Гайд по биржевой торговле на мамбе...
 20 лет как владею акциями. Пошел 9ый год активной торговли. ИМХО...




Приятные стороны биржевой торговли
1 один из редких видов бизнеса которым можно рулить и в 80лет
2 масштабируем т.е нет разницы между 1, 10 и 100 лямами
3 легко передается по наследству
4 льготное налогообложение 13% ндфл и все… да и вообще торгуя в америке мало кто налоги платит в россии
5 нет ни чиновников, нет ни начальников, есть свобода


( Читать дальше )

хотите заработать на рынках? я могу подсказать как.
речь пойдет о самой простейшей системе, которую может торговать вообще любой человек. работает как на фртс, так и на акциях. я привык торговать фртс, хотя иногда, когда вижу хороший сетап, приторговываю и сбером.
сегодня, погуглив, я подивился тому, что такой простейшей системе вообще не уделено внимание и потому решил описать её с картинками для более полного понимания всей картины.
итак, в чем суть этой системы? суть проста — входим на стопах лонгистов, либо шортистов. главное — понять, где мы находимся на графике — «внизу» или «вверху» для того, чтобы правильно войти используя ошибочные действия наших контрагентов. стоп в таком случае для фртс не превышает 200 пунктов, что сооветствует при полном плече около 2% риска на сделку. плечо можно варьировать, разумеется. при срыве стопов, как правило, вылазит хороший объём этих самых стопов, что может дополнительно сигнализировать о том, что пора входить в позицию. из минусов можно отметить психологический дискомфорт при входе контртренд, когда рынок прёт против вас, ускоряясь в последней точке на стопах. но он проходит тогда, когда приходит уверенность в том, что это самый правильный вход, если рассуждать здраво.
рассмотрим несколько недавних примеров для входа в сделку

( Читать дальше )

Всех, кого давно не видел, приветствую.
По причине жестокого запила на внешних ориентирах никак не удавалось зацепиться за СИшку, хотя сходили от хая на прошлый мой старт и снова выросли. Внешнего сильного импульса не было.
Но вчера он спалился. Брент выстрелил вверх очень заметно. И очень заметно не отозвался РИ. Оставалось отыграть идею отката от хая на СИ, и это сработало.



Само собой, эта корреляция работает далеко не всегда. Но не в этот раз. Осторожно набрал немного шорта по макушкам без намерения набирать дальше в случае роста. Рост у нас буйный в последнее время. Но, отстоявшись, потоптавшись, рублик начал крепчать с открытия. Не я один, видимо, заметил как брент стреляет на ровном месте. Держать не стал, тренд вроде как растущий. Беру, как всегда, что дают в мутной воде.

( Читать дальше )

Сегодня глянул наш фьюч на золото и честно говоря странно

 
Что мы видим, цена находится в падающем тренде (кстати с ноября 12-го года) — а открытый интерес наоборот растет, при чем наибольший рост произошел за последние две недели

 Вот и думается, это физиков против тренда загоняют и кроются об них, или наоборот крупняк позицию набирает, ожидая выноса наверх в ближайшие полтора месяца.
   
У кого какие мысли ??

Меня ниже C3PO просил откликнуться на его утверждение

«Уважаемый А.Г. давно написал ТУТ, что системы с усреднением — РАБОЧИЕ И ПРИБЫЛЬНЫЕ.»

 но ответ на этот вопрос не умещается в рамках той дискуссии, а потому отвечу отдельным постом.

1. Использование портфеля систем — это почти всегда пирамидинг ИЛИ усреднение. 

Поэтому использовать или не использовать эти приемы — это эквивалентно использовать или не использовать несколько систем на одном активе.

Лично я торгую портфель.

2. Если мы торгуем портфель систем, оптимальный для «антиперсистентного рынка», т. е. рынка, для которого движение противоположное предыдущему вероятней движения аналогичного предыдущему, то мы всегда используем  усреднение, потому что оптимальный алгоритм на таком рынке:

( Читать дальше )

Вот реально не понимаю!
Реально не буду говорить, про ММ и прочее, изветсное всем.


Уважаемый А.Г. давно написал ТУТ, что системы с усреднением — РАБОЧИЕ И ПРИБЫЛЬНЫЕ.
Только никто не услышал простой позыв: достаточность капитала и МЕНЬШИЙ профит. (т.е. если вы работаете усреднением или его вариантом «мартином» — будьте готовы к тому, что вы всё больше капитала задействуете, и крыть с небольшой прибылью на совокупную позу, НО ТАК, ЧТОБЫ ЗАНОВО ЗАПУСТИТЬ это усреднение).
Оно те же 20% годовых приносит на роботизированных (и не обязательно) стратегиях. Весь вопрос т олько в том, как вы каждый раз строите планы рынка своего (а не того, который на графике).

