Недавно посмотрел фильм Wall Street с Майклом Дугласом и Чарли Шином. Фильм старый, 85 года, первые компьютеры, но суть та же ...



Запомнился монолог героя Дугласа о том, что треть состояний богатые люди получают по наследству, треть зарабатывают тяжелым трудом, а треть делают на спекуляциях. В этом монологе прозвучала фраза:

«На рынке есть быки и медведи. Все зарабатывают в свое время.
А есть свиньи — их режут» .

Сегодня А. Потавин выложил прикольную картинку на эту тему.
Погуглил на предмет этой фразы в интернете и вот, что нашел, дополнив веселыми картинками:

Популярная рыночная зоология.

Фондовый рынок — это социально-экономический институт с вековой историей. Здесь есть своя субкультура, свой фольклор. Приводим вашему  вниманию своеобразную зоологическую типологию рыночных субъектов. Она не всегда серьёзная, в чём-то глуповатая. Но для общего знакомства с рыночной средой весьма подходяща. Читайте, ведь именно с этими людьми Вы будете торговать, Эти люди определяют рыночные процессы и тенденции. Возможно Вы станете одним из них.

( Читать дальше )

За 1,5 часа существования поста:
9 предложений в личку продать систему, а не выкладывать её публично
357 плюсов
168 комментариев
1850 просмотров
Лучший пост смартлаба за всю историю.


Где же, где же грааль спросите вы?
Вот тут — код для Wealth-Lab 5.4
Результат был продемонстрирован на 30-минутках фьючерса РТС.


P.S. Это была наглядная демонстрация как смартлаб делает деньги на бирже.

ПОСЛЕДСТВИЯ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ В ВТО

Уничтожение или резкое сокращение производства в следующих отраслях промышленности: легкая и пищевая промышленность, производство лекарств, медицинского оборудования, электроники, автопром, гражданское авиастроение, производство косметики, шин. Особенно пострадает агропромышленный комплекс. Исследования показали, что только 10 процентов региональных предприятий (в основном, в сырьевой сфере) позитивно воспринимают идею вступления в ВТО.

( Читать дальше )

Следующие правила могут быть полезны для успешной торговли опционами. Возможно, я учла не все)… скорее всего не все, но пока так. Буду признательна, если кто-то сможет расширить эти правила.

1. При торговле опционами следует покупать внутреннюю стоимость и продавать временную.Продавая временную стоимость, вы приобретате возможность продать опцион дороже; покупая внутреннюю стоимость, вы покупаете меньше временной стоимости, которая убывает из оционной премии с каждым днем.

2.Не следует ставить маркет ордер на покупку  опционов до открытия рынка. Высока вероятность, что покупка будет сделана на максимуме цены. В начале торговой сессии участники рынка чаще всего проявляют энтузиазм. Поэтому в момент открытия рынка опционы могут быть переоценены, а через час-полтора после начала сессии цена может быть более удобная для покупки.

3. Если нет возможности «поймать»  удобную для вас цену опциона лимит-ордером на высоколиквидном интенсивно торгуемом активе, то удобнее будет воспользоваться маркет-ордером.

( Читать дальше )

Для новичков- опционщиков:

Таблица. Опционные стратегии с ограниченным риском


( Читать дальше )

Коллеги, добрый день!
В данной статье я предлагаю вам свой опыт по работе с индикатором технического анализа RSI — Relative Strength Index (Индекс относительной силы). Так же предлагаю на ваш суд описание торговой стратегии, построенной на этом индикаторе, и некоторые практические примеры ее использования.
 
Статью разбиваю на три части:

В первой части приведу краткое описание самого индикатора RSIи его алгоритма. А также приведу описание торговой стратегии, построенной на RSI.

Во второй части приведу примеры формирования торговых сигналах на графиках различных типов инструментов – срочный рынок FORTS, рынок FOREX, спот-рынок (первый и второй эшелоны).

В третьей части подробно разберу back-тестинг стратегии RSIна дневном графике ММВБ за период 2002-2012 гг.

