Добрый день друзья!

Мне очень жаль...

Но, нас учил этому «Великий и Могущественный» Джесси Ливермор, да и менее известные лучшие трейдеры мира.
Но, человеческая психология неизменна, так было, так будет… всегда.

Пускай этот пример останется у нас в памяти навсегда!

Риски, а что это такое на самом деле? Это не часть капитала которую мы можем позволить себе потерять, риск нечто большее.
Риски не что иное, как способность\восприятие и умение держать удар, т.е. то потенциально-возможное снижение нашего капитала, т.е. тот уровень просадки при которой мы сможем достаточно быстро оправится от потерь.
Риск — это комфортный с психологической стороны уровень просадки капитала, а не как иначе!

Для меня это 20% на капитал, но пока я не достигал его ни разу (Подразумевается серия убытков подряд, т.е. профессиональная торговля, а не слив за одну сделку).

Информация в первую очередь новичкам, но и опытным торговцам будет не лишнее, ещё раз задуматься над случившимся!

( Читать дальше )

Ленты Боллинджера — один из индикаторов, которые можно использовать со свечами. В действительности, комбинация свечей и лент Боллинджера создают сильный сигнал для сделки. Существует несколько особенностей лент Боллинджера, которые отсутствуют в других индикаторах. Прежде чем мы начнем говорить о том, как использовать ленты Боллинджера, давайте посмотрим, что это за индикатор и как он выглядит. Если у вас еще нет лент Боллинджера на графике, добавьте его и установите настройки по умолчанию: 20, 0, 2. Ленты Боллинджера состоят из трех линий: верхняя лента Боллинджера, нижняя лента Боллинджера и средняя лента Боллинджера. Средняя лента Боллинджера — не что иное, как простая скользящая средняя. Верхняя и нижняя ленты означают отклонение. Можно привести их формулы здесь, но они никак не используются для торговли. Единственное, что нам нужно знать, это то, как сильны они в определении трендов и откатов. Комбинация свеч и лент Боллинджера создает великолепную торговую систем, которая показывает сильнейшие сигналы для продолжения тренда и откатов.

Замечание: на всех примерах ниже, ленты Боллинджера используются с настройками по умолчанию — 20 периодов и 2 отклонения.

Как мы можем использовать ленты Боллинджера в торговле и как выглядят торговые шаблоны?

1. Торговля по тренду: Одной из наиболее важных особенностей лент Боллинджера является то, что когда рынок вялый и нет существенной волатильности, верхняя и нижняя ленты расположена близко друг к другу.

( Читать дальше )

Ишимоку — комплексная стратегия, предложенная Гойчи Хосода (Goichi Hosoda). Комплексная означает, что она может использоваться самостоятельно без других индикаторов. Ишимоку — стратегия следования тренду, что значит, что на не будет ловить вершины и днища, но будет говорить нам, что мы в тренде (не в коррекции). Эта стратегия в точности показывает точки входа и выхода! У нас есть несколько методов.

Чтобы быть честными, отметим, что это не святой грааль, поскольку встречаются ложные сигналы, но их влияние можно минимизировать.

Перейдем к делу.

Ишимоку имеет 5 линий:

1. Тенкан Сен (Tenkan Sen)
2. Киджун Сен (Kijun Sen)
3. Чикоу спан (Chikou Span)
4. Сенкоу Спан А (Senkou Span A)
5. Сенкоу Спан В (senkou Span B)

1. Тенкан сен (формула (HH + LL)/2 за последние два периода)

Для нас это очень важная линия, мы открываем позиции только в соответствии с ней!

2. Киджун сен (формула (HH+LL)/2 за последние 26 периодов)

( Читать дальше )

Запись обзора от 02 октября, «Заметки трейдера». SP-500. Ещё больше информации на моей странице в ФБ -https://www.facebook.com/dkrasnovb



( Читать дальше )

Только что вернулась  с ярмарки финансовых и биржевых услуг, которую проводила Мосбиржа в Музее Москва. Меня пригласили на неё рассказать о дивидендном трейдинге.
Возмущена до предела. Такой БЕЗОБРАЗНОЙ организации я не видела ни разу.
Полное неуважение к участникам, которые пришли послушать рассказ об инвестировании в дивидендные акции и ко мне лично.
Началось с того, что всем желающим послушать банально не хватило мест не только для сидения, но и стоять было негде. 
Вы думаете, что представитель мосбиржи, присутствующая в этом тесном и пыльном зале, организовала перемещение в соседний свободный более просторный зал? Как бы не так. Мало того, что мне пришлось самой помогать рассаживаться  слушателям, так она ещё и пыталась зачем-то начать выступление позднее заявленных в программе 17.45 на 15 минут! И как только закончилось отведённое на выступление время, она попросила нас всех покинуть этот с позволения сказать, синий зал, несмотря на то, что у участников было ещё много вопросов. Никто не предложил нам хотя бы перейти в один из других свободных залов и мы примерно с третью присутствовавших в зале обосновались для обмена мнениями и ответов на вопросы прямо в коридоре, рядом с выходом, где и общались, продуваемые сквозняками, около гардероба на дивидендные темы.

