Исследование: mean reversion & DAX

Набросаем простой алгоритм
«Если от открытия дня упали более чем на Х атр фрейма то покупаем и держим до закрытия»
Тесты проведем на фьючерсе дакса. Стопов и тейков нет. Есть фишка, о которой я умалчиваю, но тот, кто решит проверить — найдет ее мигом.
Получим:
 

Профитфактор 3.8, 64% прибыльных сделок. В рынке 5% времени. Отлично, да?
Тесты проводились с 1.1.2009 по 1.5.2011

А после 2011?


Очевидно, что принцип  Mean Rev в даксе как-то перестал работать.


Проверим на РИ

 

 Невооруженным глазом видно, что принцип слегка подломился в мае 2011 года, но затем все наладилось и алгоритм работает и дальше. 


Выводы?

Незачем искать тренды в РИ. Торгуйте контру, она вечная.