<HELP> for explanation

Блог им. kbrobotru

Действительно работающая торговая система

Как Вы считаете, в какие моменты времени лучше всего получается зарабатывать? Конечно, когда на рынке бурлят эмоции. Если он тихий и цены двигаются плавно в боковике, то, как показывает практика, заработать большие деньги не получится.

Но когда рынок высоковолатильный, много гепов, то трейдеры выходят из равновесия и начинают совершать множество ошибок. Именно эти моменты времени лучше всего подходят для переноса денег в свой карман!

Хороший пример на фьючерсе РТС



Таким отличным случаем на нашем рынке  является открытие торговли в 10 часов. Участники напряжены. Никто не знает как повлияет ночное движение по нефти на цену. Никто не угадает как аукнется падение/рост американских индексов и так далее.



В общем, с открытия торгов время очень не определенное. Проходят большие объемы. Трейдеры бросают много заявок в рынок. Свирепствует маркет-мейкер.



И конечно, в это время нам и следует искать хорошие возможности для открытия позиций.


Шпильки на графике



Особого внимания достойны моменты времени, когда цена в течение первой минуты резко вырастает/падает, а затем возвращается обратно, образуя шпильку как на снимке экрана

Шпилька

Давайте с Вами вместе подумаем, а что же произошло? Цена резко обрушилась, и «слабые трейдеры» решили, что падение будет идти бесконечно. Начались оголтелые продажи всего и вся по рыночной цене.

Затем цена так же резко возвращается обратно и те, кто продал на минимумах оказываются в эмоциональной ловушке. Они хотят вернуть все как было и закрывают шортовые позиции, что в свою очередь приводит к дальнейшему росту цены.

Правила торговли и результаты тестов



Что же должен сделать прибыльный трейдер в такой ситуации? Да, собственно, ничего сложного. Достаточно купить по закрытию бара, если шпилька была вниз, и продать в шорт по закрытию бара, если шпилька была вверх. Стоп мы должны поставить за шпильку. Тейк профит на расстояние, равное размеру стоп-лосса.

А вот, что показывают нам результаты тестов в программе WEALTH LAB за 7 месяцев 2015 года и за весь 2014 год на фьючерсе на индекс РТС.

Результаты тестов Шпилька

Сливатору неопытному трейдеру такие результаты могут показаться слишком слабыми. Ведь результат за 19 месяцев всего лишь 24%. Но мы то знаем, что первым делом внимание следует обращать на просадку и профит фактор!

Просадка всего лишь 4%. А этого говорит нам о том, что можно смело брать минимум 4 плеча. Тогда доходность будет уже 100% при просадке 16%, что является отличным результатом, учитывая то, что мы в рынке находимся максимум 5-10 минут во время сделки, не так ли?


Не верите результатам тестов?

Попробуйте сами протестировать и убедитесь. Вот код для WEALTH LAB.

Скоро выпущу робота под эту стратегию. Следите за сайтом!
Удачной торговли!

 

bar+1 — это разве не заглядывание в будущее?
avatar

ssome1

ssome1, В данном случае нет.
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, ок. в таком случае грааль))
avatar

ssome1

ssome1, не, не, не… Вы чо… маркетаны же свирепствуют:)))
Ну а как насчет Payoff почти 1?) На дистанции эта конструкция сольет, ибо у нее нет запаса прочности большего, чем нужно.) Имхо конечно.
avatar

DA

DA, Не знаю, что такое Payoff. Можете не объяснять. Мне этот параметр не нужен
avatar

kbrobot.ru

DA, Расскажите пожалуйста, что такое Payoff, и почему он так важен.
avatar

Антон Ш

Антон Ш, это отношение среднего профита к среднему лосю.
avatar

DA

 Надо Рокибита позвать, он у нас спец по торговле в первые 300 секунд рынка:))
avatar

Чеширский кот

ladomirov, Не надо… И решпекта не надо… Раскатают они меня тут :)
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, Так и я тебя тоже могу раскатать:))

Например: Где гарантия что мы уверенно поймали дно? Поясню: тренд вверх может идти как утренними прострела вниз с последующим откупом ближе к середине дня или вечеру, так и постоянными выстрелами вверх на открытии и снова откаты в течении дня...