( Читать дальше )

Для того чтобы рынок акций считался уверенно бычьим, необходимо выполнение следующих условий. Во-первых, тренд в S&P 500 (SPY) должен быть восходящим. То есть цена SPY должна двигаться над 200-дневной скользящей средней MА(200), а 50-дневняя средняя MА(50) должна находиться над MА(200). 

Во-вторых, бычий тренд должен подтверждаться фундаментально, то есть экономически. Экономика считается сильной, когда транспортный сектор (IYT) опережает промышленный индекс Доу-Джонса (DIA). А сектор товаров длительного спроса (XLY) показывает лучшую динамику, чем сектор товаров повседневного спроса (XLP).

Проверить динамику данных активов можно через коэффициент относительной силы. (О том, как его строить и как с ним работать, мы говорили здесь). Растущие графики отношений IYT:DIA и XLY:XLP указывают на силу и устойчивость тренда.

( Читать дальше )

Оригинальный пост Ларисы Морозовой датируется июлем 2012 года, поэтому присутствуют некоторые расхождения с тем, что пишет Лариса и текущей законодательной базой, но суть повествования от этого не сильно меняется.

*  *  *

Этот блог скучный и безыдейный. Одна сплошная нормативная база. Но написать его нужно, так как на форумах, в постах и комментах, я периодически вижу смешение в понимании того, как НАЧИСЛЯЮТСЯ и как ВЫПЛАЧИВАЮТСЯ дивиденды. Эти два понятия для себя нужно чётко разграничить. Ну конечно, если есть желание понимать как правильно формируется база для начисления дивидендов и откуда берутся средства для выплаты дивидендов у эмитентов
Пишу в первом приближении, буду стараться написать общие понятия.

И так, чтобы понимать механизмы начисления и выплаты дивидендов говорим себе строго, что есть два блока информации:
1)Источник НАЧИСЛЕНИЯ дивидендов. В расчётах участвуют первичные документы эмитента по правилам РСБУ
2)Источник ВЫПЛАТЫ дивидендов. В расчетах участвуют деньги или эквиваленты
Есть ещё налоговый учёт. Рассматривать не будем, будем только помнить, что из него берутся данные для строки в Ф2 «Текущий налог на прибыль»
Ф2-это «Отчет о прибылях и убытках» форма№2

( Читать дальше )

Прочитал сегодня книжку Джоэля Гринблатта «Маленькая книга победителя рынка акций». Книжка и в самом деле маленькая — по объему, да и читается легко. Отзыв писать про книгу не буду здесь — сами все прочтете. Суть в другом. В этой «маленькой книге» дается простая «волшебная формула», как выбрать себе портфель акций и получать доходность выше среднерыночных. Как и почему это работает — рассказывается в книге, здесь я не буду дискутировать на эту тему.

Суть формулы простая — берем все компании из доступного списка, в США это 3500 компаний, которые отслеживают всевозможные скринеры, сортируем их по рентабельности капитала в порядке убывания. Каждой компании присваиваем рейтинг — порядковый номер в списке. Это будет рейтинг компании по капиталу. Потом этот список пересортировываем так, чтобы отсортировать список в порядке убывания доходности акции как таковой (читай, по коэффициенту P\E). Каждой компании в списке присваиваем еще один рейтинг — это будет рейтинг доходности акции. Суммируем рейтинги для каждой акции. Это и есть «волшебная формула».

Далее в портфель выбираем акции с минимальным суммарным рейтингом. В книге предлагается в портфель выбрать 20-30 акций. И предлагается проводить такую процедуру периодически с целью ротации акций в портфеле. Тут тоже есть тонкости, они расписаны в книге довольно подробно. Суть «волшебной формулы» — используя этот механизм вы будете отбирать портфель хорошие компании по хорошей цене — все как у Баффета. 

Естественно, захотелось получить такой «волшебный рейтинг» для отечественного рынка акций.  Результат исследований доступен по ссылке (там полная таблица, в ней порядка 140 эмитентов, можно сортировать столбцы), здесь же приведен ТОП-10.

( Читать дальше )