Покупателям РИ. Особо не нервничайте. Очень круто и очень вниз — шансов не много. Так что можно продавать путы начинать, и если что — пирамидить и роллировать. (Уж я то в этом толк знаю, поверьте http://smart-lab.ru/page/gnom/ ). 

Падение рубля здорово увеличивает маржу наших экспортеров, поэтому эта пружина имеет определенный лимит на растяжение.  Так что Sell Put and Have Fun.


Искрене ваш Гном. Не доктор, но трейдер-любитель

 

Поражает степень цинизма властей, которые уже не знают чего бы соврать чтоб народ в панике банки не выпотрошил. И врут ведь всякий бред, расчитанный на откровенных идиотов.

Валютная корзина теперь — бесполезная туфта. ЦБ — лавочка дармоедов. Раньше хоть какая-то уверенность была в рубле, что его хоть цб защищает. Хренушки. Государству-паразиту крепкий рубль не нужен. Обменник для Гунвора. Больше им теперь заняться нечем. И сказать по существу им тоже нечего.

Кто купил бакс — красавцы. Я тоже по 32 с копейками из 2013го вынес позицию и закрыл, дурак..
Рубли никому уже не нужны. Население почуяло драйв и уже стоит в очередях. Товарищ из сбера сказал. Очередь. Меняют даже по 1-2 тысячи долларов. Спред адский. Все равно выносят кто сколько может. Инкассация баксов каждый день. Может быть разворот и близко. Физикам все равно не дадут из спреда выйти в плюсе обратно в рупь. Так что хай близко. А толпы готовы заплатить за олимпиаду олимпиарды.
Как-то грустно. 

Прошедшая неделя стала сильно неблагоприятной для многих фондовых рынков. Главным источником напряжения становится закрытие года в Китае с ожиданием объявлением о банкротстве крупных фондов. Перекредитованная финансовая система Китая уже давно вызывает беспокойство. Но завершение года может стать формальным поводом для подведения красной черты. Плохо завершился последний день недели день для фондового рынка в США. Индекс волатильности VIX (который еще называют индексом страха) подскочил на треть. (Резонно ожидать роста индекса волатильности и на нашем рынке). Беспокойство инвесторов вызвало письмо министра финансов США, который заявил, что у Конгресса США очень мало времени на решение проблемы государственного долга. Напомним, что в начале февраля законодатели должны решить вопрос поднятием потолка государственного долга. (В четверг правительство РФ будет обсуждать бюджетную стратегию, но у нас все будет не так драматично).
Но еще большее напряжение на рынках связано с ожиданиями решений намеченного на 28-29 первое в этом году и последнее для Бена Бернанке заседание Комитета по открытым рынкам ФРС США. (С февраля самую влиятельную должность финансового мира займет Джанет Йеллен). Очень важным будет то, получит ли обозначенное на декабрьском заседании сворачивание лимита выкупа облигаций со стороны ФРС дальнейшее продолжение. Хотя уходящий председатель высок оценивает эффект от проводящейся программы QE3, но консенсус мнений (включая руководителей ФРС) склоняется к тому, что объем выкупаемых облигаций и на этом заседании будет сокращен на очередные $10 миллиардов.  Однако очевидности в этом вопросе нет, и подрастание евро относительно доллара, произошедшее на прошлой неделе, лишний раз об этом напоминает.


( Читать дальше )

Друзья мои!!! Я на своих «утлых» наблюдениях ужа приличное время зарабатываю деньги. Если у Вас есть КОНКРЕТНЫЕ наблюдения или патерны, которыми Вы готовы поделиться, низко поклонюсь Вам в пояс, потому что за несколько лет наблюдений за всевозможными ресурсами, лично я встретил очекнь мало людей, которые готовы поделиться, чем то конкретным, в основном ходят с ведром дегтя и всех поливают.
Например, сегодня на паре доллар-рубль геп и импульс  до 34,7, понаблюдайте, как отработается мой паттерн. Жду снижения в район 34,10 — 34,15.
 
 

Вы закоренелый бык или медведь? Сомневаетесь куда пойдет цена? Попробуйте сделать так и посмотреть на график с противоположной точки зрения.
Меняете в Квике в настройках цены местами зеленые и красные свечи (красные рост, зеленые падение), делаете скриншот с экрана и вставляете в Paint. Далее «рисунок»-отразить повернуть-отразить сверху вниз. Получается вот такой результат.Посмотрите на привычный график с другой стороны.

Удачи в торгах

Газпромбанк

Оттоки из ЕМ сохранились, в DM – снова притоки
Ожидания ускорения роста на DM и, напротив, замедление развивающихся экономик в текущем году (поддержанное обновленными макропрогнозами Всемирного Банка и МВФ), обусловили сохранение оттоков из облигаций ЕМ. По данным EPFR Global, инвесторы вывели из облигаций ЕМ 201 млн долл. против 631 млн долл. неделей ранее.
Учитывая в целом нейтральную динамику UST10 YTM (-3 б.п. за рассматриваемую неделю до 2,87%), инвесторы, по-видимому, предпочли вложить средства в несуверенные облигации DM и, в частности, в корпоративные облигации США на ожиданиях дальнейшего сужения спреда к кривой UST. Отметим, что спред 10-летних корпоративных облигаций США рейтинговой категории «BBB» к UST10 за рассматриваемый период почти не изменился (152 б.п.), однако с начала года он сузился на 11 б.п. (а с начала понижательного тренда в середине октября 2013 г. – на 25 б.п.).
Отметим, что в части DM наблюдалось сохранение притоков на прежнем уровне: +1,25 млрд долл. (+1,27 млрд долл.). В данном случае сокращение притока в облигации Европы (+17 млн долл. против +291 млн долл.) было компенсировано ростом притока в облигации США (+1,11 млрд долл. против 836 млн долл.). Между тем сокращение оттока на ЕМ вызвано внезапным масштабным притоком в облигации Бразилии (+317 млн долл., исторический рекорд) и Колумбии (+237 млн долл.) и не совпадает с характерной для остальных стран ЕМ динамикой, где отмечено ускорение оттоков. В частности, отток из облигаций стран региона ЕМЕА составил 333 млн долл. (-207 млн долл.), а из стран Азии – 252 млн долл. (-111 млн долл.).


( Читать дальше )

Почитал коменты на смартлабе и вдруг осознал, что аудитория смартлаба в очередной раз обновилась на добрую половину =(. Решил написать для совсем нюбов. Строго не судите, может, кому пригодится. Далее идёт текст для самых юных, кто только начал, но пришёл на рынок всерьёз и надолго.
 
Даже если вы на рынке второй день, в первый наверняка уже слышали слово «кухня». И почти наверняка именно с кухни вы и начнёте знакомство с финансовыми рынками. В этом нет ничего плохого. Наоборот, считаю, что это весьма разумно. Я благодарен кухням за то, что они в разы понизили цену «входного билета» в мир спекуляций. Хотя, надо сказать, заплатил лично я не так уж мало =)… Но сейчас не обо мне. Не буду писать совсем заезженные фразы и не буду давать вам готовые выводы (провокационный заголовок для повышения интереса к топику — не в счёт). Наоборот, постараюсь подтолкнуть вас к логическим рассуждениям.
Сейчас для большинства из вас рынок – это движение «цены» на графике вверх или вниз. В лучшем случае в голове уже существует условное понятие «спрэд покупки/продажи». Дальше – лапша да каша. Забудьте про графики! Хотя бы на 1 час. Понимаю, что это сложно, но вы уж постарайтесь =).


( Читать дальше )

Активный-трейдинг.Много процентов, средний+ риск&работа. 
Пассивный-вклады в банки РФ.Мало процентов(11.5%), околонулевые риск&работа.
Промежуточный вариант-вклады в Белорусских рублях.Средний процент(45-50%), средне-высокие риск&работа.

Речь о последнем.
Год назад я писал о вкладах в Белоруссию с хеджированием зайчиков.Годного ливкидного хеджа не нашел, на том дело и затухло.
Тем временем, если бы… то +50% тупо на вклад минус расходы на полет, конвертацию и налоги.Процента 42-43 чистыми осталось бы.
Ссылки по теме:
копия в жж
http://infobank.by/397/default.aspx
http://ideabank.by/upside
http://www.nbrb.by/statistics/ExRatesInd/IndChange/

В общем,намереваюсь возобновить эту тему и есть вопросы.

( Читать дальше )

smart-lab.ru/blog/tradesignals/160858.php
лонг от 32.47 закрою полностью
день
северная граница канала в отработке

неделя
261.8 (красный), 161.8 ( синий) — забор
 

( Читать дальше )

собственно обязательно читать кроме постов и комментарии

kar-barabas.livejournal.com/873659.html
Как бы то ни было, утверждение о несовместимости заботы о низкой инфляции и, одновременно, о поведении валютного курса, в случае России является ошибочным. Повторение — мать учения, поэтому еще раз предлагаю интересующимся этим вопросом прочитать рассказ трех авторов под названием "Таргетирование инфляции и валютные интервенции: Две цели лучше одной?".   Страны с формирующимися рынками (Россия, Бразилия, Турция, Колумбия, Мексика, Польша и другие) отличаются от развитых стран (Австралии, Великобритании, Новой Зеландии, Канады). Особенно важны два отличия: 1) балансы банков, предприятий и домохозяйств хуже захеджированы от валютных рисков и 2) экономики в странах с формирующимися рынками обычно менее гибкие. Поэтому, например, в случае временного, но продолжительного укрепления валюты целые отрасли могут надолго утрачивать конкурентоспособность.

( Читать дальше )