения о рынке и всем что с ним связано.  Итак начнем.
Заблуждение: «По сути, весь риск-менеджмент в торговле основан на контроле за убытками.»
Верное выражение: «Риск-менеджмент основан на контроле за риском получить убыток»
На первый взгляд, ничего катастрофического в этом заблуждении нет. Ну подумаешь, расхождения в терминологии, не более. Тем не менее,  тщательно анализируя  в процессе торговли движения своей несовершенной психики, я заметил что это заблуждения приносит вред торговле, провоцируя на неверные решения. В этом посте я постараюсь объяснить почему.
Разберемся с понятиями. У многих возможно возникнет недоумение, что эти два выражения говорят об одном и том же. Дело в том, что в трейдерской среде часто отождествляют риск и расстояние от входа до стопа помноженный на размер позиции, т.е. потенциальный убыток. Вроде как все верно, это та денежная сумма которой мы рискуем в конкретной сделке. Однако это сильно ограничивает понятие риска в трейдинге, а в конечном счете сильно искажает и переворачивает выводы.


( Читать дальше )

Доброй ночи, друзья!
Давно являюсь пользователем Смарт-лаба, но сейчас решил стать полезным для данного ресурса. Занимаюсь трейдингом уже около 7 лет, и за это время накопилось достаточно много материала, который как мне кажется может быть интересен смартлабовцам. По мере возможности буду выкладывать аналитические и исследовательские материалы по текущим рыночным идеям и сделкам. Пока же планирую выложить несколько торговых стратегий, которые в начале своего трейдерского пути создавал, находил и покупал в сети, и которые как мне кажатся оказали своё влияние на формировании собственной стратегии.
 
Итак: Правила и торговые тактики Intraday.
Существует ряд правил, без которых игрок просто не выживет. Ниже будут приводиться эти правила, а также Intraday-модели, которые, как мне кажется, имеют сравнительно невысокий риск, при грамотной игре.


( Читать дальше )

Может кому интересно..?  Вебинар от16 ноября, который провёл Александр Герчик, был посвящен работе на российском фондовом рынке. Герчик рассказывал о своём подходе, отвечал на вопросы слушателей.
ВСЕМ ПРИЯТНОГО ПРОСМОТРА..

Есть много разных версий, насчет того, какого размера должен быть предельный убыток, но большинство предпочитают использовать 2% стоп. То есть выходить из убыточной позиции, как только цена опустилась на 2% ниже цены покупки. Строго говоря, это не самый эффективный метод расчета стоп-лосса, но он может спасти от разорения большинство трейдеров. говоря «трейдеров», я не имею в виду людей, обожающих увеличивать убыточные позиции. Их не спасет ничто, и их разорение это всего лишь вопрос времени. 

Но речь сегодня пойдет не об управлении капиталом, а о не менее интересной и важной вещи. Если с первой частью «золотого правила» все более-менее ясно, то вторая часть вызывает гораздо больше вопросов. «Тренд — твой друг» — вторая по популярности трейдерская теорема. Мы все хотим поймать долгую тенденцию, которая может принести наибольшую прибыль. Но как часто мы ошибались, выходя из тренда слишком рано… Обидно наблюдать, как растет цена акции, из которой ты только что вышел. Снова войти становится боязно, а смотреть на упущенную прибыль — просто не выносимо. Или бывает ситуация, когда сидишь в тренде до последнего. Сидишь так долго, что ситуация на рынке уже изменилась и трендовый поезд мчится в другую сторону. Прибыль от сделки, только что казавшаяся такой приятной и осязаемой, стремительно уменьшается. Трудно закрыть позицию, которая только что могла дать в два раза больше прибыли. Но еще хуже, если прокараулив нужный момент, нам приходится закрывать потенциально хорошую сделку с убытком. Знакомые ситуации, не правда ли?

Обе эти трудности легко решить, если протестировать свою стратегию на исторических данных и выбрать приемлемый для себя способ удержания позиции. Тогда сразу же станет ясно, на тренды какой длины мы можем рассчитывать, сколько от него мы будем терять и когда закрывать позицию с прибылью. В своей статье я хочу сделать обзор различных стратегий выхода из тренда, от самых простых до достаточно сложных. При расчетах я буду использовать следующие правила:

— тестирование будет проводиться на склеенном фьючерсе на индекс РТС, 15-минутные интервалы;
— открытие длинной позиции при обновлении 15-барного максимального значения по стоп-приказу;
— выход из убыточной позиции при достижении обычного 2% стоп-лосса;
— тестируется торговля одним контрактом, комиссия и проскальзывание не учитывается;
— делаю допущение, что инструмент «фьючерсРТС» является обычной акцией с ценой, равной значению фьючерса в пунктах. То есть все расчеты ведутся в рублях, гарантийное обеспечение и «плечо» не используются.

