Блог им. maxrusanov

Управление портфелем частного инвестора, ннада?

Я тут решил тоже пописать (на какой слог ударение?) чуть-чуть и предлагаю вот такие темы. Я с относительно недавнего времени CFA Charter holder (дипломированный финансовый аналитик) и хотел бы вдумчиво на русском рассказать то, чему учили нас в 3-й части этого экзамена, а именно управление портфелем частного инвестора. Там, конечно, и другие темы есть, но я б на этом остановился. Темы пока следующие.
 
  • Поведенческие финансы (как люди принимают решения в условиях неопределенности, включить можно исследования Даниеля Канемана, нобелевского лауреата)
 
  • Управление частным капиталом (как правильно расписать инвестиционную декларацию для клиента)
 
  • Рыночные ожидания (подаются на вход для формирования оптимального портфеля; это ответ на вопрос «какая доходность будет завтра»)
 
  • Формирование портфеля (используются модели со входящими параметрами из предыдущих пунктов)

 
  • Более детальное рассмотрение подходов к управлению портфелем из акций, облигаций
 
  • Ребалансировка портфеля и ее методы
 
  • Оценка и анализ результатов (расчет показателей, анализ источников дохода)

Надо? Интересно?
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
46 | ★2
16 комментариев
Ответим в таком же стиле — не на русском:
Crap how to, live without it can not
А так-то ресурс рускоязычный, а потому стоит подучить русский чтобы предлагать обучение
avatar
Сергей Каменецкий
ck, Не, все на русском будет
avatar
Maxim Rusanov, CFA
+1
ck, шо ты написал ты хоть сам понял? )

Вопрос автору: Ты крутой перец с CFA и не можешь более или менее своим языком объяснить что это означает? При этом предлагаешть обучение?
avatar
No pain-no gain
No pain-no gain, Не то, чтоб я обучение предлагаю, просто написать на эти темы захотед… Ща переведу все.
avatar
Maxim Rusanov, CFA
-1
maxrusanov, а зачем тебе CFA, если ты в IT индустрии работаешь?
avatar
Марина
Макс, Мы разрабатываем по для трейдинга, анализа рисков, обработки сделок и т.д. для крупных инвестиционных домов. У нас клиенты Сбербанк, Ренкап, ВТБК и т.д.
avatar
Maxim Rusanov, CFA
-1
maxrusanov, ну так тут FRM более релевантен…
avatar
Марина
Макс, есть в этом правда, FRM в процессе ))
avatar
Maxim Rusanov, CFA
-1
maxrusanov, так, а что ты тогда до сих пор в айти делаешь, оттуда же трудновато в бизнес выбраться, тем более когда возраст немолодой уже?))
avatar
Марина
Макс, я уже с этим смирился ))
avatar
Maxim Rusanov, CFA
maxrusanov, Ай ду ундерстанд зе инфо ю вриттен абоут, бут де реал квестион из ду ю рилли белиф дат сомеоне ин хир интерестед ин ит? Ай эм нот шур дат дис из аппликабл фор пиппл эраун хир
avatar
No pain-no gain
No pain-no gain, Поэтому и спросил предварительно )) Перевел все, переключайся на русский ))
avatar
Maxim Rusanov, CFA
продолжай писать — это интересно
avatar
Eu-Gin
Начинай с последних трех.
— Подписался
avatar
Сергей Иваненко

Читайте на SMART-LAB:
Фото
Календарь первички ВДО и розничных облигаций (ПКО Вернём YTM 28,71% | БИЗНЕС АЛЬЯНС YTM 26,2%)
💼 ПКО Вернём 1Р4 ( B|ru| со стабильным прогнозом, 150 млн руб., ставка купона 25,5%, YTM 28,71%, дюрация 2,14 года до погашения)...
Фото
Андрей Хохрин
10:04
Фото
Почему пока лучше забыть о длинных ОФЗ? Формируем консервативный портфель
Ключевая ставка 14%, инфляция около 7%, а длинные ОФЗ дают почти 17% годовых. Это выглядит как подарок для инвесторов, которые ищут тихую...
Фото
Финам Брокер
15:30
Фото
«Селигдар» перешагнул отметку в 8 тонн по производству золота
«Селигдар» перешагнул отметку в 8 тонн по производству золота «Селигдар» перешагнул знаковый рубеж по производству золота в 8 тонн....
Фото
SELIGDAR
11:58
Фото
НМТП: отчетность за 3-й квартал по МСФО. Потенциальный кратник на мире, но военный риск пока реализовался
Обновляю взгляд по НМТП после отчета по МСФО за 3-й квартал Сюрпризов в снижении выручки и прибыли быть не должно — обо всем писал...
Фото
Олег Кузьмичев
11 ноября 2026, 19:13

полезные записи за 24 часа

★5 20 Какие книги перевернули моё мышление?
★5 7 Об атомной нефти, пяти годах и одном и том же круге
★5 37 ВТБ вместо года справился за две недели
★4 11 Почему пока лучше забыть о длинных ОФЗ? Формируем консервативный портфель
★4 0 Итоги недели. Переговоры в Абу-Даби, курс доллара и нефть
★4 0 Сбербанк отчитался за октябрь 2026 г. — кредитование снизилось, но прибыль увеличилась благодаря снижению резервирования и процентному доходу.
★4 13 Топ-12 компаний с дивидендами выше ключевой ставки: до 18,4%
★3 2 🚗 Балтийский лизинг – Отчёт за 9М2026 и новости по офертам
★3 15 💬Россиянам нужна не доступная ипотека, а доступное жилье
★3 32 Верни мне мой 2007
+127 9 О чем поговорили с Германом Грефом во время презентации Стратегии Сбербанка 2027-2029. Самое важное.
+112 7 Об атомной нефти, пяти годах и одном и том же круге
+111 26 Азия. Пятница.
+97 10 Ценовая AI-дискриминация XXI века: можешь платить больше – плати!
+84 2 Сбер после Дня инвестора - пересчитываем прибыль и дивиденды до 2029 года
+78 32 Верни мне мой 2007
+77 70 Ну что, смотрели стратегию Сбера? Как вам?
+70 181 Как злобное людоедское правительство ненавидит россиян. Злой рыжым
+69 37 ВТБ вместо года справился за две недели
+65 15 💬Россиянам нужна не доступная ипотека, а доступное жилье

самые обсуждаемые сегодня

26к Азия. Пятница.
16к Индекс МБ сегодня
7к Орловский. Инсайдерская торговля
8к Научитесь принимать убытки. Что объединяет Федерера, Джордана и Овечкина
6к Властвующая элита ищет вовне?
5к Продал Т Банк. Почему? Купил ВТБ.
5к Каждая пятая компания готовит сокращения. Почему пассивный доход — моя страховка от увольнения
4к Кречетов снова вкладывается в отели: тарифы заморожены, инвестиции в гостиницы −55%. Реальный расчет выхода: 3,8% вместо 10% + наш кейс на складах и офисах
3к «Нелепый цирк». Визит Уиткоффа и Кушнера к Путину закончился безрезультатно
3к ⚡Почему Россия и Украина не могут договориться уже 5 лет?

теги блога Maxim Rusanov, CFA

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн