Блог им. Albus

Поиск бегемотов (робот)

Написал робота-советника для анализа спроса и предложения в стакане. В нём есть полезная опция: поиск бегемотов, то есть крупных объёмов.
Поиск бегемотов (робот)
Робот одинаково работает с фьючерсами и с акциями.
Описание полей.
Security и Nazvanie — это код бумаги и её краткое название. Робот умный, он сам находит ближайший фьючерс. За 3 дня до экспирации он возьмёт следующий — более дальний.
---
Lotov BUY | SELL | Raznitsa %. Не все знают, но биржа транслирует в КВИК суммарное количество контрактов (лотов) на покупку и на продажу. Это все лоты для акций и все контракты для фьючерсов, выставленные трейдерами. Считаются даже очень дальние ордера за пределами видимости стакана.
Вам не нужен робот, чтобы их отслеживать. Вот они:
Поиск бегемотов (робот)
Робот проводит с этими цифрами дополнительный анализ: считает на сколько процентов биды превышают офера или наоборот.
Светло-зелёный цвет: биды немного превышают офера.
Светло-красный цвет: офера немного превышают биды.
Ярко-зелёный цвет: бидов на 100% больше, чем оферов.
Ярко-красный цвет: оферов на 100% больше, чем бидов.
Поиск бегемотов (робот)
---
Столбик Razmer Begemota.
Какой объём в стакане считать крупным? Я пошёл таким путём. Робот берёт средний объём торгов по этому инструменту за день (средний объём за 5 последних дней).  Например по фьючерсу РТС за день проторговывается в среднем 607 800 лотов. От этой цифры берём 0,5%. Значит крупным объёмом (бегемотом) считаем 3039 лота. Если в стакане появится объём выше этого, робот об этом просигналит.
0,5% я взял «на глаз». Вы можете менять этот параметр как угодно.
---
Столбик Lotov Buy 5
Сколько лотов в ближайших 5 заявках на покупку. Если этот объём будет выше бегемота, мы увидим соответствующий значок. 
Поиск бегемотов (робот)
Можно брать не 5 лучших котировок, а 10 или любое другое количество.
---
Столбик Lotov Sell 5. Делает то же самое для 5 лучших котировок на продажу. Считает их сумму, и смотрит не превышают ли они размер бегемота.
Вот гигантский бегемотище по Сбербанку: 139 230 лотов в 5 лучших заявках на продажу.
Поиск бегемотов (робот)
---
Последний столбик Zayavok BUY | SELL | Raznitsa %
Это ещё один параметр, который виден в КВИКе в текущей таблице:
Поиск бегемотов (робот)
Сколько заявок на покупку (в штуках) выставили в торговую систему все участники торгов. То же самое для заявок на продажу.
Робот их обрабатывает и определяет, чего больше: заявок на покупку или на продажу. Если заявок на покупку на 100% больше, чем на продажу, будет подсветка ярко-зелёным цветом. Если заявок на продажу на 100% больше, то будет ярко-красный цвет. При небольшом преобладании вверх и вниз будут слабо-красный и слабо-зелёный цвета.
Поиск бегемотов (робот)
Если на рынке будет корнер или планка робот об этом просигналит в соответствующей клеточке вот так:
Поиск бегемотов (робот)
или вот так:
Поиск бегемотов (робот)
Вот и все функции. Надеюсь, они вам пригодятся.
---
Робот в обиходе прост. Достаточно запустить в КВИКе этот файл:
https://yadi.sk/d/2YgmQLp83SfeJf
Запускается так: Сервисы->Lua скрипты->Добавить
Стаканы под каждую акцию/фьючерс открывать не нужно, робот сам найдёт все данные.
Сразу всё должно заработать. Но если не заработало, отключите в КВИКе фильтры параметров и инструментов для этих рынков: "FORTS" и  "МБ ФР: Т+ Акции и ДР":
Поиск бегемотов (робот)
Пользователь может свободно менять вот эти параметры:
Поиск бегемотов (робот)
Пишите в комментах ваши предложения и замечания. Я хочу развивать этого советника и превратить его в мощный аналитический инструмент!
---
Мой поход по Большому Каньону Крыма прошлой весной:
★55
84 комментария
Я был в Большом каньоне, здорово там! Что касается стакана, то из-за айсберг-заявок этот инструмент анализа стал нерабочим (если был когда-то)
avatar
Григорий, на фортсе айсбергов нет
Владимир Логинов, да вы что?))
avatar
ivanov petya, то ли сарказм то ли че. Тем более не вам адресовалось
Владимир Логинов, ну как там нет айсбергов?? может они там не такие как в акциях, но они есть… а минус за что?? за то, что поправил вас??
avatar
общий спрос делим на заявки на покупку — будет показывать насколько большие заявки у продавцов/покупателей
avatar
sergegcf, хорошая мысль. В следующей версии добавлю.
Albus, здравствуйте, подсветите, когда разница бидов или асков будет больше заданного значения… скажем, процент бидов или асков изменился на какой-то процент, заданный вами, по этой бумаге, к примеру, загорелась синяя полоска на несколько секунд… как правило при сильном движении разница сильно меняется..3000 контрактов по РИ в стакане не часто увидишь)и вообще не актуально бегемот… например сбер, газпром… что мы видим при сильном движении, какие лоты проходят и много?? лучше это руками задавать

мне старая версия больше нравится))
avatar
ivanov petya, вы имеете в виду динамику? Если текущее значение стало сильно больше недавнего значения?
ivanov petya, я сюда выложил простенькую версию, чтобы долго не объяснять. У меня сейчас включена такая (более сложная):

Считается средняя разница бидов-асков (в скобках), а рядом с ней текущая разница. Можно сравнивать и выносить суждение о динамике: растёт спрос-предложение или падает.
Albus, именно динамика… имеется ввиду процент спроса или предложения… был 30.пошёл импульс-разница сильно меняется в этот момент… вы в таком листе это не быстро отследите таким образом))
avatar
ivanov petya, 
попробуйте вот такое. В скобках — средняя разница за последние 1000 изменений. Если текущая разница и средняя будут отличаться больше чем на 10%, он вам просигналит синим.
https://yadi.sk/d/ttcUKf4l3ScG7j
Albus, спасибо))респектую)
avatar
Albus, здравствуйте!!! с праздником!!! можете подсказать что не так??


yadi.sk/d/ItZU6vC23SiMyh
avatar
ivanov petya, сегодня ж выходной. Сейчас в этих таблицах должна быть пустота :)
Albus, я знаю там ошибка))потому что вот



avatar
ivanov petya, а как вы туда валюты закинули?
Для валют надо брать вот это. Доллар по особому добавляется.
yadi.sk/d/Z39LmxwA3SgRpz
(это без подкрашивания фиолетовым и без динамики)
Albus, как-то закинул))мне без подкрашивания не интересно… ну всё-равно спасибо, за альтруизм)
avatar
ivanov petya, тот файл, который выложен в основном посте, не будет работать с валютами. Туда пользователь может добавлять только акции и фьючерсы. 
Albus, ну я его попробовал чуть изменить… где-то не доработал))
avatar
ivanov petya, пока пользуйтеся тем что я вам скинул (с фиолетовым). Валюты туда не добавляйте, потому что код надо править в нескольких местах. Без специальных навыков вряд ли получится. 
Albus, я верю в чудеса, вообще))просто надо смониторить оба кода, может что получится)
avatar
Albus, базовые операции немного знакомы
avatar
ivanov petya, добавлять доллар TOD по моему вообще не имеет смысла. Надо только TOM.
Albus, ну почему не имеет смысла?? будет операция на 1000 лотов и больше это также двинет фьючерс
avatar
ivanov petya, я не помню, есть ли в названии его тикера вот такая палочка внизу _? Она портит. Её надо специально обходить. В общем, давайте вернёмся к разговору в четверг. Я в своего робота уже добавил разную подсветку, вам тоже сделаю чтобы был особый цвет когда разница не растёт, а наоборот падает. 
Albus, буду признателен)
avatar
Albus, вообще, я его вот как использую… поэтому важен размер окна и подкрашивание



avatar
ivanov petya, вам и правда нужен спотовый доллар+подкрашивание? Это не сложно, но раньше чем в четверг я не смогу этим заняться. Напомните в четверг личным сообщением.
Albus, у меня кармы нет))так что только в общий чат… а вообще полезный инструмент… я не знаю почему вы его не добавляете…
avatar
Albus, заявки по Si вам не скажут ничего без спота
avatar
ivanov petya, если захотите увеличить порог (чтобы сигналило не при разнице 10%, а больше), это делается здесь:



Albus, спасибо…
avatar
Albus, а код сильно надо менять, чтоб такое сделать?? я не очень силён в программировании… а хочется сделать на старом роботе…
avatar
ivanov petya, вы про какой код? Не понял вопрос.
Albus, я хотел подправить старый робот 'бид аск', чтоб там светилось…
avatar
ivanov petya, не имеет смысла. Этот в сто раз лучше, в том числе в вопросах написания кода.
Для запуска этого робота его нужно просто запустить в КВИКе и всё.
Albus, мне тот интересен тем, что его можно сворачивать… этот немного больший))
avatar
Albus, а я то думала чего так фигово эти «цифры» стали работать… советника публике подарили))) спасибо что еще одно торговое преимущество убили…
avatar
sergegcf, айсберги в общий спрос попадают?
avatar

Неприятность в том, что сейчас «бегемоты» поумнели и не любят светить в стакане свои заявки с большим сайзом. Режут исполнение на много мелких.

 

Но пробуйте.

Если у Вас получится прибыльная стратегия — в добрый путь.

avatar
Можно добавить: изменение фактических средних объёмов по бумагам, выход из среднего дневного диапазона, новые максимумы/минимумы?
avatar
reainvestment, спасибо.
Я планирую постепенно обогащать этого робота. Подумаю.
Albus, изобретает «свой велосипед»   ))

Начинай писать анализ таблицы всех сделок. Там много информации на подумать. Как сделаешь, скачай и посмотри  демки QScalp  и EasyScalp.

Терпения тебе и мотивации


avatar
Как это помогает в получении профита? 
avatar
Борис Литвинов, раньше помогало, теперь большой вопрос
avatar
Игорь сделай такого же для акций, плиз)
avatar
Lyoha111, там есть и акции. Фьючерсов всего три, остальное ликвидные бумаги.
Albus, есть фьючерсы на акции, а это немного другое, бумага всё таки первичней чем фьючерс, поэтому для акций бегемот будет лучше работать на самих бумагах)
avatar
Lyoha111, тут из фьючерсов только Ри, Си и Микс. Всё что вы видите ниже них — это и есть акции. 
Спасибо за открытый код. Есть реально полезные функции. Плюс вам в карму за это.
avatar
какой код бумаги ввести для USDRUB_TOM?
avatar
Константин, с валютами работать не будет. В следующий раз добавлю валюты. 
У многих трейдеров валют в терминале нет. Чтобы учесть эту разницу, придётся усложнять код.
Albus, да добавить я и сам смогу, нужно в условие прописать класс, а какой это класс будет? я с QUIK не знаком близко
avatar
Константин, CETS
Albus, lua допускает третье условие в строке?
class1 or class2 or class3 
avatar
Константин, ловите. Это с долларом
yadi.sk/d/Z39LmxwA3SgRpz

В Амиброкер с этими данными

 делал вот такой индикатор:
EDDiff=(Supply-Demand)/(Supply+Demand);

color=

IIf( EDDiff>0,colorGreen, colorRed );
При достижении индикатором  верхних и нижних границ , можно судить о перекупленности и перепроданности.  

avatar
В прошлом веке это работало конечно, а щас… айсберги, hft, smart-execution, spoofing и прочие чудеса техники.
avatar
Спасибо. Отличный скрип. Тут надо смотреть не на конкретный инструмент, а на рынок в целом. 
avatar
Нужно как минимум использовать кумулятивные стаканы для этого — т.е добавлять спот.
avatar
SuperMegaTrader, и что это даст? данные системы уже не работают на российском рынке, тестировал по подобной теме два стакана:
— поиск плотностей в стаканах базового и производного актива
— проверка на подставные плотности
в итоге почти любая плотность на фьюче съедается, есть конечно супер-бегемоты, но это раз в день или два, при этом ждать такую плотность, что бы отхватить несколько десятков пипсов прибыли как то не вяжется с прибылью ))
анализировать плотность нужно с другими критериями и базовый актив тут нужен для других целей
avatar
Константин, ну все же больше инфы, нежели в одном стакане. Я к этому.  
Если сделать кумулятивку и пробовать играть от плотностей -то да, толку маловато будет. Я фронтан такой тестировал на ордерлоге лет 8 назад.
Но, вот если из стаканов исключить заявки отдельных маркетмейкеров — то уже интереснее получалось.  Я так на сишке давным-давно не одну сотню процентов сделал.
  Сейчас понятия не имею — работает это или нет.
avatar
SuperMegaTrader, мы ведь говорим о том, что раньше это работало, а сейчас не работает, причин этому несколько:
— сперва биржа повысила комиссии
— затем HFT`шники стали уходить с биржи т.к. комиссии стали съедать прибыль
— затем упала ликвидность, т.к. как бы там не говорили теоретики-депутаты, ликвидность на moex создавали в т.ч. и трейдеры HFT`шники, а какой это был объем, не трудно сравнить взяв статистику прошлых периодов и нынешнюю
— после указанных действий, на moex стало видно как работает наш регулятор т.е. абсолютно не поддающееся логике вливание денег на биржу, что и двигает цены, те кто в теме, получают прибыль следуя за регулятором, те кто не в теме, как правило теряют

