Здравствуйте.

Предлагаю Вашему вниманию онлайн веб-сервис (без установки на компьютер стороннего ПО, скриптов и т.д.) по визуализации сделок участников ЛЧИ-2015. На единой диаграмме виден график выбранного инструмента различных таймфреймов с нанесенными сделками, отображением текущей позиции, и графики накопленного дохода и просадок. Вот так это выглядит.

Интерфейс не описываю, так как он очевиден и интуитивно понятен. Это начальная версия, в дальнейшем функциональность может добавляться. Если есть какие-то пожелания, прошу высказываться в комментариях, и голосовать за эти комментарии, в первую очередь будут реализовываться самые желаемые потребности. Выражаю благодарность r0man за его пост http://smart-lab.ru/blog/221012.php. Его пост изначально сподвиг меня на удобный веб-сервис,  а его  активное участие в разработке данного сервиса, помогло все это воплотить. 

Большинство неторгующих, а особенно журналисты так и не поняли о чем речь и что за таинственный ДКС обсуждается. Даже блу… рг спрашивает мое мнение о повышении в 5 раз комиссии. А у меня его нет, так как комиссию биржа не повышала. Так что придется написать еще немножко, хотя и надоело, конечно.

В пятницу было какое то слишком эмоциональное обсуждение, все переругались, а это неправильно. Почему эмоции, тоже понятно. Трейдеры хотят от биржи стабильности и понятности поступков. Поэтому важные решения, которые принимаются без обсуждения и логической аргументации иногда обескураживают. Давайте меньше ругаться и не переходить на личности.

Ладно. Всем мира и добра. Небольшой ликбез и конструктив.
 

Есть теория заговора, что на рынке существуют плохие люди, использующие огромное количество заявок для запрещенных стратегий. Возможно и есть, хотя и не факт. А если они есть, с ними надо бороться. Биржа снова молодец, что ищет как их победить! Допустим, ядро может обрабатывать 20 000 заявок в секунду. Тогда, если эти 20 000 поставит спамер, то остальные ничего поставить не смогут и расстроятся. Регулировать такие вещи полезно.

Чтобы плохие люди не нагружали торговую платформу, придумали такой способ. Ограничить количество заявок, не приводящих к сделкам. На срочке должно быть не более 20 заявок на 1 рубль комиссии биржи. Если больше, надо доплатить. Мера безусловно нужная. К тому же она предохраняет от кривых стратегий начинающих, которые ставят дофига заявок, а сделок не делают. 
Потом правило переехало на валютный рынок и тоже особо никого не беспокоило. Я иногда попадал на этот ДКС, но не болезненно и подкручивал систему после этого так, чтобы больше не попадать.

Но есть нюансы, давайте на примере. Возьмем одинаковую стратегию, но у одного трейдера заявка 50 лотов, а у другого 500. Делают, ну допустим 100 сделок (немного для HFT)

Как есть сейчас:

50 лотов. Комиссия 49 руб. 100 сделок. Можно поставить 98 000 заявок. 
500 лотов. Комиссия 490 руб. 100 сделок. Можно поставить 980 000 заявок. МИЛЛИОН, Карл!

Все дело в том, что большинство не с той стороны на рынок смотрит.

Представьте себе, по понедельникам прилетают марсиане и скупают акции газпрома в большом количестве по рынку. Не каждый понедельник, и не всегда много покупают, но тем не менее… Никогда к тому же неизвестно, когда они прилетят вновь… Но знают об этом далеко не все, а те, кто знают — помалкивают. Так уж случилось, что вы тоже об этом узнали.

Вы пишете систему: войти с утра в понедельник.

Дальше вы навешиваете на нее параметр оптимизируемый: выйти в 11 утра, выйти в 12 утра, выйти вообще вечером во вторник. Потому что инопланетяне влияют на рынок, и он еще какое-то время растет по инерции.

 Когда начал осваивать роботостроение в ТСЛаб и общаться с биржевиками ММВБ, наткнулся на откровение, что робот должен иметь как можно меньше оптимизируемых параметров: "желательно 1-2 параметра, а в идеале НИ ОДНОГО".

Блин, «ржунимагу». Ладно бы  это  сказал один человек, но ведь целый хор поёт эту «песнь о трейдинге»… Уже так надули в ухи, что я и сам начал сомневаться — может они правы, а я за 10 лет не смог ума набраться? Давайте попробуем разрулить этот вопрос — мне просто интересно, реально так думают все подряд или это мне так  везет на интересных людей?..

Ранее на моем сайте была опубликована статья по марковским моделям скрытых состояний (НММ) — часть 1, часть2, часть 3, часть 4. Мною разработана программа на основе этой публикации, с помощью которой была протестирована предсказательная способность HMM на некоторых инструментах рынка FORTS. Программа написана на языке C#, с применением сторонней библиотеки Accord.NET.

На вход программы подаются ценовые ряды фючерсов, представляющие собой последовательность свечей со значениями Open, Close, High, Low. Количество входных свечей можем задавать произвольно, эта величина является первым параметром. На выходе получаем прогноз на будущее направление движения цены. Горизонт прогноза в виде интервала, также измеряемого в количестве свечей, является вторым параметром. Третий параметр — это временной интервал самой свечи, определяется входным файлом. Исходные данные я брал с сайта Финам в виде текстовых файлов для каждого инструмента.

Скачиваем со страницы Конкурса «Лучший частный инвестор 2015»  требуемый для визуализации файл сделок (пример). Распаковываем  архив, файл сделок переименовываем в Lchi2015.csv и копируем его в подкаталог Lchi2015 рабочего Quik.

На график инструмента добавляем индикатор Lchi2015.
Метки сделок нанесены!

 

Примечания:
1. В каталоге LuaIndicators рабочего Quik должен быть файл Lchi2015.lua.
2. Имя файла со сделками, код инструмента и каталог расположения могут быть перенастроены в параметрах индикатора.

UPD1 (19.09.2015 22.50): Индикатор корректно работает пока только на 1-минутном графике. Исправлю.
UPD2 (20.09.2015 06.40): Показ на бóльших тайм-фреймах подключен. Но способ подключения таков, что выводит только крайнюю сделку из набора этого тайм-фрейма. Продумаю, как исправить.