Блог им. ladik

На суд смартлабовцев: анализ торговой стратегии PFP Invest

«Лучший частный инвестор 2011» завершен. Впервые в истории конкурса мы наблюдали нешуточную борьбу между скальпером UnitedTraders.com (начал публичную торговлю 10.10.11 с 58 тыс. рублей) и мультимиллионером PFP-invest (стартовая сумма 11,8 млн. рублей на 03.10.11).
Не смотря на участие PFP-invest  в отдельной номинации «Трейдер мультимиллионер» (участники данной номинации не претендуют на победу в основном конкурсе из-за большой стартовой суммы), UnitedTraders.com иPFP-invest  по абсолютному доходу «шли лоб в лоб»  последние недели конкурса.
Основной интригой было сможет ли скальпер обогнать и перегнать участника -мультимиллионера?! 13 декабря UnitedTraders.com это удалось. Но за оставшиеся два дня PFP-invest  собрался и показал поистине великолепные результаты: на 15.12.2011 18.45 доход участника, заработанный за время конкурса, составил 12.98 млн. рублей против 12,12 млн. рублей UnitedTraders.com.
Он полностью оправдал девиз конкурса «Лучший частный инвестор 2011»: «одна биржа – один герой».
Но как PFP-invest удалось добиться таких результатов? Попробуем проанализировать.
Если верить статистике, публикуемой на сайте http://investor.micex.rts.ru/,PFP-invest – свинг трейдер, среднее время нахождения в позиции – 1,5 дня. Используемый инструмент – фьючерс на индекс РТС. Размер входа – 900 контрактов, который при заходе в рынок разбивается на несколько сделок (наращивание прибыльной позиции). Максимальная прибыль на контракт – чуть более 6000 руб.
В торговле участник PFP-invest, на мой взгляд,предпочитает проверенный временем классический технический анализ: торговля от горизонтальных уровней (пробой предыдущего локального максимума/минимума), использование паттернов Ларри Вильямса (его точек разворота).
Это наглядно можно заметить, проанализировав один из торговых дней участника. Для простоты возьмем самое начало конкурса (03.10.2011 год), когда число сделок участника было относительно небольшое.

 


График RIZ1 с 03.10.11 – 04.10.11. Сделки PFP-invest нанесены на 5ти минутный график с использованием программы технического анализа MultiChart-e. Данные о сделках взяты с сайта http://investor.micex.rts.ru/ (сделки публиковались в открытом доступе с задержкой на день по согласию участника).
Как видим, при заходе в позицию участник сравнивает цену с последним экстремумом (локальным краткосрочным максимумом/минимумом) и в случае его пробития, открывает позицию (если пробит максимум – покупает; если пробит минимум – продает)
Также используются и паттерны Ларри Вильямса:
  — на первом Prt Sc мы видим закрытие выше максимума предыдущей свечи, являющейся третьей в ряду последовательно закрывающихся вверх свечей.  Согласно Ларри Вильямсу, это фигура является разворотной. «Такого рода движения часто соблазняли неопытных трейдеров на покупку. Я же проверил эту фигуру на реальных данных. Например, за период с 1986 по 1998 год для индекса Сипи 500 было зафиксировано 25 случаев ее появления во вторник с последующим сигналом на продажу в среду».
— на втором Prt Sc мы наблюдаем фигуру, идентичную описанной выше (только вместо трех восходящих свечей, наблюдаем три нисходящие)
Если говорить о методике увеличения позиции, используемой PFP-invest, то она очень сильно похожа на метод наращивания Ливермора:
  • «никогда нельзя усредняться вниз»
  • «старался набирать основную позицию в начале, на инициирующей базисной точке, и затем наращивать ее в базисной точке продолжения, когда акция с силой выходит из зоны консолидации»
В нашем случае под базисной точкой – имеется в виду пробитие уровня с докупкой при пробитии следующего локального горизонтального уровня.
Таким образом, можем убедиться, что участник PFP-invest использует классический технический анализ в своей торговле.
Казалось бы, в век роботов, постоянно появляющихся софтов, «волшебных» индикаторов и осцилляторов, увидеть трейдера «старой школы» практически не возможно. Но вот он — PFP-invest, который не только стал героем «Лучший частный инвестор 2011», но и доказал что классический технический анализ по-прежнему работает!
★60
54 комментария
Отличный труд!+
а то для меня все загадкой была его стратегия.
avatar
Рублев, ага, а оказывается классический тех. анализ… =)
avatar
lekrus, да я еще ленился разобрать его сделки, а тут, спасибо Ладе.
avatar
Получается PFP читер, прочитал книжку и делает мильёны по классическому тех. анализу. Дисквалифицировать его!
avatar
Рублев, спасибо.
правда это только моя интерпретация его сделок
может отличаться от мыслей самого PFP
avatar
Кобкина Лада, тем не менее) вариант вполне ложится на картинку
avatar
Кобкина Лада,
Спасибо большое Лада
Отличный пост :)
avatar
кто еще не качнул книгу по методу Вайкоффа лежит в блоге может кому пригодится. Там же есть и по опционам — это читать всем!
avatar
++
avatar
У ларри вильямса паттеры вроде на дневки, не?
avatar
cream, да, у Ларри дневки
у pfp — на пятиминутках
avatar
классика может и работает — но фаберже должны быть титановыми )
avatar
vaio, это да
у него просадки до 40% доходили (
avatar
прочел с удовольствием
avatar
vaio, спасибо
avatar
Кобкина Лада,
не часто встретишь леди с таким стажем в рынке…
как вы
мое почтение
avatar
vaio, если бы стаж однозначно означал стабильную доходность… хех, мечты)
avatar
писала на конкурс Лучший репортаж в рамках ЛЧИ (http://fomag.ru/the_best_coverage_2011/works/odna-birzha-odin-geroy.html)
это вторая подобная статья
первая про Brochet была (http://fomag.ru/the_best_coverage_2011/works/analiziruem-strategii-robota-brochet.html)
avatar
Кобкина Лада, о как интересно, спасибо за ссылки.
avatar
у тебя выводы притянуты за уши…
1)с чего ты взял что таймфрейм 5 минут и есть ли таймфрейм вообще… мож они по стакану торговали или по крестикам-ноликам…
2)2 сделки ни о чем не говорят… надо хотяб пару сотен сделок посмотреть…
3) а с чего ты взял что у них один торговый алгоритм в роботе? например у мя 6 ботов торгуют зараз куй че разберешь по сделкам…
avatar
ves2010,
1. посмотрела несколько таймфреймов. этот наиболее подходящий режим. но согласна, это моя интерпретация
2. смотрела все. просто графически не все могу показать
3. другого не нашла
avatar
редко такое бывает ( sorry) но прочитал от начала до конца с интересом...+ :)
avatar
«доказал что классический технический анализ по-прежнему работает!»

