В формате короткой заметки об инструментах, которые использую при торговле опционами на американском рынке.
Может быть что-нибудь из этого вам пригодится. 

 

Софт для моделирования и анализа позиций Optionstrat.com

Так как потоком не пользуюсь, хватает базового тарифа, который при этом дает реал тайм данные по ценам акций и опционов на них и с задержкой по фьючерсным опционам. Есть очень удобное мобильно приложение. Стоимость подписки $29,9. Платформа постепенно становится стандартом для частников опционщиков торгующих на американском рынке. 

Из минусов, при построении календарных спредов, в сценариях what if не учитывает изменение волатильности, соответственно неадекватно строит профиль позиции. Но есть возможность вручную выставить нужную iv, у разных серий. 



API с данными

Любые решения об открытии позиции основываются на анализе волатильности, ее текущих уровнях относительно истории (через процентиль) и бэктеста рассматриваемой стратегии при заданных уровнях волатильности.  

( Читать дальше )

Сюжет из Нетфликса
Джим Пол – не очередной гуру, который инвестировал и заработал. Он такой пацан с мечтами. Работал, мерил костюмы, покупал порш, радовал маму деньгами и поднялся как сумасшедший! Но потом за короткий срок спустил практически всё, довёл себя до депрессии, подумал о страшном, и только когда бухой очень медленно ехал по трассе, был остановлен полицией.
Но вот что реально мощно: он рассказал о провале честно и без прикрас. Вся книга – анализ не того, как заработать, а как не потерять! И это очень круто.

Разные методы
Чувак чётко осознал: секрет успеха не в уникальной торговой системе, не в звёздной интуиции, а в контроле убытков. В книге титаническим шрифтом написано: все профессионалы рынка зарабатывают абсолютно разными методами, кто-то против толпы, кто-то за трендом — и все норм! Но вот объединяет их одно — умение контролировать убытки. Неважно, как ты торгуешь, важно как ты теряешь. Чё бы ты ни делал, если не умеешь ограничивать потери — рынок тебя вые… ет.

( Читать дальше )

Алготрейдинг действительно освобождает время и концентрацию любого ручного трейдера. Тем не менее время, концентрация и внимание будут необходимы в другом векторе — векторе обработки данных. Это не менее важная часть алготрейдинга, как и поиск рыночных неэффективностей.

Запуск торговых алгоритмов в live-режим возможен только после множества бэктестов и оптимизаций. Пройдя эти этапы, трейдер выбирает наилучшие параметры торговой системы (ТС). Статья расскажет, по каким критериям оценивать успешность той или иной тестовой серии, а также разберемся с различными настройками алгоритма при запуске на реальном счете.

Полезные материалы, которые хорошо бы изучить перед продолжением:

1. Тестирование торговых стратегий на исторических данных (бэктест) — почему это так важно?
2. В чем потенциал системных трейдеров и как его развивать.
3. Торговый робот для Форекс или биржевой торговли — 6 плюсов и 4 минуса автоматизации трейдинга.
4. Как использовать математику в трейдинге, если вы вообще не математик.

( Читать дальше )

Гайд по торговле на бирже 6 часть.

 

Инвестиции или как разбогатеть

лежа на диване без усилий за 15 минут .

 

Написано при участии чатгпт.

 

С 2020г не писал серьезного. Решил поделиться вековой мудростью предков как разбогатеть лежа на диване без усилий за 15 минут.

 

1 Куркуль или крохобор? Кто вообще сможет инвестировать и разбогатеть.

 

 

Есть крайне простой критерий кто сможет инвестировать и разбогатеть а кто совсем и никак. И сколько бы не крохоборствовал не экономил на кофе и сигах и не шарился по помойкам но не стать богатеем.

 

Если тебе нравится копить деньги и нравится когда у тебя есть много денег, и прет и штырит удовольствие от обладания деньгами, то поздравляю — ты разбогатеешь и тебе прямой путь в инвесторы. И читай внимательно что написано ниже — это убережет тебя.

 

Если тебе больше удовольствия приносит трата денег, если от накопительства у тебя стресс и мучения, то даже не пытайся. Сколько бы ты не зарабатывал, сколько бы не пытался экономить крохоборствуя — для тебя все тщетно — останешься нищебродом. И все книжки про инвестиции не для тебя. Но убиваться тоже не надо. Ниже расскажу что и как для тебя.

( Читать дальше )

ДИСКЛЕЙМЕР — для тех, кто понимает и использует универсальность и гибкость опционных стратегий на любом рынке

В моменте  как фондовый, так и валютный рынки вошли в зону неопределенности на неопределенный период.
Вот и вся аналитика на сегодня.
Что же делать?
Имхо, купить стрэддл по интересующему активу и зарабатывать на нем.
И обратиться к классическим вариантам его защиты.
Например, как это рекомендует Доктор Опцион.

«При покупке стрэддла, также как и при работе с любой купленной опционной позицией, мы, как и при продаже стрэддла, считаем точки корректировки для различных временных интервалов. Единственная разница заключается в том, что теперь мы вынуждены более внимательно следить за временным распадом. Нужно понимать, что приобретая длинную опционную позицию, Вы, в сущности, делаете ставку на рост волатильности. И если Ваша длинная опционная позиция начинает терять деньги быстрее, чем Вы прогнозировали, то это означает, что рынок говорит Вам: «Ваша ставка скорее всего проигрышная».

