Новатэк — динамично развивающаяся компания, которая еще способна преподнести ценный подарок инвесторам в следующем году, несмотря на то, что ее рыночную оценку некоторые считают завышенной. 

С приходом в капитал Новатэка Геннадия Тимченко компания вдруг начала демонстрировать выдающиеся темпы роста и стала самой эффективной с точки зрения рентабельности в российском нефтегазовом секторе (см. таблицу внизу). Вопреки законодательным ограничениям, действующим для независимых производителей, административный ресурс основного акционера сулит Новатэку хорошие перспективы в плане приобретения новых участков из фонда Роснедр, получения льгот на их разработку и доступа к магистральным трубопроводам Газпрома. 

Новатэк — крупнейший независимый производитель газа в России и вторая по объемам его добычи компания после Газпрома. Добыча в 2010 году составила 37,2 млрд куб. м газа и 3,6 млн тонн жидких углеводородов. По моим прогнозам, добыча газа вырастет в два раза к 2020 году. 
Стратегия Новатэка рассчитана в первую очередь на развитие основного бизнеса — газодобывающего за счет органического роста добычи на существующих месторождениях и пополнения ресурсной базы. А ресурсная база у Новатэка хорошая: при текущем уровне добычи доказанных запасов газа должно хватить компании на 31 год, запасов жидких углеводородов — на 20 лет. 

( Читать дальше )

Приветсвтую всех.

На Финаме  www.finam.ru/analysis/export/default.asp доступны только текущие фьючерсы + один склееный.
Где можно выудить полноценную историю отдельных фьючерсов?

Всем спасибо за советы :)

Предлагаю на обозрение общественности часть (не конфиденциальную ^__^) моего квиковского окружения. Возможно кто-то не подозревал, что подобное может быть очень удобным окружением для повышенно эффективной собственной торговли :) буду рад, если кто-нибудь воспользуется моим опытом.

    Итак у меня множество закладок. Первые из них от 1 до 9 подвешены на хоткеи соответсвующей цифры (обычно у меня всегда при скальпировании пальцы левой руки расположены на 1, 2, 3, 4 и я как с пулемета переключаюсь между ними).
    Первые 4 — особо активные экраны, далее следуют менее активные, и не подвешены на хоткеи «аналитические» и обще биржевые темы, которые мне интересны в долгосрочном времени (я захожу часто в пифы металлов, поэтому отслеживаю и их). Данный набор экранов представлен для Сбербанка, но мне интересен еще и Ростелеком (который стреляет как с гаубицы :))) убойно и прибыльно) поэтому у меня есть все тоже самое но для Ростелекома. Загружаю просто «Настройки/Загрузить из файла» и вуаля! )) в течении 10 секунд я могу прыгать с одной бумаги на другую. Само собой в каждой настройке есть окно «смежного наблюдения» Сбербанк+Ростелеком, чтобы я чего-то не упустил торгуя текущей бумагой.

( Читать дальше )

Всем привет!
Слушал Доктора….думаю (не в претензию Алексу) это один из самых интересных выпусков. Так же респект мне – я на форуме вчера ночью задавал в одном из тредов вопрос Доку про его индикаторы сантимента и предположил что там ОИ будет. Я угадал.
Но будучи полным новичком на маркете и ожидая внятного описания от Дока его версии Камариллы хотел бы немного позанудствовать В своем выступлении он затронул несколько весьма фундаментальных тем:
 1.Книги и знания
2.Тайминг
3.Уровни
4.Управление риском (я бы добавил управление позицией)
5.Самоидентификация
 1.По поводу Драйзера. Забавно, но про биржевые игрища я узнал прочитав в году 92-93 Титана. Книжка произвела сильное впечатление. Потом через пару лет была серия статей Голубицкого ну и понеслось. На самом деле, считаю книжки весьма полезным источником знаний. Но книжки нужно уметь читать. Тут некоторые участники ЛЧИ с пеной у рта доказывают, что чтение вредно. Хотя казалось бы, что делать чуваку выросшему в Ставрополе – по вечерам в этом городе делать ну вааще нехрен. (у них даже сортира в аэропорту нет :-) ), разве что книжки читать Толи дело Пятигорск :-) Но я отвлекся.


