Здравствуйте все равно рынок пока ни какой напишине(кто спец конечно) на КУПАЙЛЕ скрипт который бы отображал полосу с ценой выше и ниже текущей цены на определенное количество пунктов (пункты должны менятся вручную ну цвета и толщину полосок можно при желании.
сам не умею а многм будет полезным для контроля будущего стопа как вы пониимаете.  если не сильно дорого тготов купить 
Спасибо.

Всем привет! 

  У опционных трейдеров очень часто возникает вопрос, как тестировать опционные стратегии? Попробую описать самый простой способ.
И так. Нам понадобится:
1.Excel (уменя Microsoft Office Excel 2003)
2.Данные с биржи РТС (ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/) вфайле ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/Volat_description.doc подробно описан формат данных.
3.Конвертор. Необходимо извлечь и обработать нужные нам данные.
Приступим.
Создаем на диске папку option (у меня она будет на диске h:\)
Скачиваем в неё файл ftp://ftp.rts.ru/pub/FORTS/volat_coeff/201303.7z. В нем данные за март 2013 года. Распаковываем архив в эту же папку.
Открываем Excel. Создаем новый файл. Называем лист «1». Сохраняем его как Конвертор.xls. На листе «1» создаем кнопку и называем ее, например, Старт. Кнопка должна исполнить функцию StartSplitTextFile.
В ячейке A1 указываем путь к нужному файлу H:\optiom\201303.csv. В ячейке A2 указываем необходимый нам контракт RTS-3.13. Создаем лист «2» потом он нам пригодится.


( Читать дальше )

Я решил опубликовать полный текст своего выступления на конференции Смарт-лаба. Текст большой, но я очень прошу изучите хотя бы краткий план, котрый я привожу в этом топике. Если Вас тема не заинтересует, то не смею больше Вас отвлекать. Понимаю, что тема не по трейдингу, что материал большой, но мне бы хотелось, чтобы его прочитали все, кому это может быть интересно. В связи с этим ко всем кто зашел есть просьба: Пожалуйста плюсаните мой основной пост с полным текстом, который я размещу чуть позже (до +16 не более), чтобы он попапал на главную. Если Вы увидели, что пост уже на главной, то плюсовать его не нужно, если у Вас нет желания его читать. Объясню, почему прошу Вас об этом. Очень часто мои серьезные материалы не попадают на главную или попадают только в конце дня. Отчасти потому, что мои политические оппоненты меня принципиально не плюсуют. Для таких материалов есть свой читатель на Смарт-лабе, с которыми у меня очень часто случаются весьма содержательные беседы. Но таких людей не очень много (но их всех я очень ценю) и если пост не попадает на главную, то его можно просто не заметить. В общем очень на Вас всех рассчитываю.

( Читать дальше )

 
ВНИМАНИЕ! НИГДЕ БОЛЬШЕ НЕТ ИНФОРМАЦИИ ПО S#.STUDIO!!!
ПЕРВЫЙ АНОНС ТОЛЬКО ДЛЯ СМАРТЛАБА !!!
 
S#.Studio основана на библиотеке S# и представляет собой визуальную среду разработки, тестирования и управления торговыми роботами.

ПЕРВАЯ БЕСПЛАТНАЯ ПЛАТФОРМА ДЛЯ РОБОТОВ В РОССИИ!!!


Studio Presentation from Канал StockSharp on Vimeo.

В Студии реализованы самые необходимые функции для торгового робота, и автоматизированы многие рутинные процессы. Некоторые из представленных ниже возможностей уникальны, и есть только в нашей платформе:

• Возможность подключения к множествам терминалов сразу (Quik, Smart, Plaza и т.д.).
• Авто-переподключение при обрыве связи.
• Загрузка полного состояния стратегии (в случае перезапуска Студии).
• Высокоскоростной график в возможностью занесения дополнительной информации.
• Произвольный ТаймФрейм у свечек.
• Свечки типа Range Kagi Renko XO.
• Скальперский стакан.
• Виртуальный счет (торговля на рыночных данных, но без выставления заявок на биржу).
• Создания своих индексов (для арбитража и парного трейдинга).
• Непрерывные фьючерсы (выбор дат перехода).
• Форматирование практически всех таблиц (подсветка, шрифт, выделение цветом и т.д.).
• Журнал сделок в локальной БД.
• Просмотра доступных исторических данных.
• Удобное логирование стратегий.
• Уникальный бэктестер (поддерживает свечки, тики, стаканы и даже ордерлог).

