Блог им. Umen

Протестировать систему на форе. Робот

    • 15 ноября 2021, 22:21
    • |
    • Umen
  • Еще

Добрый день. 

Имеется робот на форекс, торгующий CFD иностранных акций. Хотел бы понять, есть ли возможность перенести данную стратегию на фондовый рынок и есть ли смысл торговли без плеча на ней. 

Так как опыта в программировании нет, прошу помочь по возможности протестить. 

Данные:

Используется 2 индикатора — MA и Standard Deviation (STD). 

Смысл стратегии (цитата автора)

Если мы берем STD=MA
То есть когда у нас период STD=периоду Скользящей средней. Мы видим отклонение от этой средней.
Так вот цена всегда возвращается к своей средней цене. И при сильном отклонении, мы открываем сделку на возврат к средней цене.

Условие входа:

Когда бар закрылся, и STD закрылось выше заданного уровня.

Условие выхода:

Когда бар закрылся, и цена закрылась за скользящей средней ( равной периоду STD).

Есть ещё два условия/фильтра для входа:

1-ATR дневной не выше заданного уровня, чтоб не входить в пики высокой волатильности. Для тестов можно опустить это.
2-Построенеие скользящих средних по порядку. Для продаж младшая сверху, а старшие ниже. Пример 50-100-150. Для покупок зеркально.

И вот у нас есть такой один сигнал. Но цена продолжает двигаться не в нашу сторону. Поэтому в ТС есть входы ещё по сигналам, на поздних, усиливающие позицию. Всего реализовано 15 не зависящих друг от друга сигналов.

Торовый период — M15

Пример на картинке:

Протестировать систему на форе. Робот

Так вот, для примера ниже тест BA с января 2019 по текущую дату:

Протестировать систему на форе. Робот
Протестировать систему на форе. Робот
Но данный тест производился при плече 1:20 и в торговое время Американской сессии. 

Какова будет доходность на форе при плече 1:1, вот в чем вопрос. И сможет ли QUIK «осилить» данный алгоритм? 

Параметры для BA ниже (только BUY):

std_period_1 = 265;
std_level_1 = 6;
include_ma_as_filter_1 = true;

std_period_2 = 350;
std_level_2 = 5;
include_ma_as_filter_2= true;

std_period_3 = 475;
std_level_3 = 7;
include_ma_as_filter_3 = true;

std_period_4 = 535;
std_level_4= 16;
include_ma_as_filter_4 = true;

std_period_5 = 655;
std_level_5 = 9;
include_ma_as_filter_5 = false;

std_period_6 = 400;
std_level_6 = 13;
include_ma_as_filter_6 = false;

std_period_7 = 210;
std_level_7 = 7;
include_ma_as_filter_7 = false;

std_period_8 = 430;
std_level_8 = 18;
include_ma_as_filter_8 = false;

std_period_9 = 600;
std_level_9 = 4;
include_ma_as_filter_9 = false;

std_period_10 = 435;
std_level_10 = 4;
include_ma_as_filter_10 = false;

std_period_11 = 90;
std_level_11 = 3;
include_ma_as_filter_11 = false;

std_period_12 = 60;
std_level_12 = 2;
include_ma_as_filter_12 = false;

std_period_13 = 585;
std_level_13 = 4;
include_ma_as_filter_13 = false;

std_period_14 = 175;
std_level_14 = 8;
include_ma_as_filter_14 = false;

std_period_15 = 820;
std_level_15 = 14;
include_ma_as_filter_15 = false;

Напомню, все все 15 сигналов должны быть доступны для робота, и первые 4 работают как фильтр. 

Сможет кто набросать и протестить робота? 

P.S. по факту в корзине используется 14 акций.  



461 | ★3
3 комментария

Реальный счет с конца сентября, депо 1000 USD, max просадка 11%.





avatar
По торгуйте так хотя бы до следующего сентября) а там видно будет..
но если вы всё же намерены перенести свою тс на фондовый ранок то лучше всего мт5 он есть у топовых брокеров, для него и специальная фриланс биржа есть гуглится mql5 freelance
avatar

technic, да, MT5 есть у фондовых брокеров. Одна беда — истории большой нет. И тесты получаются очень корявые, по несуществующим котировкам. В общем на выходе в тестере бред. 

Все же, важный момент это понять, на сколько она будет выгодной при отсутствии плеча, и в случае с QUIK, комиссий за открытие+закрытие ордера. 

Еще и по стратегии ордера могут висеть неделями до закрытия. В общем одни вопросы). 

avatar

Читайте на SMART-LAB:
⚙️ Полюс: в ожидании роста
Золотодобытчик отчитался по МСФО за вторую половину прошлого года и весь 2025 год   Полюс (PLZL) ➡️ Инфо и показатели     Результаты за...
Фото
В РФ хотят прекратить выплаты по ОСАГО выше лимита — 400 тыс. руб.
Кроме того, компенсацию сможет получить только сам пострадавший или же его законный представитель. Эти меры направлены на сокращение схем с...
Фото
Делимся результатами нашей работы на 16 марта
Друзья, привет! 🚀 Сохраняем набранный высокий темп  — с начала года выдали 6 844 ключа от квартир и коммерческих помещений, что на 25% больше,...

теги блога Umen

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн