Добрый день!
Хотел бы увидеть мнение трейдеров вот на что:
  — зачем люди пишут прогнозы? ведь одинаковых стратегий не бывает, как и одинаковых людей.
  —  зачем и для чего люди занимаются обучением?
  — зачем люди занимаются раскручиванием собственной персоны?
Мое мнение и видение всего этого такое:
Я не понимаю, почему люди пишут прогнозы на форумах, не давая стратегию от начала до конца. Это то же самое что и «видишь суслик? Нет. А он есть!!!» остается только верить и надеяться что так и будет. Религия какая то очередная! «Вы верьте, а то, как есть на самом деле, вы все равно не узнаете. Я вам не скажу!!!» Любой прогноз можно трактовать как угодно, ибо фантазия работает пока еще у людей! Говорить что будет движение сюда или туда… ЗАЧЕМ!!??? Это движение будет, вопрос времени! Но где момент входа, момент выхода?  Поэтому, либо у этих людей много свободного времени и нечем заняться, либо пытаются привлечь внимание к себе. Но опять же такими глупостями привлекут кого? Людей не достаточно разбирающихся в этом базаре (рынке).


( Читать дальше )

Стадное чувство или закон «5-ти процентов»

Есть такое понятие как автосинхронизация. Суть такова – если в какой-то общности 5% процентов совершают одновременно определенное действие – остальное большинство начинает повторять. Теория так же может называться ДОТУ — Достаточно общая теория управления.
Если в мирно пасущемся табуне лошадей испугать 5% особей и «пустить их в бегство», то весь остальной табун сорвется с места; если даже 5% светлячков случайно синхронно вспыхнут, то тут же будет вспышка целого луга.

Данная особенность проявляется и у людей. Недавно английские ученые поставили эксперимент: в большую, просторную залу пригласили людей и дали им задание «перемещайтесь как вам угодно». А некоторым давали четко определенное задание как именно двигаться и когда. Таким образом было экспериментально подтверждено, что 5% человек перемещающихся с определенной целью могут заставить всё множество двигаться в том же направлении.
Для автосинхронизации необходимо, чтобы множество неких объектов обладали хотя бы отчасти идентичным информационно-алгоритмическим состоянием u находились в условиях, допускающих информационный обмен между ними — хотя бы безадресный, циркулярный. При этом быстродействие их по реакции на прохождение информации, идентичной для всех них, должно быть достаточно высоким.

( Читать дальше )

Повторю то, что уже писал 2 января этого года: «Выход Греции из еврозоны не заложен в сегодняшних ценах».

С точки зрения этого события сегодняшние цены непомерно высоки. Но… В то же время динамика цен первого квартала 2012-го показала, что если выхода Греции из еврозоны не произойдет, то нынешние цены неприлично низки. 

В-общем, только от событий вокруг Греции зависит то, что нас ждет в будущем — 2008-й или 2009-й. Значит среднесрочно, либо запасаемся попкорном и ждем 17 июня, либо делаем ставки.

С уважением

В общем случилось так что беглай взгляд в марте показл что акции уралкалия готовы провалитсья вниз причем не на 10% как это стало а существенно больше: до уровня 160р за акцию.
Основанием для такого падения были исключительно взгляды на РТС с волновой точки зрения и беглый взгляд на уралкалий и нахождение некой корреляции в том плане что урка ведет себе при отскоках  несколько хуже рынка  вцелом.
И вот прокатившись по РТС очередной беглый взгляд показал что урка в принципе еще и не начинала своего падения ( упав с 240 до 220р всего 10%, в то время как рынок упал  более чем на 20)
И вот была допущена ошибка: сыграть спред шорт урки и лонг РТС!
Не зная тогда никакого фундаментала и детальной разволновки!
Поза была открыта малым обьемом -потому движения +-10% не кретичны, но все же   поведение этой бумаги начало нервировать!
Пришлось покопаться в историии и  сделать более менее детальную разволновку:

( Читать дальше )

Сегодня за многочисленным новостным фоном как-то осталось без внимания выступление главы Российского ЦБ Игнатьева в Думе. 12 минутный фрагмент 

http://www.vestifinance.ru/videos/3173


О чем говорил Игнатьев:
…
-Рост ипотечного кредитования на 69 % по сравнению с прошлым годом
-Снижение процентной ставки по банковским кредитам
-Рост инфляции летом
«…Мы готовы к кризису больше и лучше…»
-Отток частного капитала из России в 2011 – 80,5 млрд. $; за первые 4 месяца 2012 года 42 млрд. $
-Рост чистых иностранных активов у Российских банков увеличился на 40 млрд. $
-Плохой инвестиционный климат в России
-Обсуждение увеличение минимального капитала банков с 2015 года (300 млн. руб. – 1 млрд. руб.)
….
 

Вот наткнулся в просторах интернета: http://pmntrade.ru/internet/positions_history.html  — это "Таблица истории позиций", можно комбенировать позы. Типа одну лонг, другую шорт. По факту в терменале 0 будет, а так вроде как две позы :). Еще оперативно подщитывает вариационку для фьючей, что очень удобно. Транслируется в excel. И самое главное групирует позы, т.е. открыл закрыл = одна позиция с одним результатом, подсчитывает усреднения позиции. Короче на сайте подробней, мне очень понравилась эта утилитка, вот и решил поделится находкой, может кто хочет таких функций, а не знает как сделать. Я раньше вариационку через excel считал, чтоб быстрее. Автор творения продает ее за 500 рублей. Лично для меня пользы от нее много.

Плюсаните для других пост. чтоб не уплыл. 

Деньги, которые в торговле не нужны пока, но в любой момент могут понадобиться для усреднения надо где то хранитьТоргую в открытии, деньги храню сейчас на их карте под 10 процентов. Оперативно могу гонятьТуда сюда ( с брокерского счета на депозит и обратно). Напрягает ндфл и не понятны гарантии ( на карте 5 млн). вопрос — кто то держитсмешанные портфели, в которых облигации плавно перетекают в акции и наоборот. Какие минусы? Мне кажется минус есть 1. В кризис облигации падают 2 вклады надежнее ( здесь не уверен).  По делитесь соображениями и опытом.

Вопрос  бывалым и читающим.
Сабж собстно...
если есть в электронном виде, буду примного благодарен.
 

Эпизод 1. Вчера прогуливаюсь вдоль пляжа. На тротуаре дает представление некая черная от загара личность мужского пола. Перед личностью мешок с битым бутылочным стеклом, который мужик потряхивает время от времени, для большего эффекта. Собрав достаточно заинтересованных прохожих, мужик устраивает небольшое представление, где он весело топает по стеклу босыми ногами. Потом он забирается на спинку стула, также имеющегося в его инвентаре, и готовится прыгнуть вниз. 

Мужик обращается к толпе: ну что, мол, прыгать? Толпа шумит: типа, давай, yes! (Я молчу, потому что нежелание видеть лужу крови перевешивает простое человеческое любопытство). Мужик прыгает на стекло. Слава богу, обошлось без крови. )

Мужик обходит зрителей с сумкой, собирая баксов тридцать-пятьдесят.  «Следующее представление через пятнадцать минут», заявляет он.



( Читать дальше )