Блог им. silentbob

Исследование: mean reversion & DAX

Набросаем простой алгоритм
«Если от открытия дня упали более чем на Х атр фрейма то покупаем и держим до закрытия»
Тесты проведем на фьючерсе дакса. Стопов и тейков нет. Есть фишка, о которой я умалчиваю, но тот, кто решит проверить — найдет ее мигом.
Получим:
Исследование: mean reversion & DAX 

Профитфактор 3.8, 64% прибыльных сделок. В рынке 5% времени. Отлично, да?
Тесты проводились с 1.1.2009 по 1.5.2011

А после 2011?

Исследование: mean reversion & DAX
Очевидно, что принцип  Mean Rev в даксе как-то перестал работать.


Проверим на РИ

 Исследование: mean reversion & DAX

 Невооруженным глазом видно, что принцип слегка подломился в мае 2011 года, но затем все наладилось и алгоритм работает и дальше. 


Выводы?

Незачем искать тренды в РИ. Торгуйте контру, она вечная. 
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
381 | ★12
4 комментария
+7
в контру на денди играл, как ею можно торговать не представлю
avatar
CVS
+1
Молодец, отличный камент, плюсанул в профиль.
avatar
silentbob
а в шорт не пробовали проверить?
avatar
Lukasus
автор у тебя система с 12 по 14 год 10 000 сделала, ты чо издеваешься? и протести свой only long с начала 2008 100% система сольет. и only long это не mean rev. на sp500 палка гораздо выше будет.
avatar
111111111

Читайте на SMART-LAB:
Российские акции обогнали биткоин, а сосиски — акции ВК
Вот это поворот! Российские акции обогнали биткоин, а сосиски — акции ВК. Это не шутки, а реальность рынка. Кока-колу выгоднее привозить, чем...
Фото
Финам Брокер
10:34
Сеть «ОКОЛО» достигла 7 000 магазинов
📍 Юбилейная торговая точка открылась в Омске – на ул. Ивана Алексеева, д. 6. В ассортименте магазина представлено более 4 500 товаров...
Фото
X5 Group
10:32
Фото
Публичный рынок капитала как инструмент выхода ломбардов на новый этап развития
Публичный рынок капитала как инструмент выхода ломбардов на новый этап развития 11 июня в Москве прошел ежегодный Конгресс ломбардов и...
Фото
MGKL
10:00

полезные записи за 24 часа

★9 0 Записал все активы на себя — потеряешь половину при разводе. Вот почему...
★8 46 Минфин получил неограниченный источник финансирования. Тихая революция которая приведёт к гиперинфляции.
★8 1 Календарь событий этой недели с 15.06.26 по 21.06.26
★7 2 🌟 Календарь новых размещений облигаций на ММВБ: 15.06.2026 — 20.06.2026 🌟
★5 0 Транснефть/НМТП снизили свои фин. показатели из-за атак на инфраструктуру и тарифов, инфляция сэр!
★4 5 Машина Времени - прошлое, настоящее и будущее
★4 17 ❗️Т-Технологии: всё, к чему прикасается – превращает в золото
★4 2 Динамика долга и процентные доходы
★4 3 Роснефть - EBITDA начала восстановление
★3 30 Т-Брокер Т-Жулик
+153 79 Вопреки, а не благодаря... (Метод Геллы)
+101 46 Минфин получил неограниченный источник финансирования. Тихая революция которая приведёт к гиперинфляции.
+93 39 Азия. Понедельник.
+86 0 Записал все активы на себя — потеряешь половину при разводе. Вот почему...
+81 93 А есть ли это ограничение продаж бензина в России?
+71 17 ❗️Т-Технологии: всё, к чему прикасается – превращает в золото
+66 0 Транснефть/НМТП снизили свои фин. показатели из-за атак на инфраструктуру и тарифов, инфляция сэр!
+65 24 «Ну не смогли». Серийное производство путинского лимузина закроют из-за убытков
+58 28 Для чего проводятся конференции ... (пост 168, 12+)
+54 6 Долг, м2 и проценты по госдолгу

самые обсуждаемые сегодня

54к Мне 24 года!
39к Азия. Понедельник.
26к Инвесторы слили на Мосбирже примерно 13 трлн руб , 52 млн счетов Физиков слито в ноль
16к Футбол. Кубок Мира-2026. Кюрасавица и Чудовище, или Как Вовсетридырили и Семигномили НЕБелоснежек.
13к Открытие Ормузского пролива Что это значит для Российской фонды
11к Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм — вы. Первое послание к Коринфянам 3:16-17
7к Гладко было на бумаге. Но забыли про овраги
5к Очередная перемога превратилась в зраду
4к Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном
4к Ships 🚢 of the world:Start your engines . Lets oil flow.

теги блога silentbob

....все тэги



UPDONW
Новый дизайн