начало истории

З.Ы. если что — не танцую:))


( Читать дальше )

З.Ы. Все сделки реальны. Просто так картинки рисовать не люблю.

Добрый день. 

Бывают моменты когда трейдер просто ждет время для успешного входа в позицию, при этом денежные средства могу лежать на счете 1-2 месяца, а бывает и больше, хотя свободные деньги должны приносить  -  еще деньги.  На финансовых ранках есть такой инструмент как — облигации. 

К сожалению данный инструмент практически не обсуждают/анализируют, не разбирают историю. А ведь прибыль как я понимаю можно делать на цене облигации, купонне…   В большинстве своем я торгую Акциями и  фьючерсами, поэтому за этот период я выяснил что значи цена акции, ГО для фьюч и т.д, Но как  зарабатывать на облигациях мне не понятно… Предлагаю развить тему  инвестирования облигации от А до Я, с примерам доходности на истории, уровнями риска и прибыли…

       Добрый день!
     Прошел почти год с момента моего предыдущего поста, хочу поделиться изменениями своего «приложения», произошедшими за этот период.
Несмотря на то, что предыдущая версия работала, несколько смущала производительность при приближении к дате экспирации, но, в тоже время, не хотелось все менять, т.к. был риск, что тождественность данных нарушится (в итоге статистика будет нерелевантна). Но все-таки собрался и пару месяцев назад переписал весь код с нуля (путем многократных тестовых запусков старой версии и новой, убедился в их преемственности и на серию (июнь) полностью перешел на обновленную версию). Основные изменения следующие:
     1. Переписан алгоритм определения волатильностей ТЦ, спроса, предложения
     2. Переход на явное определение всех переменных и упор на работу с массивами
     3. Изменен алгоритм протоколирования данных
     4. Ввод и вывод значений диапазоном
     5. Изменен алгоритм определения исходных данных для статистики

     В итоге производительность выросла в разы, если ранее средний расчет (за 1 квант времени) происходил за 0.5-1 секунды, пиковые (при протоколировании) от 3 сек до 10 (в последние недели перед экспирацией) секунд, то теперь средний расчет осуществляется менее чем за 0.1 секунды, пиковый до 0.3 секунд. Моделирование графиков PnL и грек занимает менее 0.2 сек, ранее это было около 3-4 секунд. И это далеко не предел, если минимизировать кол-во формул на листах, а их много (около 550) (закатать их в VBA) и минимизировать кол-во графиков (строить по требованию), то возможно добиться быстрых расчетов, но в целом этого и не надо. Загрузка процессора средняя, подвисаний (песочных часов), подтормаживаний экспорта нет, на этом же ноутбуке параллельно занимаюсь другими делами, ничего друг другу не мешает.
     Ниже привожу обновленную блок-схему моего приложения, и скриншоты основных листов (масштаб уменьшил, чтобы на 1 экран помещалось), чтобы было примерно понятно, что и как реализовано, и как все это выглядит. Общее кол-во строк кода на VBA 400 (немного, так как часть функциональности сделана функциями на самих листах).

( Читать дальше )

В моём обзоре «Даже если MICEXбудет 100, дивиденды все равно поступят на счет»     есть раздел «Дивиденды и нерезиденты», по которому я обещала сделать отдельный, более развернутый обзор. В связи с Крымскими событиями тема  превратилась в«Супердивиденды и нерезиденты»

( Читать дальше )

Привет))

Прочтите это: Силантьев С.А. «Логика опционной торговли».
Два раза в день, после еды!)))) 

Шутка))

Но прочесть рекомендую действительно ДВА РАЗА.

Затем «поиграйтесь» вот в эту «игрушку»)) optioner.org/portfolio/
ГО (необходимое количество денег) под Вашу позицию можно примерно просчитать вот здесь:www.option.ru/analysis/option#position

После чего можно начинать в реальности тыкать в терминале купить/продать.
Возможно, сделаю статью про то, «чего открывать и куда тыкать»)) Нужно?

Почитайте на СмартЛабе статьи и комментарии ОПционщиков — почерпнёте множество идей ;)

Не стесняйтесь обращаться — по возможности отвечу))

Успехов в освоении!