А давайте я вас поздравлю с наступающим Новым Годом полезным постом. Про доллары!!! #$$$ (Для начинающих и самых маленьких)

Часто спрашивают, что делать сейчас, что покупать? Доллары, рубли, золото в слитках, тушенку, спички? Ответ, который правдив в 90% случаев — «да, хрен его знает».Но почему то он мало кому нравится, поэтому давайте чуть усложним. Вы же должны выглядеть круто!

Аксиома 1. Если вы хотите деньги сберегать в тумбочке, то всегда лучше копить валюту, чем рубли. Евро, доллары, пофигу, не угадаешь. Паритесь, покупайте 50/50. Лучше покупать в спокойные периоды, чтобы жулики из обменников на вас не наживались огромным спредом. На бирже все равно, когда покупать, там всегда курс рыночный.

Чтобы все вдруг не продали рубли и не купили доллары, придумали хитрую штуку, которая все делает не таким однозначным. За хранение долларах вы не получите ничего, или очень мало, а за хранение в рублях — 10-20%. Ставка уравнивает вопрос силы валют и делает почти равновероятным по длительному инвестированию получение прибыли. То есть, если бы вы всегда размещали свои рублевые сбережения под хороший процент, то скорее всего примерно столько же и заработали бы по сравнению даже с таким высоким, как сейчас курсом доллара, а может даже больше. Но есть риски полного краха в рублях. То есть, вы заработали 500% это круто, но завтра оп, и банка нет. И сразу не круто Смайлик «frown»!

Из этого следует еще одна аксиома.

( Читать дальше )

Как Вы считаете, в какие моменты времени лучше всего получается зарабатывать? Конечно, когда на рынке бурлят эмоции. Если он тихий и цены двигаются плавно в боковике, то, как показывает практика, заработать большие деньги не получится.

Но когда рынок высоковолатильный, много гепов, то трейдеры выходят из равновесия и начинают совершать множество ошибок. Именно эти моменты времени лучше всего подходят для переноса денег в свой карман!

Хороший пример на фьючерсе РТС

Таким отличным случаем на нашем рынке  является открытие торговли в 10 часов. Участники напряжены. Никто не знает как повлияет ночное движение по нефти на цену. Никто не угадает как аукнется падение/рост американских индексов и так далее.

В общем, с открытия торгов время очень не определенное. Проходят большие объемы. Трейдеры бросают много заявок в рынок. Свирепствует маркет-мейкер.

И конечно, в это время нам и следует искать хорошие возможности для открытия позиций.

( Читать дальше )

Добрый день, коллеги. В продолжение темы, которую я уже ранее подняла (зачет убытков, полученных у иностранного брокера) хочу сегодня рассказать о то, как правильно это сделать.

Как известно, если доходы получены на российском фондовом рынке, то каждый инвестор сможет зачесть убытки и вернуть 13% от суммы полученного убытка. Это называется — получить налоговый вычет по операциям с ценными бумагами.

Если инвестор получит прибыль по итогам года у иностранного брокера, он тоже сможет зачесть убытки (принять как уменьшение налоговой базы за прибыльный год) прошлых лет. Основание: статья 220.1 Налогового кодекса РФ.

Государство разрешает нам при определении размера налоговой базы использовать право на получение налоговых вычетов при переносе на будущие периоды убытков от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, и с финансовыми инструментами срочных сделок (ФИСС), обращающимися на организованном рынке. Ограничений относительно иностранного брокера в статье 220.1 НК РФ нет.

( Читать дальше )

Компания United Traders уже подала документ в Центробанк. Документы ЦБ вернул для доработки, компания планирует их повторно представить регулятору.

Что такое облегченная брокерская лицензия в России?

