воспользуюсь замечательным ответом на очередной гневный Сашин пост

«Угадывают лохи. Трутрейдеры лениво мотыжат рынок системной тяпкой. Если, Александр, дорогой, ты не обнаружил в себе способность к биржевому труду каждодневному или просто нет времени на этот труд, то это твой частный случай. Который никак не может формировать какие-то там аксиомы или теоремы.»

для тех, кто пытается найти свой путь на рынке, и кого Саша пытается завербовать в свою секту. категорически рекомендую прочесть материалы по ссылке
 
algoritmus.ru/sistemnyiy-treyding-zloy-plohoy-horo/
 

Чем лучше ты понимаешь то о чём собираешься говорить, тем проще и доходчивее ты сможешь это сделать. Выкристализовал определения дельты и гаммы до одного слова ))

Дельта — это наклон. Гамма — это улыбка (профиля опционной позиции или опциона).

Уважаемые трейдеры, кто-нибудь торгует в «Открывашке» с 19-м плечом?
У моей подопечной стандартный счет «унивкрсальный», без абонентской платы при депо не менее 50к руб. Там 19-е плечо (так было сказано менеджером, когда я спросил, можно ли без плеча вообще). Ниже никак — так сказали квалифицированные менеджеры)))
.
Я стал приторговывать в Квике, но по причине отсутствия знаний этого терминала не очень представляю, как работает плечо при торговле акциями.

Допустим, депо 200 тыс, я покупаю 10 акций по 4000руб  40000руб цена пакета
И нафиг мне плечо??? И как оно здесь работает?

Может быть разница текущей цены и цены покупки умножается на плечо?
А как тогда быть с дивами? Они тоже умножаются? ))))

Ни фига не понимаю в этом Квике...

Если не сложно, проясните в двух словах, плиз.
Сорри, что сумбурно, но не понятно, что значит плечо в Квике.

П.С. Если кто-то торгует на МТ5, одскажите, появился ли там полноценный стакан с заявками реальными?

Спасибо всем, кто ответил по существу вопроса!

Всем привет.

Давно ничего не писал на смартлабе. Последнее время много других дел появилось.

Поделюсь своими результатами за март месяц. Я, конечно, не сделал 150% за этот месяц, но кто знает мой подход и риски, тот поймет, что и этот результат меня устраивает.

Итак, смотрим:

Таблица результатов по РИ:






( Читать дальше )

Долго думал, написать пост коротким или длинным, постараться изложить все или публиковать по частям, и решил, что одним махом будет лучше, но и дальнейшие посты будут иметь подтекст к этому. Так что, думаю Вам стоит почитать этот пост.

 

О чем пойдет речь?

 

Сегодня мы очередной раз поговорим про уровни, и паттерны которые работают на рынке уже более 30 лет. Да, есть и такие паттерны. Не нужно придумывать грааль, когда он уже есть. Вы можете, конечно, подогнать под себя, под свою систему, но будет ли это правильным, решать Вам.

Вы можете использовать то, что уже работает, без наворочек и зарабатывать или придумать свое, используя старую методику и так же зарабатывать. Я лично выбрал второй вариант — работу по “банковским данным” и немного подогнал под свою систему. Ведь мы на форексе, а тут как нам известно, правят банки.

( Читать дальше )

Панацея от слива депозита была создана в  июле 2009 года и с тех пор неоднократно публиковалась. В том числе и на Смарт-лабе в октябре 2011 года.

Рецепты, претендующие на роль панацеи, я проверяю в своей биржевой модели.  Такие рецепты надо читать ежедневно перед сном, обдумывать и тестировать всеми доступными способами. Вот, например, есть у меня такой персонаж Робот «Монетка». Он исходит из того же предположения, что и я: «Рынок непредсказуем». Но я обложил себя всевозможными ограничениями, а он совершает максимальное количество сделок без каких бы то ни было ограничений. Результат – он замыкает список биржевых трейдеров с максимальным убытком:

Панацея, о которой я веду речь, – это условие пари, в котором мужику предлагали заплатить, если он сможет слить свой торговый депозит. Но ставилось одно ограничение: лимит на количество сделок.  Этот мужик НЕ СУМЕЛ заработать денег, слив депозит. Вот анализ этой истории на Смарт-лабе:

( Читать дальше )

Каким трейдером был Кейнс?

 

Джон Мейнард Кейнс всемирно известен как экономист. Другие стороны его жизни, в частности инвестирование, не столь известны. История становления Джона Мейнарда Кейнса в качестве профессионального биржевого спекулянта и инвестора интересна по нескольким причинам.

Во-первых, а течение своей жизни он коренным образом менял направление и способ спекулирования. Во-вторых, это происходило во время Великой депрессии, биржевого краха и Второй мировой войны – поистине непростые условия для формирования стабильного портфеля или для простого сохранения финансовых активов. Кейнс три раза почти обанкротился, в том числе во время краха фондового рынка 1929 года. При этом он имел силу воли каждый раз, несмотря на убытки, все начинать сначала. В то же время, его отец или доброжелательные друзья помогали ему, когда он попадал в затруднительное положение, и погашали долги, чтобы он снова мог спекулировать дальше. Когда он умер в 1946 в возрасте 63 года, он был весьма богат.

( Читать дальше )

Настоящее пари заключено между мной и Александр Савин на расчетный курс по паре USD/RUB_TOM во время закрытия торгов 30.12.2015. Расчетное время 23:45. (далее время закрытия):
1)В случае если курс  USD/RUB_TOM на время закрытия будет равен или ниже 30 рублей за доллар я обязуюсь съесть 5 кв см ткани которую предоставит Александр Савин (расходы по доставке ткани оплачивает Александр Савин)
2) В случае если курс  USD/RUB_TOM на время закрытия будет равен или выше 70 рублей за доллар Александр Савин обязуется съесть 5 кв см ткани которую я предоставлю ему (расходы по доставке ткани оплачивает Farmabear)
3)Ткань может быть съедена в приготовленном виде путем варения или обжарки с другими продуктами, при этом площадь ткани не должна быть уменьшена.
4)Доказательством съедания ткани будет ролик на youtube без следов монтажа (непрерывная съемка, отсутствие склеек)

( Читать дальше )

В прошлой части мы рассмотрели оптимальное управление inventory risk в маркетмейкерском алгоритме. Напомню, что формулы для нейтральной цены и оптимального спреда между лимитными ордерами были получены при допущении, что цена следует геометрическому броуновскому движению. Управление inventory risk для моделей цены, более приближенными к реальности, рассматривается, например, в статье Pietro Fodra & Mauricio Labadie «High-frequency market-making with inventory constraints and directional bets» . Однако, применить напрямую на практике алгоритмы из этих статей вряд ли получится, так как в них  не учитывается действие adverse selection risk. Поэтому в данной части рассмотрим работу JIANGMIN XU «Optimal Strategies of High Frequency Traders», в которой автор делает попытку учесть этот вид риска, конечно, наряду с inventory risk.

( Читать дальше )