Итак, получен сигнал о том, что впереди нас ждет хорошее трендовое движение. Цена обновила локальный максимум, позиция открыта и выставлен защитный приказ на 2% ниже цены покупки. Если цена не оправдает наши ожидания и пойдет вниз, то мы примем небольшой убыток и будем терпеливо ждать следующий сигнал на покупку от своей торговой системы. А если цена пошла вверх, то мы начинаем считать прибыль и раздумывать, как бы выжать из тренда побольше и не передержать открытую позицию. 
Самый простой способ выхода из тренда — это дождаться, пока цена закрытия бара не окажется ниже определенной средней. Очень удобный и понятный в расчетах метод. Поскольку тренд по своей сути подразумевает восходящее движение цены, то последующие цены закрытия баров будут находиться выше предыдущих. Таким образом, среднее значение цен закрытия всегда будет ниже, чем цена закрытия последнего бара. Если же цена снижается ниже своего среднего значения, то нарушается основной принцип тренда и можно констатировать его окончание. Протестируем первую стратегию. 

№1 Выход из длинной позиции, если цена закрытия оказалась ниже своей скользящей средней. 

( Читать дальше )

Всем добрый вечер! ;)
 
       Правило «одной свечи» соблюдение которого позволит избегать вхождения в «Тильт»!
       Все предельно просто, и опираясь на это правило трейдер может в разы уменьшить нервозность, и приобрести психологическое равновесие! ;)
         
 
 

• Трейдер торгующий пятиминутную свечу согласно правилу «имеет право» совершитьтолько одну сделку на этой свече (!!!) (не больше! можно лишь вовсе не совершать сделок)

 
 


( Читать дальше )

многих ботов пишу на основе этого алгоритма.
Вопрос ко всем, кто заглянул:
-чем плох данный алгоритм;
-перестанет ли он когда — нибудь работать.
(использую для fRTS).
Бонус за конструктив — файл «Техника входа и выхода»:
webfile.ru/5658415

Сегодня 2 день, как я торгую по стратегии «скальпинг». Психологически мне намного больше нравится именно скальпинг...

Насколько я понял, вот основные фишки скальпинга:
1) Есть такая штука, называется «плотность»… Торговать нужно ориентируясь именно на плотности: на «проедание плотности» и «от плотности»
2) Фьюч на индекс РТС действительно «бегает» за америкой, европой и мамбой (по крайней мере на минутках)… Раньше думал, что это вообще вещи независимые
3) Привод Бондаря действительно незаменимая штука для скальпинга. Я не забочусь о технике исполнения сделки, этим занимается привод. Хочешь войти в рынок, просто нажми «горячую клавишу». Хочешь выйти, также моментально. Супер!

( Читать дальше )

Что такое скальпинг  — да ХРЕН его знает! Почему то охота освоить этот вид трейдерского ремесла… Хмм… Интересно, почему же? Попробую разобраться, основываясь на личном опыте:

1. Во многих трейдо книгах (и у известных Российских гуру, таких как А.Резвяков), описаны системы, в которых «чем меньше торгуешь, тем лучше». И на самом деле всё верно: малые диапазоны, пораждают большие диапазоны… После боковиков следуют трендовые дни… Всё это действительно работает, но вот человек такое существо, что ему постоянно нужно что то делать. Ну не может он просто сидеть и смотреть на рынок (тем более на начальных этапах развития)… Или скажу так: мне это сложно делать, и я знаю очень много таких людей… Дак зачем же делать то, что тебе не нравится? И тут на помощь приходит такая торговая стратегия, как «скальпинг». Фишка этой стратегии в совершении большого кол-ва сделок в день (~ 1000)… Здесь-то точно некогда будет скучать ;)

( Читать дальше )

Добрый вечер!

     Многие из нас (трейдеров) со временем/опытом приходят к тому, что начинают осозновать простую истину:
не один индикатор не сравнится по информативности с «ценой» которая нам говорит о происходящем на рынке в данный момент, когда любой другой индикатор лишь следует за ней (ценой)!
     Цена выдает нам конечный продукт в виде «свечи», «бара» и т.д., но Я хотел бы рассмотреть именно «свечу» так как она является более наглядной и простой в плане восприятия.

Свеча это результат затраченной энергии в безконечном сражении между «добром» и «злом» ;)) (это шутка, т.к. на самом деле сражение ведется между «животными»… а точнее «быками» и «медведями», причем алчными и ценичными и в определеные моменты трусливыми)  ;)

Я убежден в следующем, прибыльная торговля сопровождается пониманием «баланса рынка» т.е. пониманием, кто в данный момент главенствует на рынке -«медведи» или «быки»! Как раз в этом нам поможет разобраться нижеследующая информация:

( Читать дальше )

В свое время, чтобы не объяснять каждый раз на пальцах новичкам, «что такое мувинги и с чем их едят», создал краткую инструкцию по настройке и классификации мувингов. Топик получил претенциозное название «Взгляд на мувинги от Tisha™», так как в принципе не планировался к широкому опубликованию и был доступен только на форуме Трейдерский Бомонд. Тем не менее, топик получил вдруг достаточно мощную поддержку от знакомых (и незнакомых) мне трейдеров. Как оказалось, при правильном понимании и использовании всего 3-х мувингов (честно говоря, все же 4-ре лучше, но это отдельная тема), можно легко и быстро построить простейшую торговую систему.  И не одну.
Вашему вниманию будет представлен основной пост этого топика. Возможно кому-то пригодится нижеприведенная информация.

Итак, о мувингах.

Прежде всего хочу обсудить мысль: «Мувинги запаздывают». Не согласен. Сразу вопрос, для чего запаздывают? Для взгляда в будущее? Для текущего состояния? А что, есть индикаторы, которые нам предскажут будущее? Увы…

( Читать дальше )