УХАХахАХАХАХах)) Да уж, PFP поржал конечно над выводом)
Леха Майтрейд, твой ученик
мне в личку пишет и спрашивает чё куда пойдёт!

давай продавать мою систему будем через тебя? 25000р мне 50000р тебе? и цену поднимем скажем майтрейд система 2 ещё круче!
avatar
Леха Майтрейд, Лешенька, пользуясь случаем — где мои фотки? ты что мне на НОК обещал? опять обманул!
avatar
Кобкина Лада, да(((
Леха Майтрейд, леха с тобой то уже все ясно… так что зря злорадствуешь...«ТЕХНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РАБОТАЕТ»… нужно просто знать КАК...:)
avatar
Леха Майтрейд,
Значит все таки считаешь что классический тех. анализ
полное гавно?
avatar
чувствую себя полным дураком
прочитал 5 раз не понял ничего
отложил
прочитал
удалил из избранного
и остался чувствовать себя дураком
avatar
andry194, а что не понятно? вроде прописные истины написала
там даже никаких сложных терминов нет

давай поясню
avatar
Кобкина Лада, график вижу
линии горизонтальные вижу
точек входа и выхода (как графически отличается покупка от продажы)не вижу
мож просто я привык что они разные (кваик)
поэтому слух(чтиво) и глаза не складываются
avatar
andry194, синяя стрелка — покупка. черная — продажа
объем правда наложился и не очень хорошо смотрится
он нарастающим итогом считается, т.е. купил 500, потом еще 300 купил — под второй стрелкой будет 800
продал 200 — станет 600
avatar
Тех анализ всегда работал в руках тех, кто торгует понимание образования движения (картинки), а не в тупую как овца — увидел картинку и вошел, забывая о том, что картинка это всего лишь следствие действий кого то, а не причина.:-)
avatar
5dtrade, согласна!
avatar
+Я же проверил эту фигуру на реальных данных+.
Вы же девушка кто это писал вы или не вы.
avatar
Buffetts grandson, кавычки видите?
«Такого рода движения часто соблазняли неопытных трейдеров на покупку. Я же проверил эту фигуру на реальных данных. Например, за период с 1986 по 1998 год для индекса Сипи 500 было зафиксировано 25 случаев ее появления во вторник с последующим сигналом на продажу в среду»
это цитата из книги Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»
avatar
Кобкина Лада, да я так и понял хороший отчет.Спасибо.
avatar
не ровняй хуй с пальцем.
сорри.
avatar
в прошлом году он слился, сейчас на коне… в следующем ХЗ. так что не показатель. напр. Mytrade уже в сливе…
avatar
dmus, это коррекция
avatar
ждем анализ торговой стратегии UnitedTraders
avatar
tilt, не возможно к сожалению. слишком много сделок. скрипт не может их подтянуть и нормально обработать
avatar
Да не. Посмотрите на его график. Нах такая торговля. Не удивительно, что он в прошлом году слился. Вот если и можно кому позавидовать, так это UT. Линия эквити просто загляденье. Ни одного провала. Это робот у них так пашет или скальпирует кто-то?
avatar
Sewa, робот. там на форуме ртс обсуждение есть
avatar
Проанализировал в своей программе больше сделок и тоже заметил что автор использует пробои. Хорошо бы еще посчитать насколько его сайз был оптимальным.
avatar
Denis Gabaydulin, поможешь? тогда посчитаем)
avatar
Лада Умничка
)))
avatar
Алексей Толстошеев, Лешик, но ты то можешь и позвонить или смс кинуть) нет, на смартике надо коммент написать)))
avatar
Кобкина Лада, от этого ты умничкой не перестанешь быть)))
avatar
Я тоже прочил с удовольствием.
Василий Олейник, ты же не хотел читать) рада что понравилось!!! спасибо что похвалил. мне очень приятно!
avatar
А где почитать про паттерны Ларри Вильямса (его точек разворота)?
CПАСИБО!
avatar
HARES, в книге Ларри Вильямса «Долгосрочные секреты краткосрочной торговли»
есть во многих книжных магазинах и бесплатно на торренте
avatar
>>  нанесены на 5ти минутный график с использованием программы технического анализа MultiChart-e

Для ознакомления с данной и другими платформами на тест можно взять здесь: http://getanyplatform.com

Сорри за оффтопик.
avatar

теги блога Кобкина Лада

....все тэги



UPDONW