ps. а теперь о бегемотиках ))
не раз уже наблюдал картину как появляется бегемотик на одной стороне, а затем появляется бегемотик на другой стороне, при этом бегемотики все под айсбергом, догадайтесь кто это, и придумайте стратегию, которая это будет фиксировать, у меня не получилось т.к. не понятно какой будет в итоге объем под айсбергом на обоих концах
avatar
Константин, 

Константин, проверил сейчас ту стратегию (по сишке) -и до сих пор абсолютно профитная будет, если поработать над параметрами (достсточно стационарными).
Когда делал эту страту — пробовал вычислять намерения этих «бегемотиков-полуспуферов»
(они ни куда не ушли-как 8 лет, так и сейчас, судя по всему-одни и те же) — ничего не получилось (обработка наличия айсберга, слизывающего фронтраннеров и пляски над элим ничего не дали)
и я просто исключил их заявки из обработки стаканов для фронтраннинговой стратегии (как и заявки некоторых маркетмейкеров).
в т.ч и для синтетика mix/rts, синтетики по опционной ликвидности не учитывал (а зря);
Подход был такой- по возможности убрать то, что не можем предсказать т.е не обрабатывать «случайности» — тогда картина становится достаточно ясной,
чтобы с ней далее работать.
Отказался от страты из-за того, что нашел гораздо более эффективные и менее геморройные в плане «подстройки» под рынок подходы.
Даже не допилил как хотел и дальше сишки не адаптировал.
Но в страте разочарование было — думал, что должен получиться суперграаль, а на самом деле небольшое матожидание на фоне маленькой капиталоемкости.
И тогда стало очевидно, что простым ручным торговцам, пытающимся на сишке что-то фронтранить — просто хана — и они даже не подозревают куда попали.
Но, это было давно, еще задолго до того как я обрел способность вычислять действия любой крупной срани и стал Богом трейдинга (шучу);

avatar
SuperMegaTrader, по Сишке вообще жесть))Как попадёт… Делай свой риск нормально и можно выжать… А по ленте и заявкам там нечего ловить… Но там есть фишка, когда прёт…
avatar
ivanov petya, все верно, когда случайно попадаешь в унисон с регулятором то прет, но регулятор по своим правилам входит и выходит, мы этих правил не знаем, а значит получается казино
SuperMegaTrader видимо основывается на старом подходе трейдинга, это сейчас уже точно работать не будет т.к. по Si, чего не было несколько лет назад, уже наблюдаю периодические пустоты в стакане
ps. регулятор убил moex, запустив необратимый процесс, теперь только вопрос времени когда все встанет колом и на рынке останется один лишь регулятор и новички, которых брокеры будут заманивать, сам ищу варианты переползания на импортные биржи, но пока не нашел т.к. есть санкции из-за которых есть вероятность потерять свои деньги у импортного брокера
avatar
ivanov petya, там очень много чего ловить есть. Для алго. Вручную, имхо — нужно быть волшебником и супермастером, чтобы стабильно что-то тащить…
avatar
SuperMegaTrader, согласен…
avatar
SuperMegaTrader, ваше суждение не объективно т.к. рынок закрыт и о каких проверках стратегии вы говорите, если это ваш тестер, то он скорее всего с ошибкой, поставьте стратегию хотя бы на неделю на реал и посмотрите выхлоп учитывающий прибыль и комиссии, все расчеты в excell либо на бумажке предоставлять не нужно т.к. там не будет учитываться многое
avatar
Константин, да ладно. Я и так после пивка лишнего написал.
Мой тестер работает на реальных данных и учитывает задержки исполнения в мс -это настраиваемый параметр. Без этого параметра в тестировании стаканных, а тем более арбитражных стратегий, где задержки очень критичны, в рынок нефиг даже лезть.
Для той стратегии результат при увеличении задержки с 1 сек до 5 сек МО падало процентов на 20 — вручную покуривая входить можно. 
  Результаты реала любых стратегий у меня практически ни чем не отличаются от тестовых 99% тик в тик -проверено на десятках тысяч сделок. Комиссии все учитывются.
Очевидно что, к примеру, любой самый примитивный арбитражный бот давал бы грааль в тестере на неактуальных данных.
  У меня нету резона сочинять- я не околорыночник, не продаю ни чего, да и не персонализирован. Закрываю тему.
 

