С большим сожалением отмечаю, что мое сообщение публикуется в такой судьбоносный для умов момент. На ряду с торговлей немного занимаюсь фундаментальным анализом: жизнь вынудила.
Тут не будет политики и социальных возмущений: т.к. языком работать каждый может (особенно сейчас), а что-то сделать – почти никто. Даже объединить усилия по совместному пониманию ситуации во всех хорошо сложившихся условиях данного ресурса очень трудная задача: каждый считает себя самым умным и «образованным».
 
Итак, денежная масса РФ на 1 сентября 2014 года (населения: M0 + до востребования населения + срочные вклады населения) = 6 964,10 +  2 759,30 + 11 015,10 = 20 738,5 млрд. руб. (http://www.cbr.ru/statistics/credit_statistics/ms.asp).
 
Мы знаем, что юридические лица не могут осуществлять взаиморасчеты на территории РФ в валюте, поэтому им срочно менять рубли на доллары незачем. А если меняют – это можно запретить. Однако рассмотрим их внешний долг. Для этого возьмем два отчета (http://www.cbr.ru/statistics/print.aspx?file=credit_statistics/debt_sector_13_4.htm&pid=svs&sid=chpoz и

( Читать дальше )

С 1 января 2015 года в России будет запущен механизм индивидуальных инвестиционных счетов и индивидуальных налоговых вычетов. Многие задаются вопросом, насколько высоким будет интерес к этому продукту среди массового сегмента. Об особенностях нового механизма рассказал начальник управления развития продуктов компании КИТ Финанс Брокер Александр Леснов:
 
Я бы разделил понятия массового клиента на три категории:

• действующий клиент брокерской компании
• инвестор ранее не имеющий дело с фондовым рынком
• вообще далёкий от инвестиционных тем человек.

 
Действующие клиенты естественным образом изучают все нововведения и безусловно будут так или иначе использовать ИИС в целях оптимизации налоговой базы. Наибольший интерес представляет вопрос, удастся ли профсообществу использовать ИИС в качестве мотиватора к открытию счёта на биржевом рынке инвесторов,  до этого обходивших биржу стороной. Считаю, что да. Налоговый вычет по НДФЛ  — термин вполне понятный для большинства людей, занимающихся управлением своими финансами и должен их заинтересовать. Задача же брокера этот интерес поддержать дополнительными разъяснениями, простой процедурой открытия счёта и понятными правилами по получению всех документов, требующихся для получения вычета. Впоследствии же данному клиенту будут предложены биржевые инвестиционные продукты, позволяющие извлечь дополнительную прибыль.


( Читать дальше )

Это продолжение. Начало здесь.

Продолжаем изучать бухгалтерский баланс. Ранее мы разобрались с тем, что собой представляют активы (Assets) и о чем говорит их изменение. А сейчас перейдем к рассмотрению внеоборотных активов (Non-current Assets) и пассивов баланса.

Внеоборотные активы (Non-current Assets)

Внеоборотные или постоянные активы - это активы, срок использования которых составляет более 12 месяцев. Они представляют собой основной капитал компании и учитываются в балансе по первоначальной стоимости, то есть по цене приобретения, или в случае с нематериальными активами — по себестоимости. 
В состав Внеоборотных активов (Non-current Assets) баланса входят:
 

• Long Term Investments (Долгосрочные финансовые вложения): вложения в долгосрочные ценные бумаги (более 1 года) и в бизнес других компаний.
• Property Plant and Equipment (Основные средства): здания, сооружения, земля, оборудование.
• Goodwill (Гудвилл): деловые связи и репутация компании.
• Intangible Assets (Нематериальные активы): патенты, ноу-хау, торговые марки, лицензии.
• Accumulated Amortization (Начисленная амортизация): сумма износа основных средств и нематериальных активов.
• Other Assets (Прочие активы).
• Deferred Long Term Asset Charges (Отложенные расходы): уже понесенные расходы, эффект от которых будет получен в будущем, а также расходы, которые должны быть распределены на будущие перио­ды, например, налоги на имущество, выплаты в пенсионный фонд, арендные платежи, расходы по выпуску долговых обязательств и пр.