Где размер позы?, где уровень стопа?, как они зависят друг от друга? :))

ladomirov, Не раскатал. Потому что ты статью не читал.

avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, картинка Ваша? сможете объяснить как вошли в сделку так чисто?

ladomirov, Вход по закрытию бара не могу объяснить. Только Секрет с Рокибитом могут так входить. У них следует спросить.

avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, При должном старании разберёмся и без них:)) Допустим тема рабочая. Так же допустим, что у человека железные яйца и он готов контролировать своё эмоциональное состояние… Что делать с такими открытиями:



Стоп куда, маэстро?
ladomirov, ТАкие вещи конечно не торгуем.
avatar

kbrobot.ru

раньше шпильки и по -30% были)) по вашей логике  стоп в -30% с 4-ым плечом?))
avatar

Vanuta

Vanuta, Это все решается уменьшением входа.  Вход нужно делать таким, что бы риск был 1%. Соответственно и выигрыш будет 1 %. А размер лота — это уже производная от стопа.
Торгуем от стопа © Герчик
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, отличная система которая работала и будет работать, т.к. тут есть логическая составляющая которую можно подкрепить через ряд дополнительных данных которые транслируются помимо цены. Да и от свечей можно отказаться при роботе, т.к. внутри дня свечное представление является дополнительным индикатором, который ой как много людей ввел в заблуждения. Стопы тоже очень личный момент и вариантов тьма. Я торгую похожую систему на эмоциях толпы и могу сказать, что Ваши результаты еще далековаты от идеала, т.е. есть куда доработать.
avatar

ROWI

kbrobot.ru, не понял, помню по роснефти были шпильки вниз на -10% и тут ж возврат. сколько и где вы купите?)) точнее где и что вы поставите так как поймать вручную такое невозможно. учтите что проскальзывание вашего стопа может быть в 5% ))

в общем это графическая теория. реально я такое ловил несколько лет, не ловится это.
avatar

Vanuta

Vanuta, Вам так же как и ладомиру все таки следует прочитать статью сперва
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, Не барское это дело, статьи читать, они же супер-мега трейдуны! (етит их так!). А идея мне понравилась — просто и со вкусом. 
avatar

Антон Ш

Антон Ш, идея из области «смотрите чего я назырил в графиках задним числом»)) у меня примерно 300  тестеров таких вот подобных идей было года 4 назад. не работает это все в реале. если играешь неэффективность в виде сквиза, риски зашкаливают, стопы не срабатывают. а автор изображает что выдержит с 4 плечами  стоп в 4 хвоста, ну прогони на истории  4 плеча, сольешься  в середине)) нет. он прогоняет на депо, а потом мультиплицирует с плечом — тупая подгонка 
avatar

Vanuta

Vanuta, Ситуацию с размером плеча и лота расписал в переписке в ладомиром ниже
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, Он не видит:) В бане:)
ladomirov, Весьма верный ход :)
avatar

kbrobot.ru

Vanuta, Даже не буду возражать. Но суть в том, что
1) Это простейший, но рабочий принцип, на основе которого, с дополнительными условиями можно построить вполне устойчивую систему.
2) Эту систему не нужно ставить 4 плечо, так как её нужно использовать совместно в пакете из нескольких подобных систем, а не гонять тупо в одиночку и на всю котлету.
avatar

Антон Ш

Антон Ш, Ванюта скорее всего ожидал, что я сейчас тут все выложу на блюдечке  со всеми правилами, робота на почту пришлю и тех поддержку окажу бесплатно. Мне следует извиниться. раз не оправдал его ожиданий :)
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, а былоб не плохо :))) 
avatar

MyProfit

kbrobot.ru, Вам следует перечитать её самому видимо:)) Я сделал это два раза и не нашёл ответов на заданные вопросы. Причём даже не все параметры которые требуют учтения Вам высказал...

Без наездов, если чо… развиваем здравый диспут:)
ladomirov, Извиняюсь конечно, но просто и Вы и Ванюта оба почему то решили, что покупка идет во время падения. То есть ловлю ножа. Но тут же в статье написано, что вход по закрытию бара так то.

Да, в статье не описано, что нужно постоянно измерять размер позиции, что бы риск был 1-1.5% на сделку.  Потому что входить на шпильке 5% с тремя плечами — самоубийство.

Тест прикидочный. Многое не описано. С этим согласен. На и зачем все ньюансы то выкладывать?! :)
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, Потому что специфика восприятия человеком событий из окружающего мира такова, что даже разжевав и выложив разжёванное на блюдечке, только двое или трое из сотни, внимавших с трепетом, поймут примерно точно, о чём вы говорили:) оставшийся один, может быть, через некоторое время начнёт торговать вашу идею в плюс… а может и не начнёт...

Идею Вы описали, это без вопросов:)) но грааль это другая тема:))

Кстати, я на такие штуки, примерно там же, где ваш терминал поставил значок покупки, заходил с 10-м плечом… и не считал это самоубийством… всего лишь ловил ножи...

