Люди склонны регулярно искать способы самоутвердиться. Что может быть славней для трейдера, чем купить по минимуму или продать по максимуму. Этим подвигом потом долго можно хвастать перед коллегами, да и перед самим собой тоже.
Этим же объясняется большая заточенность трейдеров на диапазонную торговлю, нежели на торговлю новых движений, ведь любой диапазон это набор разворотов.
Значит, если большинство гоняется за разворотами игнорируя продолжения, нужно делать ровно наоборот.
Теперь рассмотрим простой пример (см.рис.).
 
По терминологии технического анализа это «шип». В данном примере это локальный признак разворота в сторону будущего движения вниз, так написано в любом учебнике по теханализу.
Если рассмотреть этот шип как отдельный диапазон цен, видно, что в нижней части диапазона рынок находится подавляющую часть времени, в то время как в верхней части он был ненадолго и один раз. Причем ценовая поддержка снизу известна и явно видна, а сверху стала понятна только апостериори, когда движение вверх уже состоялось, повторных движений туда рынок уже не делает. Шансов купить рынок дает много, а продать был только один, и тот в режиме «угадал — не угадал». Получаем, что из таких простых представлений купить заметно комфортнее, чем продать. Большинство выберет то, что комфортнее – будет покупать. А, что предпочтет большинство, то как раз и не стоит делать. Значит нужно продавать!


( Читать дальше )

ВЬЮ РЫНКА ОТ ЧЕССПЛЕЙЕРА 30 августа 2012 ГОДА.
Поскольку до выступления Бернанке в Джексон Хоуле мы едва ли увидим заметное движение на рынке, большая часть моего сегодняшнего вью рынка не связана непосредственно с текущими событиями на рынке.
Здесь изложены некоторые детали моего понимания нынешних рынков.
Но вначале все-таки несколько слов о том, что происходит на рынке.

Летаргический сон рынка

Если посмотреть просто на график S&P500, то он ни о чем не говорит. Мы увидим три маловолатильных торговых сессии с дневным диапазоном порядка 8 пунктов и с закрытиями вблизи цены закрытия предыдущего дня – три почти одинаковых свечи, имеющих название «дожи».
Но если посмотреть на другие индикаторы, приведенные на рисунке внизу, то они говорят о многом.

Put/call-коэффициент скакнул с 0,83 до 1,03, примерно на полпункта вырос VIX. Оба эти индикатора выражают по сути одно и то же – соотношение или изменение соотношения путов и колов на рынке.


( Читать дальше )

Во первых: Если кто то или что то хочет спросить у меня, то необязательно для этого умничать и писать отдельный пост, достаточно просто оставить комментарий или написать в личку. Во вторых: что касается вопроса, который мне за сегодня задали раз 10 уже — буду ли я покупать на пробое отметки 1450 по ММВБ, как и говорил на прошлой неделе? Поясняю — не путайте пробой и прокол!!! О пробое можно будет говорить тогда, когда индекс ММВБ хотя пару дней закрепится выше этой отметки, а лучше вообще закроет именно неделю выше данного уровня!!! Сразу на пробой заходят только идиоты, так как ни кто не знает пробой будет ложный или нет. В идеале заходить надо, только после чёткого закрытия недели или ещё лучше, если после пробоя, будет тест этого уровня в качестве поддержки и отскок.
   На текущий момент уже не в первый раз идёт тест этого уровня и мы пока по прежнему тестируем как сопротивление, пробитый ранее восходящий канал.

Индекс ММВБ (тайфрейм день)

( Читать дальше )

Я дико извиняюсь за ДежаВю но все же. Я тут обновил календарь и ....
Оргинал тут http://smart-lab.ru/blog/67768.php
Тема эта меня не сильно тронула, но все же ловите:
 
http://dioxid.ru/mday.php
Каждое утро можно мониторить :)

Сделал отдельно на этот месяц и на текущий год.
Стоит ли делать сразу на следующий год или на пол года к текущему месяцу не знаю, но вы то предлагайте.

ЗЫ
кто реально следит или следил за этими датами отпишитесь ниже. Интересно ваше мнение. 

138700… стоп 139070… профит предварительно 137600

Идея… заколебали рости… позиция рискованна, потому что неизвестно сколько еще вверху стопов стоит и сколько денег еще у этих ***** осталось... 

Заколебали манипуляции..!!! 

Помните в фильме 2012 — безумный чувак на горе перед извержением вулкана кричит — «сначала накроет Лас Вегас, потом Сент Луис, потом Чикаго». Интересно что только два города Чикаго и Сент Луис входят в систему Федеральных резервных банков — и Чикаго и Сент Луис довольно важные звенья в системе ФРС. Но Лас Вегаса там нет.

За то Las Vegas Sands монополия на мировом рынке игрового капитала не только в США, но и в Азии (Макао) и даже в Китае. Второй крупный мировой игрок MGM Mirage — намного отстает от Las Vegas Sands как по капитализации так и по мировой сети казино.

Ходят слухи что владельцы Las Vegas Sands мировая элита-элит — фактически эта компания Goldman Sachs в квадрате — но в отличии от GS которую время от времени пресует Госдеп — LVS компания правильная — пренадлежит правильной элите.

В 2007 году LVS стала первой трендовой фишкой показавшей направление кризиса — причем сделано это было точно по масонским правилам 22.11.

Фактически можно сказать что Las Vegas Sands  это трендовая фишка — которая практически не реагирует на коррекционные движения — она движется по тренду. Даже на крупные коррекции против основного тренда фишка реагирует слабо.

( Читать дальше )