На суд смартлабовцев: анализ торговой стратегии PFP Invest

«Лучший частный инвестор 2011» завершен. Впервые в истории конкурса мы наблюдали нешуточную борьбу между скальпером UnitedTraders.com (начал публичную торговлю 10.10.11 с 58 тыс. рублей) и мультимиллионером PFP-invest (стартовая сумма 11,8 млн. рублей на 03.10.11).
Не смотря на участие PFP-invest  в отдельной номинации «Трейдер мультимиллионер» (участники данной номинации не претендуют на победу в основном конкурсе из-за большой стартовой суммы), UnitedTraders.com иPFP-invest  по абсолютному доходу «шли лоб в лоб»  последние недели конкурса.
Основной интригой было сможет ли скальпер обогнать и перегнать участника -мультимиллионера?! 13 декабря UnitedTraders.com это удалось. Но за оставшиеся два дня PFP-invest  собрался и показал поистине великолепные результаты: на 15.12.2011 18.45 доход участника, заработанный за время конкурса, составил 12.98 млн. рублей против 12,12 млн. рублей UnitedTraders.com.
Он полностью оправдал девиз конкурса «Лучший частный инвестор 2011»: «одна биржа – один герой».
Но как PFP-invest удалось добиться таких результатов? Попробуем проанализировать.
Если верить статистике, публикуемой на сайте http://investor.micex.rts.ru/,PFP-invest – свинг трейдер, среднее время нахождения в позиции – 1,5 дня. Используемый инструмент – фьючерс на индекс РТС. Размер входа – 900 контрактов, который при заходе в рынок разбивается на несколько сделок (наращивание прибыльной позиции). Максимальная прибыль на контракт – чуть более 6000 руб.
В торговле участник PFP-invest, на мой взгляд,предпочитает проверенный временем классический технический анализ: торговля от горизонтальных уровней (пробой предыдущего локального максимума/минимума), использование паттернов Ларри Вильямса (его точек разворота).
Это наглядно можно заметить, проанализировав один из торговых дней участника. Для простоты возьмем самое начало конкурса (03.10.2011 год), когда число сделок участника было относительно небольшое.

 


График RIZ1 с 03.10.11 – 04.10.11. Сделки PFP-invest нанесены на 5ти минутный график с использованием программы технического анализа MultiChart-e. Данные о сделках взяты с сайта http://investor.micex.rts.ru/ (сделки публиковались в открытом доступе с задержкой на день по согласию участника).
Как видим, при заходе в позицию участник сравнивает цену с последним экстремумом (локальным краткосрочным максимумом/минимумом) и в случае его пробития, открывает позицию (если пробит максимум – покупает; если пробит минимум – продает)
Также используются и паттерны Ларри Вильямса:
  — на первом Prt Sc мы видим закрытие выше максимума предыдущей свечи, являющейся третьей в ряду последовательно закрывающихся вверх свечей.  Согласно Ларри Вильямсу, это фигура является разворотной. «Такого рода движения часто соблазняли неопытных трейдеров на покупку. Я же проверил эту фигуру на реальных данных. Например, за период с 1986 по 1998 год для индекса Сипи 500 было зафиксировано 25 случаев ее появления во вторник с последующим сигналом на продажу в среду».
— на втором Prt Sc мы наблюдаем фигуру, идентичную описанной выше (только вместо трех восходящих свечей, наблюдаем три нисходящие)
Если говорить о методике увеличения позиции, используемой PFP-invest, то она очень сильно похожа на метод наращивания Ливермора:

• «никогда нельзя усредняться вниз»
• «старался набирать основную позицию в начале, на инициирующей базисной точке, и затем наращивать ее в базисной точке продолжения, когда акция с силой выходит из зоны консолидации»

В нашем случае под базисной точкой – имеется в виду пробитие уровня с докупкой при пробитии следующего локального горизонтального уровня.
Таким образом, можем убедиться, что участник PFP-invest использует классический технический анализ в своей торговле.
Казалось бы, в век роботов, постоянно появляющихся софтов, «волшебных» индикаторов и осцилляторов, увидеть трейдера «старой школы» практически не возможно. Но вот он — PFP-invest, который не только стал героем «Лучший частный инвестор 2011», но и доказал что классический технический анализ по-прежнему работает!