Преамбула или мой ответ Чемберлену Набиулиной

Завел в ВТБ брокерский счет и ИИС в ноябре 2019 года и так помаленьку осваивал биржу, читал книжки, смотрел вебинары и т.п. Весь суммарный оборот за 2020 год около 1,5 млн. И тут наш ЦБ и Набиулина в частности озаботилась судьбой бедных инвесторов, они ж неграмотные все. А  давайте загоним их в стойло разрешим им только строго определенные действия. Вот так я и решил получить этот статус КИ — не для того, чтоб пуститься во все тяжкие, а просто не люблю, когда ставят ограничения и решают куда мне идти.

Действие первое — набор оборота в 6 млн.

Почитав smart.lab, задав вопрос здесь и в службу поддержки ВТБ, начал действовать. Из ответа ВТБ узнал, что на текущий момент, для расчета берут данные, начиная с 01.04.2020. Считается по всем счетам и по полной цене фьючерса, а не по ГО.
Завел 42 000 рублей на срочный рынок и за 3 рабочих дня накрутил фьючерсами SIH1 необходимый оборот в >6 млн.рублей. Обошлось это мне… в + 2000 рублей. Немного?, но и не минус. По своим ощущениям, сравнивая фондовый рынок и FORTS — это как едешь на первой передаче, и перешел на вторую… до третей (опционы) не дошел. Более спокойный вариант, можно покупать-продавать VTBM, но это либо в убыток (потери на комиссиях биржи), либо долго, да и денег надо побольше.

( Читать дальше )

Мой отец был довольно опытным вкладчиком и за десяток лет сменил множество банков, распределяя свои активы таким образом, чтобы каждый отдельный депозит был меньше суммы страхования вкладов. Но однажды каким-то ушлым менеджерам таки удалось его облапошить, продав ему Договор инвестиционного страхования от Ренессанс Жизнь. Я погрузился в подробности этих инвестиций только сейчас, став наследником. И у меня волосы шевелятся от увиденного.

Я не знаю, как его уговаривали, но некоторые идеи есть на этот счёт. Обычно он на первой странице договора, над текстом, ручкой писал дату окончания, процент, сумму и адрес. У него депозитов было много, такой способ помогал легче сориентироваться в папке. Так вот, на договоре стоит цифра 12%, значит ему эту цифру кто-то называл! В самом договоре эта цифра нигде не фигурирует. 

В целом договор инвестиционного страхования это мегаподстава для тех, кто привык к депозитам. С депозитами и банковской деятельностью всё намертво зарегулировано, поэтому даже отзыв лицензии тебе не страшен — иди в любую шарашкину контору, если захочешь снять деньги раньше — просто лишишся процентов, если контора накроется- тебе вернёт деньги с уже начисленными процентами какой-нибудь сбербанк. И я и отец эту процедуру проходили раньше и уже слегка расслабились. 

( Читать дальше )

Построение нестандартных графиков в Python при помощи библиотеки finplot.
Можно строить почти любые нестандартные графики: Range, Renco, Delta.
В качестве примера скрипт для построения Дельта графика.
График строиться с момента запуска по поступающим данным из таблицы обезличенных сделок.
Для получения данных из КВИКа используется PythonServer Евгения Шибаева (огромное спасибо автору!!!)

Тапками не кидайтесь, программировать только учусь.

# В КВИКе запускаем луа-скрипт QuikLuaPython.lua
import socket
import threading
from datetime import datetime, timezone
import pandas as pd
import finplot as fplt

fplt.display_timezone = timezone.utc


class DeltaBar():
    def __init__(self):
        self.df = pd.DataFrame(columns='date_time open high low close delta delta_time_sec'.split(' '))
        self.df.loc[len(self.df)] = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]

    def parser(self, parse):
        if parse[0] == '1' and parse[1] == 'RIH1':
            if abs(self.df.iloc[len(self.df) - 1]['delta']) >= 500:
                self.df.loc[len(self.df)] = [0, 0, 0, 0, 0, 0, 0]  # Добавляем строку в DF

            self.df.iloc[len(self.df) - 1]['close'] = float(parse[4])  # Записываем последнюю цену как цену close бара

            if self.df.iloc[len(self.df) - 1]['date_time'] == 0:
                self.df.iloc[len(self.df) - 1]['date_time'] = \
                    datetime.strptime(f'{parse[7]} {parse[8][0:-1]}', "%d.%m.%Y %H:%M:%S.%f").replace(microsecond=0)

            if self.df.iloc[len(self.df) - 1]['open'] == 0:
                self.df.iloc[len(self.df) - 1]['open'] = float(parse[4])

            if float(parse[4]) > self.df.iloc[len(self.df) - 1]['high']:
                self.df.iloc[len(self.df) - 1]['high'] = float(parse[4])