( Читать дальше )

В документации московской биржи по расчёту теоретической цены опциона написано следующее:
 

Смотрим доску ноябрьских опционов на фьючерс на индекс РТС:

( Читать дальше )

    Прибыльные паттерны… Свечные, Волновые, Трендовые, Фрактальные.  Для нас, трейдеров, это и есть жизнь. Мы ищем их годами, а затем, однажды встретив, продолжаем им следовать, даже когда они начинают нас подводить… В эти моменты мы начинаем читать новые книги, ходим на лекции и меняем рынок для торговли. Но что бы мы не делали, они всё равно устаревают, также как и наш мозг… И это настоящая трагедия трейдинга.
    Что, если бы Вам сказали, что есть программа, которая идентифицирует прибыльность паттернов прямо на выходе из ядра биржи. Что больше не надо ничего искать. Что всю работу возьмут на себя десятки ИИ раскаляющие до красна ядро процессора вашего ПК. Они предоставят Вам исчерпывающую статистику движения прямо на следующие несколько свечек, которых ещё нет. Что больше не нужно ходить на лекции гуру, читать устаревшие книги по ТА и следовать за одним своим паттерном. Что есть тысячи других прибыльных паттернов. И теперь все они Ваши…                                                                 Вероятно, услышав такое, Вы бы не поверили. Что ж. И я бы не поверил. Поэтому, предлагаю просто прямо сейчас скачать эту программу. И стать частью будущего.


( Читать дальше )

Для тех, кто только начал свое знакомство с опционами и использует для заработка направленные движения базового актива, хочу предложить небольшую хитрость для их работы, которая возможно им пригодиться.
Первое, что радует трейдера начинающего изучать опционы – это возможность отказаться от стопов и брать на себя ограниченный риск при покупке опциона.
Но чуть более глубокое изучение приносит разочарование. Опцион со временем теряет в цене и, если не случилось долгожданного движения базового актива, то потери неизбежны. Поэтому простой перенос торговых стратегий с линейного рынка на опционы получается плохо и  требует более полного понимания торговли опционами.
Один из методов решения этой проблемы (устранение временного распада) заключается в следующем:
— Направленная позиция создается покупкой опционов дальней серии;
— компенсация теты (временного распада) осуществляется за счет продажи опционов ближней серии.
Пример ( живой) :
10/10/2014  фьючерс 106000 (вечерняя сессия)


( Читать дальше )

самый большой 1000 кубов рисовался примерно неделю по час-два в день...
часть ботов торговалась 3,4, часть для рисеча рынка 2, часть реализовывал идею 1... 

зы принцип кстати у всех прост… палю граль… куча бумаг… считаем самописный индикатор либо по каждой бумаге, либо по всем сразу… затем  ищем паттерн… затем торгуем там где паттерн есть… либо если нашли несколько паттернов — выбираем лучший… если в процессе возник еще более лучший вариант то его тоже торгуем, если плечи позволяют… вариант 2 торгует все паттерны подряд во всех бумагах — делает рисеч...

расклад такой… в одной бумаге паттерн дает где то 15-20% годовых… если выбирать лучший вариант то будет 30%… если несколько лучших сразу с плечом, то 40-редко 50%…  проблема в том что это спот т.е высокий комисс и неликвид типа фск, русгидры, татнефти… а во фьючах есть всего 5 бумаг 


( Читать дальше )

В прошедшем квартале произошло знаменательное для нас событие: исполнился ровно год с того момента, когда первые системы из нашего портфеля встали в реальную торговлю, пусть и в тестовом режиме, т. е. на небольших объемах (рабочие объемы были подключены в ноябре 2013-го).
 
С точки зрения добавления новых систем квартал был менее интенсивным, чем второй: в нашем портфеле появилось только две новые системы:
 
— пирамидинговая контртрендовая система;
— система «хэдж», основанная на фиксации позиции (прибыли)  при резком аномальном росте эквити портфеля.
 
Вторая система, к сожалению, пока не автоматизирована и потому торгуется только на счете компании. А у первой системы другая проблема: она имеет «бесконечный» набор позиции без стопов и потому высокие риски. Но, несмотря на высокие риски, она хорошо демпфирует просадки основного портфеля при соответствующем подборе числа контрактов на вход. К сожалению 1 контракт на вход для этой системы для оптимального демпфирования получается только для счета от 10 млн. руб., для меньших счетов эта система несет дополнительные риски.


( Читать дальше )

Уже появился сериал о трейдерах, но есть одно но, он на анлийком языке, может кто заморочится и переведет !!!

Гаспода дайте плюсов, может кто увидит и переведет =)))

Можно сделать предложение тому, кто переведет получит от всего Смарт-Лаба кучу плюсов +++ !!!!!!!!