off-top: Когда перестанет работать данный алгоритм (?)

10 ноября 2011, 16:00
|
soniks

многих ботов пишу на основе этого алгоритма.
Вопрос ко всем, кто заглянул:
-чем плох данный алгоритм;
-перестанет ли он когда — нибудь работать.
(использую для fRTS).
Бонус за конструктив — файл «Техника входа и выхода»:
webfile.ru/5658415

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

26 | ★27

46 комментариев

За файлик спасибо :)

Дмитрий

10 ноября 2011, 16:14
Ответить

он на низковолатильном рынке плохо работает
это алгоритм простого пробойного робота

onemorefake

10 ноября 2011, 16:21
Ответить

плох тем что не застрахован от больших потерь при ложных пробоях, которые бывают чаще, чем не бывают.

Игорь Рябушкин

10 ноября 2011, 16:22
Ответить

т.е. входы осуществляются при пробое бокового канала? в канале отбой не торгуется?
сложно сказать когда он сломается, да и вообще работает ли он сейчас, надо тестировать и смотреть…
слишком уж этот алгоритм очевиден, если принять на правду идею о кукле, то тут сносить стопы очень легко :)

NeroWolfe

10 ноября 2011, 16:22
Ответить

soniks, для него наиболее выгодная ситуация когда в данный момент вола упала и канал узкий, тогда довольно близко стопы и можно входить с малым риском.
может подумать над ограничением — ввести лимит максимальной ширины канала и если канал в данный момент шире, то не входить вообще или входить малым сайзом…

NeroWolfe

10 ноября 2011, 16:25
Ответить

soniks, кто такой лчи? )))

NeroWolfe

10 ноября 2011, 16:26
Ответить

не работает. Т.к. рынок надо очень специфичный для него. Я тестировал подобное и на наших фишках и на американских. В среднем работает, как мувинг, т.е. плохо.

Игорь (ФСБ рулит)

10 ноября 2011, 16:45
Ответить

Eagle, по РТСИ еще хуже, чем на акциях, т.к. он более зашумлен.

Игорь (ФСБ рулит)

10 ноября 2011, 16:45
Ответить

Eagle, всё работает при грамотном подходе. ;)

Константин (Caesar)

10 ноября 2011, 16:49
Ответить

Ник на ЛЧИ? Посмотрим =)

Константин (Caesar)

10 ноября 2011, 16:45
Ответить

имхо, алгоритм не полный. после пробоя канала должен быть возврат к границе (тестирование) и отскок… + объёмы…
Если цена ростёт + объём ростёт = продолжение роста. Ну и так далее.

@L€K$ (Monaco)

10 ноября 2011, 17:01
Ответить

Пробой базы — хороший алгоритм на трендовом рынке, причем, чем база длиннее, тем надежнее и лучше цена выстреливает при выходе из нее. Минус я вижу один — на слабом рынке могут перед настоящим движением из базы, сделать вынос стопов в противоположную сторону. Так что с моей точки зрения, некоторая подстраховка — это длина формирования базы.

Leon2337

10 ноября 2011, 17:09
Ответить

Длина базы — это время, если база формируется более 30 мин, по моим наблюдениям, этого достаточно для хорошнго движения. Что касается высоты — то лучше если она будет покомпактней, для каждого инструмента это своя величина, но база не должна превращаться в канал.

Leon2337

10 ноября 2011, 17:18
Ответить

Leon2337, а можно подробней про базу. это консолидация? =узкий коридор или широкий низкий или комбинации?

Роботорговец

10 ноября 2011, 17:24
Ответить

soniks, ну наконец! ну хоть кто-то написал пост по делу. и о… енный пост. не, я не прикалываюсь. реально. А то либо нарциссы «ой я такой рааанимый, что писать не буду сюда вам, холдеи» либо «ой ой я в позе, ой как приятно»
Но отвечу на вопросы
1.работать не перестанет
2.алгоритм — хм — а тут сложнее — какой алгоритм у тебя определения «корридора»??? Я в свое время использовал две линии для хая (HHV(h,diapason)и LLV(H,diapason)) ну и зеркально для лоу
3.кстати — чо-то много знакомых картинок в файлике :-)
А тейки пользуешь?

gambler_max

10 ноября 2011, 17:35
Ответить

Консолидация, по-моему, только затяжная, бывает по часу, когда цена движется в узком горизонтальном диапазоне.

Leon2337

10 ноября 2011, 17:39
Ответить

Leon2337, а почему консолидация должна быть обязательно горизонтальной?

gambler_max

10 ноября 2011, 17:49
Ответить

soniks, ну в жизни у канала обычно в наличии ширина, ну и глубина :))
вообщем я имел в виду разность между нарисованными тобой линиями…

NeroWolfe

10 ноября 2011, 17:46
Ответить

soniks,
1.дело не в боте а идее. если бы твой бот ловил профит за счет «навороченности» софта, размещения пот дверью биржи — то умер бы. а раз он у тебя построен на «адекватно» неадекватности маркета ему все по… должно быть.
2.А волатильность для тебе что? ее можно разными мензурками мерять. Начиная от тупого АТР и заканчивая к примеру, приращениями
4.почему отдельный :-) имхо «все в одном»

ЗЫ а какой ник на ЛЧИ то?

gambler_max

10 ноября 2011, 17:48
Ответить

имхо, никогда
ну или когда не будет трендов)
на этот вопрос развернутый ответ представил ковел в книге про трендфулеров.

если про рашу, умирать будет с маленьких таймфремов к большим. потом на маленьких снова будет работать.
и так по циклу))

dddforum

10 ноября 2011, 17:55
Ответить

Я не претендую на истину в последней инстанции, просто хотела помочь Вам с алгоритмом.

Leon2337

10 ноября 2011, 17:59
Ответить

Это универсальный принцип построения. Вот смотрите последний скрин: ngforecasts.com/forum/viewtopic.php?f=41&t=98&p=1410#p1410

Faustus

10 ноября 2011, 18:02
Ответить

Нужно поменять шорты с лонгами и будет счастье!

Эдуард Ланчев

10 ноября 2011, 18:05
Ответить

авторй
а что такой алгоритм работает?))
если он работает то перестанет работать тогда когда рынок станет высоколиквидным а маркетмейкер злее…

подобную формациюю часто вижу на фьючах на валюту, но там много разводняка — ложные прорывы и пр…

Иван Баффетт

10 ноября 2011, 18:17
Ответить

soniks, А в какой проге алгоритм пишется?

Воробьев А.С.

10 ноября 2011, 18:46
Ответить

soniks,
фРТС — наверное единственное где это работает
на америке сомневаюсь…
но плюс неплохой… молодца)))

Иван Баффетт

10 ноября 2011, 19:25
Ответить

soniks, спасибо

Воробьев А.С.

10 ноября 2011, 20:02
Ответить

soniks, слегка пробежался по твоим сделкам в ЛЧИ. Молодец! Результат положительный, хоть и невыдающийся. Почему торгуешь 1 лотом? До сих пор тестируешь систему?

Константин (Caesar)