Несколько тезисов для обсуждения, если тема кому-то интересна.
Кто знает, помнит и использует известную формулу +F= +C-P  из опционики легко поймет и оценит такие трансформации и комбинации.

1. Вместо календарного стандартного фьючерсного спрэда (ближний/дальний)
+F1 /-F2
можно более рационально и креативно построить
+F1 / (-F=+P-C)
или 
+F1 / +P-C
и даже дальше упростить и оптимизировать уравнение.

2. Волатильность и  разницу цен  можно использовать в арбитражных операциях на опционах  для обеспечения положительного матожидания.

Пример
С100000 декабрь, IV 23%, цена 250
С100000 март, IV 21%, цена 1100

3.  Арбитраж МАРЖИРУЕМЫХ и ПРЕМИАЛЬНЫХ опционов стал возможен с появлением ликвидности и ММ.

Пример
Р81, цена 1700 
P81000, цена 1200

4. Более того, возможен арбитраж синтетического, календарного и вечного фьючерсов.
Фандинг, контанго или бэквардация мотивируют.
Комбинации из 2 или 3 фьючерсов позволяют строить, например, бабочки на разные даты экспирации в виде спрэдов на схождение/расхождение.

( Читать дальше )

Подготовил для вас таблицу Excel в которой данные подтягиваются автоматически.

Сама таблица находится тут: t.me/filippovich_money/1116

В таблице сейчас 114 выпусков и по ним автоматом рассчитываются следующие параметры:

1. Название
2. Купон, %
3. Валюта
4. Купон в валюте
5. НКД
6. Цена бумаги в %
7. Номинал бумаги
8. Цена бумаги в валюте
9. Цена в рублях
10. Дата погашения
11. Дата оферты
12. YTM
13. Дюрация
14. Количество купонных выплат в год
15. Объём торгов

Про то, как работает подтягивание формул с ISS Мосбиржи писали много раз, но много у кого вызывает вопрос того как подтягиваются автоматически курсы валют. Они находятся на отдельном листе и подтягиваются с официального сайта ЦБ: cbr.ru/currency_base/daily/
 

Расскажу более подробно про подтягивание курса валют с сайта ЦБ в Excel

1. Переходим в «Данные»
2. «Создать запрос» -> «Из других источников» -> «Из интернета»

( Читать дальше )

Что может быть привлекательнее депозита в Сбербанке под 21%? Видимо только депозит в ВТБ под 24%. А еще можно рассмотреть облигации с доходностью до 40% и ежемесячной выплатой купонов. Посмотрим, что они предлагают и какие существуют риски.

В статье будем искать варианты при помощи скрипта поиска ликвидных облигаций, который выложен на GitHub.

Карта доходности облигаций на Московской бирже, начало декабря 2024 года

Вообще покупки высокодоходных облигаций с низким рейтингом (ВДО) на фоне роста ключевой ставки Центробанка – задача не для слабонервных. Высокие процентные ставки означают повышенный риск дефолта, особенно для эмитентов ВДО.

Опасность покупки высокодоходных облигаций с низким рейтингом (ВДО)

Покупка высокодоходных облигаций, часто называемых «мусорными облигациями», может быть очень рискованной, особенно когда центральный банк повышает ключевую процентную ставку. Вот почему эта стратегия может быть проблемной:

1. Повышенный риск дефолта

• ВДО обычно принадлежат компаниям со слабым финансовым положением. По мере роста процентных ставок для этих компаний значительно увеличиваются затраты по займам, поскольку у большинства из них есть задолженность или им необходимо рефинансировать погашаемый долг по более высоким ставкам.

( Читать дальше )

Заходим сюда:
www.finam.ru/quote/moex/imoex/export/
Выбираем тип файла csv с разделителем ";"
Загружаем этот файл в excel  или в docs.google.com/spreadsheets/

Привожу пример расчета прибыли в Excel от торговли
Если даже вы не умеет программировать, то закачав котировки в Excel сможете проверить свою торговую систему на истории
Допустим, есть у нас котировки акций (синий график). Нам надо построить график прибыли по сигнала от пересечения со средней (красный график).
В данном примере по ссылке приведены формулы для расчета графика прибыли (нижний график): docs.google.com/spreadsheets/d/1r0DJJapX4vE31uNUUXL9UYwE3V1K23TJUM5mIqxXCPM/edit?usp=sharing
Статья как скачивать котировки: smart-lab.ru/blog/1078840.php

Минимальная цена 5 августа составила 49577$, кому то дали закупиться с 100 плечом?)))
С предыдущего самого точного прогноза smart-lab.ru/blog/tradesignals/997517.php
Биткоин упал почти на 33%.

После повышения ставки ЦБ РФ с 16% до 18% и
ястребиных комментариев о возможности ещё одного повышения ставки (возможно и 20%),
стало особенно актуальным отсутствие долга и наличие кубышки.

НАПОМИНАЮ.
ЦБ РФ 26 июля дал прогноз
по средней ключевой ставке
до конца 2024г 18,0 – 19,4%, т.е.
13 сентября (на следующем заседании ЦБ РФ), вероятно,
ставка останется 18% или будет повышена.

Компании с кубышкой
Сургутнефтегаз (около 6 трлн руб., в каких валютах — не известно)
Лукойл
(кубышка Лукойла около 1,1 трлн рублей,
сам долг за последние 2 года снизился с 758 до 396 млрд рублей.
В итоге чистый долг отрицательный: -784 млрд рублей.
Долг/EBITDA, с учётом кубышки, отрицательный: -0,39)
Интер Рао
(участникам рынка не нравится инвестиционная программа ИнтерРАО)
выработка мощности падает, прибыль от основной деятельности сокращается,
ИнтерРао нет в портфеле)
Транснефть
долг сократился до 328,8 млрд рублей,
денежная позиция выросла до 643,1 млрд рублей,
в результате чистый долг улетел в отрицательную зону: -314,2 млрд рублей

( Читать дальше )

Как опытный инвестор, вы знаете, что эффективное управление портфелем — ключ к успеху на финансовых рынках. Представляю вашему вниманию новый Lua-скрипт для пользователей торговой платформы QUIK, который поможет вам структурировать свой инвестиционный портфель и отслеживать все необходимые данные в удобном интерфейсе.



( Читать дальше )

Заметка о правильном понимании жизни в корпорации. Посвящается всем, кому интересен карьерный рост.

Компания — не «что», а «кто»

Перво-наперво важно понимать, что любой бизнес — это сообщество людей (а если это крупный бизнес — сообщество множества разных групп людей), объединенных в одну систему, но имеющих разные цели и интересы (компания — одна, а цели и интересы у людей внутри — разные, чаще — противоположные).

Это означает, что компания никакого решения принять не может, любые корпоративные решения принимают конкретные люди, а важные решения — группы людей.

Из этого прямо следует, что рост внутри корпорации — это абсолютно без исключений всегда результат успешной коммуникации с конкретными людьми.

Кто конкретно решает

Практически всегда решение о карьерном росте или повышении зарплаты принимается боссом на 1-2 ступени выше вашего начальника, но практически всегда по рекомендации/с согласия вашего непосредственного руководителя.

То есть для успешной карьеры критически важно выстраивать положительный контакт как минимум с вашим боссом и руководителем вашего босса. Идеально — при любой возможности стараться светиться выше.

( Читать дальше )

Опыт показывает, что большое количество людей хотят вести подсчёт всех показателей своего облигационного портфеля в таблицах Excel. Об этом говорят сотни репостов, лайков, комментариев под постами по таблицам, что я публиковал.

В ведении excel таблицы с облигациями есть много преимуществ. Одним из главных считаю возможность кастомизации всего, что угодно. Если вам нужен любой из десятков параметров, вы можете без труда их указать. Миксовать по своему усмотрению всё, что только вздумается.

Привязка к API Московской биржи позволяет тянуть всю информацию напрямую с первоисточника, что гарантирует вам наиболее достоверные данные.

В этой статье собрал абсолютно все материалы по работе с таблицами excel и гугл, что написал более чем за год.

 

Статья состоит из следующих разделов:

• Подготовка таблицы Excel к работе
• Принцип работы формул с привязкой к API Московской биржи
• Пример практического использования таблицы
• Работа с ОФЗ в Excel

( Читать дальше )