( Читать дальше )

С августа 2023 года длится период жесткой денежно-кредитной политики в стране. До конца года ключевую ставку постепенно увеличивали с 7,5% до 16%. После было ещё несколько повышений, и вот на сегодняшний день ключевая ставка = 21%, не меняясь с октября прошлого года (рисунок 1).

 

Рисунок 1

 

В связи с этим огромную популярность на рынке стали набирать долговые инструменты, а именно, облигации. В канале уже выходила серия постов про данный вид ценной бумаги:

 

— что такое облигации? 

— оферта по облигациям;

— облигации с плавающим купоном;

— облигации с фиксированным купоном;

— как участвовать в оферте по облигациям?

 

Сегодня хотелось бы написать небольшой, но информативный пост по отбору облигаций в плане уверенности в возможности эмитента исполнять возложенные на него обязательства. Тема будет разбита на 2 части.

 

ЧАСТЬ 1. Кредитный рейтинг от агентств.

 

На самом деле самостоятельно оценить платежеспособность компании частному инвестору довольно трудно. Тем не менее есть специализированные организации — рейтинговые агентства, которые внимательно изучают эмитентов и присваивают им определенный КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ. В России самыми популярными являются Эксперт РА и АКРА.

( Читать дальше )

В 2022 году был получен убыток по брокерскому счету. В 2023 году прибыль. Сдала уточненную декларацию по 3 НДФЛ, где заявила убыток по 2022 году. Но мне этот убыток не засчитывают. У меня брокер сбербанк. Я прикрепила к отчету  выписку на последний день 31 декабря 2022 года где показан убыток и вот, что мне пишет местная налоговая по этому поводу:
— , сумма налога, исчисленная Сумма дохода составляет 2 839 068.8 руб. составляет 38 140.00 руб., сумма налога, удержанная составляет 5 117.00 руб., сумма налога, перечисленная составляет 5 117.00 руб., сумма налога, не удержанная налоговым агентом в размере 33 023.00 руб. Уточненные сведения от налогового агента в налоговый орган не поступали. На основании этих сведений налоговым органом сформировано и направлено налоговое уведомление от 13.07.2024 №  на уплату налога на доходы физических лиц, не удержанного налоговым агентом, за 2023 год на сумму 33 023.00 руб., выгруженное в Личный кабинет налогоплательщика – 11.09.2024. В налоговой декларации отражена сумма дохода в размере 153 418.34 руб., сумма налога, удержанная 1 275 руб., что не соответствует действительности. В соответствии со ст. 88 НК РФ сформировано и направлено требование №  от 05.03.2025 о необходимости представления уточненной налоговой декларации с учетом выявленных разногласий.

( Читать дальше )

 

Как выбрать эмитента облигации. Глава V.

Зная, что некоторые холдинги, для финансирования группы, создают компании по привлечению денег с переносом финансовых рисков на инвестора, попробуем вычислить такие конторы по индивидуальной отчётности компании.

Напоминание.

1. Признаки надвигающегося банкротства можно определить только по индивидуальной отчётности.
2. За возврат долга отвечает тот, кому вы занимаете, а не третьи лица, которым отдаёт ваши деньги эмитент.

Как выявить эмитента под займы?

Анализ будем проводить по бухгалтерскому балансу используя следующий алгоритм.

1. Анализ строки баланса 1170 – Финансовые вложения
2. Анализ строки баланса 1240 – Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)
3. Анализ строки ОФР 2110 – Выручка
4. Анализ строки ОФР 2310 – Доходы от участия в других организациях
5. Анализ строки ОФР 2320 – Проценты к получению
6. Анализ строки ОФР 2400 – Чистая прибыль

Финансовые вложения подразумевают, что эмитент держит эти средства в чём-то из ниже перечисленного:

( Читать дальше )

Сказка про физика, маркет-мэйкера и мажора от первого лица...

— На бирже нет никаких железобетонных фактов, кроме одного: манипуляций со стороны хозяев эмитента и инсайдеров.

  

Когда им нужно закупить акции, они могут обрушить их цену, несмотря на фундаментальные показатели. И будут держать котировку у «плинтуса» столько, сколько потребуется. А когда решат продать — разгонят цену на любую высоту, пока не сбросят все бумаги. Инструменты для этого известны давно и не меняются уже сотню лет.

Как-то я общался с человеком, который работал в «избе» и занимал в том числе позицию маркет-мейкера. Он поделился интересными моментами, и, с его разрешения, я решил рассказать об этом.

«Всё стало жёстче, но приёмы не изменились»

— Приветствую. Вы работали маркет-мейкером?

— Да, но давно — лет 20 назад.

— За это время многое изменилось?

— Да, стало жёстче. Деньги ушли, конкуренция исчезла. Но приёмы остались те же. Пытатся переиграть маркет-мейкера на его же поле, а это полный бред. Напоминает Дон Кихота, который с ветряными мельницами борется.

( Читать дальше )