Казалось бы за столько лет замужем в трейдинге догнал умом либо опытом большинство концептов, даже если и не смог использовать. Но вот плотно и регулярно начав торговать опционы само собой потихоньку и без фанфар пришло понимание, которое я осознал только сегодня, на фоне комментов в моей записи по золоту по поводу того куда оно пойдет.

Итак, опционы научили меня простым вещам, отчасти граалю, которые применивы точно так же и в линейном трейдинге:
1. Не прогнозируй куда пойдет цена — так ты просто накладываешь свое осознанное или не осознанное желание на реальность и результатом лишь твое искаженное ее восприятие и без вариантов ты за это поплатишься. Вместо этого определи куда цена пойдет вероятнее всего в рамках рассматриваемого промежутка времени! В опционах можно просто посмотреть на дельту определенного страйка и она покажет с определенной погрешностью вероятность того, что цена дойдет к эскпирации к этому страйку. Дельта 0.1 означает примерно 10% вероятность. В линейном трейдинге можно оперировать линиями поддержки и сопротивления, каналами, от которых уже была четкая реакция, торговым диапазоном. Если цена в диапазоне — вероятнее всего она там и останется. Если в тренде — вероятнее всего он продолжится. Если пилит стопы — вероятнее всего так и будет. Не нужно ожидать, что что-то изменится. Нужно лишь иметь план на этот случай. Изменится — нужно рассмотреть новую ситуацию и вероятности.

( Читать дальше )

Первую часть можно прочитать здесь

Последний вопрос, прямо связанный с событиями 1917 года. Могла ли Россия оказаться в числе победителей в мировой  войне? Формально – да, фактически нет. Победы оформляются на послевоенных конференциях, и для подкрепления своих требований необходимо иметь боеготовую победоносную армию и сплоченное общество в тылу, как это было в 1814 во время Венского конгресса, и в 1945 году, во время Потсдамской конференции. Главной целью России в войне было изменение статуса Черноморских проливов, Константинополя. Ни Англия, которая уже больше столетия препятствовала экспансии РИ на Персию, земли Османской империи, и далее, к Индийскому океану, ни Франция, имеющая свои интересы в Средиземноморье, не позволили бы состояться благоприятным для России изменениям в этом направлении.

***

Небольшое отступление. Интересно, что главными «победителями» в ПМВ стали страны, занявшие позицию нейтралитета – Швейцария, Швеция, Голландия, Норвегия, Дания. Именно тогда начался переток капиталов из финансовых центров воюющих стран в Швейцарию, были заложены основы процветания скандинавских стран в 20 веке. Поставки продовольствия, стратегических материалов для военной промышленности, заказы для военных нужд, аренда «нейтрального» флота (Норвегия),  посредничество для воюющих сторон (Швеция, Голландия), преференции для датских оружейных промышленников в России (императрица-мать была датской принцессой),  все это позволило нейтральным странам увеличить золотой запас в несколько раз, почти сразу по окончании войны сократить рабочий день до 8 часов при реальном увеличении заработной платы. Швеция и Швейцария и во ВМВ остались «тихой гаванью» для мирового капитала, обслуживая при этом обе воюющие стороны. Закономерный вопрос – зачем Россия была одним из главных участников мировой войны?

( Читать дальше )

Всем привет, далеко не все знают что такое опцион, зачем он нужен и с чем его едят .

Как на практике можно использовать опционные конструкции итд.

Попробую написать серию статей  от простого к сложному. 

Для начала что такое опцион в чистом виде это право продажи или право покупки какого либо актива ...

Но хочу обратить ваше внимание что право но не обязательство это имеет принципиальное значение. Право даёт владельцу опциона выбирать исполнить его или нет . 

 

Пример:

 Вы подобрали неплохую квартиру в ЦАО за 10 млн руб. Но в данный момент недвижимость падает 

и вы реально не знаете продолжится это падение дальше  или это действительно выгодная покупка. Продавец предлагает вам заключить опцион, что в течении 6 месяцев он он продаст только вам эту квартиру за 10 млн рублей, даже если будет мега спрос на его квартиру и ему предложат 20 млн рублей право покупки останется только за вами в течении этих 6 месецев ! 

Но за данную услугу он просит от вас 400 000 рублей  (премия) . 

Дорого подумали вы 400 000 за какое-то право… Но вы понимаете что цена на данную квартиру может подскочить в любой момент, там реально хороший вид машино место в подземном паркинге И так далее 

Но это ещё не все, так же он предлагает вам право купить эту квартиру за 12 млн рублей  в течении 6 месяцев но уже за 70 000  (премия). Наш продавец открыт для любых предложений и может просчитать вам любые варианты по времени и цене. Главное он готов заключить сделку и гарантировать нам что её выполнит .

( Читать дальше )

Коллеги, примерно 80% моих сделок с 2008-го года — это сберкасса. Я в сбере не то что собаку съел, я съел в нем целую стаю собак, а цифры моего оборота в нем за некоторые годы пугают даже меня :)

И вот я хочу задать вопрос всем тем, кто активизируется с советами (и даже торговыми сигналами, блин!) шортить сберкассу, едва только она вырастет на 5 рублей. 

Люди, неужели примера коллеги скорпа на последнем ЛЧИ с его 200+ миллионами вам было недостаточно, чтобы понять и осознать?

