С мазохистским удовольствием посмотрел лекцию Мовчана на крыше. Чел то, в принципе, грамотный, хоть сейчас и на буржуев дышит. Вводные дал хорошие. Но прям сразу опосля начал сам же себе противоречить. 
Не буду вдаваться в подробности, я, как истовый ниочемщик, уцепился за некий 30-летний цикл. 
До этого г-н Мовчан правильно утвердил, что на периоде более 20 лет ничего из ТА не работает
По кочану папайи, вот почему.
В отличие от приведенных к некоей стремной инфляции графиков, население земли то с 3 тлднэ растет по экспоненте, равно как и, этого самого населения, потребление, что в совою очередь пихает фпирьот НТП, что, опять таки,  в свою очередь смещает обновление социо-культурного слоя в сторону убыстрения (лонгборды? митболы? лифталук? — убейтесь об стенку… я стар… я стар… я  - суперстар, кароч) об чем еще старик Кондратьев предупреждал и сразу давал скидку  5-10 лет в своих ( 50-летних+-) циклах. 
А откель 30 лет?
Кондратьев?  - неа
Жюгляр? — неть
Китчин?  - да он вообще коротыш

( Читать дальше )

      Итак, вчера я фиксировал лонги. В обсуждении блога я писал что хоть лонги я зафиксировал пониже т.к. решения банка англии решил встречать на заборе но не исключал движения ММВб к уровню 1950 и Ри к 94. Собственно это движение произошло. После решений банка англии, начал шортить Ри от 92, пару раз его откупал на пол процента ниже об этом всём писалось в обсуждении вчерашнего блога. На данный момент я снова открыл шорт на половину позиции.

      Итак по рынку:

1. По Ри — Минимальные цели отката к падению мы уже сделали. Теперь начинаем смотреть на фон. Пока я попробую поторговать его от шорта в попытке поймать откат как минимум в 1-2 тысячи пунктов к текущему росту. Ну а там будет видно. По вероятностям ничего особо однозначного тут нет, так что шортить буду на половину позиции.

2. По ММВБ — уровня 1950 мы достигли. Собственно здесь Мамба будет выбирать среднесрочное направление. Пока однозначно по вероятностям направления так же нет. Но в такой ситуации поиск шорта пока выглядит логичней на мой взгляд — до стопов на годовых хаях тут совсем близко.

( Читать дальше )

     Итак, это проходной блог. В прошлом, позавчера я писал о том, что ищу момент для покупки т.к. ожидал хорошего отскока на рынке. Я ждал его примерно от уровней в районе 89. Именно там я позавчера на вечерке и купил рынок. Вчера состоялся хороший отскок в район 92. На данный момент момент я зафиксировал лонги, отскок принёс 2,5% профита. На данный момент я этот профит зафиксировал. На рынке всё было достаточно очевидно, но толповиков как обычно забавно попилило. Шортить отскок желания пока не возникает.


      Итак по рынку:

1. По фону — Пока до сентября я не жду какого то большого снижения на западе. Так что в целом пока занимаю нейтральную позицию. Взгляд на рынки буду формировать после выхода новостей от Банка Англии сегодня. На котором как ожидается рынки всё таки наконец то  получат свежих денег. Сами новости пока планирую встречать на заборе. Не удивлюсь если по факту выхода данных западные площадки возобновят рост.

2. По нефти — В прошлом блоге писал что нефть в целом пока смотрит вниз, но локально она была сильно перепродана, так что я её по немножку даже лонговал. По факту в нефти прошёл хороший отскок. Но вероятность движения в район 38 пока не снята.

( Читать дальше )

Фильм “День сурка” смотрели, наверное, многие, если не все. Он давно уже стал настоящей классикой Голливуда. Коротенько напомню (на всякий случай), что суть там заключается в том, что главный герой (Билл Мюррей) просыпается каждое утро только для  того, чтобы обнаружить, что опять наступило вчера.

В трейдинге подобная ситуация далеко не редкость. Только в данном случае “День сурка” — это систематическое повторение деструктивного поведения, результатом которого, прежде всего, являются финансовые потери, и, как следствие, разочарование, фрустрация, нервное истощение. И не смотря на то, что  человек это отлично осознаёт, тем не менее, он повторяет всё это снова и снова.  

На самом деле, выбраться из собственного “Дня сурка” можно в три простых шага.