Даже в боковике подобная стратегия это всегда ловля ножей. Особенно учитывая психологический фактор влияния цены на пользователя. И я здесь не на Вашу конкретную систему намекаю, а на подход в принципе:)
ladomirov, Возможно, что и на том минимуме, где стрелочка можно войти. Но лично я пока что таких фильтров не придумал.

В WLD Стрелочка показывает бар входа. А кругляшок- место входа
avatar

kbrobot.ru

Хоть кто-то про рынок и алго пишет!  Надеюсь не забанят тебя, коллега :) 
avatar

Alexand77

А «шпилька» как формализована? Тень больше тела в N раз или как то по другому? 
avatar

Alexand77

Alexand77, Тень больше тела. 
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru. В реале автору система много процентов принесла? Или это теория?
avatar

Робин Бобин

Робин Бобин, В реале система принесла, конечно. Сколько — секрет. Потому что у меня там еще фильтрец стоит  кое- какой :)
avatar

kbrobot.ru

скажу больше. Такие шпильки так же хорошо ловятся и в течении дня (если есть и с объемом) и там тоже ПФ не меньше 2ух
avatar

Денис Михайлов

ОбнуляюсьТретийРаз, Что бы торговать такое в течения дня- нужны фильтры дополнительные. А на открытии все проще.
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, да там нужно еще условий дополнительно добавить. Посомтрел свои тесты и вспомнил что ка краз для ловли шипов в течении дня я исключал первые 5-10 минут как самые непредсказуемые) Ну это показыали тесты за 2-3 года)

Ну а в течении дня нужно было еще исключать периоды выхода новостей.
ОбнуляюсьТретийРаз, Дык может скинете свои фильтры в личку? Интересно посмотреть.
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, значения парметров не скажу, потому что было много вариантов у меня. Но сами парметры следущие:
-размер шипа
-размер тела свечи на которой был шип
-цвет свечи предыдущей, а так же -2,-3
-объем на данной свече ( в сравнении с последними N свечами)

плюс вариации с тейком  и стопом в абсолютных значениях и по времени.

эти все комбинации дают неплохие показатели, но стабильности нет, т.е. еквити очень неровная. 
ОбнуляюсьТретийРаз, Обычно при таких данных  систему следует выключать/включать при разных типах рынка.
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru,  а вообще, посмотрел сегодня эту тактику на открытии СИ, хорошая тема. И если яйца не такие уж стальные, то можно сделать вход чуть позже, с меньшим стопом, но с тем же профитом.
З.Ы. Шпилька, объем,  «кол-во отк.поз», цвет свечи и ещё один индюк.)))
avatar

max2005

Воу воу! По-медленнее граали то палите!!111
avatar

Alexand77

Alexand77, Все граали спалены уже давно, и по многу раз, но большинство как сливало, так и продолжает сливать, не взирая на лица :) 
avatar

Антон Ш

Антон Ш, Спасибо и тебе, Кэп!
avatar

Alexand77

Alexand77, На здоровье! Боц!
avatar

Антон Ш

Система вполне рабочая, сам торгую нечто похожее, но руками. Правда еще и индикаторы использую кое какие.

Если будет робот, — с интересом попробую в сравнении.

Удачи вам в наступающем! :-)

avatar

LeGo51

А если тест за всю историю, что показывает?
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, 19 месяцев мало? :)
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, мало! Может это участок такой попался, а дальше один слив
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, Вы хотите найти систему, которая будет показывать прибыль всегда, везде, на любом инструменте и рынке? Тогда Вам следует выйти на улицу и в ближайшем квартале найти Сбербанк. Там так будет.
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, хотелось бы, что в других местах она хотя бы была в боковике и не сливала жесткачом, если не показывает также. Ведь не сложно прогнать за всю историю? Что показывает?
avatar

Oleg Only Algo

Oleg Only Algo, ладно будет время выложу тест за все время от твоей нелепицы) без обид, ведь ты и сам сзнаеж
avatar

Oleg Only Algo

kbrobot.ru, а вы что считаете, что устойчивых долгих десятилетиями нет прибыльных систем и на многих инструментах ( с небольшими донастройками) по одному алго? не HFT шных?
avatar

Oleg Only Algo

Система рабочая, подтверждаю :)

Варианты по стоплоссу:
1. Статический (подбирается оптимизацией). Позиция, размер позиции и стопа постоянны.
2. Динамический (размер потенциальных потерь в сделке)
   а. Стоп за шпилькой. Размер позиции — обратно пропорционален размеру тени.
   б. Стоп за шпилькой. Размер потенциальной позиции постоянный, но набирается лесенкой. Причем ступеньки лесенки тем больше, чем больше тень.
  в. Стоп плавающий = тейкпрофит. Переносится за первый фрактал на 5минутках не ниже 3 порядка.
  г. Тейкпрофит плавающий. Фиксинг частями.
 итд

В общем, все работает, но по-разному. В первую очередь, в зависимости от ликвидности инструмента. К примеру, на фьюче ВТБ будеть похуже.