Не дает право компании использовать клиентские средства в своих интересах.
Компания не имеет права совершать сделки за счет клиентов без привлечения другого брокера, являющегося участником торгов и клиринга.
Требования к размеру капитала снижены с 35 млн рублей до 3 млн рублей

Роман Вишневский, UT:

Мы получим лицензию клиентского брокера, затем, как действующий профучастник, вступим в СРО и получим право на полноценную лицензию 

Статья: http://www.kommersant.ru/doc/2882414 
Автор статьи: Mariyas

Есть такой фьючерс на CME, о котором не говорит разве что ленивый. Это 30-Day Federal Funds Futures — фьючерс на ставку по федеральным фондам, по которому многие ориентируются на мнение рынка по вопросу поднятия ставок Федеральным резервом. Спецификация контракта на первый взгляд проста, но есть нюансы, в которых я разобраться не могу, и не потому, что тупой, а потому, что очень тупой. Все термины знакомы, всё читается, а понимания нет. Если взять любой фьючерсный контракт на какой-либо известный базовый актив, к примеру, S&P500 или тот же 6Е, то здесь всё очевидно. Покупатели и продавцы фьючерса формируют его цену (но не цену самого контракта) как на любой другой бирже.
Поясню, что же не совсем понятно.
Вот картинка со CME, где в виде диаграммы отражена так называемая «вероятность поднятия ставки по федеральным фондам ФРС США» — по крайней мере так её обзывают в СМИ:


( Читать дальше )

Наш батюшка, Тимофей Валерьевич, рекламирует хэдж-фонд Kvadrat Black, хех, молодец какой. На мой прищуренный взгляд, будучи администратором инвест-сообщества, ему бы стоило держать нейтралитет. Для объективности.

Не загонять никого на семинары, не рекламировать инвест-услуги, не славословить брокера, и тому подобное. Хотя хозяин-барин, копейка греет, друзья подогревают, имеет право.



Но речь не об этом. Предположим, что некий хэдж-фонд на истории в 3 года показывает огромную доходность, допустим, 100% в год (таких фондов, кстати, достаточно). Или меньшую доходность, но с высочайшим шарпом. Конфетка же, закидывай 100 штук баксов и снимай каждый год по 100 штук профита.

Kvadrat Black такую доходность не показывает, но она всё равно у них достаточно привлекательна. Однако, мы ж все умные, в 90-ые выжили, нас голой доходностью не возмёшь. Начинаем на пальцах прикидывать, а что вообще за фонд такой, не плуты ли там в брульянтовых запонках и гипнотических галстуках.

( Читать дальше )

Ежемесячная инвесторская доходность фонда в долларах:

  
Чистая инвесторская доходность ($) фонда за последний год: +29%
Чистая инвесторская доходность ($) с начала фонда: +45,5%
За 19 месяцев всего 2 убыточных, максимальная просадка меньше 2%.
Данные торговли предоставляются администратором фонда — Trinity Fund Administration, который несет ответственность за их корректный расчет. Данные доходности также подтверждены ежегодным аудитом фонда компанией KPMG. Последний аудиторский отчет фонда покрывает финансовый год по 30 июня 2015 года. 

Отслеживать динамику фонда можно на сайте bloomberg: http://www.bloomberg.com/quote/KVABLCK:KY

Фонд торгует только американские акции, только алгоритмическая торговля.
Минимальный объем инвестиций $100,000.
По вопросам инвестиций в фонд, обращайтесь ко мне по почте:
tm@kvadratfund.com

Цель данной заметки--описать некие полуэмпирические наблюдения, которые сложились из практики разработки торговых систем. С точки зрения бизнеса такие вещи лучше вообще не писать, но кроме точки зрения бизнеса есть и другие точки зрения.

Моя философия трейдинга заключается в том, что деньги всегда должны быть под рукой. Фактически, это означает, что основной целью является плавная эквити. То есть всякие там психологии, дисциплины и крепкие фаберже с высиживанием просадок--это не мое. Кстати, плавная эквити может быть напрямую преобразована в доходность путем использования плечей--так что плавная эквити хороша также и с точки зрения доходности. Очень мощным средством повысить плавность эквити является одновременная работа многих систем. Почему так, с математической точки зрения описано здесь: http://utkin.2stocks.ru/?p=232 . Это значит, что нужно много идей, много реализаций одной и той же идеи. А значит, процесс генерации идей и систем фактически непрерывен.

( Читать дальше )

Уважаемые, коллеги, поделитесь, пожалуйста, опытом!

Подскажите, как лучше всего, на ваш взгляд, организовать алгоритмическую торговлю в Interactive Brokers? Плюс, кроме самой торговли, нужна ещё инфрастуктура позволяющая оптимизировать параметры ТС на исторических данных.


( Читать дальше )