avatar
SuperMegaTrader, 
Мой тестер работает на реальных данных и учитывает задержки исполнения в мс -это настраиваемый параметр

вот то, о чем я и говорил )) ответьте на эти вопросы и я вам дам конкретно ответ по ошибке суждения:
1. какое латенси биржи
2. какое латенси от вашего терминала до сервера брокера
3. какое латенси от сервера брокера до биржевого сервера
4. какое латенси в сумме по п.2 и п.3 плюс учет задержки на сервере брокера
5. как учитываете аукцион исполнения заявок на бирже по отношению к своим

понятно, что любой тестер не дает 100% схожий результат, т.к. тут мешает всегда п.5, т.е. есть на определенном уровне цены какой то объем, вы добавляете свой, потом добавляется еще чей то, биржевой сервер исполняет заявки по аукциону, не по факту нахождения цены на данном уровне

ps. тему действительно можно закрывать, т.к. то что вы предлагаете, я реализовал еще в декабре 2016 г., сразу после ввода биржей повышенных комиссий, и поверьте, система учитывающая плотности на базовом активе и на производном, не работает на moex

avatar
Константин,  да нету у меня ошибок.
Я сказал, что система будет абсолютно рабочая, если поработать над параметрами.(в «старом» виде она убыточна, но подает надежды на то чтобы стать прибыльной).Это просто оптимистичное предположение против Вашего пессимистичного. Там полно было эмпирических условий наподобие «на споте _TOM учитываем только  объемы от 6000 до 9000 итп.  Просто не хочется заморачиваться над этой стратой сейчас -не стоит она того. Но, как нечего будет делать — убью день ради интереса знать то, что чистый фронтран на MOEX не умер до сих пор, и „вы просто его не умеете готовить“ .МО/Комис должно быть >7  на 10 коней рабочего объема.
… Или чтобы разочароваться. 
 //*****************
ОК. А сейчас Вы над стратегиями какого типа работаете?
Через пятерку метатрейдера торгуете?
Фронтран, ясен пень, отметаем.)
avatar
SuperMegaTrader, вот про это и речь — в том виде как торговали фронтран до введения повышенных комиссий, сейчас не работает и я это проверил на своем роботе HiPr под МТ5, он конечно и торгует в плюс, но однозначно нефть сюда не входит, там маркет двигает цену независимо от объемов на российской площадке, как на импортной площадке работает я не в курсе
сейчас у меня крутится под МТ5 PIXY-автомат — боковики внутри дня
avatar
Константин, 
1, Я не понял как на фрнотрасистему должно было повлиять повышение комиссий? Каков механизм? Когда, к примеру, матожидание десятикратно превосходило комиссии? 
2) Я нефть,  евродоллар и другие инструменты, тесно связанные с внешними рынками в качестве инструментов для фронтрана даже не рассматривал.  Торговал фронтран только на Si и то относительно недолго. 
А где сейчас HiPr торгует прибыльно? На фондовой секции?
3) Насчет МТ5. 
Вы прозадержки писали 
4. какое латенси в сумме по п.2 и п.3 плюс учет задержки на сервере брокера
 Как Вы определяете актуальность события  изменения стакана?
 Смотрю документацию.
Допустим, произошло событие BookEvent, далее
получили мы структуру  MqlBookInfo.  Там не указано биржевое время возникновения этого события. Хотя, из Plaza2 его взять не проблема-но, почему-то метаквотс это не сделали, может я не там смотрю?.  Там вроде бы есть принт в лог времени от отправки приказа до регистрации на бирже — параметра, на который повлиять не можем при принятии торгового решения, ибо он постфактумный.
avatar
SuperMegaTrader,
 Как Вы определяете актуальность события  изменения стакана?
я актыальность не определяю, т.к. стакан у меня обновляется по событию BookEvent, уровни которые я нашел, запоминаю в массиве и на следующей итерации пробега по стакану, смотрю запомненные ранее уровни
по времени в стакане и про латенси не понял, время конечно нужно, но я не парюсь что его нет, а латенси я привел как пример для следующего (упрощенная задача):
1. вы обнаружили плотность в 2000 лотов на цене 56100
2. вы решили кинуть свой лимитник 100 лотов на цену 56100
3. цена поцеловала уровень 56100, объем стал 150 лотов
ВОПРОС:
1. как в тестере вы исполните объем на цене 56100, ведь очередь постановки лимитников вам известна только относительно зафиксированного объема в 2000 лотов
2. какая уверенность в том, что вместе с вашей заявкой не прилетел еще какой то объем
т.е. я про эти ошибки в тестерах которые я встречал

