Представляю три стратегии и алгоритма для торговли акциями на NYSE и NASDAQ.
По сути они мало чем отличаются друг от друга. 1-й вариант наиболее полноценный. Самым оптимальным вариантом думаю будет сделать самому один свой из этих трех, взяв с каждого наиболее полезное и подходящее под себя. Так же в конце топика будет список брокеров и полезных сайтов для торговли.
Здесь весь материал выкладывать не буду, его много только по первому варианту 45 страниц. Предоставлю несколько скринов с каждого варианта.
Ссылка на весь материал внизу топика.



( Читать дальше )

Перевел тут (в автоматическом режиме) питонячий китайский фреймворк для алготрейдинга.

Что он может:

1) Тестить и пускать в лайв страты (а-ля plug and play)
2) Есть коннекторы к крипте, каким-то китайским брокерам, IB, Alpaca
3) UI на pyQT5
4) Качать/хранить котировки

в общем все что надо для базового (и не только) алготрейдинга. все это бесплатно и под MIT лицензией

Перевод пока так себе, но лучше чем китайский оригинал. Теперь хоть что-то можно понять в интерфейсе.  Запустил пару предустановленных страт, загрузил данные, написал простенькую стратегию — все работает, багов не нашел пока. Постепенно улучшаю перевод в ручном режиме.

vnpy — лучшее из python open source для трейдинга что я видел. Понятная и логичная структура, ожидаемая архитектура, хорошо написанный UI. Часть логики коннекторов написана на C++ (поэтому гитхаб и говорит что оно С++, но это не так)

( Читать дальше )

Здравствуйте, уважаемые инвесторы.

Знаю, что тысячу уже таких табличек делали ранее, но я не нашел ни одной, которая могла бы считать комиссии брокеров по заданным параметрам. Поэтому сделал такую сам :)

Чтобы погонять разные тарифы разных брокеров по разным параметрам, создайте свою копию таблицы:

docs.google.com/spreadsheets/d/1q0_RU4_qLjNZ6pleqkX2albmLl60ZZ6-NQuqTXWaMRs/edit?usp=sharing

Нажать ФАЙЛ — СОЗДАТЬ КОПИЮ.

Собственно вопрос к сообществу такой — правильные ли комиссии я там указал? Актуальные ли это комиссии, или вы пользуетесь брокером из таблицы, и они другие?
Какие особенности я не учел? Какого популярного брокера стоит вставить, какие у него условия?
Здесь нет комиссий по срочному рынку и по маржинальной торговле, потому что я их не использую. 



Телеграм

Список литературы я разделил на 2 части: базовая, вспомогательная. 

Базовая в свою очередь разделена на 3 уровня: для начинающих, средний и продвинутый. 

 

Первый уровень обязателен к прочтению начинающему инвестору. Без понимания базы изложенной в данных книгах начинать свою деятельность в мире корпоративных финансов я крайне не рекомендую. Прочитав и осмыслив данные произведения вы избежите большинства ошибок новичков, а значит сохраните свои средства.

( Читать дальше )

Прежде анонс что планирую выложить на всеобщее обозрение в скором времени.
Ну наверно самое интересное это расширенный курс обучение-грааль от Майтрейда. 
Да, да 6 часов видеокурса обучения от SUPER-VIP трейдера Виктора Тарасова победитиля ЛЧИ ни одного месяца в минус. Стоимость 40тыщ я вам предоставлю бесплатно.
Курс Ивана Коваль-Зайцева. Да это тот кто всех достал своей рекламой на Ютубе, от которого ушла жена когда он не зарабатывал, но потом создал свою систему вернулась жена купил дом и машину. Своими знаниями он поделится с вами бесплатно конечно с помощью Байкала и его бесплатной раздачей. Просмотрев его курс к вам не только вернется жена, нет, вы найдете лучше, моложе!
Есть даже Булыгина))) 
И это еще не все! 

Теперь по теме топика. Начинаем.

1. Основа
(стоп, соотношение, вероятность)
3 правила соблюдение которых обязательно.
Стоплосс.
Стопы надо ставить всегда!
Соотношение риск к прибыли. 
Минимальное соотношение — 1 к 2. Это значит что рискуя 5 пунктами твоя потенциальная прибыль должна быть минимум 10, лучше больше.

( Читать дальше )

Искусственные нейронные сети (ИНС) — это вычислительные системы, основанные на биологических нейронных сетях, составляющих мозг животных.


Искусственная нейронная сеть позволяет моделировать некую нелинейную функцию с входными и выходными данными.


( Читать дальше )

Попалась тут занятная статья по сабжу - https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3423101  Если у вас чешутся руки заняться дэй-тредингом (или вы уже им занимаетесь) — имхо стоит прочитать и задуматься.


Анализировались торговые результаты 19646 дэй-трейдеров (или «интрадейщиков»), начавших торговать фьючерсом на бразильский индекс с 2013 по 2015 годы (сложно верится, но в статье утверждается, что третий по ликвидности в мире). Результаты неутешительны (на картинке выше) и гораздо хуже утверждения «95% трейдеров сливает»:
1) вероятность остаться «в плюсе» монотонно падает со временем (см. картинку выше — черная линия до комиссионных, красная — после):


( Читать дальше )

Всем привет,

Я периодически работаю над своим онлайн проектом и недавно сделал очень крутую штуку, которой хотел бы поделиться со Смарт-лабом, так как считаю, что сделал очень качественную базу по дивидендам российских компаний

Помимо нее на сайте еще куча всего интересного, но ниже хотел бы остановиться только на ней: https://investorville.ru/dividends

I. Начну с того, что на основной странице вы найдете три раздела:
1) Дивидендные идеи (по доходности, росту и закрытиям гэпов — все самое основное)
2) Дивидендный календарь
3) Рейтинг по всем российским компаниям (все российские компании со всех бирж)




Если что-то непонятно — внизу каждой страницы есть FAQ


II. Особое внимание я уделил расчету дивидендной доходности — она считается очень качественно, как если бы это считал аналитик.

В отличие от остальных сервисов, я собираю данные еще и по рекомендациям Советам Директоров. Когда СД рекомендует дивиденд — у меня это отражено.
Даже сложные случаи, когда, например, Evraz plc торгуется в пенсах, а платит в долларах — у меня все верно будет рассчитано :)

III. По каждой компании есть своя страничка, выглядит это так (https://investorville.ru/dividends/sberbank):



Это верхняя часть — тут есть:

• мин-макс за 52 недели


• дивидендная политика


• коэффициент утверждения дивидендов (всегда ли ГОСА/ВОСА утверждали рекомендации СД?)


• дивидендные гэпы (я еще считаю «средний гэп за 5 лет» — дело в том, что одна компания может заплатить 1 руб. и закрыть гэп за 1 день, а другая 10 руб. и гэп за 5 дней — последний вариант точно лучше, и «средний див гэп» как раз это учитывает, это «средневзвешенный показатель»)

Ниже будет такой график, который подскажет вам какая у Сбера раньше была дивдоходность (выясняется, что текущая дивдоходность довольно высока, может быть хорошее время для покупки?)



Также есть и группировка дивидендов по годам (такое правда есть у многих других сервисов)



Ну и конечно все дивидендные выплаты:

И конечно еще несколько уникальных фишек:

1) Вы всегда сможете посмотреть в таблице выше был ли утвержден дивиденд Собранием акционеров или нет. Например, по НМТП за 9М 2015 г. собрание не утвердило рекомендацию СД (такое бывает редко, но можете убедиться сами: https://investorville.ru/dividends/ncsp )

2) На примере НМТП вы можете посмотреть и более старые дивиденды — те, которые были объявлены, когда компания еще не была публичной — такие дивиденды окрашиваются в серый цвет

3) Ну и для каждой дивидендной выплаты посчитан див гэп! Теперь вы можете анализировать все российские компании и по этому показателю, имхо, очень удобно. Знак «шестеренки» означает, что дивидендный гэп еще не закрыт.


Мой сайт: https://investorville.ru/
Моя группа ВК: https://vk.com/investorville

Буду рад ответить на ваши вопросы и комментарии :)
P.S. если вы нашли ошибку, то, пожалуйста, дважды перепроверьте свои расчеты, т.к. я очень тщательно работал над точностью данных :)

Общая информация о компаниях:

Yahoo Finance

Альтернативы: Google Finance, Morningstar

WeBull (удобное приложение для смартфона, iOS/Android)

Финансовые показатели компаний:

RocketFinancial (три формы отчетности с историей за 20 лет)

Macrotrends (графики основных показателей)

FinaSquare (только крупные компании, с большей детализацией)

( Читать дальше )