Сценарий неправильный. Скачайте 2015, начните устанавливать, выясните, что у вас не вин10. Идите на хабр или в гугл искать 2013. Скачайте, начните устанавливать. Выясните, что у вас не win7 sp1. Начните скачивать sp1. Высвобождается полдня потратьте на поиски любого ноута с win10, на работе или у друзей. Установите студию. Идите на хабр, ищите, как установить студию без эксплорер 10. К вечеру, наконец, откройте исходник. Прочитайте сообщение — данный код не поддерживается вашей версией студии. Это не про робота, если что. Именно так я неделю назад открывал присланные исходники на работе ))) Удачи

Главное, не количество процентов в моменте, а в бесконечности и плавности эквити, а чем это делается, на одном наперстке или нескольких, это уже не имеет значение.

Мда. У нас не так много людей дающих трейдерам мыслить. Демура один из них. Зарабатывайте и мыслите…

Или с этих уровней долгосрочно вниз, или безумие в пузыре продолжится.

Ответ знают акционеры нерезиденты.

Структура акционеров Сбербанка по состоянию на дату закрытия реестра акционеров (конец операционного дня 14 апреля 2016 года) выглядит следующим образом:

Категория акционеров

Доля в уставном капитале, %
Банк России	50,0+1 акция
Юридические лица – нерезиденты	45,60
Юридические лица – резиденты	1,50
Частные инвесторы	2,90

Великий вождь хороший сигнал для наоборот
в 2006г… акции газпрома достигнут 100$ за штуку
перед абвалом нефти
нефть никогда не будет стоить <100$
и вот опять)) 
пользуйтесь… пока не ушёл ))

хорошое время для взятия стрэнгла с низкой волатильностью

Робот Бэндер, самое смешное, но мысль, что на серии гэпов умрут без разницы и плечевой лонгист и продавец краев, высказал именно я, а не Владимир) Спасибо, что назвали эту мысль роскошной, но в ней нет ничего особенного, по-моему это очевидно любому реальному практику)

Сергей, потому что в паре рубль-нефть драйвером уже полгода как является рубль, а не нефть… Некоторые еще не поняли… Рубль не могут продавить, поэтому и нефть незачем валить…

Gradoff, Да не, он реальный профессионал и умеет управлять позицией потому будет должен всего раза в три а не в пять.
Вообще у Твардовского прям роскошную мысль услышал: самая опасная позиция в рынке это плечевой лонгист.Пару тройку гэпов и нет человека и без разницы профи или нет, фьючи или дальние опцы.Только из-за этого уже стоило посмотреть.

Stock-bet, так три доллара вверх как раз ей и осталось, чтобы волна была полностью сформирована до конца.

Чтоб неделю молотом разворотным закрыть...

смотрим сюда и гадаем 
ru.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield

ретест канала перед обвалом

Ольга, http://www.findbook.ru/search/ и там задать механизм трейдинга в поисковой строке.

Больше года наблюдаю за дискуссиями с «математическим» уклоном.
Новых мыслей относительно того, что мы изучаем в рынке и какими средствами — не заметил, может пропустил. Правда, сегодня увидел маленький-маленький намек, но он остался без развития. Можно даже было бы сделать генератор вариантов для таких дискуссий, загрузить его чем-то, к устройству рынка отношения не имеющего и запустить.

— Почему вы ищете потерянные ключи под фонарем?
— Потому, что здесь светлее.

Есть такая математическая дисциплина — теория хаоса, ее можно применять к рынку. Один из постулатов — малые изменения в начальных данных могут привести к большим последствиям (многие слышали про «эффект бабочки»). Этот постулат можно попробовать перенести на методологию — немного не то исследуем, немного не тем инструментарием — и на выходе получаем что-то сомнительное. Даже при всей аккуратности в выкладках. Про неаккуратность (математическую) уже не говорю. 

Недавно ТС публиковал пост про фрактальную размерность.
Дал известное определение через предел (ПРЕДЕЛ!), а потом привел программу, которая считает эту фрактальную размерность по нескольким свечкам. В чем ошибся тогда ТС?
В том, что связал фрактальную размерность с трендом, в количестве свечек, забыв, что такое предел, в том что не ответил на вопрос про 64 свечки или в том, что не заметил, как Старченко осторожно высказывался относительно своего алгоритма?
Ну, да, есть сомнения. Ну, неаккуратность, сводящая пост в 0.
Но главное было не в этом.

А есть ли смысл применять фрактальную размерность к рынку?

Вопрос на понимание.
Найдите хотя бы 3 причины, делающие такое применение бессмысленным, бесполезным.

P.S. ТС горы бы свернул, определись он точнее с предметом,  инструментарием и методологией. А так он просто тратит свое время и фантазию.  

С уважением к ТС.



 

А мой вот такой

Тимофей Мартынов, Вывод чем больше участников и больше ликвидность тем менее эффективен инструмент.