            if (float(parse[4]) < self.df.iloc[len(self.df) - 1]['low']) or \
                    (self.df.iloc[len(self.df) - 1]['low'] == 0):
                self.df.iloc[len(self.df) - 1]['low'] = float(parse[4])

            if parse[5] == '1026':
                self.df.iloc[len(self.df) - 1]['delta'] += float(parse[6])

            if parse[5] == '1025':
                self.df.iloc[len(self.df) - 1]['delta'] -= float(parse[6])

            self.df.iloc[len(self.df) - 1]['delta_time_sec'] = \
                datetime.strptime(f'{parse[7]} {parse[8][0:-1]}', "%d.%m.%Y %H:%M:%S.%f") - \
                self.df.iloc[len(self.df) - 1]['date_time']
            self.df.iloc[len(self.df) - 1]['delta_time_sec'] = self.df.iloc[len(self.df) - 1]['delta_time_sec'].seconds


def service():
    sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_DGRAM)
    sock.bind(('127.0.0.1', 3587))  # Хост-этот компьютер, порт - 3587
    while True:
        res = sock.recv(2048).decode('utf-8')
        if res == '<qstp>\n':  # строка приходит от клиента при остановке луа-скрипта в КВИКе
            break
        else:
            delta_bar.parser(res.split(' '))  # Здесь вызываете свой парсер. Для примера функция: parser (parse)
    sock.close()


def update():

    df = delta_bar.df
    # Меняем индекс и делаем его типом datetime
    df = df.set_index(pd.to_datetime(df['date_time'], format='%Y-%m-%d %H:%M:%S'))
    # print(delta_bar.df)

    # pick columns for our three data sources: candlesticks and TD
    candlesticks = df['open close high low'.split()]
    volumes = df['open close delta_time_sec'.split()]
    if not plots:
        # first time we create the plots
        global ax
        plots.append(fplt.candlestick_ochl(candlesticks))
        plots.append(fplt.volume_ocv(volumes, ax=ax.overlay()))
    else:
        # every time after we just update the data sources on each plot
        plots[0].update_data(candlesticks)
        plots[1].update_data(volumes)


if __name__ == '__main__':
    delta_bar = DeltaBar()
    # Запускаем сервер в своем потоке
    t = threading.Thread(name='service', target=service)
    t.start()

    plots = []
    ax = fplt.create_plot('RIH1', init_zoom_periods=100, maximize=False)
    update()
    fplt.timer_callback(update, 2.0)  # update (using synchronous rest call) every N seconds

    fplt.show()

В нынешнее время, когда рынок ценный бумаг достаточно сильно популяризован, наблюдается большой приток новых инвесторов разных категорий, чем пользуются брокеры, в лице некоторых недобросовестных менеджеров, кто руководствуется в первую очередь своими интересами (продажа высоко маржинальных продуктов, доп услуг и прочего, чтобы заработать себе лишнюю копейку в виде премии) в ущерб интересам клиентов.

Сегодня речь пойдёт о группе консервативных инвесторов, кто стремиться в первую очередь сохранить свой капитал, но в тоже время получить какую нибудь фиксированную доходность, и желательно покрывающую инфляцию.

Рассмотрим следующий кейс:

Есть некий Иван Иванов, у которого за годы трудового стажа или по иным причинам сформировались финансовые накопления, допустим 7 400 000 рублей (эквивалент 100 000$ по нынешнему курсу), которые планирует направить на целевое назначение — предположим покупку квартиры или загородного дома и прочего. Но на текущий момент должного предложения на рынке нету и он думает, а как наиболее эффективно распорядиться деньгами до фактической покупки объекта недвижимости, чтобы ДС не лежали «мёртвым грузом» а наоборот, принесли ещё дополнительную сумму в виде дохода от вложений?

( Читать дальше )

Эх, был у меня учитель, его звали Егор.
Он говорил моему мужу — вложилась в дивидендные акции, смени пароль и не пускай за компьютер, чтобы не играла. Пусть борщи варит.

Как бы не так. Попробуй меня не пусти.

Сейчас, с опытом, говорю вам. Слушайте.
Поберегите свою драгоценную жизнь и здоровье.
Есть доход, вкладывайте каждый месяц в дивидендные акции 10% от зарплаты на разных уровнях и в любой кризис. Пусть цена летает, как ей хочется, вы всегда будете в порядке. Дивиденды опять вкладывайте. Процесс долгий. Сложный процент — вот все, что нужно. При двузначных дивидендах вложенная сумма окупается за несколько лет.

И масса свободного времени!

Хочется поиграть — сходите на форекс. С какой-то суммой, но не более 400 баксов, ее проиграть трудно.
Это самая увлекательная игра в мире. Что бы ни болело, что бы ни случилось, всегда отвлечет и поможет сбросить лишний адреналин.

