Добрый день. 

Имеется робот на форекс, торгующий CFD иностранных акций. Хотел бы понять, есть ли возможность перенести данную стратегию на фондовый рынок и есть ли смысл торговли без плеча на ней. 

Так как опыта в программировании нет, прошу помочь по возможности протестить. 

Данные:

Используется 2 индикатора — MA и Standard Deviation (STD). 

Смысл стратегии (цитата автора) - 

Если мы берем STD=MA
То есть когда у нас период STD=периоду Скользящей средней. Мы видим отклонение от этой средней.
Так вот цена всегда возвращается к своей средней цене. И при сильном отклонении, мы открываем сделку на возврат к средней цене.

Условие входа:

Когда бар закрылся, и STD закрылось выше заданного уровня.

Условие выхода:

Когда бар закрылся, и цена закрылась за скользящей средней ( равной периоду STD).

Есть ещё два условия/фильтра для входа:

✏️Дивиденды считают на 1 акцию.

✏️Компания выделяет % от прибыли, и всю сумму делят на все акции. (Иногда только на привилегированные акции)
Например на 1 акцию 5 руб. А 1 акция стоит 100руб.
Значит 5 % дивиденд. Обычно раз в год. Значит 5% годовых.
Но есть компании, которые выплачивают несколько раз в год. Поэтому надо понимать когда компания выплачивает
дивиденды 2-3 % несколько раз в год, тогда годовая доходность может быть выше.

Когда компания решает выплатить дивиденды,
она назначает дату на которую будет составлен список (реестр) держателей акций (акционеров).
И все, кто держит у себя в портфеле акции этой компании в дату составления реестра — получит дивиденды.
С этим все просто) Объявили составление реестра акционеров на 18 ноября. Нужно просто купить эти акции заранее
и держать до 18 ноября.
НО! Торги акциями осуществляются Т+2.
Дата покупки и плюс еще два РАБОЧИХ  дня, скажем на оформление документов.
После покупки акций становишься держателем акций по документам только через 2 дня.

Всем добрый день и всех с праздником! Уже пройдено более половины ЛЧИ и я думаю через 1-2 недели начнется самое интересное — мы с Татарином устроим забег на финишной прямой конкурса, если конечно не случатся какие либо конфузы (повышение стартовой, появление еще одного гения опционов или еще чего...) Пока график выглядит так:


Perfection (Татарин)

Это единственный участник сделки которого я анализирую, и рез-ты анализа я решил не оглашать))) Впереди ведь еще месяц конкурса… Скажу лишь, что конечно он профессионал и делает именно то, что нужно для победы. Не ожидал от него конечно такой прыти в этом году, ведь в предыдущие годы он делал 200-300% за конкурс, а тут уже 285%… Татарин явно зол и хочет победить))) И не важно, что у себя в инсте он говорил будто не будет сильно упираться и не хочет отвлекаться… В течение дня стоит обновлять статистику и у него каждый раз добавляется пара %, даже в позднее вечернее время… Так умеет делать только он!) Поэтому уважение ему и проиграть ему конечно не стыдно… Но…

Вчера в чате канала затронули очень интересный вопрос:

В октябре на рынок РФ заходили иностранные фонды. Так вот, было высказано мнение о том, что в ноябре они уже выходят.

По этому поводу я скажу следующее: если управляющий фондом будет вести себя как хомячок, то есть выходить и заходить, то такого управляющего просто поймают за одно место и подвесят за то же самое место.

Большие фонды, равно как и большие деньги имеют свои строгие правила, они не могут огульно покупать и огульно продавать. Они тяжеловесы. Поэтому я пользуюсь графиком MSCI Russia, чтобы понять интерес иностранных инвесторов. Ниже я приведу график, но просто выбросите из головы, что крупные фонды ведут себя как большинство участников чата Пульс, что в тинькове.




Александр Перфилов, автор телеграм-канала «Взгляд на рынок»

Мой канал для того, чтобы делать на рынке правильные вещи… вовремя.

Легко и весело дарить чужое… ;-)

Друзья, есть предложение раз в неделю или около того писать что-нибудь прагматичное и практичное, что можно использовать в реальной жизни. Многие интересуются, какие конкретно кнопки нужно нажимать, чтобы стать ближе к торговым роботам.

Давайте возьмем какого-нибудь простого смертного человека и посмотрим, с какими трудностями он будет сталкиваться и как с этими трудностями будет справляться, какие открытия на своем пути будет делать и куда его любопытство заведет.

Пусть этого человека зовут, например, Вася. И пусть этот Вася будет блондином. Эм… Нет, какой-то неправильный сюжет. Пусть это будет девушка Маша. И вот Маша-то как раз и была блондинкой брюнеткой рыженькой самой обычной девушкой, которая вообще не умела программировать, но очень об этом мечтала всю свою жизнь. В общем, Маше твердо пообещали, что, может, как-нибудь даже и без программирования обойдется. Соврали, наверно.

Использую инстумент Си. (Что бы было понимание что такое короткий стоп для меня не более 50 пунктов в данном инструменте)

Плюсы:
1. Самый главный плюс — если поймал тренд и тебя не выбило...- денег куча к концу движения (ну относительно риска взять 10-15 к 1 как нефиг делать)
2. Сделки не приносят крупных убытков

Минусы:
В основном все минусы чисто психологические
1. Стопов получаешь гораздо больше чем прибыльных сделок 80-90%/20-10%  что изматывает психологически, как в той картине — «Опять двойка» так и тут «Опять стоп»
2. Иногда рынок смеется над тобой, аккуратно выбивает твой стоп и идет в твою сторону
3. Удерживать тренд долго так же сложно, даже если индикаторы спокойно говорят — «все хорошо держи» и до ближайшего уровня еще далеко, где все может измениться — все равно порой хочется «забрать деньги со стола»
4. на открытии рынка если цена не ушла далеко от точки входа — выбивает гарантировано, а затем движение продолжается

Вот сейчас ломаю голову над тем как снизить количество убыточных сделок, не потеряв при этом прибыльные входы, и не масштабируя прибыль. То есть при стопе в 50 пунктов вам надо высидеть всего 150 пунктов чтобы взять 3 к 1, а вот при стопе в 500 пунктов уже нужно движение в 1500 для того же объема прибыли. Может у кого есть какие полезные мысли по этому поводу?