На основных товарных рынках Европы и США. На неделе с 19 по 25 июля, активность проявили производители нефти и нефтепродуктов, которые начали закрывать позиции, несмотря на позитивное настроение на рынке нефти с начала прошлой недели. Своп дилеры Нью Йорка начинают продавать к их корзине прибавилось дополнительно еще 30 199 контрактов на продажу. И всего 3 896 контрактов на покупку.

В общем 58 процентов от всех фьючерсных позиций на Нью-Йорской бирже составляют продажи. В настоящее время цена нефть Crude oil составляет 49,9 доллара за баррель. Это максимум за два месяца.

На неделе с 18 июля по 25 июля цена торговалась в диапазоне между 45,5 и 47,7 долларов за баррель. На графике видно, что в середине недели произошла фиксация позиций на рынке, в сторону снижения в связи с дополнительными неплохими обьемами покупок Своп дилерами.

                                        

ВТБ

Цена по акциям ВТБ, хотя и без отката, все же, как и ожидалось, уверенно продолжила движение вниз и практически достигла первой, ранее спроектированной цели. На текущий момент по-прежнему оба варранта сохраняют свои потенциалы, но в рамках основного сценария продолжаю ожидать снижение цены.

Рекомендация: в рамках текущего сценария, рекомендуется удерживать ранее открытые короткие позиции, с целями в районе 0,0600 – 0,0580, но до прояснения локальной ситуации стоит воздержаться от их наращивания. 

( Читать дальше )

Цена по нефти продолжает формирование локальных максимумов, и вполне вероятно, что текущий импульс вверх находится в стадии своего логического завершения. К сожалению, пока нет четкой ясности в выборе локального сценария, поэтому оба варианта по-прежнему имеют абсолютно одинаковый потенциал. Но не зависимо от локального сценария уже скоро цена возобновит движение вниз.

Рекомендация:  в рамках обоих представленных вариантов, при появлении точки входа, рекомендуется начать тестировать продажи нефти с целями в районе 40,00 и ниже.   

( Читать дальше )

Помнится пару лет назад на конференции смартлаба я выступал c докладом о превентивном анализе балансов банков с целью выявления потенциальных рисков

Там при разборе различных паттернов был негативно оценен баланс банка Кольцо Урала по следующими причинам:


Доля кредитов юридическим лицам, выданных без залогов с низким уровнем резервирования за счет депозитов физлиц в 2015 году, была слишком высока и угрожала банку крахом....

Совсем недавно в комменте по югре меня упрекнули :


( Читать дальше )

Пацаны, пишу продолжение моего отдыха в Абхазии. Начало здесь  (часть 1).
 Итак, в пятницу утром в 8 часов выехали из Москвы на автомобиле- Тойота!
Ехали по трассе М4.  Дорога была более менее пустая. В воронежской области очень много платных участков.
Для легкового транспорта минимальная цена.В общей сложности заплатили 1200 рублей. 
В Ростовской области  и далее до Лазаревской  (Краснодарский край) платных дорог не было.
По пути останавливались два раза покушать в Понпончиковых точках питания. Это федеральная сеть питания.
Цены дорогие. Чебурек -89 рублей, пончик -27 рублей. Чай- 300 грамм кипятка один пакетики 15 грамм сахара-57 рублей.
Все это рассчитано на богатых смердов. Сливающие трейдеры даже и не суйтесь на федеральную трассу М4.
   Приехали в Лазаревскую в 13-00 в субботу. Мой водила два часа поспал перед Ростовом. 
На пути встретили четыре легкие аварии. Фура завалилась в кювет, и три штуки легковых машин поцеловались  друг с другом и все это в Краснодарском крае.

( Читать дальше )

По ФА…

На уходящей неделе:


Заседание ФРС

Заседание ФРС было голубиным в отношении инфляции и ястребиным в отношении времени старта сокращения баланса ФРС.
В июне оценка инфляции звучала как «немного ниже 2%», на июльском заседании формулировка изменилось на «ниже 2%».
В июньском сопроводительном заявлении было указано, что сокращение реинвестиций начнется «в этом году», в июльской сопроводиловке: «относительно скоро», что также можно трактовать как прямое указание на заседание 20 сентября.

Реакция рынка на заседание ФРС была смешанной, т.к. за полчаса до публикации сопроводительного заявления член ЕЦБ Новотны сообщил, что ЕЦБ в ближайшее время следует дать явный сигнал о начале сворачивания стимулов.
Доллар попытался уйти в рост на указании времени начала старта сокращения реинвестиций, но смягчение риторики относительно роста инфляции на фоне выступления Новотны привели к продажам доллара на росте.

( Читать дальше )

Ближайшие командировки с выступлениями:  Норильск с 9 по 11 сентября. Липецк с 14-по 16 сентября. Надеюсь получится посетить и ГМК и НЛМК. В октябре слетаю в Самару, Питер и ещё куда-то. Ссылки на мероприятия скину заранее.

Всем привет! Запилил такой постhttps://smart-lab.ru/blog/406869.php, но, судя по комментам никто к нему не прислушался, наоборот куча шортилок в блоге романа Андреева, пипсовиков и прочих сливал!
именно поэтому данный ресурс неинтересен мне стал! тут говорят обо всем, только не о правильных вещах! как вы вообще торгуете? без техники, простона все плечи?
один пишет, что он лудоман сливала-я считаю, это клиника и игровая зависимость хуже, чем наркотическая или алкогольная, т к она вообще не лечится (привет,karpov72), другой волновик рисует кучу всяких альтернативных сценариев, где его вообще учили-неясно! вообще, я считаю волны фигней если честно!

Большой дивидендный сезон 2017  закончился. Прошли все отсечки и до 14.08.2017 будут выплачены все утвержденные акционерами компаний дивиденды.

Конечно, полноводная дивидендная река обмелеет, но не иссякнет совсем. СД эмитентов начали обьявлять промежуточные дивиденды за 6 месяцев 2017 года.

Совет директоров "Северстали" рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров компании утвердить дивиденды по результатам первого полугодия 2017 года в размере 22 рублей 28 копеек на одну акцию.

Предложенная дата закрытия реестра акционеров для получения дивидендов — 26 сентября 2017 года.

Внеочередное собрание акционеров «Северстали», на котором будет рассмотрен вопрос о дивидендах, назначено на 15 сентября 2017 года, закрытие реестра — 21 августа 2017 года.

Совет директоров Магнит рекомендовал дивиденды по итогам 1 п/г 2017 г. в размере 115,51 руб/ао 
ВОСА — 31 августа 
Закрытие реестра для ВОСА — 7 августа 
Закрытие реестра под дивиденды — 15 сентября 2017 года

( Читать дальше )

Западные хедж-фонды в спешном порядке закрывают свои короткие позиции по нефти, но не открывают длинных.

По состоянию на 25 июля в портфелях инвестиционных фондов находилось 324 тыс. длинных и 85 тыс. коротких контрактов, что соответственно на 0,8 и на 24 тыс. меньше, чем это было неделей раньше. Таким образом, чистая длинная позиция фондов увеличилась до 238,5 тыс.

Однако как и на прошлой неделе это рост был вызван лишь закрытием коротких позиций. Покупать длинные контракты хедж-фонды пока не торопятся.

За это же время произошли интересные действия в портфелях у крупнейших участников торгов на Нью-Йоркской товарной биржи. Они, в отличие от многих, открывали короткие и закрывали длинные позиции по нефти. За неделю спред между “лонгами” и “шортами” сократился с 1,4 п.п. до 0,5 п.п.



Резюме

За период с 18 по 25 июля цены на нефть выросла на 4,3% и вызвано это было закрытием “шортов”. Длинные позиции пока фондами не открываются, то есть текущий отскок котировок носит больше технический характер, чем фундаментальный. Но в пятницу котировкам удалось с легкостью преодолеть серьезный уровень сопротивления – в 52 доллара за баррель.

( Читать дальше )