Ожидание снижения ключевой ставки и её последующее реальное снижение Банком России — 13.03.2015 года с 15% до 14% привело соответственно и к понижению ставок на рынке облигаций.

Доходности государственных облигаций РФ снизились по сравнению с началом месяца приблизительно на 0,5-0,7 процентных пункта. Смотрите ниже графики кривых доходности ОФЗ на начало месяца (01.03.2015 г.) и текущую дату (17.03.2015 г.):

01.03.2015 г.: 

17.03.2015 г.:

( Читать дальше )

1. Риски рассматриваются на основе модели из лекции К. Ильинского " Мир глазами опционного трейдера: оси риска": Гамма, Вега и Jump. Модель применима к маржинальным позициям ( обычны на практике), которые в силу построения ведут себя нелинейно относительно базового актива. 
Классическая в практике процедура довешивания убыточной позиции имеет отрицательную вторую производную по базовому активу ( отрицательную Гамму, отрицательный динамический профиль). Наоборот, весьма редко встречающаяся практика довешивания прибыльной позиции имеет положительную Гамму. Таким образом, по простому,  риск по Гамме ( отрицательной) — это то, что Вы неправильно представляете себе текущую волатильность и Вам просто не хватит обеспечения для поддержания довешиваемой убыточной позиции. Тривиальный риск положительной Гаммы заключается в том, что рынок перестанет двигаться вообще, Вы заплатите ( %, carry) за маржинальность при этом денег без движения не сделаете. 
Риск Веги состоит в том, что Ваша позиция может быть не сбалансирована относительно будущей волатильности. ( в отличии от рисков по Гамме — волатильности сейчас).

( Читать дальше )

Всем привет, посмотрел тут многие пишут и выкладывают свои позиции, я тоже решил каждый день вести он лайн дневник! с акциями пока закончено, потенциала там уже нет, поэтому перешел на Фортс итог сегодняшнего дня после закрытия основной сессии


( Читать дальше )

Решил как продвинутый чувак купить доллары не в обменнике, а на бирже. Зря что ли трейдингом промышляем.

Перекинул С ФОРТС на ВР(TOD) на покупку 1 тыс. долл. для эксперимента.

Выставил лимитник 61.607. Он сработал, но цена покупки оказалась 61.638. Ну понятно 3.1 копейки с доллара взяли комиссию. Понимаем, куда без этого!

Дальше я решил вывести эту штуку баксов на карточку.

( Читать дальше )

На днях на биржевом форуме кто-то обратился со странной просьбой, показать фокус на «Алросе», как в старые добрые времена. В обзоре «Страсти под экспирацию и неуловимая «Алочка» от 11 марта в общем-то я решила дать людям хлеба и зрелищ. Правда, сама недоумевала, как трейдер-среднесрочник может заработать на моей информации, ведь, понятное дело, ему бы все карты спутали временные фильтры. Сама кусала себе локти, но ничего сделать не могла – ломать из-за одной дрянной девчонки стратегию, эффективную на протяжении восьми лет, нелогично. А спекулянт разве не мог заработать, хватая «Алочку» над 76,5-77? Ну а что делать спекулянту в «Алросе», ведь многие брокеры в «шорт» красотку не дают.Сегодня  другой нехороший фокус показал «Акрон», не в мою сторону. Но на него сетовать не буду, не заходить в бумагу с риском 9% против 94% — тогда что вообще торговать? Текущий состав среднесрочного портфеля по 10%  преф «Сургутнефтегаза» (куплен 31.5/стоп за 37.8/цель 60) и «Татнефть» (куплена 273/ стоп за 259/ цели 340/360). И ОФЗ — их список перечислять не буду, так как часть из них близка к погашению, а дальние — дороговаты. Сегодня сделаю новый анализ ОФЗ и завтра предложу его вам.

( Читать дальше )

Написал на днях программу биржевые часа, программа полностью бесплатная. 

Программа висит в трэе, при наведение показывает время в основных столицах.

При наведение на столицы мира видно в их время

Сверху 5 кнопок со столицами, Вы можете добавить свои.

Те кто то торгуют на форекс, будут видны торговые сессии.

Скачать можете с моего блога, скачать биржевые часы программа весит 1.5 мб.
Если есть пожелания оставляйте в комментариях, скоро выйдет новая версия.

Наконец появилось немного времени чтобы описать то, что давно хотел по своей торговле и планах.

Завершилась экспирация квартальных опционов и есть небольшая (очень) передышка.

 
www.itinvest.ru/trader-liga2/
 

Закончился зимний сезон в Высшей лиге трейдеров, в нем я занял второе место, хотя большую половину времени был на первом месте. Начался новый сезон, иду на первом месте. Боюсь что скоро снова его сдам, но расстраиваться не буду. Перевел часть портфеля (несущую долларовый хедж) в другой счет, и поскольку баксы в данный момент на низах и уже скоро пойдут в рост, к моему конкурсному счету это не добавит денег, а конкуренты торгующие бакс вырастут. Волатильности счету это тоже не снизит, причина в очень большой загрузке портфеля. Но мне важнее более удобный учет позиций и потому, отделю доллары от позы. Вообще я уже чувствую себя, как минибанк (количество видов деятельности и понимание как их нужно контролировать в ИТ смысле слова, и от этого приходится просто очень тяжело), но об этом как ни будь напишу позже. Вообще уважаю Джина из этого конкурса. Сливатора еще не проанализировал, вроде тоже герой… заметьте и цифры дохода не лидерские, это и не главное. 

( Читать дальше )

• Цены на нефть продолжают ползти вниз, ближайший фьючерс на брент вчера на время опускался ниже 53 долл./барр. Это свежий минимум с начала февраля.

• Сегодня прошла экспирация контракта с расчетами в апреле, т.е. он больше не торгуется. Ближайшим контрактом стал чуть более дорогой майский, он сейчас торгуется на 54.1 долл./барр. Но это заметно выше минимума января в 45 долл./баррель.
• Ситуация с американской нефтью выглядит куда печальнее. Ближайший контракт на WTI на NYMEX упал до нового минимума с марта 2009 года (!) и закрылся вчера на 43.88 долл./баррель.

• Карта ниже (ист.: EIA) показывает расположение центра ценообразования и расчетов по фьючерсам на NYMEX. Это поселение Кушинг, штат Оклахома, куда сходится масса трубопроводов. Оно находится больше, чем за 700 км. от береговой линии США. Расположение объясняет особенности ценнообразования. До 2009-2010 годов американская нефть на NYMEX типично торговалась с премией к бренту порядка 1- 2 долларов. Причина в том, что нефть еще надо было доставить с портов побережья вглубь континента. 
  С началом сланцевой революции нефти внутри континента США стало много. На карте мы выделили (коричневым[1]) три главных нефтяных сланцевых “плея”. Два из них - Eagle Ford иPermian  близки к Кушингу территориально, а третий - Bakken  — находится на пути магистральных нефтепроводов из Канады, поставляющих нефть в тот же Кушинг. 

( Читать дальше )

Ссылка на обнволяемый список на моем сайте.
Ссылка на список российских облигаций .