Блог им. Umen

Протестировать систему на форе. Робот

    • 15 ноября 2021, 22:21
    • |
    • Umen
  • Еще

Добрый день. 

Имеется робот на форекс, торгующий CFD иностранных акций. Хотел бы понять, есть ли возможность перенести данную стратегию на фондовый рынок и есть ли смысл торговли без плеча на ней. 

Так как опыта в программировании нет, прошу помочь по возможности протестить. 

Данные:

Используется 2 индикатора — MA и Standard Deviation (STD). 

Смысл стратегии (цитата автора)

Если мы берем STD=MA
То есть когда у нас период STD=периоду Скользящей средней. Мы видим отклонение от этой средней.
Так вот цена всегда возвращается к своей средней цене. И при сильном отклонении, мы открываем сделку на возврат к средней цене.

Условие входа:

Когда бар закрылся, и STD закрылось выше заданного уровня.

Условие выхода:

Когда бар закрылся, и цена закрылась за скользящей средней ( равной периоду STD).

Есть ещё два условия/фильтра для входа:

1-ATR дневной не выше заданного уровня, чтоб не входить в пики высокой волатильности. Для тестов можно опустить это.
2-Построенеие скользящих средних по порядку. Для продаж младшая сверху, а старшие ниже. Пример 50-100-150. Для покупок зеркально.

И вот у нас есть такой один сигнал. Но цена продолжает двигаться не в нашу сторону. Поэтому в ТС есть входы ещё по сигналам, на поздних, усиливающие позицию. Всего реализовано 15 не зависящих друг от друга сигналов.

Торовый период — M15

Пример на картинке:

Протестировать систему на форе. Робот

Так вот, для примера ниже тест BA с января 2019 по текущую дату:

Протестировать систему на форе. Робот
Протестировать систему на форе. Робот
Но данный тест производился при плече 1:20 и в торговое время Американской сессии. 

Какова будет доходность на форе при плече 1:1, вот в чем вопрос. И сможет ли QUIK «осилить» данный алгоритм? 

Параметры для BA ниже (только BUY):

std_period_1 = 265;
std_level_1 = 6;
include_ma_as_filter_1 = true;

std_period_2 = 350;
std_level_2 = 5;
include_ma_as_filter_2= true;

std_period_3 = 475;
std_level_3 = 7;
include_ma_as_filter_3 = true;

std_period_4 = 535;
std_level_4= 16;
include_ma_as_filter_4 = true;

std_period_5 = 655;
std_level_5 = 9;
include_ma_as_filter_5 = false;

std_period_6 = 400;
std_level_6 = 13;
include_ma_as_filter_6 = false;

std_period_7 = 210;
std_level_7 = 7;
include_ma_as_filter_7 = false;

std_period_8 = 430;
std_level_8 = 18;
include_ma_as_filter_8 = false;

std_period_9 = 600;
std_level_9 = 4;
include_ma_as_filter_9 = false;

std_period_10 = 435;
std_level_10 = 4;
include_ma_as_filter_10 = false;

std_period_11 = 90;
std_level_11 = 3;
include_ma_as_filter_11 = false;

std_period_12 = 60;
std_level_12 = 2;
include_ma_as_filter_12 = false;

std_period_13 = 585;
std_level_13 = 4;
include_ma_as_filter_13 = false;

std_period_14 = 175;
std_level_14 = 8;
include_ma_as_filter_14 = false;

std_period_15 = 820;
std_level_15 = 14;
include_ma_as_filter_15 = false;

Напомню, все все 15 сигналов должны быть доступны для робота, и первые 4 работают как фильтр. 

Сможет кто набросать и протестить робота? 

P.S. по факту в корзине используется 14 акций.  



★3
3 комментария

Реальный счет с конца сентября, депо 1000 USD, max просадка 11%.





avatar
По торгуйте так хотя бы до следующего сентября) а там видно будет..
но если вы всё же намерены перенести свою тс на фондовый ранок то лучше всего мт5 он есть у топовых брокеров, для него и специальная фриланс биржа есть гуглится mql5 freelance
avatar

technic, да, MT5 есть у фондовых брокеров. Одна беда — истории большой нет. И тесты получаются очень корявые, по несуществующим котировкам. В общем на выходе в тестере бред. 

Все же, важный момент это понять, на сколько она будет выгодной при отсутствии плеча, и в случае с QUIK, комиссий за открытие+закрытие ордера. 

Еще и по стратегии ордера могут висеть неделями до закрытия. В общем одни вопросы). 

avatar

теги блога Umen

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн