Доброго здравия форумчане. 

Если в краце, то по стратегии сегодня вышло:

Золото +60п ✅✅
Нефть +95п ✅✅
РТС +520п ✅✅
Доллар-Рубль +500п ✅✅

( Читать дальше )

Сегодня мы рассмотрим, что из себя представляет индикатор ATR и историю его возникновения.

Также к данной статье будут прикреплены готовые скрипты роботов на этом индикаторе с возможностью торговать на нашей платформе OsEngine.

Оглавление.

1.      История появления индикатора ATR.

2.      Как проводятся расчеты индикатора.

3.      Какие сигналы может подавать индикатор.

4.      Роботы для OsEngine на индикаторе ATR.

4.1.       Стратегия c использованием индикаторов Price Channel и ATR.

4.2.       Контртренд на экстремальном объёме и высоком ATR, Ema.

4.3.       Стратегия пробоя канала из двух VWMA и ATR.

5.      Общая таблица результатов тестирования.

 

1. История появления индикатора ATR.

Индикатор ATR (Average True Range) был разработан Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Он был создан для оценки волатильности рынка и измерения силы текущего тренда.

( Читать дальше )

Алго Результаты сентябрь

Итог общий/год/месяц 532%/33,71%/ 4%

Итоги с начала года по конец месяца:
Доходность за год 33,71%.
Просадка максимальная за год – 12,4%
Итог за месяц 4 %, просадка максимальная за месяц 4 %
Общая доходность за 4 года 532%

По инструментам примерно такой расклад:
BR минус 5%
ED плюс 9%
GD плюс 10%
GZ минус 4%
LK плюс 27%
MIX плюс 35%
MXI плюс 6 %
NG плюс 4%
RI минус 19%
RN минус 1%
RTSM плюс 3%
SI плюс 48%
SILV плюс 9%
SP плюс 3%
SR плюс 73%
VTB плюс 29%

Запустил в июле торговлю на фондовый рынок, 96 акций торгуется (все дивидендные)
Итог: плюс 28%

Автоследование 




( Читать дальше )

Что сказать… немного я ошибся.



Что тут видно? Что грязная прибыль по большинству позиций в плюс.
Чистая — в минус из-за комиссии.
А-аааа, кто-то закричит, ты не учёл комиссии. Ну так соберите портфель алгоритмов, который на большинстве (и абсолютно подавляющем большинстве) позиций даст плюс.


В чём я ошибся? В том, что изначально писал код и строил торговую систему на Binance, с leverage = 10.
На этот множитель была занижена комиссия на TQBR.
Была строчка в коде, с константой 10, которая… ну, понятно. Не была учтена. Просмотрел.
Все мУллиарды алго искались с этой ошибкой, нужно переискивать.
Валера меня в прошлом году убеждал, что комиссия не имеет значения, но его хватило на полчаса, а потом он принял мою точку зрения. Ну это логично для любого разумного алготрейдера. Комиссию нужно всегда учитывать, и учитывать правильно.
Потому, на тестах всё было красиво.
На эмуляции — жесть.
Погрешил на Тинькова, и справедливо — свечные данные там так, как тут и описано: Второй раз на те же грабли — Тиньков (smart-lab.ru)

( Читать дальше )

В общем брокер всегда знает куда стоят большие киты, и увеличивает ГО в большую сторону в том направлении. Думаю с миру по нитке и зарабатывает так сам. 

Например подсказка засветилась еще вчера на RTS, когда в лонг можно зайти было большим количеством контрактов, чем в шорт.

Схема следующая плечевиков затаскивают в лонги под хорошие плечи, они ловят стопы, потом поднимает брокер ГО (встает сам в лонг), ну и плечевик на остатки пытается выехать из просадки перезаходом, а кто то и не заходит вообще больше. 

Раньше когда я торговала внутри дня по рынку, часто пользовалась этим приемом.  

Надеюсь я понятно описала. Метод 100%

Решил выложить результаты работы стратегии за июль 2023. По закрытым сделкам. Получилось примерно +6.3% за месяц.
Прикладываю все сделки из Терминала тинькофф.


( Читать дальше )

Советник [test builds]:


Результаты:


( Читать дальше )

В видео рассматривается возможность анализа открытого интереса для определения истинности движения цены

В продолжении поста

Order flow and Auction Market Theory

When we look at a general trading scam, you usually have kids sitting in Ferrari and trading on MT4 on his iPhone. These kids usually sell cheap signals or courses to massive audiences on social media. — очень забавная фраза.

Не ожидайте, что если вы заплатите за курс по Профилю рынка тысячу долларов, то он будет иметь большую ценность, чем книги Далтона и Штейдлмайера, которые вы можете приобрести примерно за сто долларов. То же самое и с потоком заказов, который, хотя поначалу и кажется сложным, как только вы поймете основы, гораздо больше касается экранного времени и данного инструмента, чем погони за какими-то скрытыми секретами в тысячедолларовых курсах или программном обеспечении.

Прежде всего, методы профилирования и поток ордеров-это две совершенно разные торговые техники, которые не зависят друг от друга. Поскольку профиль рынка-это даже не стратегия, а способ организации данных, вы можете использовать его для чего угодно.

( Читать дальше )

                                                    Формула Фрактала


Справка для тех, кто занимается исследованием базовых свойств и устройства рынка.

       Установлена формула типового элемента структуры рынка – Фрактала. 
Существенно использовались основные концепции Фрактальной геометрии и математической Теории Хаоса (теории нелинейных динамических систем, с непостоянным и непериодическим изменением траектории ).

( Читать дальше )