Если заглянуть в Википедию, то мы узнаем, что волатильность — это статистический финансовый показатель, характеризующий изменчивость цены. Волатильность обычно рассчитывают с помощью стандартного отклонения, но в данном исследовании я буду использовать более простые величины — это размах свечи (разница между хай и лоу свечи) и тело свечи (разница между ценами закрытия и открытия). Они также характеризуют изменчивость и непостоянство курса, но при этом более близки и понятны большинству трейдеров.
 
Исходные значения fRTS я экспортировал с Финам за период с 3 августа 2005 по 8 августа 2013. Это ровно 2000 торговых дней, или 8 лет (по 250 торговых дней в году). Итак, начнём.
 
Любому трейдеру нужно знать о том, в каких пределах обычно изменяются котировки торгуемого им финансового инструмента. На графиках ниже красным цветом показан размах свечи (в среднем, в пунктах) на разных таймфреймах, а синим цветом для сравнения — средний размер тела свечи fRTS в пунктах:


( Читать дальше )

Тут на выходных начали жевать сопли мол раньше какие люди-богатыри были, какие посты писали и прочее.
smart-lab.ru/blog/136886.php
Дошло до утверждения, что якобы для того пост написан, "дабы народ понимал чудовищную пропасть между нынешней шушерой выдающей себя за «гуру рынков и наставников» и теми ребятами — позволю себе привести пару постов Настоящего ТРЕЙДЕРА и ЧЕЛОВЕКА Александра Ермаченко".



Так вот утверждаю, и небезосновательно, что в 90-ых никто не умел торговать на фондовом рынке. Играли в рынок как в рулетку. А также занимались скупкой акций, да темными и полутемными делишками, и если кому удавалось  урвать что-то существенное  - сваливали за бугор. Кто остался, про того ничего и не слышно как про мастеров, ибо как не умели, так и не умеют, и таких примеров масса. большая часть ушла с рынка вообще, оставшаяся часть, за редчайшими исключениями, -  сейчас в околорынке или манагеры.



А чтобы было понятно, какая пропасть действительно лежит между  кустарными физ-мат умельцами того эмбрионного фондового рынка, из 90-ых, и нынешними  мастерами, приведу в пример пост, который я прочитал не так давно, свежий пост, написанный обычным трейдером.

( Читать дальше )

    Привет коллеги, пока Тима акклиматизирует свою задницу к турецкому олинклюзиву, позабавлю вас, как мне кажется интересными интересностями..

  Сразу к теме: я считаю постоянное или хотя бы периодическое серьёзное сконцентрированное мышление — самым главным тренажёром для мозга.

  Да-да, книжки, советы, учебные курсы и т.п. это конечно хорошо,
НО это всего лишь затравка… пища для дальнейшего систематического размышления… когда в голове есть какая-то интересная мысль,
не важно, вычитанная, где-то услышанная или же вы гениально дошли(просветлились) до неё сами… вы должны обязательно найти время что бы сесть(лучше в хорошем-чистом состоянии ума) и порассуждать сам-с-собой на данную тематику,
отбросив весь шум бытовухи и углубившись во всё что хоть как-то связанно с «темой обсуждения» из вашего багажа знаний.


Именно так раз-за-разом вы потихоньку будете прокачивать свой интеллект.

( Читать дальше )

Довольно известная система доктора Элдера. Она была анонсирована в 1985 году. Есть несколько вариантов этой системы. Рассмотрим правила системы и проанализируем результаты тестирования на основных финансовых рынках.

Ричард Деннис: как заработать 300 миллионов за 30 лет
Одолжив 1200 $
Ричард Деннис начал торговлю на Чикагской бирже. Уже через несколько лет он заработал свой первый миллион, а на рубеже тысячелетий его состояние оценивалось примерно в 300 миллионов долларов. Ричард Деннис стал настоящей легендой финансового рынка Соединенных Штатов и ярким примером того, как, благодаря упорному труду, человек может с самых низов подняться на вершины капиталистического мира.
О нем есть несколько забавных и поучительных историй. Ему приписывают авторство ряда торговых стратегий. А уж в работе с фьючерсами, похоже, нет равных этому финансовому гуру. И, тем не менее, в биографии Ричарда случались и неудачи. Доходило до того, что он даже клялся больше никогда в жизни и близко не подходить к торговым залам на биржах. Как долго ему удавалось сдерживать данное слово? Об этом мы расскажем немного позже.


( Читать дальше )

написал новые мысли в рыбу, сведу в ближайшее время, но начну с того, что написал два года назад.
Все  изложенное ниже является частным мнением и не может рассматриваться, как отдельно взятая торговая система.
ТЕОРИЯ СЛОНОВ
1.Свечи-слоны
Собственно, образ слона возник случайно,  при внимательном рассмотрении свечей в совокупности с цветом. Некоторые из  них бросались в глаза так сильно, что для конкретной свечи красного цвета  появилась ассоциация с  красным слоном в ромашковом поле. Так появилось название.
Теперь о самом понятии свечи-слона. На различных ТФ попадаются серии свечей одного цвета идущих подряд друг за другом, и бывает, встречается среди этих свечей свеча другого цвета. Одна. Именно одна. Мало того, исходя из наблюдений и субъективного взгляда, эта свеча не должна пересекаться с любой из предыдущих свечей такого же цвета, возникших после локального экстремума,  даже тенями. Это и есть свеча-слон.
Т.е. исходя из написанного выше, свеча-слон (за очень редким исключением) появляется на снижении или росте. Нужно понимать, что на снижении появляются только белые слоны и наоборот.


( Читать дальше )

Написана прям вся суть. Лучше даже не напишешь. 
Урезанный копипаст, оригинал тут:
http://true-flipper.livejournal.com/216174.html
....
Кто тогда отдает деньги на рынке? На рынке на мой взгляд отдают деньги трейдеры недисциплинированные и берущие слишком большие риски. Вот и все.

Многие имеют просто завышенные ожидания, типа я приду на рынок и буду рубить несколько десятков процентов в месяц, ну как Герчик или лидеры ЛЧИ. Многие просто теряют контроль надо собой в определенный момент или торгуют без причины и анализа, на интуции.
....
 
У тех у кого нет формальной МТС на мой взгляд самая большая проблема — желание совершать сделки без адекватных на то причин.

Человеческий мозг так запрограммирован, что действительно мы все верим интуитивно в схождение к среднему, потому что в природе мы видим его везде. Соответсвенно большинство дурацких трейдов, типа от скуки надо что-то делать, давай купим-продадим, даже если причины и триггера нет, они контр трендовые, как правило. И тут да, большинство, которое не право из активных спекулей чаще всего против тренда.

( Читать дальше )

Качество контента на всех трейдерских ресурсах заметно снизилось за последние пару лет безыдейного рынка. Оно и понятно — новичков мало, а те, кто есть, — уже многое прочитали и пропустили через себя, удивить их трудно.

В итоге даже когда кто-то из старожилов вдруг публикует новый и интересный материал — то аудитория настолько к этому не готова,  что пропускает его незамеченным, а тролли довершают дело — и автор получает исключительно негативные эмоции от своего поступка и перестает писать.

Смартлаб в этом плане не исключение. Не раз поднимался вопрос — что хороший материал  остается вне главной ленты, но зато с отвратительными комментами от троллей. Недавний пример — топик ГринЯрда, который он вынужден был удалить, и после чего перестал писать на смартлабе вообще.

Это видимо удел  любого ресурса сейчас. Тем интереснее для меня было увидеть уникальную дискуссию на четверых по такой интересной теме как «о вреде и пользе рыночных прогнозов».

( Читать дальше )