Привожу графический пример того, как выглядит дневной график индекса ММВБ по предлагаемой вашему вниманию системе:



( Читать дальше )

Есть у EWA беда -  теория плохо работает на таких манипулируемых рынках как рубль, т.к здесь только один «оператор рынка» — ЦБ. Но даже он не в силах полностью разрушать глобальные тренды.
Курс доллар ФРС \ рубль  обратно пропорционален ценам на нефть, которые сейчас  завершают цикл падения с 2008г. Цели марки Brent – ниже 45 $\бар. Цель  марки Light – ниже 35 $\бар
На месячном графике (здесь обратите внимание, что шкала на графике перевернута, т.к рубль падает) представлена динамика с деноминации 1 января 1998г, когда 5960рублей стали 5,96 рублями. Цикл обесценения 1998-конца 2002г шел почти 5 лет. Цикл роста 2003- июль 2008г шел 5.5 лет. Сейчас мы находимся в новом (приблизительно пятилетнем) цикле падения.  Завершение цикла ожидается к середине\концу 2013г-.
 
 
По волнам Эллиота, предполагаю, что с 1998г идет «Двойной зигзаг», в котором предполагается равенство волны {{W}} (падение 1998-2002г) с волной {{Y}} (падение  2008-13г). В этом случае, окончательная цель составит 49,23р\$ (есть менее вероятные цели 39,3 р\$ и 65 р\$)


( Читать дальше )

Продолжение… (предыдущий пост http://smart-lab.ru/blog/59031.php)
Во-первых сразу хотел бы сказать, что я не «научный сотрудник» и заумных книг по вопросу опционов с терминами, сложными формулами и всяким иным ИБД не читал. Я попытаюсь только поделиться тем, что меня как среднего инвестора устраивает, не заставляет лихорадочно трясти комп и молиться в удачном исходе сделки. Поэтому прошу «знатоков» и «всезнающих людей»  перенести свои подколы и «споры» за угл этого поста. Собственно, я буду излагать step-by-step, очень примитивно, как в свое время сам это понял, как это объясняю своей дочери-подростку.
 
Итак, что же это такое «старшное» Покрытый Опцион? В нашем случае Покрытый Колл Опцион.
Постараюсь без заумных фраз и книжных терминов до запятой...)))
Для меня Покрытый Опцион — это инвестиционная стратегия, которая комбинирует покупку и владение акций  + продажу опциона.
Акция выступает в роли актива, под который в дальнейшем совершаются различные действа. Конечно же, в роли актива может выступать и фьючерс и ETF, я в основном пользую американские акции, поэтому и речь будет о них.
Опцион — это контракт, который дает право его владельцу (но не обязанность) купить или продать акции. Если пугает слово «опцион» можно заменить на любое — соглашение, контракт, страховка и тд. Сути это не поменяет.

Покрытый: мы в первую очередь покупаем акцию (актив) перед продажей опциона (страховки) 
Колл: это такой тип опциона, который мы продаем. Продаем кому-то право (но не обязательство) купить наши акции. Вообщем как страховая компания продает страховки, так и мы делаем тоже самое. Причем у нас уже есть то, что отдать.

Пример: (просто для наглядности)
— Покупаем 100 акций компании АВС за $28/акция = $2800
— Продаем колл опцион: контракт, где соглашаемся продать наши акции по $30 в течение следующего месяца
— Получаем премию на свой счет (ведь за страховку клиенты платят страховой компании, мы тоже бесплатно никому ничто не раздаем) в размере $1 за акцию и нам зачисляют $100
— По этому примеру на данный момент мы получили доход 3.6% (не годовых, пока в месяц). $100/$2800

Два варианта развития:
1. Цена акций ушла ниже $30
Держатель опциона, «кому» мы продали контракт, не воспользовался своим правом, что логично: зачем ему покупать у нас по 30, когда он может купить дешевле на рынке. Он потерял премию, мы собственно ее и получили. У нас остались акции, под которые мы снова можем продать опцион и снова забрать премию.

( Читать дальше )