В свое время я был как одержимый по поводу разного рода книг по трейдингу и бизнес литературы, скупал и качал их пачками, у меня до сих пор шкаф книг которые я так и не прочел или начал листать и отложил до лучших времен  … В планшете таже история книг куча в очереди на то чтобы когда то я их прочту.
Я решил перечислить книги которая все таки прочел и посчитал их полезными для себя. В основном я буду приводить ссылки для скачивания с сайт http://flibusta.net и http://lib.rus.ec на мой взгляд это самые удобные в своем роде сайты.
Первая это безусловно «Воспоминания биржевого спекулянта», книга легендарная и точно мастрид первой если вы начинаете торговать на бирже. Я помню, что ее прочитал раз пять и мог цитировать отдельные фразы)))
Когда гений терпит поражение — эта книга непосредственно отношения к психологии не имеет, но помню прочел ее очень быстро и считаю очень поучительной. О том, что если ты даже имеешь генияльную стратегию всегда нужно контролировать свою жадность ))).


( Читать дальше )

Последнее время я часто стал общаться с людьми, что кстати не очень свойственно трейдерам и вообще в принципе мне. Зачем общаюсь? Хочу понять, как люди торгуют и с какими проблемами встречаются. Предлагаю им различные решения. Объясняю плюсы системного/алго трейдинга. Многие на самом деле не знают, что это такое вообще в принципе (алго трейдинг). Сам учусь, когда что-то рассказываю и от других тоже фидбеки получаю. 

Я хотел бы поделиться очень интересными фактами из общения:

В большинстве случаев люди, которые зарабатывают на рынке (те, с кем я общался) делятся на две категории. Это те, кто используют чёткие правила торговли, которые проверяют на исторических данных, дорабатывают и в итоге запускаются в торговлю (таких очень мало). И второй тип — это те, кто торгует уже очень давно и по интуиции. Забавный факт — при общении со вторым типом, оказывается, что у них точно также образуется своя система чётких действий и то, что они называют «интуиция» на самом деле является не более чем проверенной годами системой торговли.

( Читать дальше )

Маржинальный долг образуется, когда инвесторы пользуются финансовым рычагом и совершают сделки на суммы, превосходящие их собственные средства. Этот долг постоянно растет с 2009 года и хорошо коррелирует с балансом ФРС США. В декабре 2013 года маржинальный долг увеличился на очередные $21 млрд и достиг максимальных значений за все время, составив $445 млрд. Рост маржинального долга достиг 29% в 2013 году., что почти соответствует росту широко рынка. Однако к таким рекордным уровням многие уже привыкли. Но есть и другой индикатор, который также бьет все рекорды.

 
Красная линия на графике представляет маржинальный долг инвесторов. А вот чистая стоимость маржинальных позиций инвесторов снизилась на рекордную сумму — на $148 млрд. Это вдвое больше уровня февраля 2013 года и настолько же больше роста рынков перед ипотечным кризисом в июне 2007 года, когда показатель составлял $79 млрд. Другими словами, чистый долг инвесторов в двое больше чем в период предыдущего бума. Наибольший долг имеют хэдж-фонды со сложными стратегиями. Их реальное плечо достигает 1 к 5. Это можно увидеть на примере Balyasny Asset Management.


( Читать дальше )

Бодрого дня!

Д1. — вчера http://smart-lab.ru/blog/tradesignals/162470.php

Вниз одну волну отработали и корректнулись по фибе на 50%. можно и вниз попробовать.

10:15 35444 шорт. стоп 35550
10:35 вышибло
10:38 35540 шорт стоп 35650 (61я фиба)

кстати ри должна на 135 сходить сегодня. имхо

тп промежуточный (на окончании 3й) 35270. отменил. шортю до упора

Набросаем простой алгоритм
«Если от открытия дня упали более чем на Х атр фрейма то покупаем и держим до закрытия»
Тесты проведем на фьючерсе дакса. Стопов и тейков нет. Есть фишка, о которой я умалчиваю, но тот, кто решит проверить — найдет ее мигом.
Получим:
 

Профитфактор 3.8, 64% прибыльных сделок. В рынке 5% времени. Отлично, да?
Тесты проводились с 1.1.2009 по 1.5.2011

А после 2011?

( Читать дальше )

Ситуация уникальна и интересна, так как за последние 5 лет первый раз такое расхождение ММВБ с RTS в силу валютной составляющей. Так что ожидать 1200 по RTS не приходится — ММВБ не дает и уже видимо не даст.

Лонг РТС сейчас позволит отыграть и укрепление рубля, и одновременно возможный рост ММВБ, что бывает не так часто.


Всем удачи.