ДАЛЕЕ «терпилам» не советую читать, потому что на примере внерынокчного «форекса».
-------------------------------------------------------------------------------
Своего робота я пишу уже лет 7 минимум (потом вернусь к этой теме подробно).
-------------------------------------------------------------------------------

Собственно, торгуйте как ВАМ удобно, хотя опять таки от «гур» роботостроительства" — любая нормальная система робототизированная — психологически некомфортна. В абсолюте она не комфортна, потому что пока приносит прибыль  — круто, расслабились; началась просадка — некомфортно и ХОЧЕТСЯ РУКАМИ ПОМОЧЬ.

( Читать дальше )

Торговля премаркета и стоп-ордера

Сейчас для многих трейдеров становится актуальной торговля премаркета, поскольку многие движения начинаются и иногда заканчиваются еще до открытия регулярной торговой сессии на NYSE, в первую очередь это относится к новостным акциям. У нерегулярной сессии есть несколько особенностей:

• Невыская ликвидность
• Большие спреды
• Потенциальный риск выхода новостей и, как следствие, есть вероятность сильного движения против открытой позиции
• Работают только лимитные ордера

Наибольшее неудобство, пожалуй, составляет 4 пункт. Работа только лимитными ордерами не позволяет выставить стоп (что логично) и быстро закрыть позицию маркет ордером при достижении определенного уровня. В принципе, с этим можно смириться, когда торгуется одна/две позиции, а когда позиций больше 3-4, то это становится проблемой. К счастью, в терминале Takion решение есть. Платформа позволяет создавать условные trigger приказы. Если говорить простым языком, то trigger — это действие терминала при наступлении определенного события. При торговле премаркета таким событием является принт ниже заданного уровня. Итак, что мы хотим получить: автоматическое закрытие позиции после принта ниже/выше заданного уровня. Реализация: создаем триггер с условием принта, который будет отправлять лимитный ордер на закрытие позиции по противоположенной котировке (для лонга — удар в бид, для шорта — удар в оффер).


( Читать дальше )

По мотивам следующих постов: http://smart-lab.ru/blog/129969.php http://smart-lab.ru/blog/129982.php

Мне удалось побеседовать с самым противоречивым персонажем на смартлабе: Севеном17. Выкладываю переписку:
 
общение было продолжено в скайпе сегодня днем:
 действующие лица: 
 Андрей: SHCHUTUSHCHA
Mig GROUP: севен17
[1:44:58] Андрей: Здравствуйте, Mig GROUP! Я хочу внести Вас в свой список контактов в Skype. ваш поклонник на смартлабе
[13:39:36] *** Mig GROUP отправил контактные данные Андрей. ***
[13:39:40] Mig GROUP: )
[13:51:25] Андрей: думаю вы догадались о ком идет речь
[13:51:35] Mig GROUP: да, яя понял
[13:52:32] Андрей: я хотел бы увидеть подверждение ваших вчерашних сделок, если вам не трудно конечно
[13:53:02] Mig GROUP: [13:52] Mig GROUP:
<<< Mig GROUP добавил Андрей к этому чату
Общий чатДобавил Вас в чат, выясняйте.
[13:53:17] Mig GROUP: Расскажите им там как я 20 лет торгую на демо счете)
[13:53:36] Андрей: и где этот чат
[13:53:44] Mig GROUP: у вас в разговорах
[13:54:10] Андрей: я его не вижу, обычно появляется в таких случаях групповой чат
[13:54:18] Mig GROUP: [13:52] Mig GROUP:


( Читать дальше )

Мне скинули сразу 3 человека почитать пост о том как мне давали деньги в Д.У.

Там публичные предъявы, поэтому отвечу публично, раз всё было высказано не мне лично, а публично.

1) Я не обещал что будут копироваться все сделки. Я объяснял что есть среднесрочные стратегии, а есть краткосрочные. Торговать по краткосрочным по всем счетам я сразу сказал что не буду. Будут торговаться исключительно среднесрочные системы.
2) Сигналы я очень давно уже не продаю.
3) Я никогда не скрывал, что этот год для меня тяжёлый и я в плюс вышел только в июне.  До этого действительно была просадка.
4) Инвестору (когда деньги он забрал) я говорил что сейчас период не лучший для моих систем и предлагал подождать, т.к. просадка составила всего порядка 7-8% вместо оговорённых 25%. Но инвестор предпочёл тихо, не предупреждая меня, забрать деньги.
5) Делать валютный хедж с суммой в 5млн рублей я действительно не посчитал нужным, т.к. сумма маленькая для хеджа. Хедж тоже стоит денег. Как показал июнь — как раз во многом на доллар\рубль и удалось заработать. Об этом инвестор тоже был предупреждён еще на самой первой встрече.

( Читать дальше )