Балагур Балагуров,

учите матчасть

Раз есть интерес к Fixed Income коротко расскажу про 8%.
Итак простейшая стратегия, как на коротке заработать нормальную ставку в рублях. Рассмотрим горизонт 3 мес.
Вариант 1. Покупаем валюту продаем сентябрьский фьюч, он будет торговаться дороже спот курса $ на величину Overnight Interest Rate Swap что в переводе на русский разница между короткими рублевыми и долларовыми ставками. Поскольку долларовые ставки сейчас ушли в пол, фактически торгуется по ставкам на МБК. 8,2% годовых в моменте.
Вариант 2. Иметь долларовый актив + проданный фьюч. Например, покупаем доллары на СЭЛТ, гоним на 3-х мес депозит в ТКС банке, получаем 1,5% — бонус за безналичный перевод + 1,5% годовых, что для тех кто умеет считать равно 7,5% годовых на 3-х месячном сроке не считаю транзакционных издержек. Итого дох-ть уже 7,5%+8,2%-1%=14,7%
Особо внимательные увидели минус 1% — это условно за отвлечение средств на фортс (на ГО и вариационку)
Вариант 3. Долларовый актив + проданный колл. Продаем 35 страйк, тек цена 460р. (46 коп с доллара). Если цена $ не упадет, то получишь 7,5+8,2+5,3-1=20% годовых
А если упадет? Посчитайте сами кому интересно :). Когда рубль крепнет для меня это не риск, тк в таких случаях все хорошо в России — хорошо на рынке, в бизнесе — у меня, поэтому этот хвост я готов на себя брать.

Oleg Mubarakshin ~ Quant-lab, короткие опционы атм июль еще плюс копеек 15-20 на доллар дают — за 13 дней безумная дох-ть, ну а если выше будем как раз в шорт встану по июньскому фьючу и буду свои 8% годовых получать.

savercool, а чего фьюч не продаешь? +8% годовых к позе

ch5oh, мой ответ был точным. в задании биржи нет августовской серии. задание одно для всех ММ

Олег, я же только как хедж валютной позиции своей колы продаю ;)

ruscash,
… испанский, например… Фраза: «Лас ахуелас пара миньето» всего лишь означает: блинчики для моего внучка.

Безудержный рост S&P давно вызывает во мне такое чувство, что http://yahoo.eu ))))

В такие моменты полезно вспоминать, что торгуешь ты все же деньгами, а не волатильностью :). Бид в 33500-м страйке на момент моего ответа равен 5 рублям :). В 34000-м — 20 рублей. В принципе, тем, кто их продал, это уже не опционы, а тупо хвосты, отнимающие ГО. И на таких дешевых опционах может быть любая волатильность просто потому, что людям проще потратить несколько рублей, чтобы освободить залоги.

А за месяц или за два такой реверсал брать — за мною будете, молодой человек :)

Каждый видит свое :). Я вот наоборот выбираю момент колы продавать, тк судя по улыбке крупный игрок не смотрит вверх по баксу.
Romson, контанго это нормально для доллара, равно оно ставкам на МБК коротким, ну и естественное тает в абсолютном выражении.

я бы сказал так: «путы пользуются большим спросом по отношению к коллам». по-другому объяснить перекос я не могу

ds, 34600

clubnikk, до 35060, потом может хорошо корректнуться. Но вот если пробьет этот уровень — пойдет сильно выше.

ds, можно, но от 35000 или, если пробьет от 35070

да нее, норма… если че — перевести в документарную форму и поклеить вместо обоев на даче… ну или костер разжигать :)))

ну а если, кроме шуток, то спекулятивно можно, но не физикам… ибо купить-то получится, а вот продать — не факт…

taxfreelt®, Вот ссылка www.finam.ru/analysis/profile04C110000B/ а разметки я делать не умею, только критиковать)))

Good Amigo, легко: www.nfa.futures.org/basicnet/CaseDocument.aspx?seqnum=3359

Vallabha, мы сначала неделю мотались по Мустангу, акклиматизировались. ну а под конец вот на перевальчик и забрались и обратно в Муктинат. выше 5100 мне стало тяжко, но это нормально, мои сосуды не дают подниматься без проблем больше чем на 1000 м. в день. а таблетки я принципиально не пью. с погодой нам свезло — все время солнце было. вобщем комфортный трип, однако, -6 кг живого веса :-)

Торонг-Ла я проходил 3 раза в обе стороны. Все почему-то считают что от Мананга проще, потому что более плавный подъем. Но по мне так проще один раз круто подняться от Муктината, чем несколько дней ползти от мананга в условиях недостатка кислорода и вообще, не очень там комфортно идти. Я еще на плохую погоду все время попадал…
Курить там бросал, символически проткнув пачку тибетской пхурпой. Не помогло…

прикол в том что с биржа выдает что сделок ниже 82 в этом диапазоне не было а график ATP Exatne и вправду рисует свечу мин 4280

основная реакция будет на пейролы, как правило, расколбас идет по евре на пресс конференции через 5 минут после ее начала и через 15 минут уже движуха оформляется! вывод прост, отложками на нонфармах торгануть золото или доллар йену, а евру оставить в покое или в 16 45 посмотреть куда она пойдет и встать по ходу движения, но это опасно, я бы не лез вообще в эту пару