Шаг 1: Осознание

Прежде всего, нужно понять “что происходит”? Для этого необходимо отслеживать собственное поведение, реакции и результаты к которым это приводит.

Банально, но неизбежно. Один из самых мощных и важных инструментов для осознания того, что происходит, это ведение дневника/журнала. Процесс записывания активизирует мышление на совершенно другом уровне и позволяет гораздо сильнее сфокусироваться именно на предмете, а не думать параллельно о множестве вещей, особенно учитывая, что нашу голову ежедневно посещает порядка 50,000-60,000 мыслей. Ещё лучше писать от руки и методом “free writing” (свободного письма), когда на бумагу выплёскивается весь поток мыслей, вращающихся вокруг заданного вопроса или конкретной проблемы. Это замечательно работает и к тому же, очень хорошо помогает на втором этапе, когда нужно отвечать на вопросы.   

( Читать дальше )

До сих пор не все знают, что смартлаб можно сделать «белым». Для этого надо ввести в консоль (сверху) команду <SWITCH WHITE>.
Его также можно сделать полностью черным — введите <SWITCH FULLBLACK>.

Есть странички, на которых правый сайдбар отсутствует. Чтобы попасть в наиболее популярные раздела сайта можно ткнуть в эту менюшку:


Чтобы вызвать человека на разговор в комментариях, надо указать символ @и начать вводить его имя, вот так:
 

Если ввести в консоли<HELP>, то вы увидите список всех команд, доступных в ней, которые без ссылок и менюшек обеспечивают навигацию по всему смартлабу. Например, самый быстрый способ отправить кому-то сообщение, это команда <MSG>

Работает она вот так:


Попробуйте команду <LINKS>. Вы можете сохранить избранные ссылки на смартлабе, которые будут привязаны к вашему профилю.
Если вы хотите посмотреть все фишечки, которые для вас сделал Решпект, наберите в консоли:


Что бы еще такого полезненького накрутить?:)))

                                                            Россия готова рассмотреть вопрос о
                                                            сотрудничестве с Сомали в сфере ВТС.
                                                                                               Сергей Лавров

( Читать дальше )

Как известно, на долгосрочную доходность инвестиций очень сильно влияют  налоги. По сравнению с США, где ставка налога на прирост капитала может достигать 20%, налоговое законодательство в России весьма либерально: наш НДФЛ всего лишь 13%. Но и тот можно не платить, если вы продержите акции более 3 лет.

Есть правда ограничение — максимальная сумма освобождаемых от налога доходов рассчитывается по формуле: количество лет * 3 млн. рублей. То есть после 3-х лет владения акциями вы сможете освободить от НДФЛ 9 млн. руб. дохода от их продажи, что вполне достаточно для подавляющего числа частных инвесторов. Важно, что размер освобождаемых от налога доходов увеличивается каждый год на 3 млн. рублей, то есть за инвестиционный период в 30 лет вы сможете не платить НДФЛ с 90 млн. рублей дохода от продажи акций. 

Для получения освобождения никаких документов по общему правилу подавать не нужно, брокер сам все рассчитает и удерживать налог с вас не будет. Однако для того, чтобы не продать акции раньше 3-х летнего срока и не попасть на налог, даты и сроки покупки акций нужно учитывать

( Читать дальше )

Биржа не то место, где можно разбогатеть. Случайность в счёт не идёт.

На биржу нужно приходить уже с деньгами, а не за деньгами. Приходить нужно точно не с последними.

Деньги делают деньги. Большие деньги делают ещё большие деньги.

Трейдинг и инвестиции это разные вещи.

Инвестиции — это тупо вера в светлое будущее.

Трейдинг – это ставка только на себя. Система, знания и всё остальное второстепенно.

Грааль – это ты и есть.

Грааль – это системность.

99% людей не могут выполнять простейшие правила простейшей системы.

Психология ложь!

Залог успешности – спокойствие! Эмоции не должны вмешиваться в торговлю!

1% в неделю = 60% в год. Для такой доходности нахер не нужны никакие плечи.

Нужно уметь терять деньги без эмоций!

Чем больше торгуешь, тем больше теряешь  – чем больше теряешь, тем больше торгуешь. 

Если эмоции берут над тобой вверх, то ты будешь больше торговать. Результат – потеря денег.

Если захочешь отыграться, то ты будешь больше торговать. Результат – потеря денег.