Только с опытом понимаешь, что такое рынок. И никого не слушайте. 
НЕТ ГУРУ НА РЫНКЕ!!! Так говорил мой первый учитель, Егор.

Ваша бабушка русского рынка

Друзья и коллеги, что посоветуете?) Нужна ссылка на эконом. календарь!

По наводке Крыса послушал вебинар про налоги от ВТБ, выводы такие:

1. По облигациям можно не париться на тему того, какую сумму НКД уплатил по ним при покупке, так как в итоге этот расход сальдируется. Но это немного усложняет расчёт прибыли/убытка по облигациям (до их продажи) и несколько усложняет ответ на вопрос: сколько минимально надо держать облигации, чтобы накопленный купон перекрыл расходы на комиссии при покупке и продаже.
2. По депозитам в банках подтвердились худшие подозрения: налоговая соберёт сведения обо всех депозитах, сделает вычет из всего дохода в размере 1млн х учётная ставка, а остальное обложит налогом 13%. Т.е. банки уже вычтут какой-то налог при выплате депозита, а потом от налоговой придёт добавочка. Это неприятно.
3. По облигациям, в т.ч. ОФЗ и корпоративным, ситуация ещё хуже, так как нет этого вычета, о котором говорилось в п.2. Это делает сильно менее привлекательными ОФЗ, которые и раньше не выглядели привлекательно. 
4. Если есть какой-то доход, по которому можно получить вычет, а бумаги любишь держать подолгу (а я люблю), то есть смысл открывать ИИС типа А, держать и пополнять его в установленных лимитах, через три года закрыть не продавая бумаг, бумаги переведутся на обычный счёт. Бумаги продать через 3 года после покупки, затем вернуть налоги, так как длительно ими владел. С этой точки зрения надёжные бумаги выглядят привлекательнее облигаций средней надёжности, но надо смотреть более подробно.
5. Купоны и дивиденды на ИИС облагаются налогом, в этом плане ИИС вообще ничего не даёт. Обдиралово. 

Завершил тесты нового робота SBP, буду ставить на реал торговать.

Трендовый робот на волатильных свечах, основан на этом посте https://vk.com/birga_mmvb_roboti?w=wall-176693946_372

Общая доходность в %, это то, что показывает ТСлаб, она считается от первой котировки в 2009 году,.

Все тесты проводились с комиссией, с учетом экспираций, с учетом утренних Гэпов. Все роботы торгуют на реальных счетах, их реальные результаты, можно посмотреть в таблицах, которые я выкладываю в конце каждого месяца. Сортировка по алфавит

Все тикеры (SI — 3 лота, EU — 3 лота, SR — 3 лота, RI- 3 лота, т.е. по 1 лоту в каждом варианте параметров) вместе:

Общий доход 3977% или 1 700 000 пунктов с 2009-2020 год

Средняя доходность в год 36 % от полной стоимости контактов

Доходность в год 116 % или 140 000 за 1 год, при вложениях в ГО 120 000 рублей. Доходность посчитана при использовании максимального плеча

Просадка — 52 000 пунктов
Количество сделок 19036 ШТ
Выигрышных сделок 43% — 8329 шт

( Читать дальше )

Налоги — штука полезная для общества, но коварная для несведущего инвестора.

Случаются такие парадоксальные ситуации. Инвестору вдруг понадобились деньги. Решил их вывести с брокерского счета, благо торгует успешно, есть прибыль. Но ожидая вывести одну сумму, получает намного меньшую. Вплоть до того, что она будет стремиться к нулю. Инвестору кажется, что налог съел всю прибыль. Как же так?

Все дело в расчетах налога при выводе денежных средств с брокерского счета.

Когда вы снимаете деньги со своего брокерского счета, брокер рассчитывает ваш финансовый результат и удерживает налог, который потом перечисляет в бюджет.

Если сумма налога от финансового результата по сравнению с суммой вывода:

• Больше —то удерживается налог только от суммы вывода.
• Меньше — то удерживается налог от финансового результата.

Не понятно? Давайте на примерах. 

1️⃣ Допустим, инвестору приспичило вывести 100 000 рублей с брокерского счета. Весь год он успешно торговал. Прибыль по сумме всех операций составила 700 000 рублей. Тогда при выводе средств будет начислен налог (13%) — 91 000 рублей. В итоге инвестору капнет на счет всего 9 000 рублей 😳.

( Читать дальше )

Если кто не знал — медицинские процедуры, которые нужны для ЗОЖ… или процедуры из-за отсутствия ЗОЖ, попадают под социальный налоговый вычет!
Как получить вычет?
Всё очень просто!
В личном кабинете налогоплательщика в меню «Жизненные ситуации» выбираем пункт «Налоговая декларация физических лиц»

Нажимаем пункт «заполнить онлайн»

Далее заполняем титул декларации:


( Читать дальше )