Известный экономист Адам Смит несколько сотен лет назад предположил, что, когда предложение превышает спрос, цены снижаются, и наоборот. Известный физик Исаак Ньютон в своих трех законах движения указал, что объект останется в движении, пока не встретится с равной или большей силой. Эти два простых, но блистательных принципа выдержали испытание временем и непосредственно отвечают за движение цены на рынках, где мы сегодня торгуем. Я не сомневаюсь, что оба эти великих чловека стали бы превосходными трейдерами. 
Перейдем к делу, целью этой статьи является то, что обычный технический анализ называет поддержкой (спрос) и сопротивлением (предложение). Мы пойдем дальше и узнаем, что такое на самом деле поддержка и сопротивление, как мы можем их идентифицировать и количественно выявить на ценовом графике, а также как их использзовать для принятия объективных, прибыльных торговых и инвестиционных решений. Торговыми примерами, используемыми в этой статье, являются реальные сделки, исполненные нашей фирмой управления капиталом.  


( Читать дальше )

Прочитал сегодня "Интервью Элвиса Марламова" прошел по ссылке на журнал, потом дальше… и набрел, на сайте зарегистрировался, скачал Free.  Написал письмо в техподдержку: мол версия Free, а лицензия на 10 дней… получил от них ответ: «Можно продлить на сайте неограниченное количество раз,
просто в версии FREE доступны не все функции»
Выкладываю, однако полезно и часто спрашивается:
qatch.ru/ 

Qatch это дополнение для QUIK, написанное на встроенном языке, которое расширяет возможности стандартных заявок.
Возможности программы:

• Автоматическое создание заявок по другим заявкам
• Скользящие стопы
• Скользящие тейки
• Создание своих типов заявок
• Привязка к цене последней сделки, к цене спроса или предложения
• Определение коридора изменения цены для заявок
• Жадные заявки (торгуют объём по частям улучшая цену)
• Защита позиции подстраивающимся стопом
• Настраиваемая айсберг-заявка
• Уступающие заявки (уступают цену со временем)
• Отмена заявки при уходе цены их диапазона
• Ограничение заявок по времени
• Заявки-ловушки
• Отходящая заявка (уходит от цены, пока не достигнет лимита)
• Выставление цепочки заявок
• Вычисление скорости выставления заявки (Round Trip)
• Торговля на ММВБ, РТС, УБ
• Работа с несколькими счетами одновременно
• Настройки под свои задачи
• Не требует установки!

Завершил трейтий цикл ценных подборок. Надеюсь собранный материал был вам полезен, так же как, однажды, был полезен и для меня.

Ценная подборка №21. Собственное время или иное представление графиков цен.
Ценная подборка №22. Постулаты системного трейдера

Ценная подборка №23 (видео). Какой наихудший бизнес-совет вы получили в своей жизни?

Ценная подборка №24. Управление капиталом (стратегии)

Ценная подборка №25. Случайность или закономерность (торговые методы)

Ценная подборка №26. Мастерим легальную ДУ схему своими руками (суррогат хэдж-фонда)

Ценная подборка №27. Технический анализ — язык спекулянтов

Ценная подборка №28. И еще о диверсификации

Ценная подборка №29. Риски и плечи.

Ценная подборка №30. Апологетам графических анализов


Все ценные подборки

В первые дни ЛЧИ многие Smart-Labовцы заявили о своем участии. Были слышны и громкие заявления типа «Если я провалюсь на ЛЧИ, то уйду из трейдинга. Навсегда».

В итоге насчитал около 60ти трейдеров, зарегистрированных на Smart-Lab в участниках конкурса. Некоторых добавил в статистику по совпадению ников на сайте и на конкурсе. Если ошибся — черканите, пост поправлю.

Итак, результаты трейдеров Smart-Lab отсортированные по доходу в %.

Что можно сказать ПОСЛЕ конкурса? Давайте признаем очевидный факт, что среди нас действительно трейдеров соответствующих девизу сайта «Мы делаем деньги на рынке» раз-два и обчелся. Общий итог зачета команды Smart-Lab положительный, но во многом благодаря первым трем людям в списке. 
 