Костромов Владимир, наработаешь на зубную или головную боль)
avatar

Oleg Only Algo

а код под амиброкер?
avatar

Alexandro

Alexandro Ly, И под метасток, метатрейдер, омегу, smartX, тс лаб :)
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, да, под Омегу, пожалуйста:)
avatar

iuiu

Для стабильно работающих торговых систем поставляю мешки для денег. Могу бесплатно, за небольшой процент. 
avatar

Yuri Chebotarev

Почему то напомнило :"Долгосрочные секреты краткосрочной торговли"
avatar

Иван Петров

В этом году начал применять аналогичную систему после подарка Энергобанка в конце февраля. Да, иногда случаются чудеса. Но знать бы где и когда. А ставить сразу на несколько инструментов затратно по ГО. Но, плюсую. 

Кстати, на этой же неэффективности работают в купе с опционами.

Странно вы считаете. При четвертом плече просадка будет больше, чем 16%. На каждое плечо добавлять размер базовой просадки в корне неверно и губительно для счета.
avatar

Гольдфингер

Гольдфингер, Это все прикидочные тесты. Конечно надо быть аккуратнее в реале
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, где можно скачать код на Wealth Lab?
avatar

V.V.

V.V., В тексте есть ссылка
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, беру код из ссылки, вставляю в новую стратегию, компилирую… выдает кучу ошибок… Можете пожалуйста для чайников объяснить поподробнее процесс или выложить целиком код?)
avatar

Algammon

Algammon, Сделал тоже самое.У  меня ошибок не выдал. И хорошо
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, хм, пишет Preprocessor directives must appear as the first non-whitespace character on a line.
Не знаете в чем дело? :(
avatar

Algammon

То, что здесь предлагается — слагаемое торговой стратегии Price action:
trader2014.blogspot.com
avatar

Сергей Лубяга

А этого говорит нам о том, что можно смело брать минимум 4 плеча.
и тестим 2008-й))) ну или 2009-й
avatar

avvin

avvin, Ох… Люди всегда понимают не все так как надо
avatar

kbrobot.ru

kbrobot.ru, лучше имх опен новой свечи брать на открытие позы+проскольз 2-4 пп поставить? не?
avatar

avvin

Похоже большинство здесь рассчитывало в очередной раз получить способ как неприлично разбогатеть)))
Автор предложил торговую тактику для осмысления, причем уже написанную в коде (правда у меня пока что в велс-лабе так и не получилось запустить).
Такие полезные посты по делу и так уже появляются на смарт-лабе по-моему не чаще раза в месяц…
avatar

Algammon

Algammon, солидарен
avatar

kbrobot.ru

«Скоро выпущу робота под эту стратегию.»
И это перестанет работать. «Следите за сайтом!»   )))   Удачи!
avatar

Max Trader

Max Trader, Пессимист Вы
avatar

kbrobot.ru

Ну вообщем твоя системка, мне просто лень ёе даже тестить- это не серьёзно — без обид. Такие это больше нфт системы и к ним соответсвующие требования
avatar

Oleg Only Algo

«Участники напряжены. Никто не знает как повлияет ночное движение по нефти на цену.»
А ты прям знаешь куда и на сколько?! 
avatar

Stereomonov

Stereomonov, Конечно. Докладывают же.
avatar

kbrobot.ru

спасибо
avatar

Павел Дуков

Вернусь к Теме.
Тема, описанная ТС, рабочая была.
Сам лично по ней торговал.
Но когда много людей узнает про что-то, то это что-то перестает работать и начинает работать крайне неустойчиво.
Т.к. рынок неэффективен.
Те, кто говорит, что не работает, значит просто ленятся проверить на истории «ручками».
НО, повторюсь, она очень хорошо работала раньше (полгода назад и ранее).
на каком таймфрейме торгуется?
avatar

Влад

Влад, От минутки до часовок
avatar

kbrobot.ru

ого, думал 1 или 5 мин. а приложенный тест вверху, на каком таймфрейме был сделан?
avatar

Влад

Влад,1 мин
avatar

kbrobot.ru

Спасибо большое!
avatar

kuniga

Проверил данную стратегию по RI за период с 21-03 по 26-08 (108 дней) получилось +2300 пунктов с контракта. То есть в среднем 20 пунктов в день. В качестве условия входа — тень свечи больше 65% от общего размера свечи.
avatar

kapodes


Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.

Залогиниться

Зарегистрироваться
....все тэги
Регистрация
UPDONW