Постучался тут ко мне наш коллега. Говорит: «Подскажи в чем сила, брат?» Переписка далее:



( Читать дальше )

Держим высоколиквидные ETF с капитализацией в млдр. долларов по принципу моментум инвестирования. Моментум — фактор импульса: покупаем то что растет и избавляемся от того что падает. Исследования показывают, что портфели построенные по такому принципу обгоняют рынок в долгосрочной перспективе. Во время неблагоприятных периодов стратегия уходит в защитный актив — гос. облигации США. Сделки совершаются всего лишь один раз в месяц от покупки без плеча.

Синий цвет — портфель стратегии ротации ETF
Красный цвет — равновзвешенный портфель из этих же ETF
Оранжевый цвет - Vanguard 500 Index Fund использован в качестве бенчмарка, доходность 500-та самых больших компаний в США.

Некоторые ETF были запущены не так давно, поэтому для тестирования на истории начиная с 1988 года были использованы данные взаимных фондов (mutual funds) как прокси на ETF, а где это было невозможно -  воссоздание ETF для тестирования.

( Читать дальше )

Прочла мнение АТОН по дивидендам Мечел АП https://smart-lab.ru/blog/news/457572.php. Спасибо  Stanislavе  за то, что она оперативно отслеживает и выкладывает интересные мнения  различных инвест компаний. Бывает полезная информация.
 
В прошлом апреле для вебинара в ШМБ «Дивидендные идеи»я собрала краткую историю выпуска и SPO на биржах Мечел ап, думаю она будет интересна и в этом году, т к ситуация по прибыли РСБУ и обслуживанию большого долга в Мечел не слишком-то изменилась.
И так,

Мечел, Дивиденды на АП и Джастисы

Краткая выдержка из дивидендной политики Мечел ап:  20% ЧП по МФСО делённые на 138756915 АП в рублях по курсу ЦБ РФ на день проведения СД, на котором было принято реш о рекомендациях по выплате дивидендов. Достаточность ЧА п 13,5, п 13.6 и 13.12.2 Устава Мечел в последней редакции.

Давайте попробуем разобраться с тем, как на рфр появились АП Мечел, дивидендной политикой Мечел и возможностями компании выплачивать дивиденды по ним.

Доп выпуск АП был сделан специально под сделку по покупке американских активов у Джастисов. И условия выплат дивидендов были прописаны в уставе именно под условия этой сделки.
Джеймс Джастис стал акционером «Мечела» в 2008 году, когда продал ему свою угольную компанию Bluestone Coal. Всего за компанию «Мечел» он отдал $436 млн и 83,3 млн своих привилегированных акций (15% от уставного капитала). Еще 55,5 млн префов (10% УК) остались у дочерней компании «Мечела» Skyblock Limited. Стороны договорились разместить акции при возникновении благоприятных условий на рынке.

( Читать дальше )

Понял, что 1,5 часа «на одном дыхании» говорить сложно, поэтому решил записывать частями. Записал первые две части, третью сделаю на выходных (слушать лучше на скорости 1,25 :)




( Читать дальше )

Написал робота-советника для анализа спроса и предложения в стакане. В нём есть полезная опция: поиск бегемотов, то есть крупных объёмов.

Робот одинаково работает с фьючерсами и с акциями.
Описание полей.
Security и Nazvanie — это код бумаги и её краткое название. Робот умный, он сам находит ближайший фьючерс. За 3 дня до экспирации он возьмёт следующий — более дальний.
---
Lotov BUY | SELL | Raznitsa %. Не все знают, но биржа транслирует в КВИК суммарное количество контрактов (лотов) на покупку и на продажу. Это все лоты для акций и все контракты для фьючерсов, выставленные трейдерами. Считаются даже очень дальние ордера за пределами видимости стакана.
Вам не нужен робот, чтобы их отслеживать. Вот они:


( Читать дальше )