Характеристика, которую можно дать многим трейдерам, показавшим свои навыки на конкурсе – «типичный сливатор». И здесь в первую очередь я имею ввиду себя. Что значит «типичный сливатор». Это трейдер, который не способен обеспечить плавное поступательное приращение своего торгового счета. Да, у такого трейдера есть удачные периоды взлета эквити счета в небеса, но потом от этого только резче идет падение.

( Читать дальше )

    Предлагаю на суд публики результаты бэктестинга одной системы. Хотелось бы выслушать мнения.
Система торгует 5-ти минутные свечи РИ. Сделки на закрытии свечей. Около 50-ти в день. Система реверсная со стопами.

Прооптимизированы:
1. Тайминг — 10.20-18.40.
2. Стоп в пунктах.
3. Количество свечей назад  — для определения характера рынка (система меняет условия входа и выхода, пытаясь определить пилу/микротренд)

Торговля без реинвестирования, 1 контракт
Комиссия учтена (у меня на ВТБ24 = 1 р +  1 р биржи = 2 р на сделку на контракт)
Проскальзывания не учтены (пока анализирую: smart-lab.ru/blog/28160.php)

На рисунках 2011 г. Результаты за 2007, 2008, 2009 годы — аналогичные. 2010 — хай — 100% и к концу года — почти 0.

«Лучший частный инвестор 2011» завершен. Впервые в истории конкурса мы наблюдали нешуточную борьбу между скальпером UnitedTraders.com (начал публичную торговлю 10.10.11 с 58 тыс. рублей) и мультимиллионером PFP-invest (стартовая сумма 11,8 млн. рублей на 03.10.11).
Не смотря на участие PFP-invest  в отдельной номинации «Трейдер мультимиллионер» (участники данной номинации не претендуют на победу в основном конкурсе из-за большой стартовой суммы), UnitedTraders.com иPFP-invest  по абсолютному доходу «шли лоб в лоб»  последние недели конкурса.
Основной интригой было сможет ли скальпер обогнать и перегнать участника -мультимиллионера?! 13 декабря UnitedTraders.com это удалось. Но за оставшиеся два дня PFP-invest  собрался и показал поистине великолепные результаты: на 15.12.2011 18.45 доход участника, заработанный за время конкурса, составил 12.98 млн. рублей против 12,12 млн. рублей UnitedTraders.com.
Он полностью оправдал девиз конкурса «Лучший частный инвестор 2011»: «одна биржа – один герой».


( Читать дальше )

Всем добрый вечер! ;)



       Данную торговую систему Я назвал «10-55»
     
       Торговая система описанная ниже не является реверсной, во всяком случае Я её не использую как реверсную! ;)  Скорее она направленная, потому как построена на трендовых индикаторах, с элементами пробойного стиля торговли! ;)


Смотрим:




Индикаторы:

• Скользящая средняя: период — 10; метод — Exp.;
• Скользящая средняя: период — 55; метод — Sim.;
• Скользящая средняя: период — 200; метод — Exp.;
• Parabolic SAR: настройки по умолчанию;
• Fractals: значение 11 (для упрощения визуального определения хай лоу).

( Читать дальше )

Повторяемая сущность эмерджентного поведения на рынке и есть источник потенциальной прибыли.
Куртис Фейс «Трейдинг, основанный на интуиции»
 
Поскольку спекуляция (если не считать торговые издержки) является игрой с нулевой суммой, мы должны понимать, что можем делать деньги лишь в случае потери денег другими спекулянтами. Фактически это означает, что успешная спекуляция всегда эксплуатирует ошибки других спекулянтов.
 
Ниже я хотел бы рассмотреть типичные паттерны поведения, характерные для спекулянтов, относительно рыночного тренда. Эти паттерны, по моему мнению, являются общими для всех финансовых рынков, на которых оперируют спекулянты, поскольку проистекают не из природы торгуемых активов, а из поведенческих особенностей, характерных как для участников финансовых рынков, так и для человека вообще.


( Читать дальше )

( Читать дальше )