"Акела промахнулся" или "Мальчик Buybuy" слишком гениален, чтобы кто-то его мог понять?

По следам статей
«Рынок — это просто! Часть 3» 03 июня 2022, 01:12 «ВПК России — лучший»
smart-lab.ru/blog/808353.php
«грааль от BuyBuy» 05 июня 2022, 05:17 «Sergey Pavlov»
smart-lab.ru/blog/808971.php

Резюмируем сжато:
Цена актива в момент t — это x(t), приращение цены — d(t)=x(t)-x(t-1).
Индикатор id(t)=A*d(t-1)+B*d(t-2)
Покупка, когда id(t)>=0, продажа, когда id(t)<0.

Чтобы индикатор работал идеально на 2-х предыдущих барах, д.б.
d(t-1)=A*d(t-2)+B*d(t-3)
d(t-2)=A*d(t-3)+B*d(t-4)

Решение с точностью до множителя существует всегда:
A=d(t-1)*d(t-4)-d(t-2)*d(t-3)
B=d(t-2)*d(t-2)-d(t-1)*d(t-3)

Все это работает на таймфрейме 1 min и ниже.

И добавим однозначности:
Если считать, что d(t) = d(t-0) = x(t-0) — x(t-1),
то d(t-1) = x(t-1) — x(t-2) и т.д.

Скрипт C# на WealthLab

protected override void Execute()	{
    var d1 = (Close >> 1) - (Close >> 2);
    var d2 = (Close >> 2) - (Close >> 3);
    var d3 = (Close >> 3) - (Close >> 4);
    var d4 = (Close >> 4) - (Close >> 5);
    for (int i = 5; i < Bars.Count-2; i++) {
      double A = d1[i]*d4[i] - d2[i]*d3[i];
      double B = d2[i]*d2[i] - d1[i]*d3[i];
      double id = A*d1[i] + B*d2[i];
      int posDir = (! IsLastPositionActive) ? 0
        : LastPosition.PositionType == PositionType.Long ? 1 : -1;  
      if (id >= 0 && posDir != 1) {
        if (posDir == -1)
          ExitAtClose (i, LastPosition);
        BuyAtClose (i);
      } else if (id < 0 && posDir != -1) {
        if (posDir == 1)
          ExitAtClose (i, LastPosition);
        ShortAtClose (i);
      }
    } // for (int i
  } // Execute()

даёт результаты на минутках на 68 днях от 10:00 до 18:44 для сделок без комиссии и проскальзывания
для RI

 
для Si


PS Если считать, что d(t-i) = x(t) — x(t-i), лучше не станет.
Не спасает и предположение d(t-i) = x(t-i+1)-x(t-i) при i=1,2,3,4.
Не очень меняет картину и смена позиции на Open вместо Close.
Данные RI  на один день пришлось убрать, т.к. для переноса через Clipboard их слишком много даже на один день.
PPS для дотошных выложил упаковки данных на disk.yandex.ru/d/r8cLUoN_nsJp0w

---

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.