Честно о трейдинге или Риск\Смерть - Прибыль\Жизнь.

Добрый день друзья!

Мне очень жаль...

Но, нас учил этому «Великий и Могущественный» Джесси Ливермор, да и менее известные лучшие трейдеры мира.
Но, человеческая психология неизменна, так было, так будет… всегда.

Пускай этот пример останется у нас в памяти навсегда!

Риски, а что это такое на самом деле? Это не часть капитала которую мы можем позволить себе потерять, риск нечто большее.
Риски не что иное, как способность\восприятие и умение держать удар, т.е. то потенциально-возможное снижение нашего капитала, т.е. тот уровень просадки при которой мы сможем достаточно быстро оправится от потерь.
Риск — это комфортный с психологической стороны уровень просадки капитала, а не как иначе!

Для меня это 20% на капитал, но пока я не достигал его ни разу (Подразумевается серия убытков подряд, т.е. профессиональная торговля, а не слив за одну сделку).

Информация в первую очередь новичкам, но и опытным торговцам будет не лишнее, ещё раз задуматься над случившимся!

Многие считают, что плечи — это зло. Да, плечи зло в неумелых руках! Нет ничего более простого и полезного для дополнительного увеличения своего счёта с тем же риском, что и обычно. Вы мне не верите? Я сейчас вам докажу, что при одном и том же уровне риска мы будем получать дополнительную прибыль, используя повышенные плечи/ГО.

Если хотите, чтоб ваша торговля\эквити была не волатильной, а более или менее стабильной рискуйте в каждой сделке одним и тем же процентом (%).
Если вы консервативный торговец на рынке акций (Торгуете портфель акций) и ваш уровень просадки не более 10%, возьмите для себя риск в 1% на капитал.
Если вы довольно агрессивный трейдер на срочном рынке с опытом, то возьмите риск в 5% на капитал, но в случае бОльшей просадки, чем вы можете потерять — не жалуйтесь, имейте смелость принять данный факт.

Возьмём наш срочный рынок на примере популярного фьючерса, но с истекающим контрактом на нефть BR — 10.17 (Сегодня экспирация).
У меня склеенные фьючерсы, следующего контракта пока нет. Расчёт сделки вам как пример: Возьмём 5% вместе с комиссиями и сумму капитала равную 100 000 рублей.
Риск фактически будет 4,9% в одной сделке на весь капитал!

Внизу будет мой собственный расчёт через будущею сделку. Калькулятор Фортс.
Блин… уже торги начались… Продолжим, результат будет на лицо!

Недельный график нефти BR -10.17г.

ТС


Дневной график BR — 10.17г.

ТС


Часовой график BR — 10.17г.

ТС


Калькулятор Фортс


Что мы имеем? Капитал 100 000 руб. Риск в сделке фактически 4,9% (Не забываем про комиссии).
Цена открытия длинной позиции 57,5, стоп на уровне 57,1 и тейк профит 58.
ГО стоит 3700 руб., соответственно при заданном уровне риска мы можем купить 21 контракт, что обойдётся нам 3700*21=77 700 руб.
Соответственно, мы используем плечо 57,5$ за баррель*курс доллара(57,5), умножаем на кол-во контрактов*лот (10)=694 312,5 руб.
Плечо 1 к 6,943, почти 1 к 7.
Соотношение риск\прибыль 1 к 1,25, что не густо.

Второй вариант:

Часовой график BR — 10.17г.

ТС


Калькулятор Фортс


Капитал тот же — 100 000 руб. Риск тот же 4,9% на сделку.
Цена открытия длинной позиции 57,3, стоп на уровне 57,1 и тейк профит 58.
Изменился только уровень покупки. Соотношение риск\прибыль 1 к 3,5, что является хорошим показателем.

С заданным уровнем риска в 4,9% мы можем купить аж 43 контракта, что будет стоить — 1 421 687,5 руб или плечо 1 к 14,21.
Но, мы не можем купить больше, чем наш депозит, соответственно мы покупаем максимальное кол-во контрактов, т.е. 27 контрактов, что будет стоить нам 99 900 руб. Но, у нас же предусмотрено движение против нашей позиции в 4,9%, значит мы вычитаем 2 контракта.
И, смело покупаем на сумму 99 000 — 7400 = 92 500 руб., т.е. на всю котлету!

Но, это ещё не всё: Так как мы снизили кол-во контрактов до максимально возможного уровня за вычетом хода против себя (25 контрактов), то риск у нас уже не 4,9%, а меньше, а именно 3,1% на сделку или 3100 руб. Что совсем немного при такой агрессивной торговле!



Соответственно, мы используем плечо 57,5$ за баррель*курс доллара(57,5), умножаем на кол-во контрактов*лот (10)=826 562,5 руб.
Плечо 1 к 8,26.

Открыв позицию на всё ГО (На всю котлету) с риском в 3,1% мы можем закрыть торговый терминал, т.к. наш капитал защищён на профессиональном уровне. Мы ничего не боимся!


Подписывайтесь на мой блог — будет честно!

С уважением Grad.