( Читать дальше )

В преддверии отпуска, хотел бы разместить некоторый графический «вью» по текущему состоянию денежного рынка РФ (с небольшим моим комментарием):

Для сравнения «ситуации» на рынке «аукционы РЕПО ЦБР» предлагаю таблицу предложения/размещения за январь-март 2012:


 Ниже, соответственно, текущее состояние.
Сравним. Как говорится «невооруженным глазом» видны различия. Рынок активно привлекается у Центрального Банка.
Если в 2012 рынок более-менее «раскачался» к апрелю и пошли объемы в районе 600-800 млрд. на привлечение в недельное РЕПО, то в 2013 практически сразу (после НГ) «пошли» объемы в районе 1-1,5 трлн. Нет на рынке свободных денег...
70% эмиссионных бумаг было заложено в ЦБ в декабре 2012 и эта «напряженность», естественно, перенеслась и на начало года — февраль.
В марте ситуация более-менее «улучшилась» — 40% эмиссионных бумаг заложено в ЦБ. И банки продолжают привлекать у того, кто дает денег по «вменяемой» ставке — 5,5% (это тот номинал, которым ЦБР «доволен». понятно, что при дефиците ставка будет расти).



Ставки...

( Читать дальше )

Вчера я выложил картинку со стандартным отклонением фьючерса РТС, которое посчитал в экселе. Получилось, что годовое СО фртси составляет около 10 тыс пунктов, а 30 дневное около 3000 пунктов.

Теперь я не понимаю как это вяжется с волатильностью 20%, которая сейчас на рынке:))



То есть 20% от 150 тыс. это 30 тыс пунктов, а никак не 10 тыс. и не 3000))

( Читать дальше )

Ответ на топик Тимофея Мартынова. Предыдущий ответ был неправильный, там ошибка была в исходных данных у меня) 

Но принципиально все равно мало что изменилось. Итак. Берём исторические дневные данные по фьючерсу РТС с 2005 г. Берём среднюю за 30 дней. Берём максимальное _абсолютное_ отклонение за 30 дней от средней. И получаем следующее эмпирическое распределение этой величины:

по данным с 2005 года: (по оси X — макс. абсолютное отклонение за 30 дней от 30 дневной средней, в пунктах, по Y — число наблюдений)


кумулятивно (по оси Y — относительные частоты, они же — эмпирическая вероятность, что отклонение составит не больше, чем X пунктов):

( Читать дальше )

Всех категорически приветствую.

Как я уже писал, в настоящий момент разрабатываю систему под робота на основе паттерна 123. Делается это для добавления к основному роботу, который ловит развороты. Дабы работал и по тренду. Сейчас я хотел бы поделится начальными наработками, а также описать возникающие проблемы — возможно кто-то подскажет толковый путь их решения, ибо сам я в программировании чуть менее чем полный ноль.

Для начала немного теории. Что такое Price Action? Как слудет из самого название — это движение цены. Грубо говоря, определенные ценовые формации, которые используются для входа и выхода. 

Одим из самых элементарных и понятных является Паттерн 123. Отчего он понятен? От того, что  все движения на рынке происходят волнообразно. Существуют движения и коррекции к движению. Логично, что скорее всего после небольшой коррекции движение продолжится. Также он находит свою поддрежку и через волновую теорию. Ну да ладно… Изобразим это дело визуально, дабы любой мозг понял, о чем ему толкуют.

( Читать дальше )