( Читать дальше )

Коллеги, добрый день.

Ко мне на днях поступил вопрос, а можно ли вместе за один год вернуть  убытки, полученные по операциям с ценными бумагами, и получить ИИС (инвестиционный вычет). Да, можно. Это очень просто и легко сделать.

Напомню, что для того, чтобы вернуть убытки (получить вычет по операциям с ценными бумагами или ФИССами) надо обязательно иметь доход, полученный от продажи ценных бумаг или ФИССов. А для получения инвестиционного вычета надо просто иметь доход, который облагается НДФЛ по ставке 13%.

Я покажу на примере:

Вы в 2014 году получили убыток от операций с ценными бумагами в размере 450 000 рублей. В 2015 году у вас была прибыль в сумме 1 560 000 рублей, с которой ваш брокер удержал и заплатил в бюджет подоходный налог. Кроме того, вы в 2015 году открыли ИИС и положили на него 400 000 рублей.

Вы вправе:

1) Вернуть часть полученного убытка за 2014 год — это сумма 13% от 450 000 рублей.

2) Вернуть 13% от 400 000 рублей. Вам “хватает” вашего дохода за 2015 год, чтобы получить вычет по двум направлениям. Понимаете меня? И для этого вам надо сделать всего одну налоговую декларацию 3-НДФЛ за 2015 год.

( Читать дальше )

Обзор рынков. Пятница, 12 февраля 2016

[напоминание. все графики достаточного качества, чтобы их рассмотреть в chrome: правый клик, открыть картинку в новом окне]

• Финансовые рынки с начала 2016 года вошли в явный режим “risk off” (риск выключен), и этот режим становится все более и более явным. Растут в цене “безопасные гавани” — госбумаги и золото. Наблюдается высокая волатильность и динамика активов напоминающая условия глобальной рецессии. Однако новостей оправдывающих негативные ожидания и страхи почти не так и много.
  Из цепи событий можно выделить следующее. В конце года ФРС подняла ставку с 0...0.25% до 0.5%, хотя это не является радикальным ужесточением. Однако после 9 лет нулевых ставок это породило “новую реальность”. Также, 2016 год начался с обвала китайских акций, что потянуло за собой распродажи акций по всему миру и, очевидно, способствовало обвалу нефти (Брент доходил до 27 долл./барр.). Сейчас китайцы празднуют новый год по лунному календарю и всю текущую неделю не работают (со следующего понедельника вернутся к обычному режиму).
  S&P 500 в вчера упал до минимума с апреля 2014 г. (если не обращать внимание на интрадей и считать по закрытию), STOXX Europe 600 в четверг потерял 3.7%, и вышел район новых минимумов с сентября 2013. С максимума в этом году STOXX 600 потерял уже 27%, что соответствует классическим признакам “медвежьего рынка” (падение больше 20%). S&P 500 с исторических максимумов мая потерял только 14%, но это много для этого индекса. Завал продолжается и в текущий момент, на момент написания Nikkei 225 показывает минус 4.9%, с июля 2015 г. это падение 29%. Жуть.
  
  Среди отчетливых признаков текущего момента — резкое ухудшение отношения к банкам. График выше показывает резкое и синхронное расширение спрэдов свопов на кредитный дефолт крупнейших банков для “старших” (то есть не субордирированных долгов).
  5-ти летний контракт CDS на долги Deutsche Bank-а вчера вырос в цене до 265 б.п. (базисных пунктов). Границы больше 200 б.п. (как и спрэды дефолта >2%) мы бы считали границей начала “джанка” (не-инвестиционного уровня). Отсутствие у банка инвестиционной ступени крайне нежелательно, поскольку может привести к набегу вкладчиков. Нам кажутся маловероятными потери по вложениям огромного глобального банка имеющего большое значение для Германии, страны с рейтингом ААА и большой возможностью занимать.
  Однако рынки ожидают потерь в этом банке и растущую необходимость привлечь капитал. CDS на субординированные долги (5-ти летний контракт) Deutsche Bank-а вчера поднялся в цене до рекордных значений за все время обращения этих контрактов и превзошли рекорды кризис 2007-2009 гг. и период долгого кризиса еврозоны 2011-2012 годов (график ниже — для субординированных долгов банка, которые в случае необходимости конвертируются в акции). Под этим есть основания,

( Читать дальше )