По времени исполнения заявки смотрите соответствующее поле по ордерам, сделкам и позициям, я всегда пишу в список учета полные характеристики по всему, если потом нужно узнать время постановки ордера или его исполнения, то всегда можно это увидеть

а вообще МТ5 конечно имеет много недочетов связанных с биржей
avatar
Константин, понял Вас теперь) Ну я ж не сумасшедший чтобы так тестировать).  
//*********** 
К примеру, через плазу 2 можно получать лог заявок. Т.е объм заявки, цену, время постановления в стакан. Тогда в тестере весьма адекватно можно определять порядок заявки в очереди с учетом задержек- а исполнение эмулировать на основании лога сделок. Но даже тут загвоздка есть при тестировании в плане влияния собственных объемов на действия других участников, особенно при постановке ордера в спред на некоторых инструментах с небольшим шагом цены и малой плотностью стакана. Попробойте где-нибудь на малоликвидном фьюче на конском спреде стать перед маркетмейкером в 1000 коней даже одним контрактом. Он свои 1000 коней перекинет на шаг перед Вами, не во всех случаях естественно.  Можно  часто наблюдать ка алгоритмы двух конкурирующих  маркетмейкеров зизгаги рисуют, становясь друг педед другом и откатывая назад.
//Насчет тестера на срезах стаканов. 
Ну, конечно, можно примерно прикинуть очередь, если стали на пустой банд, а Вас через время «накрыл» крупняк — тогда Вы первый. Но, это все пляски с бубном.
 Для адекватности результатов тестирования нужно тестировать исполнения только «с рынка». 
 Допустим, в Вашем случае,  есть сигнал на лонг- пропускаете стаканы истории, которые не укладываются в задержку, к примеру, две секунды после сигнала, далее фиксируете сделку по аск, либо не зависимо  от того куда ушла за это время цена, либо можно допустимое проскальзывание задать. И  тогда получите тестовые результаты, адекватные реальным.  В тестере получите грааль — в реале тоже будет грааль.

avatar
биржа транслирует в КВИК суммарное количество контрактов (лотов) на покупку и на продажу. Это все лоты для акций и все контракты для фьючерсов, выставленные трейдерами. Считаются даже очень дальние ордера за пределами видимости стакана.
Вам не нужен робот, чтобы их отслеживать. Вот они:

Я использую эти данные просто ввиде графика визуально дегче воспринимается и робот не нужен



avatar
Еще в далеком 2008 году, когда выходили фонды они использовали алгоритмы выставления заявок, чтобы их не обнаружили (ведомости что ли писали). За 10 лет думаю прогресс далеко ушел )))
а разве квик не позволяет раскрасить по условиям в ленте и стакане строки как угодно выставив любые цифры? ну а процент от недельного объема считается один раз на калькуляторе от объема недельной свечи.
avatar
а как из QLua отправить заявку в торговую систему биржи? или тут так же необходим trans2quikapi?
avatar
Константин, я использую эту библиотеку QL. Там всё есть, в том числе выставление лимиток.
sourceforge.net/projects/qllib/files/?source=navbar
Файл QL.lua
Albus, там Lua 5.1 вроде требуется установить, судя по импорту
avatar
Albus (Игорь Китаев), Привет,  случаем, нету у тебя скрипта поиска крупной заявки по одной цене с заданным  значением?

теги блога Albus (Игорь Китаев)

....все тэги



UPDONW