Шортить сбер нужно не потому, что вам кажется, что он «как-то слишком сильно вырос» и не после роста на какую-то цифру, не от уровней и даже не от мифических плит. И т.д. и т.п. 
Шортить сбер нужно только тогда, когда он перестает расти! Запишите в ваши молескины. Поймите эту простую истину, она сэкономит вам массу денег и нервов.

P.S. Сказанное не касается скальпинга и интрадея, естественно. Если вы ловите движения в 0,5-3 рубля, то шортить сбер можно почти ежедневно :)

Как я вижу из дискуссий на Смарт-лабе, большинство трейдеров-неофитов надеется сменить свою малооплачиваемую работу на доход с биржи и сделать ее основным источником существования. Думаю, это мало кому удастся, потому что сам подход в основе ошибочный. Трейдер пребывает в мечтах: вот разгоню свой депозит в 50 тыс. рублей до 500 тыс. и буду брать с рынка 10%, а то и 20-30%, и буду счастлив, отправляя каждый месяц сам себе «зарплату» из личного кабинета. И, наконец, брошу наемную работу и постылого начальника. 
Исключения, конечно, есть, но эти мечты, как правило, несбыточны. Для 99% такая стабильная торговля невозможна в принципе. Ну хорошо, чудом и сверхрисковыми сделками довели депо до 500 тыс. Но мечты разрушатся сразу, как только вместо желаемого профита в 10% вы получите убыток -20%. А вы его обязательно получите. Ибо торговать будете много и, скорее всего, с большими плечами, так как на вас будет давить необходимость вывести 50 тыс. «зарплаты» и оплатить текущие расходы (возможно, в них сидит и обслуживание взятого для торговли кредита). 

( Читать дальше )

Есть одно отличное правило у управляющих активами:

“Когда волатильность на рынке высокая, мы торгуем краткосрочные сделки внутри дня. Когда волатильность низкая, мы торгуем портфель в среднесрок.”

В итоге я вывел для себя правило: торговать внутри дня только в периоды высокой волатильности на рынке. Есть несколько способов подсчета волатильности. В основном все пользуются формулой рассчета по опционам, либо смотрят индекс волатильности по конкретному активу. Но не у всех активов есть график индекса волатильности или соответствующий рынок опционов. Поэтому я для себя вывел простой способ подсчета. Запрограммировал его в индикатор, и теперь в верхнем левом углу он мне каждое утро сообщает, есть смысл торговать сегодня или можно заняться другими делами.

В периоды низкой волатильности сделки тоже есть, и даже иногда отличные с шикарным соотношением риск — прибыль. Но на длинной дистанции все равно большое количество убыточных сделок и сделок с низким потенциалам сводит всю

( Читать дальше )

Столкнулся на этой неделе с неприятной ситуацией. У моей жены с кредитной карты увели деньги. Разобрался как это делается. Пишу, чтобы предупредить, о дырах в Сбербанке и Билайне. Случайные эти дыры для увода денег клиентов или нет, решать вам.

Итак, схема мошенничества, работающая до сих пор:

1.Мошенники собирают на Авито объявления с номерами Билайн (почему именно с Билайн будет написано позже). Затем массово рассылают жертвам СМС с текстом, где обращаются по имени, взятому на Авито и словами «предлагаю обмен с доплатой. Вот фото: netint.ru/ru3». Среди пользователей умных смартфонов, очень много совсем не смарт пользователей, поэтому куча людей, не моргнув нажнет на ссылку. Еще бы, он же на авито разместил объяву, и кто то его имя знает, обмен предлагает. После чего гаснет экран и устанавливается на телефон вирусная программа, которая получает доступ к скрытной рассылке СМС и скрывает СМС от определенных номеров, в частности от Сбербанка и Билайн. Наличие на телефоне программы «Мобильный банк» не требуется. Всё, телефон жертвы заряжен. Теперь наступает этап настроек в личном кабинете Сбербанка.

( Читать дальше )

1. Атон — 3 040 504 024
2. Финам — 2 840 578 940
3. Открытие — 2 037 730 717
4. Кит Финанс — 1 246 687 825
5. БКС — 1 080 037 721
6. Алор — 814 059 525
7. АйТи Инвест — 390 812 055
8. Церих — 335 346 550
9. ВТБ Капитал(не ВТБ24) — 315 614 628
10. Метрополь — 275 592 423
11. ОЛМА – 235 874 931
12. РИК Финанс – 224 277 245

Какие параллели можно найти между событиями почти столетней давности и современностью?

Для начала историческая справка. В 1916 году сформировался и составил план действий пул заговорщиков, в который входили депутаты Думы (в основном кадеты), крупные промышленники (многие из них отвечали за поставки армии, нескольким грозил суд), великие князья, высший генералитет. Целью было создание буржуазной республики после отречения императора, которое должно было состояться до весны 17го, когда планировалось совместное с союзниками наступление, которое вполне могло быть успешным, что укрепило бы власть.

2 марта 1917  ст. ст. Николай II под давлением заговорщиков отрекся от престола, чему предшествовали продовольственный кризис (голод), стотысячные забастовки и восстание петроградского гарнизона. К восставшим примкнули депутаты Думы, объявившие о создании Временного комитета (позже правительства) и переходе к нему власти, параллельно был создан исполком Петросовета, было установлено некое двоевластие, длившееся до июля.  И хотя формально в составе обоих были разные политические партии, фактически власть в стране захватили крупная буржуазия и политики с либеральными взглядами (например, Керенский, будучи зампредом исполкома Петроградского совета народных депутатов, позднее стал министром ВП).

( Читать дальше )