Избранное трейдера Краснов Геннадий
Первая по добыче серебра и вторая по производству золота компания в РФ столкнулась с целым рядом вызовов на фоне геополитической нестабильности.
Напрямую санкции на компанию наложены не были, но они оказали на неё косвенное влияние. Глубина проникновения санкций сделала своё дело и в компании увеличились сроки оформления документов для отправки грузов, произошли задержки в цепочках поставок. Компания стала испытывать острую необходимость в наличности и была вынуждена перенести выплату дивидендов на более поздний срок. Также, под воздействием политической нестабильности в Казахстане, по просторам Интернет разнеслись слухи о возможном разделении компании, что могло бы оказать критическое воздействие на котировки акций. Осложняет ситуацию и то, что её акции торгуются на трёх биржах: В Москве, Лондоне и Казахстане.
Разделение акций на биржах
indicator = d1 * (d1 / d2)2) на основе СЛАУ с двумя переменными (см. предыдущий пост)
indicator = d1 * (d1 * d4 - d2 * d3) + d2 * (d2 * d2 - d1 * d3)3) на основе СЛАУ с тремя переменными.
indicator = d1 * (-d1 * d4 * d6 + d1 * d5 * d5 + d2 * d3 * d6 - d2 * d4 * d5 + d3 * d3 * (-d5) + d3 * d4 * d4) /<br /> (-d2 * d4 * d6 + d2 * d5 * d5 + d3 * d3 * d6 - 2 * d3 * d4 * d5 + d4 * d4 * d4) +<br /><br /> d2 * (-d1 * d3 * d6 + d1 * d4 * d5 + d2 * d2 * d6 - d2 * d3 * d5 + d4 * d4 * d4) /<br /> (d2 * d4 * d6 - d2 * d5 * d5 - d3 * d3 * d6 + 2 * d3 * d4 * d5 - d4 * d4 * d4) +<br /><br /> d3 * (-d1 * d3 * d5 + d1 * d4 * d4 + d2 * d2 * d5 - 2 * d2 * d3 * d4 + d3 * d3 * d3) /<br /> (-d2 * d4 * d6 + d2 * d5 * d5 + d3 * d3 * d6 - 2 * d3 * d4 * d5 + d4 * d4 * d4)
protected override void Execute() { var d1 = (Close >> 1) - (Close >> 2); var d2 = (Close >> 2) - (Close >> 3); var d3 = (Close >> 3) - (Close >> 4); var d4 = (Close >> 4) - (Close >> 5); for (int i = 5; i < Bars.Count-2; i++) { double A = d1[i]*d4[i] - d2[i]*d3[i]; double B = d2[i]*d2[i] - d1[i]*d3[i]; double id = A*d1[i] + B*d2[i]; int posDir = (! IsLastPositionActive) ? 0 : LastPosition.PositionType == PositionType.Long ? 1 : -1; if (id >= 0 && posDir != 1) { if (posDir == -1) ExitAtClose (i, LastPosition); BuyAtClose (i); } else if (id < 0 && posDir != -1) { if (posDir == 1) ExitAtClose (i, LastPosition); ShortAtClose (i); } } // for (int i } // Execute()даёт результаты на минутках на 68 днях от 10:00 до 18:44 для сделок без комиссии и проскальзывания
По мотивам “Контанго в Сишке” от Sergio Fedosoni
https://smart-lab.ru/blog/805150.php и др.
Логика предлагаемой в среду сделки:
ближний фьюч SiM2 очень дорогой (около 60% годовых к споту),
дальний SiU2 около 20 % годовых к споту.
Соответственно продаём дорогой (ближний), покупаем дешевый (дальний), ждём, что к июньской экспире ближний подойдёт к споту ближе к ставке рефинансирования, дальний останется на той же доходности, либо чуть меньше.
25 мая:
Продажа SiM2 по 58800
Покупка SiU2 по 61400
Июньской экспиры ждать не пришлось, т.к. логика уже сработала и доходности сильно сблизились.
Закрываем позиции
27 мая:
Покупка SiM2 по 67853
Продажа SiU2 по 71194
Итого по SiM2 минус 9053
По SiU2 плюс 9794
Итого 741 п. прибыли. В принципе, отличная сделка.