 Я это поздно понял, но главное понял)! Если вспомнить всю историю рубля, то  его обвал, говорил только ободном- Это провал политики и экономических мер проводящих текущей властью, которое в итоге является предательством властью своего Народа!!! И так что мы видим по факту? Видим обвальное падение рубля, которое говорит о провале экономической и политической «политике» проводящей нашим Презиком)! Из истории это было в основном из- за предательства правительством Народа!!  И так по факту Мы видим, что Путин, придя к власти на обещаньях, вроде бы начал их выполнять, но!!! Но начал их воплощать за наш свами счет, т.е. с начало дал нам денег, а потом девальвировал рубль, тем самым Забирая то что дал а в итоге и гораздо больше, включая наши накопления и + ко всему, можно уже открыто говорить, подарили еще нам и потенциально большую инфляцию!!! Причем насрать на то что у нас есть хоть какие то производства, так они либо сумасшедше за кредитованы либо из-за того что другие товары из-за изменения курса рубля подорожают, то и товары наших производств то же подорожают, т.к. конкуренция ослабнет!!! Но и это еще не все!!! Так как мы получаем зарплату в рублях, то в покупательской способности, мы потерям и соответственно наши зарплаты упадут!!! Что дальше? Что самое интересное, что наше правительство все время намекает на то что бы исправить текущую ситуацию нужно повысить налоги на богатых или на бизнес)), а это в свою сторону продолжит толкать богатых и бизнес бежать из страны!!! Т.Е. не чего дельного наш Презик))) не может предложить!!! То есть это самое настоящие предательство Народа!  Он украл наши деньги и перспективу!!! Видь посмотрите, сейчас в мире не чего не происходит по большому счету, а рубль валиться!!! И нам говорят, что это типа у всех развивающихся стран)). Ну епт, посмотрите, нас ставят на одно место с Турцией и ЮАР, бл.ь это уму не постижимо, довести до так кого страну!!! Я это расцениваю, как предательство Народа!!! Господа, нас предали и обокрали!!!!!  Все  меры проводимые нашим правительством в основном провальные и направлены на наше разорение и воровство наших ресурсов, таких как  полезные ископаемы, утечку мозгов и  финансовые, т.к. власть все делает для того что бы наше достояние либо разворовывалось чиновниками и вывозилось из страны, либо все делает для того что бы богатые люди, бизнес и капитал, а так же умные люди бежали из страны!!!
ПЫ СЫ Это какими надо быть долб.ми что бы, с начало проводить политику ценообразования рубля к валютам «командной(по указанию с верху)», а потом в друг неожиданно решили сделать ее рыночной!!! Придурки, воры и предатели они там все во власти!!!! 

            Интересный вопрос решил отразить Тимофей Мартынов в своей книге:
http://smart-lab.ru/blog/162058.php, речь о Тезисе № 5,вопрос реально глубокий и имеющий не только теоретическую, но и практическую плоскость для трейдинга.
           Было бы интересно акцентировать внимание Смарт-лаба на нём, интересно увидеть мнения трейдеров, торгующих разными инструментами.
 
           Вот этот Тезис 5:
         «Тезис №5. Динамика цен на бирже — неопределенный процесс. Единственный способ работать с неопределенностью — теория вероятностей. Единственный способ конвертировать хаос в стабильный результат — системный подход. Хаотичная торговля принесет только хаотичный результат.» 
  
        Вот отдельно мой комментарий:
      «Тезис 5 можно развить в отдельную книгу, не то, чтобы есть с чем поспорить, просто момент со сложной структурой, та же теория вероятностей по разному работает в зависимости от временных параметров, типа инструмента, использования постоянных и переменных величин в расчётах. многие используют для сглаживания неопределённости исторические экскурсы в рынок, а на мой взгляд, в фондовых инструментах ошибочно использовать историю, я использую инструменты настоящего, чтобы рассчитать  будущее …


( Читать дальше )

В 2011 году Бен Бернанке должен был защищать свои шаги по нестандартным мерам стимулирования экономики – выкуп гос. облигаций на открытом рынке, сейчас ситуация обернулась совсем другим боком. С окончанием эпохи агрессивной денежно-кредитной политики, спад на развивающихся рынках рассматривается, как опасный побочный эффект быстрого окончания стимулирования. Если вспомнить февраль 2011 года, то следует вспомнить и отношение ФРС к развивающимся рынкам: “It really is up to emerging markets to find the appropriate tools to balance their own growth”.
                Учитывая риски развивающихся стран, которые особо полагались на приток внешнего капитала, то в свете последних событий на этих рынках и особенно долговом и валютном, не думаю, что сегодня следует ожидать понижения объемов программы стимулирования. Скорее всего, что монетарные власти займут ожидательную позицию, и будут пристально рассматривать под призмой развивающиеся рынки и их влияние на экономику США.