( Читать дальше )

торговая система «Camarilla Equation» была создана в конце восьмидесятых, мало кому еще известным трейдером Ником Стотом, который работал на рынке облигаций. Он заметил во внутредневных движениях ежедневное появление одних и тех же паттернов, правда отличающихся по масштабу. Стот изучил огромное количество дневных графиков, пытаясь формализовать свои догадки. В 1989 году ему все таки удалось создать некую статистическую модель, которая описывала искомые паттерны. Полученную систему Ник Стот назвал Camarilla Equation, и назвал именно так — не случайно.
 
Почему же Camarilla, Камарилья (исп. camarilla, от cámara — палата, двор монарха)? Во времена царствования испанского короля Фердинанда VII, страной практически управляли несколько его приближенных, которые использовала своё положение в корыстных целях. Заседали они в маленькой комнате, которая была преддверием большого королевского помещения. Со временем «Camarilla, Камарилья» стало нарицательным и использовалось для обозначения группы придворных, которые интригами, доносами и т. п. направляли государственные дела в интересах своих и своих близких. Т.е.это говорит о том, она дает возможность получить сведения, которые по своей важности сродни секретной аутсайдерской информации. Так ли это на самом деле?
 


( Читать дальше )

Известный экономист Адам Смит несколько сотен лет назад предположил, что, когда предложение превышает спрос, цены снижаются, и наоборот. Известный физик Исаак Ньютон в своих трех законах движения указал, что объект останется в движении, пока не встретится с равной или большей силой. Эти два простых, но блистательных принципа выдержали испытание временем и непосредственно отвечают за движение цены на рынках, где мы сегодня торгуем. Я не сомневаюсь, что оба эти великих чловека стали бы превосходными трейдерами. 
Перейдем к делу, целью этой статьи является то, что обычный технический анализ называет поддержкой (спрос) и сопротивлением (предложение). Мы пойдем дальше и узнаем, что такое на самом деле поддержка и сопротивление, как мы можем их идентифицировать и количественно выявить на ценовом графике, а также как их использзовать для принятия объективных, прибыльных торговых и инвестиционных решений. Торговыми примерами, используемыми в этой статье, являются реальные сделки, исполненные нашей фирмой управления капиталом.  


( Читать дальше )

Слушайте интересует такой вопрос, необходимо например купить путы на нефть на западной площадке. Где найти информацию, по премии, условиям экспирации опционов итак далее. Если есть человек разбирающейся откликнись:)

Дальнейшее развитие темы дивергенций.

Все что написано далее — не является переводом чужих трудов. Личные наблюдения :-)
Итак — в предыдущих частях были разобраны типы дивергенций и даны примеры того как их возможно торговать. Теперь давайте поговорим о том, какие риски есть при торговле дивергенций.

Крайне нежелательно торговать контр-трендовые дивергенции. Т.е. пытаться пойти против движения, в попытках поймать разворот. Необходимо заметить, что как раз на сильном тренде количество дивергенций является повышенным. Например на дневных графиках, количество дивергенций может составлять 3-5, и только после этого следует разворот.

Если говорить о внутридневной торговле — не желательно пытаться поймать лоу или хай дня. Фактически это будет опять попыткой встать против локального тренда — результаты этого зачастую плачевны.

Примеры возможных убыточных сделок с использованием дивергенций (в данных примерах в качестве осцилятора я использую стохастик):

( Читать дальше )

Статистика — большая наука. Прав ты вчера был по бондам — в 95% случаев в день размещения рынок падает. От меня по статистике тебе 5 баллов — шортал с опена более спокойно на Штатах сегодня. 

Для тех, кому интересны финансовые показатели функционирования банков, на сайте www.pierate.ru публикуются агрегированные балансы рэнкинги по активам, капиталу и доходам банков, а также отчеты по каждому банку в динамике за последние полгода.

Также для каждого банка расчитан рейтинг. рейтинги являются независимым взглядом на финансовую устойчивость и сбалансированность функционирования банков, поскольку отстутсуют какие-либо формальные и неформальные связи с анализируемыми организациями. В методике не учитываются такие нефинансовые традиционные составляющая международных рейтингов как, например, поддержка акционеров, диверсификация клиентской базы и т.п., так как большинство такой безусловно важной информации не всегда находится в широком доступе и ее формализация является отдельной задачей.
 
Для настройки методики использованы рейтинги трех международных рейтинговых агентств, которые также являются общедоступными. Настройка модели производилась на выборке из 79 банков, которым был присвоен рейтинг хотя бы одним из агентств Fitch, Moody's или Standard&Poor's, а также была доступна балансовая отчетность за период с января 2009 года по июнь 2011 года (т.е. за 30 отчетных периодов).


( Читать дальше )