Семнадцать лет назад, когда компания Джереми Гретхэма GMO уже была среди «акул» Уолл-стрит, он он в очередной раз продемонстрировал всему рынку умение выявлять пузыри.


Джереми Гретхэм ожидает, что очередной пузырь на фондовом рынке США лопнет, как только индекс S&P500 преодолеет уровень 2250 пунктов

Впервые ему это удалось в 1980 г., когда Гретхэм счел акции японских компаний переоцененными и не стал инвестировать средства в них. В результате он один из немногих избежал негативных последствий от хлопнувшего пузыря на фондовом рынке Японии. К середине 1997 г., перед началом «кризиса интернет-компаний», соотношение цены акции к доходу (P/E) достигло максимального уровня — 21. Ранее столь высокого значения показатель достигал в 1929 и 1965 гг. В результате Гретхэм в очередной раз выявил надвигающийся кризис, который был следствием хлопнувшего пузыря. 

Согласное его ретроспективному анализу за всю историю торгов на Фондовой бирже США инвесторы столкнулись с 28 пузырями, и каждый из них стал причиной крайне негативных последствий. Его исследования позволили ему создать собственную модель, которая выявляет признаки пузырей на рынках. 

( Читать дальше )

Сегодня заглянул на форум Московской Биржи в раздел «Срочный Рынок» и увидел забавную тему с названием «Продается возможность стать самым быстрым на FORTS». Автор с ником HalfBe начинает ее сообщением:
-------------------------------------------------
На торги выставляются три лота:

1. Два сервера на М1 в зоне коллокации биржи, подключены к сети биржи через канал 10GB, выполнены настройки и оптимизации для достижения минимальной латентности. Серверы HP DL360 G6, конфиг достаточен для того, чтобы стать самым быстрым.
2. Исходные тексты оптимизированных модулей для подключения напрямую к Plaza2 в обход раутеров и других прослоек, пожирающих драгоценные десятки микросекунд.
3. Беседа продолжительностью два часа на тему «Как стать самым быстрым на ФОРТС» с подробными инструкциями (без пункта 2. стать самым быстрым не получится, поэтому нужно быть готовым либо его купить, либо самостоятельно реализовать)

Предложения с ценами за каждый лот в личку. 
--------------------------------------------------
Являясь разработчиком робота HalfBe, хочу прояснить несколько моментов


( Читать дальше )

До конца года смотрю вверх по российскому рынку, соответственно основные сделки рассматриваю лонговые.

По индексу цели: 1380, 1600. Отмена сценария уход ниже 1000.

 

Газпром вроде как отрисовал W- ю сценарий востановления, в начале марта не обновил лои как многие активы при флэш крэше, при этом как мне думается нарисовав вторую ногу для роста, последним не падает как раньше, новогоднее ралли не показывает, посмотрим как сейчас будет опровергать пословицу: sell in may and go away. 

( Читать дальше )

ЦБ на две трети сократил список банков, работающих с пенсиями.
Банк России изменил список кредитных учреждений, депозиты в которых могут использоваться для размещения средств пенсионных накоплений граждан. Как сообщили в пресс-службе ЦБ, раньше этот список включал 96 кредитных учреждений. Теперь их осталось только 34. В «белый список», например, вошли «ЮниКредитБанк», «МДМ банк», ВТБ, «Сбербанк», «Россельхозбанк» и другие.
«Ранее для того чтобы средства пенсионных накоплений были инвестированы в депозиты банка, последний должен был не только входить в список ЦБ, но и иметь рейтинг не ниже уровня BB-, Ba3 и BB- хотя бы в одном из рейтинговых агентств «большой тройки» (Fitch, Moody's и S&P соответственно). Теперь же ограничение по рейтингу вошло в новый список автоматически», — пояснил «Ленте.ру» руководитель службы риск-менеджмента управляющей компании «Паллада» Александр Баранов. Пока формальное требование на наличие рейтинга ЦБ тоже не отменял.
 
Я и не сомневался, что у власти теже либералы, что и 20 лет назад
 

Metatrader 5 – у кого в нём есть S&P500 и DAX?
 
На данный момент ситуация такая:
— в MT4 на кухнях есть котировки CFD на склейки и т.п.;
— в MT5 открывашка даёт реал с московской биржи (не нашёл там S&P500 =Ъ ).
 
А мне надо именно в MT5 поток котировок ES или чего-нибудь максимально похожего на него. Подойдёт какой-нибудь CFD аля SP500.
Неужели на весь мир нет ни одного брокера или ДЦ? Хотя бы на демке.
Если кто-нибудь знает где есть MT5 с SP500 – буду признателен.

Оптимист, пессимист и опционщик сидят в баре, рядом с ними кружка, наполовину заполненная пивом.
Оптимист: — Стакан наполовину полон!
Пессимист: — Стакан наполовину пуст…
Опционщик: ГО = 50%  

Совсем недавно открыл для себя дополнительную графу в отчете брокера «Дополнительно вознаграждение брокера»
Что эта за такое вознаграждение и как оно расчитывается и за какие такие заслугу выяснил позвоним в офис брокера.
Там пояснили что на основании такого то пункта договора на сумму отрицательного ГО начисляется 40% годовых.
На вопрос, почему бы просто не закрыть полностью или частично позицию клиента без начисления процента ответ не получен. Далее начал задавать вопрос как расчитывается процент, ведь отрицательный баланс постоянно изменяется… тихо )))
Для примера… влез в минус 97 046 рублей и получил на 106,35 рублей дополнительный горчичник.
Будьте внимательны… читайте договора… ну или не тарьтесь на всю катлету (это более верный способ)

На форуме мосбиржи 2 мая появилось следующее сообщение:

 

Великий мыслитель fenix-fx в своем фейсбуке делает вывод:

само появление такой темы говорит о том, что скорость — это еще не грааль:)

p.s. ну а лично я настолько некомпетентен, что даже не понимаю, что там продается=)) 

Советник для Quik. Средняя цена входа в позицию. Подсчет средней цены(не среднея арифметическа) входа в инструмент. Полезен будет тем кто строит пирамиды.
стоимость: 3 000 р.


P.S. Нужен ли кому советник для вывода прошлых(вчерашних и т.д.) сделок на график?