Исследование: mean reversion & DAX

30 января 2014, 21:10
|
silentbob

Набросаем простой алгоритм
«Если от открытия дня упали более чем на Х атр фрейма то покупаем и держим до закрытия»
Тесты проведем на фьючерсе дакса. Стопов и тейков нет. Есть фишка, о которой я умалчиваю, но тот, кто решит проверить — найдет ее мигом.
Получим:

Профитфактор 3.8, 64% прибыльных сделок. В рынке 5% времени. Отлично, да?
Тесты проводились с 1.1.2009 по 1.5.2011

А после 2011?

Очевидно, что принцип Mean Rev в даксе как-то перестал работать.

Проверим на РИ

Невооруженным глазом видно, что принцип слегка подломился в мае 2011 года, но затем все наладилось и алгоритм работает и дальше.

Выводы?

Незачем искать тренды в РИ. Торгуйте контру, она вечная.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

403 | ★12

4 комментария

в контру на денди играл, как ею можно торговать не представлю

CVS

30 января 2014, 21:20
Ответить

Молодец, отличный камент, плюсанул в профиль.

silentbob

30 января 2014, 22:01
Ответить

а в шорт не пробовали проверить?

Lukasus

30 января 2014, 23:16
Ответить

автор у тебя система с 12 по 14 год 10 000 сделала, ты чо издеваешься? и протести свой only long с начала 2008 100% система сольет. и only long это не mean rev. на sp500 палка гораздо выше будет.

111111111