По ФА…

На уходящей неделе:


Заседание ФРС

ФРС исполнило своё обещание и повысило ставку.
Рынки были подготовлены к этому, но повышение точечных прогнозов членов ФРС по траектории роста ставок усилило надежды тех участников рынка, которые ожидают ускорение нормализации политики ФРС при воплощении в жизнь стимулов Трампа.
Ралли по росту доходностей ГКО США получило ускорение, а вместе с ним усилился и рост доллара.

Прогнозируемый путь повышения ставки:
— В 2017 году 1,4% против 1,1% ранее;
— В 2018 году 2,1% против 1,9% ранее:
— В 2019 году 2,9% против 2,6% ранее;
— В долгосрочной перспективе предел повышения ставки 3,0% против 2,9% ранее.

Т.е. в среднем члены ФРС планируют, что ставки будут расти быстрее на одно повышение ставки в год по сравнению с прогнозами сентября, при этом долгосрочный прогнозируемый предел роста ставок вырос незначительно на 0,1%.

( Читать дальше )

Думаю, что евру, ребята, можно брать в краткосрок. А потом продавать… Сто пунктов туда, двести пунктов обратно... 

http://smart-lab.ru/blog/369201.php



На Ваш вопрос
«куда же подевались все высокодоходные опционные продавцы?»,

отвечаю

Они отошли поссать.
Третьегомарта ещё.
И с тех пор ссут...)))))))))))))))))

Некоторое время назад я написал у себя в блоге пост Влияние контанго на нефтегазовые ETF (OIL, USO, UNG), который объясняет, почему ETF из списка Oil & Gas ETFs плохо подходят для спекуляций на цене нефти (за исключением внутридневных). С тех пор я потихоньку вёл поиск ETF которые бы подходили для этой задачи. Пока найдено два таких ETF:

XOP
This ETF offers exposure to the exploration and production sub-sector of the domestic energy market, making it a potentially useful tool for those looking to target stocks of companies responsible for discovering and accessing new deposits of oil and gas.

OIH
This ETF is designed to track the largest 25 U.S.-listed oil service companies. Looking under the hood, OIH focuses on large cap firms with a fair amount of giant and mid cap representation as well.

Активов под управлением — около 2 и 1 млрд $ соответственно, т. е. это достаточно крупные и ликвидные бумаги. Расхождения с ценой Brent конечно есть, но в целом корреляция достаточная для стратегических инвестиций, от эффекта контанго не страдает.

Если вы знаете другие подходящие нефтяные ETF — делитесь.

Предлагаю Вашему вниманию синтетическую позицию из опционов и фьючерсов на Si  с неограниченной доходностью и без просадки (при управлении позицией) в течение 2 месяцев при любом движении цены .

Профиль доходности




( Читать дальше )

Откуда я это знаю? Из графика :) Нельзя игнорировать график — это не выгодно.

На недельном графике ярко выраженный лонговый сигнал: уверенный пробой уровня сопротивления 52.70 и закрепление выше пробитого  уровня на протяжении 2 (Двух!) недель. А самое главное — уровень уверенно удержался даже после повышения ставки ФРС США! 
Таким образом, недельная поддержка 52.70 протестирована и удержалась. Первая цель по прибыли 62.50, вторая цель — 69.50
Сигнал на шорт и отмену длинных позиций возникнет только при пробое уровня 52.70




Далее, на дневном графике видим «внутренний бар» — медвежья свеча после повышения ставки ФРС США, внутри которой находятся две бычьи свечи. Границы «внутреннего бара» — поддержка 53.60, сопротивление 55.65 
Таким образом, прорыв «внутреннего бара» дневной свечей вверх будет означать уверенное продолжение восходящего тренда с целями 62.50 и 69.50
Если «внутренний бар» будет разорван медвежьей свечей с закрытием ниже 52.70, то все лонги признаются не актуальными, и только тогда будет техническая причина для продажи.



( Читать дальше )

Рынок нефти привлекает все больше спекулянтов, несмотря на относительную стабилизацию котировок. Так на прошлой неделе был поставлен рекорд по количеству открытых позиций — их число достигло 2,952 тыс. контрактов, превысив ноябрьский максимум на 30 тыс. контрактов.

По-прежнему количество открытых коротких позиций по «черному золоту» опережает количество длинных. По состоянию на 13 декабря разница составляла 20,8 тыс. контрактов.


Хедж-фонды продолжили сокращать свои ставки на падение нефти, снизив «шорты» почти на 24 тыс. контрактов. Ими также установлен двухлетний рекорд по количеству длинных позиций — 359,5 тыс. контрактов.

( Читать дальше )